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【求助】请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？
14 个回复 - 27585 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
14 个回复 - 27585 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
时间序列数据被解释变量y不平稳，x都平稳
0 个回复 - 642 次查看 y不平稳x平稳，请问下一步要怎么操作，如果差分的话是xy都进行一阶差分吗？差分之后又需要做什么检验呢？2022-2-20 00:49 - 杜点呀 - EViews专版
0 个回复 - 642 次查看 y不平稳x平稳，请问下一步要怎么操作，如果差分的话是xy都进行一阶差分吗？差分之后又需要做什么检验呢？2022-2-20 00:49 - 杜点呀 - EViews专版
对于不平稳的序列，如果仍想进行时间序列分析，我们可以（ ）
0 个回复 - 954 次查看 对于不平稳的序列，如果仍想进行时间序列分析，我们可以（ ） A. 差分 B. 微分 C. 积分 D. 不能使用 扫码回复“10365070”查看答案 题库2021-1-15 18:56 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 954 次查看 对于不平稳的序列，如果仍想进行时间序列分析，我们可以（ ） A. 差分 B. 微分 C. 积分 D. 不能使用 扫码回复“10365070”查看答案 题库2021-1-15 18:56 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后A2平稳，是对A1还是A2进行建模呀？
0 个回复 - 1024 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
0 个回复 - 1024 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
eviews中非平稳时间序列差分取对数都不平稳怎么办？？！！
13 个回复 - 16403 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
13 个回复 - 16403 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
一组时间序列里有平稳的也有不平稳的，做回归分析时应如何选择？
5 个回复 - 8008 次查看 一组时间序列里有四个是非平稳的，其余均通过ADF平稳性检验，通过一阶差分将四个不平稳序列变为一阶平稳，请问之后在做回归分析时，应该选用什么数据做？是将所有的数据均一阶差分做呢，还是只有那四个数据取一阶差分 ...2013-10-28 19:56 - Susan0820 - EViews专版
5 个回复 - 8008 次查看 一组时间序列里有四个是非平稳的，其余均通过ADF平稳性检验，通过一阶差分将四个不平稳序列变为一阶平稳，请问之后在做回归分析时，应该选用什么数据做？是将所有的数据均一阶差分做呢，还是只有那四个数据取一阶差分 ...2013-10-28 19:56 - Susan0820 - EViews专版
时间序列数据不平稳，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办
20 个回复 - 19095 次查看 时间序列数据不平稳，我研究的2003年至2012年人均消费支出水平的影响因素。对于人均消费支出水平，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办呢？数据来源于中国统计年鉴。多谢哈2014-7-2 16:29 - xibianxiaoshi - Stata专版
20 个回复 - 19095 次查看 时间序列数据不平稳，我研究的2003年至2012年人均消费支出水平的影响因素。对于人均消费支出水平，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办呢？数据来源于中国统计年鉴。多谢哈2014-7-2 16:29 - xibianxiaoshi - Stata专版
不平稳的时间序列可以直接回归吗？
20 个回复 - 25402 次查看 现在有 Y X1 X2 它们都是非平稳的，但都是一阶差分平稳的，且存在协整关系。 请问这样的三组数据可以直接进行OLS回归吗？ 还是需要先差分，再回归？ 回归目的是验证X1 X2对Y的影响，不过尚未进行granger检验2010-9-4 21:17 - zhuojinji - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 25402 次查看 现在有 Y X1 X2 它们都是非平稳的，但都是一阶差分平稳的，且存在协整关系。 请问这样的三组数据可以直接进行OLS回归吗？ 还是需要先差分，再回归？ 回归目的是验证X1 X2对Y的影响，不过尚未进行granger检验2010-9-4 21:17 - zhuojinji - 计量经济学与统计软件
时间序列时序图明显不平稳，但单位根检验提示平稳，请问什么原因呢？
1 个回复 - 5259 次查看 我刚刚做了原始序列的单位根检验，图1是原始序列时序图（有下降趋势，明显是不平稳的），图2图3是STATA和EVIEWS单位根检验结果，全都提示序列没有单位根，是平稳的。Z值小于5%的值，p都小于0.05，duebin-watson stat ...2018-1-16 11:05 - fzofzo - Stata专版
1 个回复 - 5259 次查看 我刚刚做了原始序列的单位根检验，图1是原始序列时序图（有下降趋势，明显是不平稳的），图2图3是STATA和EVIEWS单位根检验结果，全都提示序列没有单位根，是平稳的。Z值小于5%的值，p都小于0.05，duebin-watson stat ...2018-1-16 11:05 - fzofzo - Stata专版
时间序列ARMA模型一阶差分后仍不平稳可以进行季节性处理吗？
4 个回复 - 10400 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
4 个回复 - 10400 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？
18 个回复 - 11179 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 11179 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
时间序列数据不平稳怎么办？
4 个回复 - 21111 次查看 时间序列数据不平稳怎么办？有什么解决的办法吗？二阶差分才平稳，但是又看到说这样就没有经济意义了，不懂啊，求解答！2017-2-9 02:08 - 始趋甘棠阴6 - Stata专版
4 个回复 - 21111 次查看 时间序列数据不平稳怎么办？有什么解决的办法吗？二阶差分才平稳，但是又看到说这样就没有经济意义了，不懂啊，求解答！2017-2-9 02:08 - 始趋甘棠阴6 - Stata专版
请问怎么把小波分析用到不平稳时间序列的预测上
1 个回复 - 1263 次查看 最近在学习小波分析，想把其用在非平稳的时间序列上对原序列进行分解后再预测，具体的操作一直不明白，谁有具体的实例可以提供下学习学习么？谢谢2016-8-22 10:29 - wanghonglian22 - 灌水吧
1 个回复 - 1263 次查看 最近在学习小波分析，想把其用在非平稳的时间序列上对原序列进行分解后再预测，具体的操作一直不明白，谁有具体的实例可以提供下学习学习么？谢谢2016-8-22 10:29 - wanghonglian22 - 灌水吧
关于模型时间序列不平稳的问题
4 个回复 - 5534 次查看 如果模型时间序列不平稳，会导致自相关和异方差无法消除的情况吗？在线等，谢谢大家了2016-5-21 20:43 - 冒泡的可乐 - EViews专版
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一元时间序列多次差分都不平稳应该怎么办？
0 个回复 - 1248 次查看 一共133个月度数据，想要预测下个月的，多次差分总是不平稳，要怎么做才好2016-1-8 09:29 - besslove - 爱问频道
0 个回复 - 1248 次查看 一共133个月度数据，想要预测下个月的，多次差分总是不平稳，要怎么做才好2016-1-8 09:29 - besslove - 爱问频道
[求助]时间序列平稳与不平稳间的回归
9 个回复 - 4465 次查看 小弟计量学的不好,各为大虾帮帮忙啊 现在我要用X1、X2两个变量解释Y，ADF后发现X1,X2是平稳的，而Y有一个单位根 该怎么办呢？可以直接回归吗？ 直接OLS回归后的参数的符号倒是跟理论一致，但DW太小，有自相关，该 ...2006-3-17 15:02 - simplicity - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 4465 次查看 小弟计量学的不好,各为大虾帮帮忙啊 现在我要用X1、X2两个变量解释Y，ADF后发现X1,X2是平稳的，而Y有一个单位根 该怎么办呢？可以直接回归吗？ 直接OLS回归后的参数的符号倒是跟理论一致，但DW太小，有自相关，该 ...2006-3-17 15:02 - simplicity - 计量经济学与统计软件
不平稳时间序列差分阶数如何确定
3 个回复 - 12568 次查看 不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？ 白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列， ...2010-12-25 16:18 - pinliang - SAS专版
3 个回复 - 12568 次查看 不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？ 白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列， ...2010-12-25 16:18 - pinliang - SAS专版
请教，对于二阶仍然不平稳的时间序列数据应该采取什么计量方法处理
1 个回复 - 1186 次查看 写论文中，房价和M2两个序列数据都是2阶ADF检验无法通过（爆炸性增长太厉害）。按照通常的那种单位根-格兰杰-协整的思路貌似写不了。 请教下高手有什么更合适的计量方法。2013-3-12 12:12 - qqqguo3 - EViews专版
1 个回复 - 1186 次查看 写论文中，房价和M2两个序列数据都是2阶ADF检验无法通过（爆炸性增长太厉害）。按照通常的那种单位根-格兰杰-协整的思路貌似写不了。 请教下高手有什么更合适的计量方法。2013-3-12 12:12 - qqqguo3 - EViews专版
时间序列不平稳的话用什么技术进行预测呢？
1 个回复 - 1154 次查看 时间序列不平稳的话用什么技术进行预测呢？我这个时间序列怎么差分都不平稳，怎么办呢？2014-10-21 17:31 - cwhe_10 - 商业数据分析
1 个回复 - 1154 次查看 时间序列不平稳的话用什么技术进行预测呢？我这个时间序列怎么差分都不平稳，怎么办呢？2014-10-21 17:31 - cwhe_10 - 商业数据分析
时间序列数据回归的时候不平稳怎么办
3 个回复 - 10825 次查看 数据不平稳的话，回归的时候是用差分后的数据还是用哪个？用Eviews5.0怎么操作？2009-10-10 18:51 - 一笑而过3836 - 爱问频道
3 个回复 - 10825 次查看 数据不平稳的话，回归的时候是用差分后的数据还是用哪个？用Eviews5.0怎么操作？2009-10-10 18:51 - 一笑而过3836 - 爱问频道
多元不平稳时间序列的问题
1 个回复 - 1623 次查看 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？ 2.如果因变量和多个自变量都是一阶单整的，存在协整关系 ...2014-7-27 12:53 - suzhaoyu05 - 爱问频道
1 个回复 - 1623 次查看 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？ 2.如果因变量和多个自变量都是一阶单整的，存在协整关系 ...2014-7-27 12:53 - suzhaoyu05 - 爱问频道
平稳时间序列做VAR后检验不平稳
3 个回复 - 3336 次查看 我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。 ...2012-3-14 16:46 - 263804824 - EViews专版
3 个回复 - 3336 次查看 我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。 ...2012-3-14 16:46 - 263804824 - EViews专版
时间序列单位根检验时，有的差分2阶还不平稳怎么办啊
18 个回复 - 20563 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
18 个回复 - 20563 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
GDP时间序列原始数据不平稳，该怎么修改？
2 个回复 - 14499 次查看 本人近期在做论文，用到2000年到2011年的GDP数据，我从统计年鉴上找了原始数据然后对cpi指数进行了平减。用eviews做ADF检验时二阶差分才平稳。请教了学姐学长，说只能更换数据或者对数据进行调整。想请问各位大神，是 ...2013-8-10 10:17 - 心素如简~ - EViews专版
2 个回复 - 14499 次查看 本人近期在做论文，用到2000年到2011年的GDP数据，我从统计年鉴上找了原始数据然后对cpi指数进行了平减。用eviews做ADF检验时二阶差分才平稳。请教了学姐学长，说只能更换数据或者对数据进行调整。想请问各位大神，是 ...2013-8-10 10:17 - 心素如简~ - EViews专版
平稳时间序列与不平稳时间序列可以做VECM吗？
7 个回复 - 5237 次查看 <P>如题，有6个非平稳时间序列通过协整检验有4个协整关系通过检验，但是另外我还想研究另外两个平稳时间序列与这6个变量之间的关系，可以做这8个变量的VECM吗？</P> <P>还是只有非平稳序列可以进行VECM ...2005-12-7 14:58 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5237 次查看 <P>如题，有6个非平稳时间序列通过协整检验有4个协整关系通过检验，但是另外我还想研究另外两个平稳时间序列与这6个变量之间的关系，可以做这8个变量的VECM吗？</P> <P>还是只有非平稳序列可以进行VECM ...2005-12-7 14:58 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
求助，时间序列差分后仍不平稳怎么办呀？
6 个回复 - 5564 次查看 数据一阶差分后，游程检验|Z|=2.4，大于1.96，更高阶差分后（我用SPSS差分已经做到8阶了)，|Z|不但没变小，反而是越来越大。 原打算试着做ARIMA模型预测的，求各位高人指点，谢谢!附件里为原始序列数据2011-11-13 15:00 - educomcn - SPSS论坛
6 个回复 - 5564 次查看 数据一阶差分后，游程检验|Z|=2.4，大于1.96，更高阶差分后（我用SPSS差分已经做到8阶了)，|Z|不但没变小，反而是越来越大。 原打算试着做ARIMA模型预测的，求各位高人指点，谢谢!附件里为原始序列数据2011-11-13 15:00 - educomcn - SPSS论坛
28年时间序列不平稳，差分不同阶，想做回归怎么办？
2 个回复 - 5841 次查看 28年时间序列不平稳，差分不同阶，想做回归怎么办？单位根检验用的dfuller 命令，用计量做2011-10-4 20:07 - 打不倒的宝 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5841 次查看 28年时间序列不平稳，差分不同阶，想做回归怎么办？单位根检验用的dfuller 命令，用计量做2011-10-4 20:07 - 打不倒的宝 - 计量经济学与统计软件
时间序列不平稳，如何做回归？
3 个回复 - 3887 次查看 各位前辈们：如果两列时间序列，是不平稳的，但是差分后平稳，请问该如何进行回归，是直接用差分后的变量进行回归，或者。。。2011-8-29 10:00 - anfuyijuan - EViews专版
3 个回复 - 3887 次查看 各位前辈们：如果两列时间序列，是不平稳的，但是差分后平稳，请问该如何进行回归，是直接用差分后的变量进行回归，或者。。。2011-8-29 10:00 - anfuyijuan - EViews专版
多变量时间序列 不平稳
1 个回复 - 1621 次查看 一共有四个变量 其中有三个变量二阶差分后还是不平稳 有一个自身是平稳的 实在不知道该怎么处理了…… 如果更改模型的话应该往什么方向考虑呢2011-4-30 10:50 - lanmouliwawa - EViews专版
1 个回复 - 1621 次查看 一共有四个变量 其中有三个变量二阶差分后还是不平稳 有一个自身是平稳的 实在不知道该怎么处理了…… 如果更改模型的话应该往什么方向考虑呢2011-4-30 10:50 - lanmouliwawa - EViews专版
奇怪！平稳时间序列取对数后则变为不平稳序列
5 个回复 - 5326 次查看 以下时间序列经检验是平稳的，然而，取对数后则变为不平稳序列。请高手指教。2011-4-13 16:26 - mimiqianru - EViews专版
5 个回复 - 5326 次查看 以下时间序列经检验是平稳的，然而，取对数后则变为不平稳序列。请高手指教。2011-4-13 16:26 - mimiqianru - EViews专版
关于时间序列的不平稳性
5 个回复 - 3109 次查看 在做汇率的本科毕业论文，思路是ADF检验--JOHNSEN检验---GRANGER检验，如果通过ADF发现时间序列是不平稳的，它的一阶差分是平稳的，这对于我进行接下来的数据分析是不是会有影响，是不是要考虑“时间序列是不平稳的， ...2010-4-25 10:41 - zhouab100 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3109 次查看 在做汇率的本科毕业论文，思路是ADF检验--JOHNSEN检验---GRANGER检验，如果通过ADF发现时间序列是不平稳的，它的一阶差分是平稳的，这对于我进行接下来的数据分析是不是会有影响，是不是要考虑“时间序列是不平稳的， ...2010-4-25 10:41 - zhouab100 - 计量经济学与统计软件
请教一下 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢
3 个回复 - 13850 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
3 个回复 - 13850 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
[求助]时间序列平稳为什么一阶差分后反而不平稳了
3 个回复 - 11630 次查看 我用1990到2007年的广义货币乘数做不到平稳（因为其他的自变量都是平稳的，所以只有它平稳了才能做下去），所以改用了1991到2007年的m2，可是很奇怪它是滞后7期的平稳（用ADF检验）， ...2008-5-4 16:39 - yoghurt0719 - EViews专版
3 个回复 - 11630 次查看 我用1990到2007年的广义货币乘数做不到平稳（因为其他的自变量都是平稳的，所以只有它平稳了才能做下去），所以改用了1991到2007年的m2，可是很奇怪它是滞后7期的平稳（用ADF检验）， ...2008-5-4 16:39 - yoghurt0719 - EViews专版
