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急求夏普比率计算方法
0 个回复 - 931 次查看 我之前是研究债券的，现在转到股票研究了，最近在计算夏普比率卡住了。我的数据为月度数据，夏普比率为投资组合的平均收益率减去无风险利率再除以投资组合收益率标准差。这个投资组合的标准差算的是某一个月的投资组 ...2021-12-11 09:56 - 1785314 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 931 次查看 我之前是研究债券的，现在转到股票研究了，最近在计算夏普比率卡住了。我的数据为月度数据，夏普比率为投资组合的平均收益率减去无风险利率再除以投资组合收益率标准差。这个投资组合的标准差算的是某一个月的投资组 ...2021-12-11 09:56 - 1785314 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
百瑞赢证券： 夏普比率是什么？计算公式是什么？
3 个回复 - 1134 次查看 夏普指数，又称为夏普比率（Sharpe Ratio），一种常用的基金绩效评价的标准化指标。 夏普指数计算公式为: 其中，Si为Sharpe绩效指标;σi为基金i收益率的标准差，即基金投资组合所承担的总风险。 夏普指数反映了单位风 ...2020-4-16 16:44 - Bry19 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1134 次查看 夏普指数，又称为夏普比率（Sharpe Ratio），一种常用的基金绩效评价的标准化指标。 夏普指数计算公式为: 其中，Si为Sharpe绩效指标;σi为基金i收益率的标准差，即基金投资组合所承担的总风险。 夏普指数反映了单位风 ...2020-4-16 16:44 - Bry19 - 投资人（实务版）
对数收益率怎么转成年化收益率？怎么计算夏普比率？
1 个回复 - 5917 次查看 投资组合分别每月，每90日调仓一次，收益率是对数收益率，如果要算夏普比率，是要怎么算？对数收益率是要年化吗？是怎么算？ 然后参考论文提到 We consider three rebalancing intervals: daily, weekly, and fo ...2019-4-21 19:35 - anna25192924 - 爱问频道
1 个回复 - 5917 次查看 投资组合分别每月，每90日调仓一次，收益率是对数收益率，如果要算夏普比率，是要怎么算？对数收益率是要年化吗？是怎么算？ 然后参考论文提到 We consider three rebalancing intervals: daily, weekly, and fo ...2019-4-21 19:35 - anna25192924 - 爱问频道
关于策略夏普比率的计算实务的两点疑问，求大神解答
2 个回复 - 9562 次查看 1、我计算某个策略的夏普比率，要先计算期望收益率和标准差，这两个值都与我的起始资金有关，我应该如何设定起始资金？ 2、我求得每日平均收益率为0.001288，按照252个交易日算，年化收益约为32.5%，但是实际上我的 ...2015-4-17 08:18 - tujun07 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 9562 次查看 1、我计算某个策略的夏普比率，要先计算期望收益率和标准差，这两个值都与我的起始资金有关，我应该如何设定起始资金？ 2、我求得每日平均收益率为0.001288，按照252个交易日算，年化收益约为32.5%，但是实际上我的 ...2015-4-17 08:18 - tujun07 - 金融学（理论版）
夏普比率是什么意思_夏普比率高好还是低好_夏普比率计算公式
1 个回复 - 27620 次查看 夏普比率是什么意思_夏普比率高好还是低好_夏普比率计算公式 夏普比率是什么意思 现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以 ...2015-5-28 12:06 - widen我的世界 - 爱问频道
1 个回复 - 27620 次查看 夏普比率是什么意思_夏普比率高好还是低好_夏普比率计算公式 夏普比率是什么意思 现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以 ...2015-5-28 12:06 - widen我的世界 - 爱问频道
关于计算夏普比率，小白求解
1 个回复 - 5092 次查看 求解： 我想计算对投资 沪深300 的择时效果，其中我想计算这个择时交易系统在2012年的夏普比率，其中需要用到投资组合标准差，请问这个投资组合标准差应该怎么计算？ 十分感谢！2014-9-18 11:10 - lukeispig - 爱问频道
1 个回复 - 5092 次查看 求解： 我想计算对投资 沪深300 的择时效果，其中我想计算这个择时交易系统在2012年的夏普比率，其中需要用到投资组合标准差，请问这个投资组合标准差应该怎么计算？ 十分感谢！2014-9-18 11:10 - lukeispig - 爱问频道
