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股价同步性数据-2000-2018
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A股市场上市公司2000-2018年
股价同步性数据,使用stata计算,具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于
股价同步性的分析》一文,利用股价收益率(firm i in year t stock week return)回 ...
2019-6-26 20:23 - 半岩有洞顶有池1 - 现金交易版
股价崩盘指标表(年)、股价同步性指标表(年) 欢迎下载
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参考Hutton(2009)、Kim(2011,a,b)、许年行(2013)构建的股价崩盘风险指标,包括:NCSKEW(分市场等权平均法)、DUVOL(分市场等权平均法)、CRASH(分市场等权平均法)等 参考Durnev(2003)、许年行(2011)构建的股 ...
2022-8-30 21:18 - yuxia1958 - 现金交易版
股价同步性数据-2000-2019
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股价同步性数据-2000-2019
A股市场上市公司2000-2019年
股价同步性数据,使用stata计算,具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于
股价同步性的分析》一文,利用股价收益率(firm i ...
2020-10-10 18:37 - 半岩有洞顶有池1 - 现金交易版
股价同步性指标数据更新到2019
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股价同步性指标数据更新到2019
Stkcd [证券代码] -
Trdynt [交易年度] -
SYN_Mdeq [SYN(分市场等权平均法)] - 回报率;个股、分市场及行业均采用考虑现金红利再投资的回报率;计算方法;市场及行业采用等权平 ...
2020-6-20 21:37 - lenosky - 现金交易版
1992-2015股价同步性和股价崩盘风险数据
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人大经济论坛网络不稳定,传了不下十次才上传。第一次最后一次发数据,需要个性化定制财务、会计等方面的数据,找本人,QQ:53958526。上面数据本人已经在国内权威期刊,和国外SSCI发表文章,真实可靠。祝大家每年多 ...
2017-12-27 13:06 - shy1130 - 现金交易版
股价同步性算出来的全是负值?
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使用股价的周收益率对市场,行业周收益率回归,再将R2进行变换为log(r2/(1-r2)),这就是同步性的计量指标
代码如下:
capture postclose mypost
postfile mypost Stkcd year r syn using "C:\Users\Air\Desktop\新 ...
2018-3-28 15:05 - fuweiyu - Stata专版
股价同步性SYN数据1991-2018年
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证券代码
交易年度
SYN_Mdeq [SYN(分市场等权平均法)] - 回报率;个股、分市场及行业均采用考虑现金红利再投资的回报率;计算方法;市场及行业采用等权平均法;
SYN_Mdos [SYN(分市场流通市值平均法)] - 回报 ...
2019-12-26 08:41 - 画心199488 - 现金交易版
股价同步性/资讯性之程序
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利用 CSMAR 1999-2018 之日资料,有三种产业分类 (ind1,ind2,ind3) 以计算产业加权报酬率,然后针对每一种产业报酬率,每公司、每年跑一条 (约 35,000) 回归。要先 ssc install asreg。"每一产业"约需 22 秒。但用 s ...
2019-2-14 07:57 - 黃河泉 - Stata专版
股价同步性数据03-15
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A股市场上市公司2003-2015年
股价同步性数据,使用stata计算,具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于
股价同步性的分析》一文,利用股价收益率(firm i in year t stock week return) ...
2018-5-21 12:08 - 亡情信道枢9 - 现金交易版
股价同步性
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求助各位大神!!我想用日个股回报率和日行业回报率计算
股价同步性,最后算R方和syn的stata命令怎么写?
2018-10-25 21:35 - ZLWJG - Stata专版
计算股价同步性需要的R2可以用regress求吗
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请问大家,这里面算回归的残差,是不是用最普通的
reg Ri,t Rm,t RI,t 这个命令做个回归就行了呢?
怎么让这个回归产生的残差成为一个变量呢?
另外,生成SYN后,它的R2是按周收益率算的,我想要求出一个年度的 ...
2019-4-5 17:24 - 蠢猫猫 - Stata专版
股价同步性研究 R2的计算问题
16 个回复 - 9529 次查看
各路大神,
问题背景是这样的,我想做
股价同步性的研究,需要求出一连串的个股与市场收益率回归所得的拟合优度R2来做被解释变量,
沪深股市大概有3000家公司吧,感觉要用到循环语句求R2,但是之前没有写过这类的 ...
2016-12-13 21:29 - clover刘 - Stata专版