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非平稳数据回归结果
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股指数据一般是非平稳的,所以我们常用股指回报做回归。但如果直接使用非平稳的股指数据做ar(1)回归,得到的r方很高,并且一阶滞后很显著,这种情况是伪回归suprious regression的例子吗?还是因为其他的原因?
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2020-5-30 09:21 - yindengfen - Stata专版
主成份分析对数于非平稳数据适用不。
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我前几天向北京工业大学投稿。那边的专家给出的意见是
非平稳数据不能做主成份分析。可我看了很多这方面的书也看到这个要求啊。请教一下谁有这方面的资料。急////。。 下面是专家给的意见。 & ...
2008-11-18 11:09 - zhaoxinhua - SPSS论坛