结果：找到“自回归系数”相关内容17个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
时间序列分析：样本自回归系数计算详细过程
3 个回复 - 5983 次查看 以数据作为例子说明，spss和matlab计算样本数据的自回归系数ACF过程。 可以用excel完全模拟出来，一模一样的。 PACF是回归的系数。自己整理得，收一个币辛苦费！ 第1章 回归系数与相关系数 ......... ...2016-9-10 16:58 - xuyunfeng - SPSS论坛
3 个回复 - 5983 次查看 以数据作为例子说明，spss和matlab计算样本数据的自回归系数ACF过程。 可以用excel完全模拟出来，一模一样的。 PACF是回归的系数。自己整理得，收一个币辛苦费！ 第1章 回归系数与相关系数 ......... ...2016-9-10 16:58 - xuyunfeng - SPSS论坛
空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，可以继续分析吗？
19 个回复 - 13820 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
19 个回复 - 13820 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
空间自回归系数不显著
8 个回复 - 7154 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7154 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
全局莫兰指数全是正数，但空间自回归系数为负数
3 个回复 - 2325 次查看 全局莫兰指数全是正数，但空间自回归系数为负数，换了各种模型（SDM、SAR、SEM）、随机/个体固定/时间固定/双固定都不行，自回归系数一直处于负数或者不显著，求大佬们相助。2022-5-14 11:39 - ccccyyyyyyy - Stata专版
3 个回复 - 2325 次查看 全局莫兰指数全是正数，但空间自回归系数为负数，换了各种模型（SDM、SAR、SEM）、随机/个体固定/时间固定/双固定都不行，自回归系数一直处于负数或者不显著，求大佬们相助。2022-5-14 11:39 - ccccyyyyyyy - Stata专版
空间回归自回归系数不显著
0 个回复 - 351 次查看 空间回归自回归系数不显著要怎么调整啊，用的双固定，换成固定个体也不显著，也不能删掉空间回归这一块儿2022-12-19 22:33 - 棠棣ing - Stata专版
0 个回复 - 351 次查看 空间回归自回归系数不显著要怎么调整啊，用的双固定，换成固定个体也不显著，也不能删掉空间回归这一块儿2022-12-19 22:33 - 棠棣ing - Stata专版
sdm模型中空间自回归系数rho有取值范围吗，我回归出来是 -1.999***总感觉不对劲
0 个回复 - 499 次查看 sdm模型中空间自回归系数rho有取值范围吗，我回归出来是 -1.999***总感觉不对劲2022-9-28 15:12 - UUYABC - 爱问频道
0 个回复 - 499 次查看 sdm模型中空间自回归系数rho有取值范围吗，我回归出来是 -1.999***总感觉不对劲2022-9-28 15:12 - UUYABC - 爱问频道
莫兰指数显著空间自回归系数不显著
5 个回复 - 7367 次查看 莫兰指数显著空间自回归系数不显著为什么？用stata，做空间回归，根据检验用的是空间误差模型，系数都是显著的，但是空间自回系数拉姆达不显著，但又通过了莫兰检验为什么？2020-4-15 02:05 - 竢杪0625 - Stata专版
5 个回复 - 7367 次查看 莫兰指数显著空间自回归系数不显著为什么？用stata，做空间回归，根据检验用的是空间误差模型，系数都是显著的，但是空间自回系数拉姆达不显著，但又通过了莫兰检验为什么？2020-4-15 02:05 - 竢杪0625 - Stata专版
已知回归方程和自变量的分布，如何求因变量的自回归系数和自协方差？
4 个回复 - 1235 次查看 抱歉！先前用自己的账号问了一次，但没论坛币发悬赏，所以借同学的号发悬赏再问一遍。管理员如果看到麻烦把之前重复的那贴删掉吧呜呜呜 刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计 ...2020-10-13 10:06 - xianxieye11753 - Stata专版
4 个回复 - 1235 次查看 抱歉！先前用自己的账号问了一次，但没论坛币发悬赏，所以借同学的号发悬赏再问一遍。管理员如果看到麻烦把之前重复的那贴删掉吧呜呜呜 刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计 ...2020-10-13 10:06 - xianxieye11753 - Stata专版
已知回归方程和自变量的分布，如何求因变量的自回归系数和自协方差？
0 个回复 - 980 次查看 新手求助！刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计算呢？ 已知Ut是t时刻的失业率，It是t时刻的通货膨胀率，It~iid N（1,4），It-1和It-2分别表示滞后一期与二期的通胀率 已知 ...2020-10-13 09:44 - 呜呜llu - Stata专版
0 个回复 - 980 次查看 新手求助！刚开始学习时间序列就被这道题目难住了，可以用stata求解吗？还是说只能手动计算呢？ 已知Ut是t时刻的失业率，It是t时刻的通货膨胀率，It~iid N（1,4），It-1和It-2分别表示滞后一期与二期的通胀率 已知 ...2020-10-13 09:44 - 呜呜llu - Stata专版
自回归系数和单位根是一回事吗？
1 个回复 - 1495 次查看 自回归系数和单位根是一回事吗？“面板模型的没个个体有相同的自回归系数”是否等价于“面板数据的不同个体（时间序列）存在相同的单位根”呢？2017-9-16 21:06 - 不二老三 - Stata专版
1 个回复 - 1495 次查看 自回归系数和单位根是一回事吗？“面板模型的没个个体有相同的自回归系数”是否等价于“面板数据的不同个体（时间序列）存在相同的单位根”呢？2017-9-16 21:06 - 不二老三 - Stata专版
自相关系数和自回归系数
7 个回复 - 12517 次查看 自相关系数和自回归系数有什么区别啊？是一样的吗？还有偏自相关和片自回归系数？2012-5-18 08:46 - lёmōл伈情 - EViews专版
7 个回复 - 12517 次查看 自相关系数和自回归系数有什么区别啊？是一样的吗？还有偏自相关和片自回归系数？2012-5-18 08:46 - lёmōл伈情 - EViews专版
关于HP滤波后求一阶自回归系数
0 个回复 - 1386 次查看 在DSGE模型中，引入价格冲击，其服从一阶自回归过程，在校准过程中怎样通过HP滤波然后得到一阶自回归系数和随机项的标准差啊？求大神指点啊~~~2014-12-14 20:53 - frd论坛 - 宏观经济学
0 个回复 - 1386 次查看 在DSGE模型中，引入价格冲击，其服从一阶自回归过程，在校准过程中怎样通过HP滤波然后得到一阶自回归系数和随机项的标准差啊？求大神指点啊~~~2014-12-14 20:53 - frd论坛 - 宏观经济学
怎样求自回归系数?
1 个回复 - 2726 次查看 请教各位前辈，怎样求下列Ｙ的自回归系数？帮我指出变量Ｙ的自回归模型吧！！！！ Ｙ 105 106 109 108 102 108 101 109 104 109 104 106 1052006-6-16 08:43 - liutao_hy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2726 次查看 请教各位前辈，怎样求下列Ｙ的自回归系数？帮我指出变量Ｙ的自回归模型吧！！！！ Ｙ 105 106 109 108 102 108 101 109 104 109 104 106 1052006-6-16 08:43 - liutao_hy - 计量经济学与统计软件
为什么我估计出的自回归系数都是大于1？
6 个回复 - 7543 次查看 我的数据选取为季度数据，经过Hp滤波处理，然后用eviews建立自回归方程，几个变量货币供给量 ms与ms（-1）系数为1.03，ZF支出g与g（-1），系数为1.06，净出口ex与ex（-1），系数为1.01，这是怎么回事？？哪位高人指点 ...2012-6-2 15:54 - tekuai5602 - 宏观经济学
6 个回复 - 7543 次查看 我的数据选取为季度数据，经过Hp滤波处理，然后用eviews建立自回归方程，几个变量货币供给量 ms与ms（-1）系数为1.03，ZF支出g与g（-1），系数为1.06，净出口ex与ex（-1），系数为1.01，这是怎么回事？？哪位高人指点 ...2012-6-2 15:54 - tekuai5602 - 宏观经济学
我估计出的向量自回归系数都是大于1？这是为什么？
2 个回复 - 3264 次查看 我的数据选取为季度数据，经过Hp滤波处理，然后用eviews建立自回归方程，几个变量货币供给量 ms与ms（-1）系数为1.03，ZF支出g与g（-1），系数为1.06，净出口ex与ex（-1），系数为1.01，这是怎么回事？？哪位高人指点 ...2012-6-2 16:40 - tekuai5602 - EViews专版
2 个回复 - 3264 次查看 我的数据选取为季度数据，经过Hp滤波处理，然后用eviews建立自回归方程，几个变量货币供给量 ms与ms（-1）系数为1.03，ZF支出g与g（-1），系数为1.06，净出口ex与ex（-1），系数为1.01，这是怎么回事？？哪位高人指点 ...2012-6-2 16:40 - tekuai5602 - EViews专版
[求助]arima自回归系数的意思？
1 个回复 - 4001 次查看 假设是年时间序列，每年和前面都应该有回归系数，为什么arima模型里面只有一种？这个回归系数是什么意思呢？万分感谢！2008-10-16 20:38 - zh102102 - SPSS论坛
1 个回复 - 4001 次查看 假设是年时间序列，每年和前面都应该有回归系数，为什么arima模型里面只有一种？这个回归系数是什么意思呢？万分感谢！2008-10-16 20:38 - zh102102 - SPSS论坛
