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整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1650 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6368 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
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李祥林CDO定价公式及信用衍生品定价+BS期权定价
5 个回复 - 3798 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
5 个回复 - 3798 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
【JohnHull】原书带BS期权定价和二叉树定价excel模板
1 个回复 - 3212 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3212 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
BS期权定价公式及其他定价模型总结综述
0 个回复 - 3484 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 3484 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
对BS期权定价公式的修正简化及解释说明
0 个回复 - 1577 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1577 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
BS期权定价公式的数据实证及具体应用
0 个回复 - 2024 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2024 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大
0 个回复 - 1810 次查看 BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大 于德浩 2020.6.21从认购期权的市场数据看，BS期权定价公式的r，要比无风险收益率r0大，下面我从具体推导过程中 ...2020-6-21 21:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1810 次查看 BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大 于德浩 2020.6.21从认购期权的市场数据看，BS期权定价公式的r，要比无风险收益率r0大，下面我从具体推导过程中 ...2020-6-21 21:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
BS期权定价公式
4 个回复 - 4505 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4505 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
对BS期权定价公式的一个疑问
22 个回复 - 15100 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
22 个回复 - 15100 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有限差分法求解BS期权定价方程
1 个回复 - 5585 次查看 有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法，请问外推法与内含法各有什么优点缺点？有限差分法能求解美式期权定价问题吗？其思路是什么？谢谢！2015-7-21 22:29 - Yurist - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 5585 次查看 有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法，请问外推法与内含法各有什么优点缺点？有限差分法能求解美式期权定价问题吗？其思路是什么？谢谢！2015-7-21 22:29 - Yurist - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 14005 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 14005 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？
10 个回复 - 10159 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 10159 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教BS期权定价模型中股票波动率
4 个回复 - 9078 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 9078 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
关于BS期权定价公式的一个问题
1 个回复 - 1432 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整2010-11-8 16:21 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1432 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整2010-11-8 16:21 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS期权定价公式的一个问题
5 个回复 - 2091 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整？2010-11-7 08:14 - Chemist_MZ - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2091 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整？2010-11-7 08:14 - Chemist_MZ - 金融学（理论版）
BS期权定价,求指导
4 个回复 - 2328 次查看 大四准备毕业论文,,搜集了2个多月的资料,,看的我头晕脑涨,,终于决定写BS期权定价方面的论文,我初步定的是放宽假设条件-交易成本,固定利率之类的研究...但是感觉好像每个方面都有人写过了..,,请教大家有什么好的建议吗 ...2006-3-23 13:17 - ayeeda - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2328 次查看 大四准备毕业论文,,搜集了2个多月的资料,,看的我头晕脑涨,,终于决定写BS期权定价方面的论文,我初步定的是放宽假设条件-交易成本,固定利率之类的研究...但是感觉好像每个方面都有人写过了..,,请教大家有什么好的建议吗 ...2006-3-23 13:17 - ayeeda - 金融学（理论版）
