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【股票】沪深A股回报率标准差数据2000-2021年送STATA计算代码和原始数据0 个回复 - 876 次查看 【股票】沪深A股回报率标准差数据2000-2021年送STATA计算代码和原始数据 介绍： 原始数据为月度个股回报率数据 通过用月度个股回报率数据计算出年度个股回报率标准差，可作为股票收益波动率 SD_RETURN 变量 ...2022-5-14 17:25 - lenosky - 现金交易版
求助：如何用stata计算每个股票下的分析师预测值的标准差
9 个回复 - 8635 次查看 求教：我想计算2013年每只股票对应的分析师预测值标准差，用stata应该怎么做呢。每只股票都有很多分析师预测值，表格里面有很多只股票。求帮助，求大牛帮忙编写程序。我刚接触stata对此一点也不懂。下面附有图片和附 ...2014-5-15 11:56 - d121212win - Stata专版
9 个回复 - 8635 次查看 求教：我想计算2013年每只股票对应的分析师预测值标准差，用stata应该怎么做呢。每只股票都有很多分析师预测值，表格里面有很多只股票。求帮助，求大牛帮忙编写程序。我刚接触stata对此一点也不懂。下面附有图片和附 ...2014-5-15 11:56 - d121212win - Stata专版
如何用stata计算每个股票、每一个月的分析师预测值得标准差
2 个回复 - 5661 次查看 我想计算2001年到2017年每一个月、每一支股票的分析师预测的EPS的标准差和平均值。每一支股票报告公布日对应的都有之后三年的预测值 我只要t+1年的。比如 报告公告日是2018-05-03， 那我只要预测终止日是2019-12-31对 ...2018-8-5 19:57 - 365110156 - Stata专版
2 个回复 - 5661 次查看 我想计算2001年到2017年每一个月、每一支股票的分析师预测的EPS的标准差和平均值。每一支股票报告公布日对应的都有之后三年的预测值 我只要t+1年的。比如 报告公告日是2018-05-03， 那我只要预测终止日是2019-12-31对 ...2018-8-5 19:57 - 365110156 - Stata专版
怎么用stata求每只股票，每个月前一年的日收益率的标准差
3 个回复 - 5501 次查看 一个面板数据。在每个月的最后一天，计算每只股票前一年的收益率（日度）的标准差。类似求移动标准差。因为不是每一年所有交易日数据都有，所以没办法直接滚动窗口365天。xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。rows ...2020-5-29 21:37 - hpw4284892 - Stata专版
3 个回复 - 5501 次查看 一个面板数据。在每个月的最后一天，计算每只股票前一年的收益率（日度）的标准差。类似求移动标准差。因为不是每一年所有交易日数据都有，所以没办法直接滚动窗口365天。xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。rows ...2020-5-29 21:37 - hpw4284892 - Stata专版
求助！！！股票组合标准差标准差算法
1 个回复 - 1850 次查看 本人遇到一个问题，求高人解决 我现在有29只股票近3年的36个月收益率数据以及平均月收益率，现在要对其进行随机等权抽样， 1）先抽取1只股票，构成组合p1，求组合p1的月收益率的标准差； 2）再抽取2只股票，构 ...2010-4-14 14:57 - yuehuatian - 商业数据分析
1 个回复 - 1850 次查看 本人遇到一个问题，求高人解决 我现在有29只股票近3年的36个月收益率数据以及平均月收益率，现在要对其进行随机等权抽样， 1）先抽取1只股票，构成组合p1，求组合p1的月收益率的标准差； 2）再抽取2只股票，构 ...2010-4-14 14:57 - yuehuatian - 商业数据分析
求助！！！股票组合标准差标准差算法
1 个回复 - 4542 次查看 本人遇到一个问题，求高人解决 我现在有29只股票近3年的36个月收益率数据以及平均月收益率，现在要对其进行随机等权抽样， 1）先抽取1只股票，构成组合p1，求组合p1的月收益率的标准差； 2）再抽取2只股票，构 ...2010-4-14 15:00 - yuehuatian - SAS专版
1 个回复 - 4542 次查看 本人遇到一个问题，求高人解决 我现在有29只股票近3年的36个月收益率数据以及平均月收益率，现在要对其进行随机等权抽样， 1）先抽取1只股票，构成组合p1，求组合p1的月收益率的标准差； 2）再抽取2只股票，构 ...2010-4-14 15:00 - yuehuatian - SAS专版
请问如何用stata计算当年股票月度收益率的标准差
7 个回复 - 5433 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
7 个回复 - 5433 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
求股票每日收益率的年度标准差
7 个回复 - 8775 次查看 求助各位大侠，在哪里可以看股票每日收益率的年度标准差。这里的每日收益率是用股票涨跌幅来衡量的，算复权。我在Wind、锐思和国泰安上都木有找到，不知道哪里可以看到这个数据……谢谢大侠指教哈~ 特悬赏3 ...2012-3-2 10:37 - CindyLYT - 悬赏大厅
7 个回复 - 8775 次查看 求助各位大侠，在哪里可以看股票每日收益率的年度标准差。这里的每日收益率是用股票涨跌幅来衡量的，算复权。我在Wind、锐思和国泰安上都木有找到，不知道哪里可以看到这个数据……谢谢大侠指教哈~ 特悬赏3 ...2012-3-2 10:37 - CindyLYT - 悬赏大厅
股票汇报标准差
1 个回复 - 1257 次查看 标准差是算术平均值偏离均方的算术平方根(即方差)，也称为标准差或实验标准差。在概率统计中，标准差是统计分布最常用的度量基础。它是标准差的算术平方根。标准差可以反映数据集的离散程度。两组均值相同的数 ...2022-3-11 14:35 - 共享心跳 - Forum
1 个回复 - 1257 次查看 标准差是算术平均值偏离均方的算术平方根(即方差)，也称为标准差或实验标准差。在概率统计中，标准差是统计分布最常用的度量基础。它是标准差的算术平方根。标准差可以反映数据集的离散程度。两组均值相同的数 ...2022-3-11 14:35 - 共享心跳 - Forum
每日股票收益的年化标准差
4 个回复 - 2384 次查看 求助:每日股票收益的年化标准差数据可以找到嘛？如果找不到，该怎么计算呢？股票的每日收益数据又该去哪里找呢？2020-10-12 21:14 - 李驴蛋 - 数据交流中心
4 个回复 - 2384 次查看 求助:每日股票收益的年化标准差数据可以找到嘛？如果找不到，该怎么计算呢？股票的每日收益数据又该去哪里找呢？2020-10-12 21:14 - 李驴蛋 - 数据交流中心
怎么用R算股票收益率的10天标准差或30天标准差？
0 个回复 - 1220 次查看 请教一个很简单的问题，比如给你一只股票一年内每天的股票价格，可以算出每天的收益率（如下图），那么怎么算收益率的10天标准差或30天标准差呢？有哪位大神知道怎么写Code吗？ Date price ...2021-3-20 12:26 - duanrh - Forum
0 个回复 - 1220 次查看 请教一个很简单的问题，比如给你一只股票一年内每天的股票价格，可以算出每天的收益率（如下图），那么怎么算收益率的10天标准差或30天标准差呢？有哪位大神知道怎么写Code吗？ Date price ...2021-3-20 12:26 - duanrh - Forum
假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场
0 个回复 - 843 次查看 假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8，那么股票X的贝塔系数是2021-3-3 09:26 - 麦积山都 - 会计与财务管理
0 个回复 - 843 次查看 假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8，那么股票X的贝塔系数是2021-3-3 09:26 - 麦积山都 - 会计与财务管理
一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的
0 个回复 - 1322 次查看 一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少2021-3-3 09:09 - 麦积山都 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1322 次查看 一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少2021-3-3 09:09 - 麦积山都 - 会计与财务管理
月股票收益率的标准差和日收益波动率的年化数据
3 个回复 - 8298 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
3 个回复 - 8298 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
十支股票组成的投资组合收益率的标准差怎么求啊？
2 个回复 - 2325 次查看 因为毕业论文中需要用到，拜托各位了。 最好用什么软件和步骤都有。2016-4-10 12:02 - July_Xie - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2325 次查看 因为毕业论文中需要用到，拜托各位了。 最好用什么软件和步骤都有。2016-4-10 12:02 - July_Xie - 计量经济学与统计软件
如何求每只股票的年标准差
1 个回复 - 2136 次查看 股票代码 时间 （交易日） 股价 标准差？ 000001 2005. 1.1 5 000001 2005.1.2 5.1 000001 2005.1.3 4.9 。 ...2014-3-31 19:58 - swuajj - Stata专版
1 个回复 - 2136 次查看 股票代码 时间 （交易日） 股价 标准差？ 000001 2005. 1.1 5 000001 2005.1.2 5.1 000001 2005.1.3 4.9 。 ...2014-3-31 19:58 - swuajj - Stata专版
股票的标准差的计算中应取最佳最近的部分数据还是所有历史数据？
1 个回复 - 1103 次查看 股票的标准差的计算中应取最佳最近的部分数据还是所有历史数据？我认为距离当期较远的历史数据可能无法真实的反映股票的波动性，因为许多当时能对股价造成影响的因素可能早已经不存在。大家认为呢？2012-3-1 23:42 - 殊十二 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1103 次查看 股票的标准差的计算中应取最佳最近的部分数据还是所有历史数据？我认为距离当期较远的历史数据可能无法真实的反映股票的波动性，因为许多当时能对股价造成影响的因素可能早已经不存在。大家认为呢？2012-3-1 23:42 - 殊十二 - 投资人（实务版）
年化的股票日收益率标准差
1 个回复 - 6483 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6483 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
