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ADF检验中AIC准则的最大滞后阶数如何确定?
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这个问题之前有人问过了,没人给回答。我又来问了、、
就是上图,5可以改成其他数字吗?为什么maax lag不同,检验结果还不相同呢?
是不是应该把几个数字都试一试,选择p值最小的那个?
谁能给解释一下,这个最大 ...
2015-1-21 11:13 - sesame - EViews专版
SAS 作ADF单位根检验如何根据AIC准则确定最优滞后阶数
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SAS作ADF 单位根检验时需要根据AIC准则确定最优滞后阶数,可是网上看到的程序是这样的:
proc arima data=Work.Cybindex;
identify var=cybindex(1) stationarity=(
adf=1);
run;
这样,滞后阶数被人为定为 ...
2014-4-24 10:54 - 乱舞&汗寶 - SAS专版
AIC与ADF优先看哪个呀?
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哪位好心人士帮忙解答一下如果设置滞后0期时,ADF通过检验,P值只有0.01,但是AIC的值是2.1,而当设置滞后期为1时,P值却上升到0.05,AIC的值降低至2,当设置滞后期为2时,P值为0.09,AIC的值降低至1.8,这样的话,选 ...
2013-12-21 10:57 - scyblyk - EViews专版
eviews ADF AIC
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ADF检验,平稳了可是AIC不是最小的,可是AIC最小了却不平稳,那我应该选择确定他是平稳的还是不平稳,可是我要的是平稳的结果,不平稳不能往下做。
2017-6-22 21:58 - 阿靖磨房 - 爱问频道
Eviews6ADF检验AIC准则确定滞后阶数问题
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我在Eviews6中计算序列的ADF检验,选择的是不带常数项和趋势项的情况(none),那个Maximum的值Eviews默认计算出是24(可以有公式[12*(T/100)^0.25]算出),但是我将[/backcolor]Maximum Lags的值进行改变,检验得到的 ...
2012-7-14 11:11 - zhyuan8609 - EViews专版
请教ADF检验时AIC准则和SIC准则不一致时怎么办?
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SIC最小准则下的检验结果如下,显示不能拒绝原假设,即数据有单位根。
Null Hypothesis: LAUS has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) ...
2010-4-19 00:33 - richwithme - EViews专版
ADF检验和AIC准则的几个问题,纠结ing
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1.ADF检验模型中怎么确定是否需要使用常数项和趋势项,是通过看折线图吗?那应该怎么看啊??
2.在进行Granger检验中怎么确定滞后阶数,我看书上写的是使用AIC准则确定?
那为什么不使用依次增加阶数 ...
2011-4-2 17:51 - 地大 - 计量经济学与统计软件
关于平稳性检验ADF,AIC 确定
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经过一阶差分后的自相关图和折线图如下:
我做了ADF 检验,发现当滞后项取0,1 时,ADF绝对值大于1%,5%,10%临界值,但此时的AIC不是0~16滞后项中最小的;当AIC最小时,ADF值绝对值小于临界值,我该如何取 ...
2010-9-14 22:14 - dracula3300 - EViews专版