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美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法
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美式期权
定价的
蒙特卡洛最小二乘法 (英文版)
Convergence of the Least Squares Monte CarloApproach to American Option Valuation (by Lars Stentoft)
2013-2-21 06:41 - skysea_qt - Forum
对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究
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【作者(必填)】
【文题(必填)】对美式期权
定价的
蒙特卡洛模拟方法的研究
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xuewen.cnki.net/CJFD-YNJR200907034.html
2016-1-16 15:53 - ssylzz - 求助成功区
STATA中用蒙特卡洛进行基金定价指令
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在论文中,基金
定价的公式为
其中,ε为随机数,t为初始时刻的价格,其他的一些希腊字母都能知道,想求教下各位大神,这个用STATA中的
蒙特卡洛方法怎么进行基金的
定价,不胜感激。尤其这个是表示时间间隔的△t,怎么 ...
2019-4-7 11:19 - 90后有为好青年 - Stata专版
期权定价蒙特卡洛模拟,matlab程序求改错!
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题目: Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the
stock Si, i = 1: 52 for a 1-year period.
Suppose that you want to determine the price of a Eu ...
2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
求助:蒙特卡洛模拟期权的定价过程
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第一次用
蒙特卡洛模拟做期权
定价,基本上什么都不会,看中R区人才济济,希望得到帮助!
定价公式比较扯,打不出来,用图片展示下这个期权标的物的远期价格表达式1.jpg,做出这个来再求期权价格就不难了
看的出来, ...
2012-4-5 20:44 - ffxd - R语言论坛