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三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.11
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三因子数据介绍:
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701:上证A股市场;P9703:深证A股市场;P9705:创业板市场;P9706:沪深A股市场(不包含科创板、创业板);P9707:沪深B股市场;P9709:沪深A股和创业板;P9 ...
2023-12-19 21:11 - lenosky - 现金交易版
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5
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三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5
三因子数据介绍:
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701:上证A股市场;P9703:深证A股市场;P9705:创业板市场;P9706:沪深A股市场(不包含科创板、创业板);P97 ...
2023-5-30 20:18 - lenosky - 现金交易版
中国三因子、四因子、五因子数据1994-2023.3
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中国版三因子模型能够很好的解释学术界在中国市场上发现出的绝大部分收益率截面异象,其相比 Fama-French 三因子模型区别在于,1)剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染,2)选择EP 来构建价值因子。
数据格式 ...
2023-3-7 11:07 - 刘七七不会吃醋 - 现金交易版
求助国泰安上的五因子数据
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求助国泰安数据库中的FamaFrench的
五因子数据,包括日度月度和年度的都需要。论坛币可商量,谢谢大家!可以联系wx,smdt997。
2018-12-6 11:00 - 意愿1 - 求助成功区