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会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2021年数据和结果）Khan & Watts模型9 个回复 - 6856 次查看 会计稳健性C-Score(K&W模型Basu模型) 计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*] 表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*] 表示 i 公司t -1年末的 ...2022-5-24 23:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
中小板股票收益率2009-2021年度数据2 个回复 - 1110 次查看 中小板股票收益率2009-2021年度数据 证券代码 年份 个股收益率 002001 2009 1.003617 002001 2010 0.029056 002001 2011 -0.208366 002001 2012 -0.016706 002001 2013 0.056701 002001 2014 0.209362 0 ...2022-5-16 12:31 - lenosky - 现金交易版
五星数据☆☆☆☆☆：经济管理、财会金融类论文通用必备数据大全☆☆☆☆☆不断更新中12 个回复 - 2740 次查看 五星数据☆☆☆☆☆：经济管理、财会金融类论文通用必备数据大全☆☆☆☆☆不断更新中2022-5-1 20:18 - lenosky - 现金交易版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3878 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 9997 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 6029 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
CSMAR导出的股票收益率处理求助
6 个回复 - 5682 次查看 想请问一下，从CSMAR里面导出股票收益率数据，直接出来的是这个图，第一列是股票代码，第二列是交易周数，股票代码重复了很多次。想请问一下怎样才能变成下面这张图这样，用行来表示股票，用列来表示时间。谢谢各 ...2019-4-18 23:36 - jzwwhy？ - 数据求助
6 个回复 - 5682 次查看 想请问一下，从CSMAR里面导出股票收益率数据，直接出来的是这个图，第一列是股票代码，第二列是交易周数，股票代码重复了很多次。想请问一下怎样才能变成下面这张图这样，用行来表示股票，用列来表示时间。谢谢各 ...2019-4-18 23:36 - jzwwhy？ - 数据求助
在stata中实现用当年5月份至次年4月份月度股票收益率计算当年的年收益率
2 个回复 - 4209 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
2 个回复 - 4209 次查看 1.原始导入stata数据，结果如下：2.数据预处理——代码如下： 2.数据预处理——结果如下： 3.数据处理——代码如下： ①将次年1-4月份月度收益率数据转到本年 ②通过对公司——年度的月份求和，检查其是 ...2021-4-2 20:53 - cunluo～(^з^)-☆ - Stata专版
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3174 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3174 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
创业板股票收益率2016-2020年度数据2 个回复 - 935 次查看 创业板股票收益率2016-2020年度数据 需要其他板块或者年份区间的可以留言2022-4-20 12:35 - lenosky - 现金交易版
求股价崩盘风险中估计负偏态收益系数和股票收益率上下波动比率的SAS程序
5 个回复 - 8238 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
5 个回复 - 8238 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率
7 个回复 - 8224 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
7 个回复 - 8224 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
用R语言做股票收益率的GARCH（1,1）模型
4 个回复 - 8663 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
4 个回复 - 8663 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
中国股票收益率在不同时期的经验分布
微观时间尺度
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 本文利用从2003年中国股票市场交易的23只股票的限价盘账簿中提取的超高频数据，研究了事件时间收益和时钟时间收益在不同微观时间尺度上的分布。我们发现在一个交易时间尺度上的收益服从反比立方律。对于较 ...2022-3-3 21:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 本文利用从2003年中国股票市场交易的23只股票的限价盘账簿中提取的超高频数据，研究了事件时间收益和时钟时间收益在不同微观时间尺度上的分布。我们发现在一个交易时间尺度上的收益服从反比立方律。对于较 ...2022-3-3 21:26 - mingdashike22 - Forum
年度股票收益率计算 stock return怎么计算
5 个回复 - 4850 次查看 请问 上市公司每年的股票收益率怎么计算？影响因素有哪些？有推荐的论文可以参考吗！万分感谢！2019-12-2 21:09 - Qi7 - 悬赏大厅
5 个回复 - 4850 次查看 请问 上市公司每年的股票收益率怎么计算？影响因素有哪些？有推荐的论文可以参考吗！万分感谢！2019-12-2 21:09 - Qi7 - 悬赏大厅
如何计算多个股票收益率的周平均值
8 个回复 - 11877 次查看 我收集了2010年A股市场各个股票的每周收益率（大概52周左右，有些个股少于52周），现在我想算每一个股票在这52周中的收益率，是每一个，而不是所有的全部，请问各位大仙要用什么命令，下面附图！2014-9-28 17:47 - tracy3768 - Stata专版
8 个回复 - 11877 次查看 我收集了2010年A股市场各个股票的每周收益率（大概52周左右，有些个股少于52周），现在我想算每一个股票在这52周中的收益率，是每一个，而不是所有的全部，请问各位大仙要用什么命令，下面附图！2014-9-28 17:47 - tracy3768 - Stata专版
股票收益率计算以及负值处理
2 个回复 - 6853 次查看 根据文献要计算three-year unadjusted cumulative stock return,应该就是指累计收益率吧？我在国泰安上下载了所有A股在2008年年1月4日和2010年12月31日的考虑现金红利的日个股回报率，应该用哪种计算方法呢？（1）后 ...2015-5-6 17:16 - 2016考研党 - Stata专版
2 个回复 - 6853 次查看 根据文献要计算three-year unadjusted cumulative stock return,应该就是指累计收益率吧？我在国泰安上下载了所有A股在2008年年1月4日和2010年12月31日的考虑现金红利的日个股回报率，应该用哪种计算方法呢？（1）后 ...2015-5-6 17:16 - 2016考研党 - Stata专版
