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TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1459 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
门槛VAR（TVAR）实证手册——基于MATLAB2018b28 个回复 - 6090 次查看 压缩包内容详尽介绍了门槛VAR模型的各项使用操作步骤。CODE经过多次调整、修正与注释，按照我的指南零基础也完全可独立完成该模型。仅供各位参考。如遇问题，请尽量通过私信联系我。谢谢2020-8-31 17:47 - 匿名 - 现金交易版
tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA1 个回复 - 1422 次查看 tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA [/backcolor] 1.移动平均与ARMA模型.mp4 2.脉冲响应函数.mp4 3.向量自回归过程.mp4 4.VAR的 ...2020-1-12 17:49 - Mujahida - 现金交易版
STVAR matlab code
13 个回复 - 4364 次查看 STVAR matlab code (内附read me txt 简要说明）2018-1-20 10:35 - vina.tsai - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4364 次查看 STVAR matlab code (内附read me txt 简要说明）2018-1-20 10:35 - vina.tsai - MATLAB等数学软件专版
TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释
22 个回复 - 12660 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
22 个回复 - 12660 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序
11 个回复 - 4207 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
11 个回复 - 4207 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
连玉君xtvar程序包，可以做带控制变量的pvar，以测试可用！！
11 个回复 - 5448 次查看 购买的连玉君老师的xtvar程序，可以做有控制变量的pvar模型，已经进行过测试了！2019-1-2 14:58 - lif54334 - Stata专版
11 个回复 - 5448 次查看 购买的连玉君老师的xtvar程序，可以做有控制变量的pvar模型，已经进行过测试了！2019-1-2 14:58 - lif54334 - Stata专版
LSTVAR模型
7 个回复 - 5228 次查看 求LSTVAR（逻辑平滑转移向量自回归）模型的Matlab程序或R语言程序！[/backcolor]2015-6-25 11:39 - 心若流沙 - R语言论坛
7 个回复 - 5228 次查看 求LSTVAR（逻辑平滑转移向量自回归）模型的Matlab程序或R语言程序！[/backcolor]2015-6-25 11:39 - 心若流沙 - R语言论坛
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3904 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
8 个回复 - 3904 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
如何在stata中进行TVAR的操作啊
6 个回复 - 2967 次查看 我是初学者，最近在做时间序列的实证，想用TVAR来分析，但是stata12里面没有门限回归的软件，该怎么操作啊请教各位大神。2016-11-9 16:36 - XSGLJG - Stata专版
6 个回复 - 2967 次查看 我是初学者，最近在做时间序列的实证，想用TVAR来分析，但是stata12里面没有门限回归的软件，该怎么操作啊请教各位大神。2016-11-9 16:36 - XSGLJG - Stata专版
关于xtvarstable+pvarstable的问题
8 个回复 - 2647 次查看 各位老师、大侠，我在做PVAR模型的稳定性检验时遇到以下问题：按要求运行pvar2后，再运行pvarstable,graph ，然软件提示：invalid syntax。同样运行完xtvar后，运行xtvarstable,graph，软件提示：option dim() incor ...2019-10-22 10:59 - yinpeiwei - Stata专版
8 个回复 - 2647 次查看 各位老师、大侠，我在做PVAR模型的稳定性检验时遇到以下问题：按要求运行pvar2后，再运行pvarstable,graph ，然软件提示：invalid syntax。同样运行完xtvar后，运行xtvarstable,graph，软件提示：option dim() incor ...2019-10-22 10:59 - yinpeiwei - Stata专版
求助连玉君老师的xtvar命令
0 个回复 - 481 次查看 求助连玉君老师的xtvar命令，最好能有具体说明，非常感谢！！！！ 可发邮箱： 另外想问一下，这个命令是可以加控制变量吗？ 谢谢！！！2022-10-30 09:46 - qiaoqiaoeo - Stata专版
0 个回复 - 481 次查看 求助连玉君老师的xtvar命令，最好能有具体说明，非常感谢！！！！ 可发邮箱： 另外想问一下，这个命令是可以加控制变量吗？ 谢谢！！！2022-10-30 09:46 - qiaoqiaoeo - Stata专版
求助LSTVAR代码
3 个回复 - 794 次查看 最近正在赶小论文，有一部分需要做LSTVAR，才开始学这个模型，在网上也一直找不到相关代码。因此向广大网友们求助，请问大家有没有LSTVAR模型的代码呢，matlab和R都可以2022-8-15 10:19 - zhanzhuo1961 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 794 次查看 最近正在赶小论文，有一部分需要做LSTVAR，才开始学这个模型，在网上也一直找不到相关代码。因此向广大网友们求助，请问大家有没有LSTVAR模型的代码呢，matlab和R都可以2022-8-15 10:19 - zhanzhuo1961 - MATLAB等数学软件专版
LSTVAR模型实证
9 个回复 - 1300 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
9 个回复 - 1300 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
请问有师兄师姐知道怎么用lstvar吗？
2 个回复 - 1614 次查看 LSTVAR 到底怎么做啊？有没有PPT或者教程之类的，能用EVIEWS做吗？希望各位师兄师姐帮帮我，附件给我，我购买，谢谢！2022-4-17 07:55 - 13776698801 - 数据交流中心
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xtvar命令
10 个回复 - 7160 次查看 今天使用xtvar命令出现这个问题，请问是什么意思？ xtvar capital q cr leverage risk size matsize too small to create a [4900,6] matrix2014-4-20 21:07 - shaolinwei - Stata专版
10 个回复 - 7160 次查看 今天使用xtvar命令出现这个问题，请问是什么意思？ xtvar capital q cr leverage risk size matsize too small to create a [4900,6] matrix2014-4-20 21:07 - shaolinwei - Stata专版
寻找matlab大神，求LSTVAR程序
13 个回复 - 4081 次查看 在版上看到去年有人求LSTVAR程序，今年我也要毕业写论文了，苦于身边没有同学用过这个计量模型，想学又无从下手...{:0_285:} 请问在座各位有没有人做过这个模型，可否把程序发给我一份呢？最好是带脉冲响应的，只 ...2015-11-30 10:15 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4081 次查看 在版上看到去年有人求LSTVAR程序，今年我也要毕业写论文了，苦于身边没有同学用过这个计量模型，想学又无从下手...{:0_285:} 请问在座各位有没有人做过这个模型，可否把程序发给我一份呢？最好是带脉冲响应的，只 ...2015-11-30 10:15 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
STVAR程序
26 个回复 - 10093 次查看 不知谁有STVAR（smooth transition VAR）的MATLAB程序，以100论坛币购买。其他软件的STVAR程序也可以！2014-8-27 00:04 - kevinion - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 10093 次查看 不知谁有STVAR（smooth transition VAR）的MATLAB程序，以100论坛币购买。其他软件的STVAR程序也可以！2014-8-27 00:04 - kevinion - MATLAB等数学软件专版
急~求教TVAR模型
6 个回复 - 2490 次查看 毕业论文设计，求教论坛的学术大咖，老师们，TVAR模型用什么软件做，怎么实现。2000论坛币可做报酬，救救我吧2020-5-31 16:35 - 1315720628 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2490 次查看 毕业论文设计，求教论坛的学术大咖，老师们，TVAR模型用什么软件做，怎么实现。2000论坛币可做报酬，救救我吧2020-5-31 16:35 - 1315720628 - 计量经济学与统计软件
请教连玉君老师：关于PVAR PVAR2 XTVAR
140 个回复 - 39686 次查看 连老师 最近在学习您的视频讲座，获益良多。 在学习面板VAR的时候，有两个问题不解： 1、我用pvar, pvar2, xtvar分别来回归grunfeld数据中的kstock invest，滞后1阶，发现估计结果不一致，请问是为什么？以 ...2013-3-5 22:20 - octavian - Stata专版
140 个回复 - 39686 次查看 连老师 最近在学习您的视频讲座，获益良多。 在学习面板VAR的时候，有两个问题不解： 1、我用pvar, pvar2, xtvar分别来回归grunfeld数据中的kstock invest，滞后1阶，发现估计结果不一致，请问是为什么？以 ...2013-3-5 22:20 - octavian - Stata专版
求助如何用MS-VAR或TVAR模型来进行不同区制下的脉冲响应分析及图形。
14 个回复 - 6225 次查看 基于MS-VAR或TVAR模型的参数估计已经解决，但一直无法成功进行不同区制下的脉冲响应，看了论坛上的讲述也未能弄清楚，在这里求助如何用MS-VAR或TVAR模型来进行不同区制下的脉冲响应分析及图形，请已经成功做出来的同 ...2015-12-24 14:31 - gww1979 - 悬赏大厅
14 个回复 - 6225 次查看 基于MS-VAR或TVAR模型的参数估计已经解决，但一直无法成功进行不同区制下的脉冲响应，看了论坛上的讲述也未能弄清楚，在这里求助如何用MS-VAR或TVAR模型来进行不同区制下的脉冲响应分析及图形，请已经成功做出来的同 ...2015-12-24 14:31 - gww1979 - 悬赏大厅
TVAR中怎么加入外生变量
2 个回复 - 1256 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
2 个回复 - 1256 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
GAM模型提示ExtractVars里的模型公式不对
2 个回复 - 7248 次查看 用glm或者不含自由度的模型都可以回归，但是一旦加入自由度，则提示错误 model0 summary(model0) model1 summary(model1) model2 model12018-3-13 22:53 - hubombo - R语言论坛
2 个回复 - 7248 次查看 用glm或者不含自由度的模型都可以回归，但是一旦加入自由度，则提示错误 model0 summary(model0) model1 summary(model1) model2 model12018-3-13 22:53 - hubombo - R语言论坛
求助STVAR代码怎么使用
0 个回复 - 844 次查看 针对中文参考文献中，先对var模型做线性基准回归确定滞后阶数，然后利用LR模型对不同的变量进行非线性检验，这些再代码里面如何实现呢2021-8-3 16:20 - 8657_1588680465 - 悬赏大厅
0 个回复 - 844 次查看 针对中文参考文献中，先对var模型做线性基准回归确定滞后阶数，然后利用LR模型对不同的变量进行非线性检验，这些再代码里面如何实现呢2021-8-3 16:20 - 8657_1588680465 - 悬赏大厅
求TVAR的反事实操作代码
0 个回复 - 1009 次查看 看了几篇文献，翻遍了全网也没有相关代码操作，哪位大神能救救我，论文卡在这里了，愿有偿求购。2020-11-28 20:16 - xiaosuoni - 经管代码库
0 个回复 - 1009 次查看 看了几篇文献，翻遍了全网也没有相关代码操作，哪位大神能救救我，论文卡在这里了，愿有偿求购。2020-11-28 20:16 - xiaosuoni - 经管代码库
如何用eviews8.0进行TVAR模型操作？
6 个回复 - 5875 次查看 求助各路大神！！我需要用eviews做TVAR，因为对其他软件都不熟悉。已经在Add-ins里安装好了TVAR组件，但是运行的时候总是提醒“no external connection is open”。R软件已经安装好了，而且也按照别的帖子说的安装了 ...2017-2-2 10:47 - rapmonie - EViews专版
6 个回复 - 5875 次查看 求助各路大神！！我需要用eviews做TVAR，因为对其他软件都不熟悉。已经在Add-ins里安装好了TVAR组件，但是运行的时候总是提醒“no external connection is open”。R软件已经安装好了，而且也按照别的帖子说的安装了 ...2017-2-2 10:47 - rapmonie - EViews专版
连玉君老师的xtvar命令使用
5 个回复 - 1844 次查看 我使用连玉君老师的xtvar命令做带有控制变量的PVAR模型，但是每次输入这个命令以后都像死机一样卡个一个小时，卡完以后还出不了结果，显示 inv(): matrix has missing values 这个错误，请问大神们这是怎么了？（我的 ...2020-2-18 22:04 - sun鲁抗 - Stata专版
5 个回复 - 1844 次查看 我使用连玉君老师的xtvar命令做带有控制变量的PVAR模型，但是每次输入这个命令以后都像死机一样卡个一个小时，卡完以后还出不了结果，显示 inv(): matrix has missing values 这个错误，请问大神们这是怎么了？（我的 ...2020-2-18 22:04 - sun鲁抗 - Stata专版
门限回归模型求助：hansen1996年附的TVAR模型，能够在解释变量中加入滞后项？【急求】
15 个回复 - 6650 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
15 个回复 - 6650 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
使用连老师的xtvarsoc进行滞后阶数选择和xtvar进行GMM估计出现问题求助
3 个回复 - 2114 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中，使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时，均出现如如图所示的提示语。请问，这种情况如何处理？2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
3 个回复 - 2114 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中，使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时，均出现如如图所示的提示语。请问，这种情况如何处理？2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
有偿求教tvar模型脉冲响应图绘制方法
0 个回复 - 662 次查看 求教脉冲响应图方法，最好是r 如果是其他软件 具体私聊。 100-300 wx：DongZhi_Summer（备注人大经济论坛） 非常感谢2020-1-6 13:49 - Dongzhisummer - 求助成功区
0 个回复 - 662 次查看 求教脉冲响应图方法，最好是r 如果是其他软件 具体私聊。 100-300 wx：DongZhi_Summer（备注人大经济论坛） 非常感谢2020-1-6 13:49 - Dongzhisummer - 求助成功区
R的MaxentVariableSelection问题
0 个回复 - 1578 次查看 大家好，我想要在R里用Maxent模型，但总是提示文件不存在 以下是我的代码 maxent2019-10-13 09:52 - wdy555 - R语言论坛
0 个回复 - 1578 次查看 大家好，我想要在R里用Maxent模型，但总是提示文件不存在 以下是我的代码 maxent2019-10-13 09:52 - wdy555 - R语言论坛
TVAR模型
1 个回复 - 1506 次查看 求助Structural threshold VAR model的操作步骤和程序代码以及结果解释等。若可用，回赠100-500论坛币。2019-6-21 01:15 - yang19950929 - Stata专版
1 个回复 - 1506 次查看 求助Structural threshold VAR model的操作步骤和程序代码以及结果解释等。若可用，回赠100-500论坛币。2019-6-21 01:15 - yang19950929 - Stata专版
TVAR（Treshold VAR）模型
1 个回复 - 1943 次查看 大家好，新人请假。请问最近有研究TVAR模型的么？可以一起交流一下！我这里有部分代码2016-4-12 15:10 - Costar91 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1943 次查看 大家好，新人请假。请问最近有研究TVAR模型的么？可以一起交流一下！我这里有部分代码2016-4-12 15:10 - Costar91 - MATLAB等数学软件专版
STVAR模型代码修改求助
0 个回复 - 1804 次查看 有STVAR模型的MATLAB程序包，可以运行，需要替换变量研究自己的问题，不知道怎么修改这个程序，不知道有没有感兴趣修改的，加qq私聊4086250562017-12-13 16:45 - Next__浪 - 经管代码库
0 个回复 - 1804 次查看 有STVAR模型的MATLAB程序包，可以运行，需要替换变量研究自己的问题，不知道怎么修改这个程序，不知道有没有感兴趣修改的，加qq私聊4086250562017-12-13 16:45 - Next__浪 - 经管代码库
求助平滑转移向量自回归模型(STVAR)代码
4 个回复 - 2949 次查看 R软件有tsdyn包做STAR模型，对于多变量的平滑转移模型有没有相关的程序包啊，小弟是编程小白，这么难的模型只能靠现有程序包来解决了2016-9-26 00:14 - Next__浪 - R语言论坛
4 个回复 - 2949 次查看 R软件有tsdyn包做STAR模型，对于多变量的平滑转移模型有没有相关的程序包啊，小弟是编程小白，这么难的模型只能靠现有程序包来解决了2016-9-26 00:14 - Next__浪 - R语言论坛
STVAR代码
5 个回复 - 4244 次查看 愿意以1000论坛币购买STVAR（smooth transition VARs）的程序代码，最好是matlab代码！不知哪位大牛可以提供帮助。2014-11-27 20:12 - kevinion - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4244 次查看 愿意以1000论坛币购买STVAR（smooth transition VARs）的程序代码，最好是matlab代码！不知哪位大牛可以提供帮助。2014-11-27 20:12 - kevinion - MATLAB等数学软件专版
MSVAR模型和TVAR模型的区别
0 个回复 - 1866 次查看 请问各位高手：1、MSVAR模型和TVAR模型的是不是都可以运用于面板和时间序列呢？ 2、它们二者主要的区别是什么？ 3、可以推荐关于这两种模型在软件上如何进行操作的书籍吗？2017-2-27 22:12 - Carol_X - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1866 次查看 请问各位高手：1、MSVAR模型和TVAR模型的是不是都可以运用于面板和时间序列呢？ 2、它们二者主要的区别是什么？ 3、可以推荐关于这两种模型在软件上如何进行操作的书籍吗？2017-2-27 22:12 - Carol_X - 计量经济学与统计软件
急求能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的软件。已解决
8 个回复 - 5224 次查看 求购能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的程序或软件。程序的话最好是适合在MATLAB上使用的。 包括使用说明，最好能做广义脉冲响应分析。 试用没问题的话将追加论坛币（不少于20）作为感谢2014-7-17 12:06 - spzhangying - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 5224 次查看 求购能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的程序或软件。程序的话最好是适合在MATLAB上使用的。 包括使用说明，最好能做广义脉冲响应分析。 试用没问题的话将追加论坛币（不少于20）作为感谢2014-7-17 12:06 - spzhangying - MATLAB等数学软件专版
继续求LSTVAR的代码~
1 个回复 - 2265 次查看 相信论坛中肯定有牛人会，我继续求。。。毕业论文捉急中。。。 若代码能用，毛爷爷重谢。2015-12-3 17:39 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2265 次查看 相信论坛中肯定有牛人会，我继续求。。。毕业论文捉急中。。。 若代码能用，毛爷爷重谢。2015-12-3 17:39 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
求高人指教LSTVAR
9 个回复 - 5753 次查看 本人新手,刚刚在论坛落脚,现在有一个问题,向高手请教.] 想学做LSTVAR模型,能告诉一下用哪个软件实现吗??希望有做过这个的不吝赐教!2011-2-14 19:00 - ok_348 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5753 次查看 本人新手,刚刚在论坛落脚,现在有一个问题,向高手请教.] 想学做LSTVAR模型,能告诉一下用哪个软件实现吗??希望有做过这个的不吝赐教!2011-2-14 19:00 - ok_348 - 计量经济学与统计软件
有谁知道LSTVAR吗？
5 个回复 - 2921 次查看 LSTVAR 到底怎么做啊？有没有PPT或者教程之类的，能用EVIEWS做吗？希望各位师兄师姐帮帮我，附件给我，我购买，谢谢！2014-2-25 12:21 - qimiyangguang - 悬赏大厅
5 个回复 - 2921 次查看 LSTVAR 到底怎么做啊？有没有PPT或者教程之类的，能用EVIEWS做吗？希望各位师兄师姐帮帮我，附件给我，我购买，谢谢！2014-2-25 12:21 - qimiyangguang - 悬赏大厅
谁会TVAR模型，求助
2 个回复 - 3843 次查看 我想做一个tvar（非线性向量自回归）模型，看了一些文献都没有写是用的哪个软件，不知道是用的EVIEWS还是STATA，有没有哪位大侠会这个程序的，请教一下~2016-3-12 00:15 - shape2 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3843 次查看 我想做一个tvar（非线性向量自回归）模型，看了一些文献都没有写是用的哪个软件，不知道是用的EVIEWS还是STATA，有没有哪位大侠会这个程序的，请教一下~2016-3-12 00:15 - shape2 - 计量经济学与统计软件
求助一个模拟TVAR数据的问题
2 个回复 - 2292 次查看 TVARsim=function(nobs, A=NULL, B=NULL, sigma1=NULL,sigma2=NULL,r,skip = 200) { nT = nobs + skip k=nrow(sigma1) # Generate noise e1=mvtnorm::rmvnorm(nT, rep(0, k), sigma1) e2=mvtnorm::rmvnorm ...2015-4-5 20:26 - zhiyouwo - R语言论坛
2 个回复 - 2292 次查看 TVARsim=function(nobs, A=NULL, B=NULL, sigma1=NULL,sigma2=NULL,r,skip = 200) { nT = nobs + skip k=nrow(sigma1) # Generate noise e1=mvtnorm::rmvnorm(nT, rep(0, k), sigma1) e2=mvtnorm::rmvnorm ...2015-4-5 20:26 - zhiyouwo - R语言论坛
SAS基础宏之11：GetVarListForTable
0 个回复 - 1402 次查看 宏作用 [hr] 这个宏就是得到指定表格中的变量列表 可以选择导出全部、数值、字符格式的变量 可以选择导出至数据集或者宏变量2015-3-7 20:06 - playmore - 经管代码库
0 个回复 - 1402 次查看 宏作用 [hr] 这个宏就是得到指定表格中的变量列表 可以选择导出全部、数值、字符格式的变量 可以选择导出至数据集或者宏变量2015-3-7 20:06 - playmore - 经管代码库
LSTVAR能用EVIEWS做吗？
1 个回复 - 2321 次查看 请问各位师兄师姐，LSTVAR能用EVIEWS做吗？我现在要准备毕业论文了，想了解这个方法，有详细的资料能不能发给我参考一下？可以附件给我，我购买。2014-2-25 12:02 - qimiyangguang - 爱问频道
1 个回复 - 2321 次查看 请问各位师兄师姐，LSTVAR能用EVIEWS做吗？我现在要准备毕业论文了，想了解这个方法，有详细的资料能不能发给我参考一下？可以附件给我，我购买。2014-2-25 12:02 - qimiyangguang - 爱问频道
请教下stata12中xtvar命令的格式
1 个回复 - 2651 次查看 老师上课用的是stata11，教我们的是xtvar x1 x2 x3,var(1)这样的格式 但是在stata12里用了之后出现option var() not allowed， 然后我在stata11和12里help xtvar后好像要求格式都不太一样。。。 所以想请教下如何 ...2015-1-8 16:20 - Bleachmoon23 - Stata专版
1 个回复 - 2651 次查看 老师上课用的是stata11，教我们的是xtvar x1 x2 x3,var(1)这样的格式 但是在stata12里用了之后出现option var() not allowed， 然后我在stata11和12里help xtvar后好像要求格式都不太一样。。。 所以想请教下如何 ...2015-1-8 16:20 - Bleachmoon23 - Stata专版
SAS基础宏之11：GetVarListForTable
3 个回复 - 1951 次查看 这个宏就是得到指定表格中的变量列表 可以选择导出全部、数值、字符格式的变量 可以选择导出至数据集或者宏变量2013-4-23 13:37 - playmore - SAS专版
3 个回复 - 1951 次查看 这个宏就是得到指定表格中的变量列表 可以选择导出全部、数值、字符格式的变量 可以选择导出至数据集或者宏变量2013-4-23 13:37 - playmore - SAS专版
请教连老师，关于xtvar稳定性检验的问题。
0 个回复 - 1824 次查看 连老师，您好。 在pvar模型学习过程中，需要进行xtvar稳定性检验时，建立xtvar后，运行总是显示：op. sys. refuses to provide memory。 我使用的win7系统，用stata12运行的。 请教老师应该如何解决这个问题。2014-2-20 15:58 - rqsummer523 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1824 次查看 连老师，您好。 在pvar模型学习过程中，需要进行xtvar稳定性检验时，建立xtvar后，运行总是显示：op. sys. refuses to provide memory。 我使用的win7系统，用stata12运行的。 请教老师应该如何解决这个问题。2014-2-20 15:58 - rqsummer523 - 统计软件培训班VIP答疑区
方老师有做过LSTVAR模型吗？
1 个回复 - 3008 次查看 请问方老师有没有做过LSTVAR模型，能否指导一下？2013-10-4 18:43 - zhcolin - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3008 次查看 请问方老师有没有做过LSTVAR模型，能否指导一下？2013-10-4 18:43 - zhcolin - 统计软件培训班VIP答疑区
请教达人，关于GAUSS软件处理STVAR的问题。
12 个回复 - 5247 次查看 请教达人们，如果使用GAUSS10软件处理STVAR模型，有现成的程序包吗？如果没有的话，应该如何做呢？拜谢！2012-2-16 11:18 - iloveahu - Gauss专版
12 个回复 - 5247 次查看 请教达人们，如果使用GAUSS10软件处理STVAR模型，有现成的程序包吗？如果没有的话，应该如何做呢？拜谢！2012-2-16 11:18 - iloveahu - Gauss专版
pvar2与xtvar
1 个回复 - 4040 次查看 连老师，我想利用2002-2011年的省级面板数据做格兰杰因果检验与脉冲分析。 1.发现xtvar与pvar2在格兰杰因果检验方面的滞后阶数以及格兰杰检验的显著性上差别很大，想问下哪个更合理些啊？ 2.另外，我想接着做脉冲 ...2013-5-18 12:15 - 兰建州 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 4040 次查看 连老师，我想利用2002-2011年的省级面板数据做格兰杰因果检验与脉冲分析。 1.发现xtvar与pvar2在格兰杰因果检验方面的滞后阶数以及格兰杰检验的显著性上差别很大，想问下哪个更合理些啊？ 2.另外，我想接着做脉冲 ...2013-5-18 12:15 - 兰建州 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问CTE和TVaR有什么区别
4 个回复 - 10382 次查看 请问CTE(conditional tail expectation)和TVaR有什么区别？ 有的地方说两者是一样的。 有的说是当分布连续的时候是一样的，但是离散的时候有区别，想请问下有什么区别 万分感谢！因为没有提问类型，就只能发个心 ...2012-11-6 10:26 - sxr112 - CAA、SOA精算师等考证版
4 个回复 - 10382 次查看 请问CTE(conditional tail expectation)和TVaR有什么区别？ 有的地方说两者是一样的。 有的说是当分布连续的时候是一样的，但是离散的时候有区别，想请问下有什么区别 万分感谢！因为没有提问类型，就只能发个心 ...2012-11-6 10:26 - sxr112 - CAA、SOA精算师等考证版
Exam C TVaR问题
4 个回复 - 1705 次查看 Let X have a two-parameter Pareto distribution with alpha = 3 and theta = 10,000. Find the 95% Tail Value-at-Risk for this distribution. 谢谢!2012-4-5 10:20 - psp-fifa-fan - Forum
4 个回复 - 1705 次查看 Let X have a two-parameter Pareto distribution with alpha = 3 and theta = 10,000. Find the 95% Tail Value-at-Risk for this distribution. 谢谢!2012-4-5 10:20 - psp-fifa-fan - Forum
连老书：请问关于Xtvar.ado的使用问题
4 个回复 - 3043 次查看 连老师你好： 我在尝试使用xtvar.ado时遇到了如下问题： ”xtvar rgdpg hicp ir1 hppc, var(5) exog(si1) bs reps(200) step(30)“ Begin Time : 1 Aug 2012 21:41:42 inv(): matrix ha ...2012-8-2 04:59 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 3043 次查看 连老师你好： 我在尝试使用xtvar.ado时遇到了如下问题： ”xtvar rgdpg hicp ir1 hppc, var(5) exog(si1) bs reps(200) step(30)“ Begin Time : 1 Aug 2012 21:41:42 inv(): matrix ha ...2012-8-2 04:59 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
谁有STVAR模型的相关程序代码？
1 个回复 - 3744 次查看 最近正在研究平滑转换向量自回归(STVAR)模型，不会编程。如有高手能帮我编程，重金酬谢！ 可给我发站内短信！谢谢！2011-9-1 23:39 - qzjuliet - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3744 次查看 最近正在研究平滑转换向量自回归(STVAR)模型，不会编程。如有高手能帮我编程，重金酬谢！ 可给我发站内短信！谢谢！2011-9-1 23:39 - qzjuliet - 计量经济学与统计软件
