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【推荐】定价效率/价格延迟指标数据计算Stata代码(附2000-2021年数据和结果)
13 个回复 - 4824 次查看 定价效率/价格延迟指标 计算说明 Hou&Moskowitz(2005)提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定价效率,并构建了价格滞后指标,得到了学者们的广泛运用。如果市场不能将信息及时而充分 ...2022-2-13 16:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2019年结果
7 个回复 - 15455 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法,以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信 ...2020-2-14 23:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2018年结果)
6 个回复 - 41378 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法,以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 回归后用以下公式计算股价同步性: 指标解释: [*]Ri,t指的 ...2019-3-8 17:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
请教连老师:固定效应核心解释变量单独回归不显著,加入控制变量就显著了
3 个回复 - 3824 次查看 如题:1、用固定效应模型进行回归,核心解释变量单独回归不显著,加入控制变量就显著了,这是为什么呢?(控制了国家与时间) 2、用OLS回归(reg robust)核心解释变量不显著,用固定效应显著,原因是什么,择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
每一年的数据单独回归,关注变量不显著,所有年份混合截面数据,关注变l量显著
4 个回复 - 901 次查看 如题,麻烦各位大神帮忙解答,不胜感激!不是追踪数据,当单独用每一年的数据进行回归时,目标变量的系数不显著。当所有年份数据混合在一起组成混合截面数据进行回归时,目标变量的系数反而显著了。我预期的应该是不 ...2022-10-7 10:08 - 蜡笔小旧wojtek - Stata专版
交互项与因变量单独回归显著,放到模型里不显著
6 个回复 - 2721 次查看 自变量A是连续变量,因变量C是虚拟变量。B是审计任期,取值为1,2,……,20,其中大部分样本的B为1,2,3。分析B对A和C之间的调节作用时,模型为C=a1*A+a2*B+a3*A*B,数据进行了中心化处理,a2和a3不显著。但是又试了一下 ...2017-4-10 08:42 - changyinchie - 数据交流中心
主效应单独回归不显著,调节效应显著,调节分组后低分组主效应显著
0 个回复 - 646 次查看 请问大佬们 这样可以解释吗 怎么解释2022-1-14 10:47 - Terry_天 - 新手入门区
主效应单独回归不显著,调节效应显著,调节分组后低分组主效应显著
0 个回复 - 1044 次查看 请问各位大佬 这种情况可以分析吗 怎么解释2022-1-14 10:38 - Terry_天 - 计量经济学与统计软件
多个自变量单独回归时和放在一个回归方程中时系数符号发生变化
1 个回复 - 746 次查看 我的研究设计多个自变量和一个因变量,单独回归时,每个自变量的影响都显著,且符号与皮尔森系数的符号一致,但把他们都放入一个回归方程后,有部分自变量的系数符号发生了变化,应该如何解释呢? 例如: y=a1*x1+ ...2021-11-16 18:37 - abxi - Stata专版
用SUR检验组间系数差异为何系数与单独回归是一样的?
3 个回复 - 2283 次查看 请问,在解决模型分组时系数的组间差异检验时,参考文章《如何检验分组回归后的组间系数差异?》连玉君,廖俊平。其中有提及可以用Seemingly Uurelated Regression的方法来检验组间系数差异是否显著的问题。其提供的 ...2020-10-3 21:53 - wzr_2011 - Stata专版
单独回归和加入控制变量回归系数相反
2 个回复 - 3240 次查看 我将普惠金融指数与信贷可得性进行回归,单独回归结果显著为负数(违反金融理论),加入控制变量后,系数确为正数,但是p值为0.216,请问哪位大神知道这是什么情况?普惠金融指数是自己根据各省的统计年鉴里的数据构 ...2021-2-2 13:27 - 新牧哥阿 - Stata专版
数据单独回归时符号是正,但是加入交乘项之后就是负了,是说明数据有问题吗?
11 个回复 - 11246 次查看 如题,在研究A与C之间的关系时,A前面的符号是正,且显著,但是加入A*B这个交乘项之后,交乘项前面的系数是正,但是A前面的系数就变成了负,且不再显著了,这是怎么回事?是说明我的数据有问题吗?该怎么解释被?求大 ...2016-1-15 14:04 - 木木草田 - Stata专版
单独回归的变量系数和理论上是相反的,但是这些单独变量的交叉项系数又是符合的?
5 个回复 - 1737 次查看 做的回归,有三个解释变量,都是虚拟变量,单独回归的时候系数为负,和理论上是相反的。但是这些单独变量的交叉项系数又是为正,符合要验证的理论?这怎么理解?2017-10-30 11:55 - 暖阳和风 - Stata专版
求助:为什么两个指标单独回归显著性很好,但是这两个量的交叉相乘项显著差呢?
0 个回复 - 623 次查看 在做实证论文,用的spss多元回归。解释变量单独回归显著性结果都很好,但是和其中的某一个交叉相承之后显著性就变差了,试了很多量都这样,不知道问题出在哪里,求帮助2019-11-12 20:19 - 脸圆的像西瓜 - 会计与财务管理
为什么两个变量单独回归都显著,但同时回归是均不显著,且两者并不存在多重共线性
3 个回复 - 6473 次查看 为什么两个变量单独回归都显著,但同时回归是均不显著,且两者并不存在多重共线性? 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教,谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
单独回归核心变量是显著的,加控制变量之后变不显著,甚至变号了,那他俩还有关系么
0 个回复 - 1439 次查看 单独回归核心变量是显著的,加控制变量之后变不显著,甚至变号了,那他俩还有关系么 单独回归到核心变量时,R2是0.017 系数是正的0.1 后来越加控制变量系数越小越不显著,再后来不但不显著系数也变成负的了,这是 ...2019-1-25 17:33 - 唐唐尼 - Stata专版
一个变量单独回归时,没通过T检验,在加入了X1变量后,通过了检验,怎么解读
2 个回复 - 964 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12.02687 1.764321 6.816717 0.0000 X2 0.140999 0.320531 0.439892 0.6694 R-squared 0.01 ...2017-4-16 19:26 - wsc871119 - EViews专版
2个方程似不相关SUREG,与单独回归结果完全一模一样,请问这是什么原因?谢谢
10 个回复 - 5188 次查看 2个方程似不相关SUREG,与单独回归结果完全一模一样,请问这是什么原因?谢谢2013-1-12 18:46 - 马巴赫 - Stata专版