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Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)81 个回复 - 25067 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通过 ...2022-1-20 23:23 - baby01 - 现金交易版
Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)2 个回复 - 1520 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通过 ...2022-1-2 18:20 - 匿名 - 现金交易版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
4 个回复 - 2215 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
4 个回复 - 2215 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8918 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
12 个回复 - 8918 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 24216 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
23 个回复 - 24216 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
动态GMMxtabond2 不论如何调整都是omited
4 个回复 - 851 次查看 加了collapse和robust之后还是显示warning 着急！！ xtdpdsys前面几个检验都通过了，但最后sargan检验等于1，属于明显工具变量过多的情况。请问有什么命令可以直接减少xtdpdsys的工具变量嘛？2022-6-11 00:10 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
4 个回复 - 851 次查看 加了collapse和robust之后还是显示warning 着急！！ xtdpdsys前面几个检验都通过了，但最后sargan检验等于1，属于明显工具变量过多的情况。请问有什么命令可以直接减少xtdpdsys的工具变量嘛？2022-6-11 00:10 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
GMM滞后一期的被解释变量死活不显著怎么调整模型？
3 个回复 - 1454 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
3 个回复 - 1454 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
请教：系统GMM估计中工具变量过多如何调整？
17 个回复 - 8730 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
17 个回复 - 8730 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
差分GMM模型 前定变量 内生变量 可以相互调整吗
0 个回复 - 1049 次查看 差分GMM模型 前定变量 内生变量是主观确定的吗 可以相互调整吗 比如一个变量放在内生变量模型不显著 于是放到前定变量 放到前定变量滞后模型显著了 请问这种调整符合学术规范吗2020-11-28 13:56 - 霉菌- - Stata专版
0 个回复 - 1049 次查看 差分GMM模型 前定变量 内生变量是主观确定的吗 可以相互调整吗 比如一个变量放在内生变量模型不显著 于是放到前定变量 放到前定变量滞后模型显著了 请问这种调整符合学术规范吗2020-11-28 13:56 - 霉菌- - Stata专版
关于xtabond2中lag的调整问题？以及GMM的coefficient不在OLS和FE之间怎么办？
14 个回复 - 6903 次查看 求助~在做GMM回归的时候使用xtabond2命令， [hr] [hr] 使用这个命令的时候，AR(1), AR(2)和hansen都可以通过，但是coefficient却比FE要小一点（不在FE和OLS之间） 在调整之后， [hr] [hr] 这个时候 ...2016-8-9 00:39 - 笑面人423 - Stata专版
14 个回复 - 6903 次查看 求助~在做GMM回归的时候使用xtabond2命令， [hr] [hr] 使用这个命令的时候，AR(1), AR(2)和hansen都可以通过，但是coefficient却比FE要小一点（不在FE和OLS之间） 在调整之后， [hr] [hr] 这个时候 ...2016-8-9 00:39 - 笑面人423 - Stata专版
如何调整以下动态面板GMM模型才能通过Hansen检验？
0 个回复 - 3863 次查看 如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验？ 另外，我已经设定了robust，为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error? 尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量（如i.ind和 ...2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
0 个回复 - 3863 次查看 如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验？ 另外，我已经设定了robust，为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error? 尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量（如i.ind和 ...2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
用GMM时怎么调整残差到0？
1 个回复 - 1515 次查看 比如我有一个矩条件：y -a*x1- b*x2 = u， 其中u是残差，但是u服从自由度为1的卡方分布，其均值也是1. 这时候不满足GMM要求的等号右边为零的假定。书上说可以用E(u)来调整，问题是u是残差，不可观测。 想请教实 ...2015-5-27 20:01 - fd2008 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1515 次查看 比如我有一个矩条件：y -a*x1- b*x2 = u， 其中u是残差，但是u服从自由度为1的卡方分布，其均值也是1. 这时候不满足GMM要求的等号右边为零的假定。书上说可以用E(u)来调整，问题是u是残差，不可观测。 想请教实 ...2015-5-27 20:01 - fd2008 - 计量经济学与统计软件
动态面板GMM中如何设置怀特调整异方差？
2 个回复 - 2585 次查看 求教各位大神，如何在EViews中基于GMM的动态面板数据模型的估计中设置White's adjusted heteroskedastic consistent least squares variance-covariance matrix?——小女子急急急~2013-8-12 22:32 - lovelyseafish - EViews专版
2 个回复 - 2585 次查看 求教各位大神，如何在EViews中基于GMM的动态面板数据模型的估计中设置White's adjusted heteroskedastic consistent least squares variance-covariance matrix?——小女子急急急~2013-8-12 22:32 - lovelyseafish - EViews专版
