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面板中介效应Stata代码5 个回复 - 4375 次查看 之前发了一个一个帖子，使用sgmediation命令做面板中介效应分析，但是发现该命令得到的标准误是错误的。搜遍全网，也没找到究竟如何去做面板中介效应的代码，因此专门写了三种方案的代码，从此弥补用Stata检验面板中 ...2021-3-1 14:30 - zdlspace - 现金交易版
用Stata怎样检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，数据、程序命令源代码5 个回复 - 3334 次查看 用Stata怎样检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，数据、程序命令源代码 自己重新整理，不存在任何版权、争议的商业信息！ 用Stata怎样检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，数据、程序命令源代码 ...2020-5-21 11:35 - Lotus_ss - 现金交易版
用Stata检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，程序命令代码5 个回复 - 3956 次查看 用Stata检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，程序命令代码 用Stata检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，程序命令代码 用Stata检验调节效应和被调节的中介效应：学习课件，程序命令代码 用Stata ...2020-5-19 11:56 - Lotus_ss - 现金交易版
stata中ADF检验相关问题
8 个回复 - 1811 次查看 在对变量bx进行单位根检验时，出现了这样的结果，请问是什么意思呢？2021-7-11 15:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
8 个回复 - 1811 次查看 在对变量bx进行单位根检验时，出现了这样的结果，请问是什么意思呢？2021-7-11 15:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
有关用stata在固定效应中的F检验的问题
6 个回复 - 4501 次查看 最近看了一篇文献，实在搞不懂具体的实证分析过程，看其他论文应该是通过stata分析的（本文没用过stata），具体是Bertrand和Schoar(2003)Managing with style: the effect of managers on firm polices（见附件）一文 ...2012-3-3 15:10 - given7132 - Stata专版
6 个回复 - 4501 次查看 最近看了一篇文献，实在搞不懂具体的实证分析过程，看其他论文应该是通过stata分析的（本文没用过stata），具体是Bertrand和Schoar(2003)Managing with style: the effect of managers on firm polices（见附件）一文 ...2012-3-3 15:10 - given7132 - Stata专版
ADF检验结果，stata和Eviews的差异
8 个回复 - 10422 次查看 STATA对变量indmax做ADF检验，结果如下： 在Eviews中做完全相同的ADF检验，结果如下： 请问两个检验得到的p-value for Z(t) = 0.1000和 Prob.*（*MacKinnon (1996) one-sided p-values.）=0.6359为何会相差这 ...2014-11-4 19:23 - ttangssong - Stata专版
8 个回复 - 10422 次查看 STATA对变量indmax做ADF检验，结果如下： 在Eviews中做完全相同的ADF检验，结果如下： 请问两个检验得到的p-value for Z(t) = 0.1000和 Prob.*（*MacKinnon (1996) one-sided p-values.）=0.6359为何会相差这 ...2014-11-4 19:23 - ttangssong - Stata专版
关于用STATA做ADF检验时选择项drift的疑惑，求大神解答！
4 个回复 - 4846 次查看 对一个时间序列变量用ADF做平稳性检验时，如果是默认有常数项，结果显示不显著（即接受原假设存在单位根），但加上选择项drift后就变为显著拒绝原假设了，请问这两个有什么区别吗，这个时间序列到底有没有单位根。求 ...2018-12-15 18:26 - pre-doctor - Stata专版
4 个回复 - 4846 次查看 对一个时间序列变量用ADF做平稳性检验时，如果是默认有常数项，结果显示不显著（即接受原假设存在单位根），但加上选择项drift后就变为显著拒绝原假设了，请问这两个有什么区别吗，这个时间序列到底有没有单位根。求 ...2018-12-15 18:26 - pre-doctor - Stata专版
用xtgls命令时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？
5 个回复 - 8288 次查看 请教大家，用xtgls命令做面板回归时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？ [此贴子已经被作者于2008-10-11 10:30:34编辑过]2008-10-11 10:25 - shaoshuai521 - Stata专版
5 个回复 - 8288 次查看 请教大家，用xtgls命令做面板回归时，如何要求stata报告R2值和相应的F检验值？ [此贴子已经被作者于2008-10-11 10:30:34编辑过]2008-10-11 10:25 - shaoshuai521 - Stata专版
stata面板数据adf检验结果输出
3 个回复 - 2931 次查看 求问adf检验结果中四个统计量的结果最终写到论文表格里展示哪一个呢？如图一，四个结果。看到很多文献里都是直接列出一个adf的检验结果，如图二。图二是eviews输出的结果，如果要用stata输出的结果，用图一四个统计量 ...2021-4-17 17:17 - 小饼干啦 - 爱问频道
3 个回复 - 2931 次查看 求问adf检验结果中四个统计量的结果最终写到论文表格里展示哪一个呢？如图一，四个结果。看到很多文献里都是直接列出一个adf的检验结果，如图二。图二是eviews输出的结果，如果要用stata输出的结果，用图一四个统计量 ...2021-4-17 17:17 - 小饼干啦 - 爱问频道
stata固定效应回归结果，求助F检验值应该看哪个？
13 个回复 - 56094 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
13 个回复 - 56094 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
请问怎么用stata做F检验？
18 个回复 - 90345 次查看 请问怎么用stata做F检验？就是检验几个系数是否同时为0，用残差平方和的比来求的那个检验，求大神相助！2014-11-13 18:22 - szz1990723 - Stata专版
18 个回复 - 90345 次查看 请问怎么用stata做F检验？就是检验几个系数是否同时为0，用残差平方和的比来求的那个检验，求大神相助！2014-11-13 18:22 - szz1990723 - Stata专版
用stata做vif检验
7 个回复 - 46053 次查看 我想用stata做一个vif检验，结果总是这样的，各位大神麻烦帮我看看是出了什么问题了？ . estat vif lnr lncdr lnodr lndr lnurir1 lnur lnur lnse last estimates not found2014-4-4 10:13 - 晴天小猪cz - 爱问频道
7 个回复 - 46053 次查看 我想用stata做一个vif检验，结果总是这样的，各位大神麻烦帮我看看是出了什么问题了？ . estat vif lnr lncdr lnodr lndr lnurir1 lnur lnur lnse last estimates not found2014-4-4 10:13 - 晴天小猪cz - 爱问频道
stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~
3 个回复 - 6648 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
3 个回复 - 6648 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
求助高手们用stata做ADF检验的指令！！
16 个回复 - 62022 次查看 94年到04年每个季度的利率（i）、通膨（cpi）、产出缺口（y）、基础货币增长率（b）、名义GDP增长率（gdpgr），对他们进行检验判断平稳性。请问指令应该是怎么样的呢？如果判断不平稳 还要一阶差分是么..指令又是怎么 ...2015-12-7 17:45 - Athena827 - Stata专版
16 个回复 - 62022 次查看 94年到04年每个季度的利率（i）、通膨（cpi）、产出缺口（y）、基础货币增长率（b）、名义GDP增长率（gdpgr），对他们进行检验判断平稳性。请问指令应该是怎么样的呢？如果判断不平稳 还要一阶差分是么..指令又是怎么 ...2015-12-7 17:45 - Athena827 - Stata专版
求助一下，stata面板ADF检验应该看哪个结果
2 个回复 - 1140 次查看 Fisher-type unit-root test for rfri Based on augmented Dickey-Fuller tests -------------------------------------- Ho: All panels contain unit roots Number of panels = 41 Ha: At leas ...2022-8-2 09:54 - CT2075332707 - Stata专版
2 个回复 - 1140 次查看 Fisher-type unit-root test for rfri Based on augmented Dickey-Fuller tests -------------------------------------- Ho: All panels contain unit roots Number of panels = 41 Ha: At leas ...2022-8-2 09:54 - CT2075332707 - Stata专版
[求助]可以用stata对面板数据进行F检验吗？
4 个回复 - 12401 次查看 如题，想看两个变量对被解释变量的影响是不是一样的，能不能用stata进行F检验啊？可以的话，命令是什么啊？谢谢了。。。还有一个问题。。。用面板数据进行固定效应后，如何检验有没有内生性的问题呢？求助高手。。。2009-3-25 12:54 - summerwin - Stata专版
4 个回复 - 12401 次查看 如题，想看两个变量对被解释变量的影响是不是一样的，能不能用stata进行F检验啊？可以的话，命令是什么啊？谢谢了。。。还有一个问题。。。用面板数据进行固定效应后，如何检验有没有内生性的问题呢？求助高手。。。2009-3-25 12:54 - summerwin - Stata专版
请教stata中如何进行F检验的问题
2 个回复 - 8890 次查看 对up_down=1时csad=a1*abs_rm+b1*rm_2+c1和up_down=2时的csad=a2*abs_rm+b2*rm_2+c2两个回归方程检验二次项（rm_2）的系数是否有差异，也就是假设b1=b2是否成立，图片上是截取的部分数据，求问该怎么在stata中进行f检 ...2017-4-26 16:12 - Cassie_Tao - Stata专版
2 个回复 - 8890 次查看 对up_down=1时csad=a1*abs_rm+b1*rm_2+c1和up_down=2时的csad=a2*abs_rm+b2*rm_2+c2两个回归方程检验二次项（rm_2）的系数是否有差异，也就是假设b1=b2是否成立，图片上是截取的部分数据，求问该怎么在stata中进行f检 ...2017-4-26 16:12 - Cassie_Tao - Stata专版
stata做f检验总是出现invalid syntax？
1 个回复 - 1161 次查看 回归后输入f检验命令 但是出现invalid syntax 是怎么回事呢？2022-3-21 21:16 - xjmandme - 爱问频道
1 个回复 - 1161 次查看 回归后输入f检验命令 但是出现invalid syntax 是怎么回事呢？2022-3-21 21:16 - xjmandme - 爱问频道
STATA中单边的F检验怎么做？
0 个回复 - 518 次查看 设定的模型为y=a+bx1+cx2，想检验H0:b+c2021-12-22 20:23 - ghetto_blue - Stata专版
0 个回复 - 518 次查看 设定的模型为y=a+bx1+cx2，想检验H0:b+c2021-12-22 20:23 - ghetto_blue - Stata专版
stata 固定效应模型的F检验
3 个回复 - 13967 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：个体固定效应模型、时点固定效应模型，个体和时点双固定效应模型，应该使用F检验，判断 ...2014-3-30 16:55 - renrujuan2012 - Stata专版
3 个回复 - 13967 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：个体固定效应模型、时点固定效应模型，个体和时点双固定效应模型，应该使用F检验，判断 ...2014-3-30 16:55 - renrujuan2012 - Stata专版
stata固定效应模型的F检验
4 个回复 - 12285 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：混合数据模型、变截距模型、变系数模型，应该使用F检验，判断是固定效应的那一种类型（ ...2014-4-3 11:28 - renrujuan2012 - Stata专版
4 个回复 - 12285 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：混合数据模型、变截距模型、变系数模型，应该使用F检验，判断是固定效应的那一种类型（ ...2014-4-3 11:28 - renrujuan2012 - Stata专版
根据AIC准则判断ADF检验的滞后阶数，如何编写stata命令？
2 个回复 - 3769 次查看 我想对面板数据中的变量CA进行平稳性检验，在ADF检验中需要选择滞后的阶数，于是需要先计算不同滞后阶数下的AIC，请问在stata中是这样编写命令吗： 我一共有十一期的数据。 但是这样做出来的结果是滞后阶数越大，A ...2021-4-1 15:59 - keaiX - Stata专版
2 个回复 - 3769 次查看 我想对面板数据中的变量CA进行平稳性检验，在ADF检验中需要选择滞后的阶数，于是需要先计算不同滞后阶数下的AIC，请问在stata中是这样编写命令吗： 我一共有十一期的数据。 但是这样做出来的结果是滞后阶数越大，A ...2021-4-1 15:59 - keaiX - Stata专版
stata中f检验查表时，a取多少？
0 个回复 - 749 次查看 请问各位，在stata中判断用fe还是ols时，fe回归结果中的f值查表，a取多少？2021-1-13 22:45 - bay494252 - Stata专版
0 个回复 - 749 次查看 请问各位，在stata中判断用fe还是ols时，fe回归结果中的f值查表，a取多少？2021-1-13 22:45 - bay494252 - Stata专版
stata的回归分析怎么做，包括了VIF，F检验T检验
0 个回复 - 1419 次查看 请问楼主这个表是怎么用stata做得啊，命令怎么写，在写实证论文，找了好久，不知道这个表怎么做,beta的计算命令，T值在命令的时候怎么取值，Sig用什么命令，有人知道吗，求解答2020-11-25 19:55 - 嘿嘿嘿0101 - 新手入门区
0 个回复 - 1419 次查看 请问楼主这个表是怎么用stata做得啊，命令怎么写，在写实证论文，找了好久，不知道这个表怎么做,beta的计算命令，T值在命令的时候怎么取值，Sig用什么命令，有人知道吗，求解答2020-11-25 19:55 - 嘿嘿嘿0101 - 新手入门区
stata adf检验
0 个回复 - 1307 次查看 我用dfuller GP的时候为什么结果一直是“no observations”呢？我的数据编辑器里面都有数字，我也已经定义了一个时间序列变量了。stata初学求大神指点2020-6-29 17:48 - serenzhou - Stata专版
0 个回复 - 1307 次查看 我用dfuller GP的时候为什么结果一直是“no observations”呢？我的数据编辑器里面都有数字，我也已经定义了一个时间序列变量了。stata初学求大神指点2020-6-29 17:48 - serenzhou - Stata专版
stataADF检验
0 个回复 - 1618 次查看 请问有没有人可以帮我一下关于ADF检验的过程，我的数据有16组，可是每次平稳性检验的时候都显示5组，然后对不同变量临界值都是一样的，一阶差分序列不行显示no observations r(2000)2020-5-23 11:32 - 安居思危 - Stata专版
0 个回复 - 1618 次查看 请问有没有人可以帮我一下关于ADF检验的过程，我的数据有16组，可是每次平稳性检验的时候都显示5组，然后对不同变量临界值都是一样的，一阶差分序列不行显示no observations r(2000)2020-5-23 11:32 - 安居思危 - Stata专版
stata面板数据聚类稳健回归，F检验为空值。怎么办呢？
11 个回复 - 12727 次查看 我用聚类稳健混合回归估计的方法做面板数据。xtset no year regress v1 v1 v2, vce(cluster no) 结果只有R平方。F值和P检验值都没有，调整的R平方也没有。怎么回事呢？怎么操作才会有呢。求指点。 输出的结果是 ...2013-6-3 15:49 - V_ere - Stata专版
11 个回复 - 12727 次查看 我用聚类稳健混合回归估计的方法做面板数据。xtset no year regress v1 v1 v2, vce(cluster no) 结果只有R平方。F值和P检验值都没有，调整的R平方也没有。怎么回事呢？怎么操作才会有呢。求指点。 输出的结果是 ...2013-6-3 15:49 - V_ere - Stata专版
stata的adf检验
0 个回复 - 1493 次查看 一阶差分后，作adf检验要加滞后阶数吗？ 原数据adf检验时要加的滞后阶数的，不知道差分后要不要？2020-4-21 20:39 - 茶人981112 - Stata专版
0 个回复 - 1493 次查看 一阶差分后，作adf检验要加滞后阶数吗？ 原数据adf检验时要加的滞后阶数的，不知道差分后要不要？2020-4-21 20:39 - 茶人981112 - Stata专版
关于stata中ADF检验的问题
1 个回复 - 5614 次查看 各位大佬，由于论文的需要，小弟这两天初步接触了stata程序。在做时间序列的单位根检验，ADF检验时候遇到了问题。为什么我直接对原时间序列进行ADF检验和对它的一阶差分进行检验 数据显示上完全一样呢。不是说数据 ...2019-3-16 23:17 - Hotaru烛大人 - Stata专版
1 个回复 - 5614 次查看 各位大佬，由于论文的需要，小弟这两天初步接触了stata程序。在做时间序列的单位根检验，ADF检验时候遇到了问题。为什么我直接对原时间序列进行ADF检验和对它的一阶差分进行检验 数据显示上完全一样呢。不是说数据 ...2019-3-16 23:17 - Hotaru烛大人 - Stata专版
stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢
2 个回复 - 1077 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
2 个回复 - 1077 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
STATA ADF检验 滞后阶数的确定？
9 个回复 - 29189 次查看 在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个是用AIC,SC准则，选取最小信息准则。第一种方法，m值最大去多少？10？然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种 ...2014-11-4 16:46 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
9 个回复 - 29189 次查看 在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个是用AIC,SC准则，选取最小信息准则。第一种方法，m值最大去多少？10？然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种 ...2014-11-4 16:46 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
求助利用STATA如何对面板数据进行时间序列分析，如何进行ADF检验。
0 个回复 - 824 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
0 个回复 - 824 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
stata做DF检验，一直显示no observations
1 个回复 - 3225 次查看 做关于变量index的DF检验，可是一直显示<br> no observations ，不知道怎么回事，请求各位帮帮小白我。2019-6-8 23:12 - 想想风吧 - Stata专版
1 个回复 - 3225 次查看 做关于变量index的DF检验，可是一直显示<br> no observations ，不知道怎么回事，请求各位帮帮小白我。2019-6-8 23:12 - 想想风吧 - Stata专版
继续请教用STATA进行F检验的问题
30 个回复 - 67611 次查看 之前发过帖子了，版主也给了认真回复，无奈我比较笨，在STATA上搞了半天还是没弄明白，特重发一贴问一下吧。若版主或其它人能够给我一个即使联系方式如MSN，我将不胜感激！ 说得具体点吧。我想利用资本市场直线做回 ...2009-6-8 00:31 - shemleung - Stata专版
30 个回复 - 67611 次查看 之前发过帖子了，版主也给了认真回复，无奈我比较笨，在STATA上搞了半天还是没弄明白，特重发一贴问一下吧。若版主或其它人能够给我一个即使联系方式如MSN，我将不胜感激！ 说得具体点吧。我想利用资本市场直线做回 ...2009-6-8 00:31 - shemleung - Stata专版
ADF检验用stata怎么做？！
6 个回复 - 8914 次查看 我根据口令输入 dfuller y就出现 time variable not set, use tsset varname ... 要怎么弄呀 卡在这里2019-4-12 17:34 - 可怜的GG - 新手入门区
6 个回复 - 8914 次查看 我根据口令输入 dfuller y就出现 time variable not set, use tsset varname ... 要怎么弄呀 卡在这里2019-4-12 17:34 - 可怜的GG - 新手入门区
我用stata14做的ADF检验结果怎么看
5 个回复 - 6826 次查看 请问这个结果的指标该如何解读？ 谢谢大家2018-10-26 22:00 - woaimatlab110 - Stata专版
5 个回复 - 6826 次查看 请问这个结果的指标该如何解读？ 谢谢大家2018-10-26 22:00 - woaimatlab110 - Stata专版
请问STATA ADF检验 滞后阶数 唯一吗？
2 个回复 - 4483 次查看 在一个时间序列中，利用公式求出滞后阶数P的最大值，然后逐步减小 P的值，看什么时候对应显著就取为滞后阶数。这是陈强那本书上写的 可是我从大到小试的过程中 又得显著 有的不显著 那该选哪一个呢？滞后阶数 是唯一 ...2014-11-6 21:39 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
2 个回复 - 4483 次查看 在一个时间序列中，利用公式求出滞后阶数P的最大值，然后逐步减小 P的值，看什么时候对应显著就取为滞后阶数。这是陈强那本书上写的 可是我从大到小试的过程中 又得显著 有的不显著 那该选哪一个呢？滞后阶数 是唯一 ...2014-11-6 21:39 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
stata在做ADF检验时，这样的操作可以吗
0 个回复 - 864 次查看 小白一枚，想问有的变量有加demean，有的没加可以吗2018-12-21 12:22 - liannannan - 爱问频道
0 个回复 - 864 次查看 小白一枚，想问有的变量有加demean，有的没加可以吗2018-12-21 12:22 - liannannan - 爱问频道
stata中用ADF检验平稳性时出的结果如下，是什么原因呢？
7 个回复 - 6893 次查看 . dfgls dlnRDR DF-GLS for dlnRDR Number of obs = 2 Maxlag = 6 chosen by Schwert criterion DF-GLS tau 1% Critical 5% Critical ...2014-3-1 22:10 - marineno1 - Stata专版
7 个回复 - 6893 次查看 . dfgls dlnRDR DF-GLS for dlnRDR Number of obs = 2 Maxlag = 6 chosen by Schwert criterion DF-GLS tau 1% Critical 5% Critical ...2014-3-1 22:10 - marineno1 - Stata专版
stata如果做联合显著性的F检验？
1 个回复 - 1239 次查看 例如如何在[draw]a12i21222421222621322b21422f21622f21a22e21c22c21d22821d22721c22521c22421d22721d22c21d23421c23c21824a21724a21424b21224b1f249210243214241217240a12i22c22f23222f23722e23822e23922ea12i22b23 ...2018-1-13 20:21 - 小应翁 - 灌水吧
1 个回复 - 1239 次查看 例如如何在[draw]a12i21222421222621322b21422f21622f21a22e21c22c21d22821d22721c22521c22421d22721d22c21d23421c23c21824a21724a21424b21224b1f249210243214241217240a12i22c22f23222f23722e23822e23922ea12i22b23 ...2018-1-13 20:21 - 小应翁 - 灌水吧
STATA做ADF检验trend的选择问题
7 个回复 - 7903 次查看 请教各位，用STATA做ADF检验时加趋势一次就平稳了，不加趋势的话开始不平稳，一次差分后平稳。从做出的趋势图来看，大体上有上升的趋势。看各种论文也都是开始不平稳，差分一次才平稳，没有一次性通过的，不知道该不 ...2015-7-30 11:32 - dukeredick - Stata专版
7 个回复 - 7903 次查看 请教各位，用STATA做ADF检验时加趋势一次就平稳了，不加趋势的话开始不平稳，一次差分后平稳。从做出的趋势图来看，大体上有上升的趋势。看各种论文也都是开始不平稳，差分一次才平稳，没有一次性通过的，不知道该不 ...2015-7-30 11:32 - dukeredick - Stata专版
求助stata对面版数据ADF检验的lag()选择及结果怎么看
0 个回复 - 956 次查看 求助stata对面版数据ADF检验的lag()选择及结果怎么看2018-4-13 11:43 - 15970757494 - 爱问频道
0 个回复 - 956 次查看 求助stata对面版数据ADF检验的lag()选择及结果怎么看2018-4-13 11:43 - 15970757494 - 爱问频道
Stata做ADF检验的时间变量
0 个回复 - 1213 次查看 各位大牛，小弟stata新手，最近在做ADF检验，想在画图的时候把时间作为横坐标轴，但是时间序列设置时时间标识为int，我现在能做到的是只能把1，2，3，4，5当作时间标识，但我想达到的效果是把真实的高频时间作为横坐 ...2018-4-3 10:05 - 雨落花台94 - 爱问频道
0 个回复 - 1213 次查看 各位大牛，小弟stata新手，最近在做ADF检验，想在画图的时候把时间作为横坐标轴，但是时间序列设置时时间标识为int，我现在能做到的是只能把1，2，3，4，5当作时间标识，但我想达到的效果是把真实的高频时间作为横坐 ...2018-4-3 10:05 - 雨落花台94 - 爱问频道
stata中ADF检验如何能保留四位小数
4 个回复 - 4044 次查看 如图，ADF检验结果只有三位小数，但需要保留四位小数，请问如何解决，谢谢2017-7-25 14:43 - maoluliang - Stata专版
4 个回复 - 4044 次查看 如图，ADF检验结果只有三位小数，但需要保留四位小数，请问如何解决，谢谢2017-7-25 14:43 - maoluliang - Stata专版
关于时间序列ADF检验用stata建立模型1、模型2、模型3的编程问题求助
0 个回复 - 1224 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
0 个回复 - 1224 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
【求助】stata做ADF检验时，后面的trend和noconstant是什么意思？
12 个回复 - 20180 次查看 想做股价（上证指数）和宏观经济（GDP）的VAR模型分析。季度数据，1992q1-2014q1。 看到教程里做单位根检验的时候，有 dfuller variable dfuller variable, trend dfuller variable, noconstant dfuller variab ...2015-9-23 23:52 - 不虐不舒服斯基 - Stata专版
12 个回复 - 20180 次查看 想做股价（上证指数）和宏观经济（GDP）的VAR模型分析。季度数据，1992q1-2014q1。 看到教程里做单位根检验的时候，有 dfuller variable dfuller variable, trend dfuller variable, noconstant dfuller variab ...2015-9-23 23:52 - 不虐不舒服斯基 - Stata专版
stata中混合模型和固定效应模型选择的F检验怎么实现
6 个回复 - 26426 次查看 stata中混合模型和固定效应模型选择的F检验怎么实现2014-6-19 18:09 - 452366055 - Stata专版
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急!急!急!运用stata软件运行F检验，T检验之后不会看结果图！！！救命
0 个回复 - 1648 次查看 不会读图，不懂类似F（3,21）=100里各个数字代表什么？类似下图的题都半懂不懂，求大神解救，明天早上要考试了2016-7-6 21:22 - zhf529 - Stata专版
0 个回复 - 1648 次查看 不会读图，不懂类似F（3,21）=100里各个数字代表什么？类似下图的题都半懂不懂，求大神解救，明天早上要考试了2016-7-6 21:22 - zhf529 - Stata专版
stata ADF检验
1 个回复 - 1616 次查看 请问：ADF检验滞后期可以直接选0吗，如果部分选0，部分选1，需要怎么解释？2016-4-15 21:02 - youyaz - Stata专版
1 个回复 - 1616 次查看 请问：ADF检验滞后期可以直接选0吗，如果部分选0，部分选1，需要怎么解释？2016-4-15 21:02 - youyaz - Stata专版
求助stata做ADF检验时结果解释
12 个回复 - 22982 次查看 1、执行dfuller LNf，trend regress lag（1）和执行dfuller LNf，lag（1）有什么区别？ 2、D.LNf那个表格，L1，LD，是什么意思？2013-4-8 20:34 - 韩小韩 - Stata专版
12 个回复 - 22982 次查看 1、执行dfuller LNf，trend regress lag（1）和执行dfuller LNf，lag（1）有什么区别？ 2、D.LNf那个表格，L1，LD，是什么意思？2013-4-8 20:34 - 韩小韩 - Stata专版
紧急求助！关于stata中ADF检验的问题
2 个回复 - 3738 次查看 我用stata进行Fisher ADF检验，那个口令当中的lags是表示滞后的意思，那如果我输入的口令后面缀的是lags(1)，是不是意思就是滞后一期？如果我不想要滞后项的话是不是就输入lags(0)？初涉stata，很多都不懂，希望好心 ...2016-1-3 12:48 - 木木家622 - Stata专版
2 个回复 - 3738 次查看 我用stata进行Fisher ADF检验，那个口令当中的lags是表示滞后的意思，那如果我输入的口令后面缀的是lags(1)，是不是意思就是滞后一期？如果我不想要滞后项的话是不是就输入lags(0)？初涉stata，很多都不懂，希望好心 ...2016-1-3 12:48 - 木木家622 - Stata专版
Stata做时间序列的ADF检验，确定滞后期的命令怎么写哦？
2 个回复 - 10840 次查看 你好！我有两个时间序列变量，想做格兰杰因果关系检验，第一步要对两个变量进行adf检验。 我的问题是： 1. adf检验时，是否一定要确定lag？因为我在一本教科书上看到，他直接就“dfuller variable, trend”. 没有 ...2015-3-15 11:05 - jasmine_peng - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 10840 次查看 你好！我有两个时间序列变量，想做格兰杰因果关系检验，第一步要对两个变量进行adf检验。 我的问题是： 1. adf检验时，是否一定要确定lag？因为我在一本教科书上看到，他直接就“dfuller variable, trend”. 没有 ...2015-3-15 11:05 - jasmine_peng - 计量经济学与统计软件
如何用STATA做模型筛选的F检验？写论文，急求！
9 个回复 - 11160 次查看 李子奈的《计量经济学》中是将面板模型分为：不变截距模型、变截距模型和变系数模型。用F检验可以进行判断。 假设1 斜率在不同横截面样本点上和时间上均同，但截距不同。 假设2 斜率在不同横截面样本点上和时间上 ...2012-8-19 21:02 - defeisi - Stata专版
9 个回复 - 11160 次查看 李子奈的《计量经济学》中是将面板模型分为：不变截距模型、变截距模型和变系数模型。用F检验可以进行判断。 假设1 斜率在不同横截面样本点上和时间上均同，但截距不同。 假设2 斜率在不同横截面样本点上和时间上 ...2012-8-19 21:02 - defeisi - Stata专版
stataf检验怎么做_spss如何做卡方检验_excel怎么做t检验
2 个回复 - 3919 次查看 stataf检验怎么做_spss如何做卡方检验_excel怎么做t检验 有哪位坛友知道stataf检验怎么做，是帮助朋友提问的，哪位好心坛友回答下。spss如何做卡方检验经验分享下。excel怎么做t检验操作方法，能不能说明下，谢谢哦 ...2014-12-4 10:53 - taoan - Stata专版
2 个回复 - 3919 次查看 stataf检验怎么做_spss如何做卡方检验_excel怎么做t检验 有哪位坛友知道stataf检验怎么做，是帮助朋友提问的，哪位好心坛友回答下。spss如何做卡方检验经验分享下。excel怎么做t检验操作方法，能不能说明下，谢谢哦 ...2014-12-4 10:53 - taoan - Stata专版
请教stata做ADF检验方面的问题
1 个回复 - 3415 次查看 1、做ADF检验，在文献中常常看到有（C,T,P）之类的形式，在stata中是如何实现的呢？ 2、如果ADF检验通过，但DF-GLS检验没通过，该如何判断呢。 谢谢大家。2014-8-17 16:39 - 476130868 - Stata专版
1 个回复 - 3415 次查看 1、做ADF检验，在文献中常常看到有（C,T,P）之类的形式，在stata中是如何实现的呢？ 2、如果ADF检验通过，但DF-GLS检验没通过，该如何判断呢。 谢谢大家。2014-8-17 16:39 - 476130868 - Stata专版
有关用stata在固定效应中的F检验的问题
6 个回复 - 16169 次查看 我已经用xtreg 进行异方差的回归 怎么进行F检验啊 我试过了xttest3 答案不一样 谁来教教我啊 可以可以留QQ？非常感谢！2012-5-22 18:19 - 黎诗雅 - Stata专版
6 个回复 - 16169 次查看 我已经用xtreg 进行异方差的回归 怎么进行F检验啊 我试过了xttest3 答案不一样 谁来教教我啊 可以可以留QQ？非常感谢！2012-5-22 18:19 - 黎诗雅 - Stata专版
请教：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著？谢谢
7 个回复 - 13147 次查看 ：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著，有的是自变量T检验不显著，有的则是常数项不显著，大部分是常数项不显著，说明了什么，可以直接用此回归方程做预测吗？？2012-11-11 11:55 - 慧慧兔斯基 - Stata专版
7 个回复 - 13147 次查看 ：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著，有的是自变量T检验不显著，有的则是常数项不显著，大部分是常数项不显著，说明了什么，可以直接用此回归方程做预测吗？？2012-11-11 11:55 - 慧慧兔斯基 - Stata专版
问一个stata中adf检验的问题
7 个回复 - 6736 次查看 <p>adf检验有三个模型。</p><p>一是什么都没有。二是有常数项。三是有常数项和趋势项。</p><p>可是stata中的adf检验有三个选择。</p><p>什么都不选择好像是对应第二个模型。</p>< ...2008-5-22 12:22 - establown - Stata专版
7 个回复 - 6736 次查看 <p>adf检验有三个模型。</p><p>一是什么都没有。二是有常数项。三是有常数项和趋势项。</p><p>可是stata中的adf检验有三个选择。</p><p>什么都不选择好像是对应第二个模型。</p>< ...2008-5-22 12:22 - establown - Stata专版
Stata DF检验
0 个回复 - 1621 次查看 在用Stata 做DF检验时，定义时间变量，结果出现“repeated time values in sample”的错误提示，请教高手帮忙指点迷津2011-10-3 22:09 - 红太小丫环 - 爱问频道
0 个回复 - 1621 次查看 在用Stata 做DF检验时，定义时间变量，结果出现“repeated time values in sample”的错误提示，请教高手帮忙指点迷津2011-10-3 22:09 - 红太小丫环 - 爱问频道
stata中如何进行ADF检验？
3 个回复 - 19954 次查看 哪位朋友教教我，stata中如何进行ADF检验？xtwest命令就可以了吗？都需要注意那些问题呀？谢谢！2010-4-22 10:58 - kejingsun - Stata专版
3 个回复 - 19954 次查看 哪位朋友教教我，stata中如何进行ADF检验？xtwest命令就可以了吗？都需要注意那些问题呀？谢谢！2010-4-22 10:58 - kejingsun - Stata专版
求助：STATA如何在Panel中批量进行每个横截面ADF检验？
1 个回复 - 2141 次查看 由于panel data 截面很多，挨个截面进行ADF检验很繁琐，请教高手，stata中有无便捷方法？2009-7-23 19:48 - qw - Stata专版
1 个回复 - 2141 次查看 由于panel data 截面很多，挨个截面进行ADF检验很繁琐，请教高手，stata中有无便捷方法？2009-7-23 19:48 - qw - Stata专版
请问高人一个用STATA进行F检验的问题
4 个回复 - 3902 次查看 用市场模型做股票收益的一元线性回归：E(r) = alpha + beta * Rm + e，估计得到E(r)。同时可以计算出一段时间内股票收益的标准差sigma，对E(r) = a +b * sigma + e做回归，a和b分别为截距和回归系数。现在得到两组a, ...2009-5-16 19:49 - shemleung - Stata专版
4 个回复 - 3902 次查看 用市场模型做股票收益的一元线性回归：E(r) = alpha + beta * Rm + e，估计得到E(r)。同时可以计算出一段时间内股票收益的标准差sigma，对E(r) = a +b * sigma + e做回归，a和b分别为截距和回归系数。现在得到两组a, ...2009-5-16 19:49 - shemleung - Stata专版
STATA如何做这样的F检验
1 个回复 - 13608 次查看 我需要测定在不同分位数下几个系数估计值是否相等的F检验.我只会做单个系数估计值是否相等的F检验,想要同时检验多个系数,并得出一个F值应该如何操作?请各位大虾教教我,多谢,多谢2009-5-4 14:24 - chen1029j - Stata专版
1 个回复 - 13608 次查看 我需要测定在不同分位数下几个系数估计值是否相等的F检验.我只会做单个系数估计值是否相等的F检验,想要同时检验多个系数,并得出一个F值应该如何操作?请各位大虾教教我,多谢,多谢2009-5-4 14:24 - chen1029j - Stata专版
