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请教:如何判断工具变量是否合理
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一个计量方程 y =a + bx +u, x如果有内生性,则需要找一个工具变量z。 理论上来说,工具变量Z必须与残差项U不相关,与被工具的变量X相关。但是x与u是相关的。实际上u总是会通过影响x来影响z的(因为u与x相关而x与z相 ...
2011-10-13 12:36 - rucyty - 学术道德监督
用工具变量是否要差分处理?
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在面板数据中,有时候用到工具变量。我在做wooldridge 第15章15.8例子时,要用到jtrain.dta。在这个例子中,2sls用于面板数据。wooldridge在处理时,首先对废品率和受培训时间分别做了差分,消除了不随时间变化的不可 ...
2015-7-1 18:35 - lhjnju - Stata专版
多个工具变量是否需要进行过度识别检验
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基准回归用的固定效应模型,之后分析发现解释变量Var1存在内生性问题,就找了三个工具变量IV1/IV2/IV3。单独将IV1/IV2/IV3作为解释变量Var1的工具变量进行回归,不存在弱工具变量问题,也刚好识别;同时将IV1+IV2+IV ...
2022-4-23 17:45 - 蛋蛋family - Stata专版
IV工具变量是否需随时间变化
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[菜鸟求问]工具变量的选取向来是个技术活儿~这里想问各位走过路过的大侠:
面板数据中,选取工具变量时,是否需要与面板数据选取对应时间段的IV?例如:面板覆盖1990-2008年,此时如果用人口数做IV,是1985年的 ...
2016-8-2 11:15 - dogboy555 - Stata专版
请教:如何判断工具变量是否合理
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一个计量方程 y =a + bx +u, x如果有内生性,则需要找一个工具变量z。 理论上来说,工具变量Z必须与残差项U不相关,与被工具的变量X相关。但是x与u是相关的。实际上u总是会通过影响x来影响z的(因为u与x相关而x与z相 ...
2011-10-13 12:39 - rucyty - 计量经济学与统计软件
工具变量是否必须随时间变化
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请问
工具变量是否必须随时间变化。如果是一个固定不变的工具变量,如基于历史的工具变量或者距离工具变量,在做2SLS回归中,是否会出现工具变量样本数大大低于因变量的情况,从而导致工具变量与固定效应相互干扰,并 ...
2017-5-12 10:00 - 似水无痕YY - 爱问频道