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R 代码: 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
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the R code of TVP-
VAR-DY model
The package (R code) includes the following models:
1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-
VAR-DY
2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code
...
2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
VAR模型的方差分解
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脉冲响应函数描述的是
VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度,进一步评价不同结构冲击的 ...
2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
基于VAR模型的方差分解问题,请高人指点
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基于
VAR模型的方差分解中,比如第j个变量对第i个变量的贡献,就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价(高铁梅《计量经济方法与建模》P289),这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项 ...
2011-3-11 15:05 - 艳阳1983 - 计量经济学与统计软件
基于VAR模型的方差分解问题,请高人指点
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基于
VAR模型的方差分解中,比如第j个变量对第i个变量的贡献,就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价(高铁梅《计量经济方法与建模》P289),这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项 ...
2011-3-11 14:56 - 艳阳1983 - EViews专版