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stata 时间序列+GMM+单位根检验
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stata 时间序列+GMM+单位根检验
1.单位根检验详解
2.工具变量法与GMM-2SLS
代码
3.面板数据模型 B7 Panel
7.1 静态面板模型:固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...
2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
用2sls法估计模糊断点回归的代码怎么写呢
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最近在学习断点回归方法,看了很多论文,好多论文都用
2sls(二阶段最小二乘法)做模糊断点回归,我知道模糊断点回归是一个特殊的工具变量法,但是怎么用stata实现呢?比如下面这篇论文,给出了3个公式,expansion是工具 ...
2023-5-4 11:28 - 冰水比水冰 - 悬赏大厅
用Stata做工具变量2SLS法:数据+程序代码
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用Stata做工具变量2SLS法:数据+程序
代码
用Stata做工具变量2SLS法:数据+程序
代码[/backcolor]
1.IFDI_IE.dta
2. 用Stata做工具变量2SLS法.do
用Stata做工具变量2SLS法:数据+程序
代码[/backcolor]
1.IF ...
2020-4-11 20:57 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据的2sls的聚类问题及heckman相关代码
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大家好:最近在研究
2sls,我的面板数据中自变量X是0-1变量,Y是连续变量,在缓解内生性问题时,导师说用
2sls,但我查阅资料后发现第一阶段中的X从原模型自变量变为因变量,照理说不应该使用ols回归,而是logit或prob ...
2023-2-5 11:30 - 咔吱脆 - 爱问频道
请教一下2SLS逐步回归的STATA代码转化为R代码的问题
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跑出来的结果差别特别大,请教各位老师指点一下R语言哪里出错了
原stata命令
代码(第一步):
ivregress
2sls y lic cpk hp_w mktdum2-mktdum29 ///
(price_actual = iv2_f_lic iv2_f_cpk iv2_f_hp_w ///
iv3_r ...
2020-6-13 12:34 - 天马月桥Young - R语言论坛
工具变量法与2sls的区别,以及stata代码
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请问下工具变量法和
2sls是同一个方法吗?看见有文章稳健性检验把这两个方法分开做,首先用工具变量法检验稳健性。然后说用
2sls检验是否遗漏变量,第一阶段是用控制变量回归出残差,再用残差代替原自变量进项第二阶段 ...
2020-3-17 18:06 - 爱笑的香草糖 - Stata专版