结果：找到“eviews arma-garch”相关内容14个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1182 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11976 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 11976 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16980 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16980 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小
0 个回复 - 345 次查看 Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小是什么原因？该如何解决？2022-6-15 15:47 - 蜜汁LMN - EViews专版
0 个回复 - 345 次查看 Eviews算ARMA-GARCH回归R方值很小是什么原因？该如何解决？2022-6-15 15:47 - 蜜汁LMN - EViews专版
关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2767 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2767 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
eviews想生成ARMA-GARCH（1，1）的随机序列
4 个回复 - 2828 次查看 想生成如下的一对序列，把x2的cita设为0，但是为什么总是只生成一个数据，后面的全是NA workfile random2 u 1 2500 series e1=@nrnd series e2=@nrnd e1(1)=0 e2(1)=0 series x1 series x2 x1(1)=0.1 x2(1) ...2016-4-19 23:48 - swingser - EViews专版
4 个回复 - 2828 次查看 想生成如下的一对序列，把x2的cita设为0，但是为什么总是只生成一个数据，后面的全是NA workfile random2 u 1 2500 series e1=@nrnd series e2=@nrnd e1(1)=0 e2(1)=0 series x1 series x2 x1(1)=0.1 x2(1) ...2016-4-19 23:48 - swingser - EViews专版
【求助】 求大神讲解如何使用Eviews8 实现VARMA-GARCH
1 个回复 - 1448 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
1 个回复 - 1448 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
Eviews中ARMA-GARCH模型的方程怎么设？
2 个回复 - 3448 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
2 个回复 - 3448 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
1 个回复 - 2917 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
1 个回复 - 2917 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
ＥＳＴＩＭＡＴＥ ＡＲＭＡ（ＰＱ） ＡＮＤ ＧＡＲＣＨ（１１）ＣＯＥＥＦＩＣＥＮＴ ＷＩＴＨ ＥＶＩＥＷＳ?
1 个回复 - 2806 次查看 怎样用 eviews estimate coeeficient of arma(p,q) and garch(1,1) modle,还有p 跟q 的值要怎样确定啊？ 在做我的毕业论，急死洌，请教达人帮帮，多谢呢！ qq 25896441 msn tea2007_zz@hotmail.com2007-8-25 00:34 - lucyuk - EViews专版
1 个回复 - 2806 次查看 怎样用 eviews estimate coeeficient of arma(p,q) and garch(1,1) modle,还有p 跟q 的值要怎样确定啊？ 在做我的毕业论，急死洌，请教达人帮帮，多谢呢！ qq 25896441 msn tea2007_zz@hotmail.com2007-8-25 00:34 - lucyuk - EViews专版
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
4 个回复 - 16180 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
4 个回复 - 16180 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
EViews怎么做ARMA EGARCH
2 个回复 - 2527 次查看 课程论文要求用ARMA EGARCH，不知道哪本EViews的书有介绍，尤其是计量结果的解释？2011-12-8 20:39 - msm07s - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2527 次查看 课程论文要求用ARMA EGARCH，不知道哪本EViews的书有介绍，尤其是计量结果的解释？2011-12-8 20:39 - msm07s - 计量经济学与统计软件
