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两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9695 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3659 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
7 个回复 - 3659 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
连玉军面板自回归的pvar2命令
6 个回复 - 5134 次查看 包含pvar2命令、rf命令以及help文件，最近写毕业论文需要用到，与大家共享。2018-5-8 14:08 - wdm6113 - 宏观经济学
6 个回复 - 5134 次查看 包含pvar2命令、rf命令以及help文件，最近写毕业论文需要用到，与大家共享。2018-5-8 14:08 - wdm6113 - 宏观经济学
cluter2命令！公司金融面板数据用
6 个回复 - 3031 次查看 解决普通cluster命令只能单向聚类的问题，采用代码和年度的双向聚类 命令名称cluster2 附送logit2 tobin2 probit2 命令 文件夹说明：里面的world是说明和下载地址 原文 Title: Estimating standard errors ...2014-3-26 10:54 - zm6040 - Stata专版
6 个回复 - 3031 次查看 解决普通cluster命令只能单向聚类的问题，采用代码和年度的双向聚类 命令名称cluster2 附送logit2 tobin2 probit2 命令 文件夹说明：里面的world是说明和下载地址 原文 Title: Estimating standard errors ...2014-3-26 10:54 - zm6040 - Stata专版
面板数据模型中的 R2
3 个回复 - 3317 次查看 为什么回归分析里面的返回值里没有r2和r2_a，而只有r2_o、r2_b 、r2_w呢，而r2_o、r2_b、r2_w分别是什么意思呢，有没有能代替r2_a的呢？2013-6-1 13:01 - 郑玉 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3317 次查看 为什么回归分析里面的返回值里没有r2和r2_a，而只有r2_o、r2_b 、r2_w呢，而r2_o、r2_b、r2_w分别是什么意思呢，有没有能代替r2_a的呢？2013-6-1 13:01 - 郑玉 - 统计软件培训班VIP答疑区
求助，非平衡面板固定效用，调整r2为负数
1 个回复 - 1120 次查看 系数显著性都还可以，联合显著性F统计量也显著，但是调整r2是负数，怎么办，求大佬帮忙2020-6-24 17:35 - 18790112059 - 爱问频道
1 个回复 - 1120 次查看 系数显著性都还可以，联合显著性F统计量也显著，但是调整r2是负数，怎么办，求大佬帮忙2020-6-24 17:35 - 18790112059 - 爱问频道
面板数据回归结果，调整后R2是负的，怎么回事？系数很显著
6 个回复 - 17106 次查看 如图，图一是单个回归结果，图二是4个模型回归结果报告，调整后r2都是负的……这个需要在意吗？先谢过大神了！！2017-5-21 18:19 - 顾思 - Stata专版
6 个回复 - 17106 次查看 如图，图一是单个回归结果，图二是4个模型回归结果报告，调整后r2都是负的……这个需要在意吗？先谢过大神了！！2017-5-21 18:19 - 顾思 - Stata专版
求助：面板回归固定效应调整R2为负，应该怎么处理？
15 个回复 - 19903 次查看 如题，在回归数据时，使用面板固定效应组内R2为正，但调整R2为负，回归结果还能用吗？但改为多元线性回归调整R2则为正。求问大神们，遇到这种情况该如何处理？感激不尽！2015-1-21 10:28 - 小渝马 - Stata专版
15 个回复 - 19903 次查看 如题，在回归数据时，使用面板固定效应组内R2为正，但调整R2为负，回归结果还能用吗？但改为多元线性回归调整R2则为正。求问大神们，遇到这种情况该如何处理？感激不尽！2015-1-21 10:28 - 小渝马 - Stata专版
Stata面板数据回归关于Adjusted R2
9 个回复 - 25780 次查看 本人初次接触stata 请教坛友了 用了三变量面板数据回归 结果如下：固定效应 . xtreg LnGDP FIND FINDHUM FINDINVR,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 50 Grou ...2012-8-27 23:03 - zzfcrf - Stata专版
9 个回复 - 25780 次查看 本人初次接触stata 请教坛友了 用了三变量面板数据回归 结果如下：固定效应 . xtreg LnGDP FIND FINDHUM FINDINVR,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 50 Grou ...2012-8-27 23:03 - zzfcrf - Stata专版
stata的pvar2来估计面板数据脉冲响应函数irf出现如下问题
11 个回复 - 2781 次查看 使用连玉君老师的pvar2命令估计面板数据的irf脉冲响应函数 出现了Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular的错误提示，然后数据的估计指标都出不来，请问应该怎么解决呢，谢谢大佬~2022-4-5 22:48 - a1zhizhu - Stata专版
11 个回复 - 2781 次查看 使用连玉君老师的pvar2命令估计面板数据的irf脉冲响应函数 出现了Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular的错误提示，然后数据的估计指标都出不来，请问应该怎么解决呢，谢谢大佬~2022-4-5 22:48 - a1zhizhu - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2935 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2935 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的
0 个回复 - 322 次查看 如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的和？2023-1-15 15:31 - bianzhaixia1 - Forum
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求助PVAR2面板数据
0 个回复 - 427 次查看 关于最优滞后阶数确定，PVAR2有两步，而且出现0 observations，怎么办2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
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stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个
7 个回复 - 1071 次查看 stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个（within、between、overall）.同时我回归时得到的系数估计的括号里的是Z值而不是T值，这样我所得的Z值可以写在论文吗？(文献好像括号内的数字 ...2022-9-25 10:44 - 溪韺s - 求助成功区
7 个回复 - 1071 次查看 stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个（within、between、overall）.同时我回归时得到的系数估计的括号里的是Z值而不是T值，这样我所得的Z值可以写在论文吗？(文献好像括号内的数字 ...2022-9-25 10:44 - 溪韺s - 求助成功区
Stata的winsor2是在面板数据进行winsor2处理离群值，缩尾和截尾处理那个比较好？
2 个回复 - 2722 次查看 在面板数据进行winsor2处理离群值的时候，缩尾处理还是截尾处理比较好？缩尾处理我觉得会改变数据原有的结构，虽然他是一个离群值，但是一个“真实”值，我把他改成一个“假”的，但是截尾的话对于一个大N小T的（N只 ...2020-11-12 21:06 - 崛起ァ_″英俊 - 爱问频道
2 个回复 - 2722 次查看 在面板数据进行winsor2处理离群值的时候，缩尾处理还是截尾处理比较好？缩尾处理我觉得会改变数据原有的结构，虽然他是一个离群值，但是一个“真实”值，我把他改成一个“假”的，但是截尾的话对于一个大N小T的（N只 ...2020-11-12 21:06 - 崛起ァ_″英俊 - 爱问频道
面板数据R2
2 个回复 - 832 次查看 面板数据固定效应采用组内估计量回归后有三个R2，within between overall，有人说用within，因为我用的组内估计量，但不清楚为什么？有人可以解答一下吗？我within很大，但overall就很小很小。2022-8-7 14:55 - 唐唐糖糖 - Stata专版
2 个回复 - 832 次查看 面板数据固定效应采用组内估计量回归后有三个R2，within between overall，有人说用within，因为我用的组内估计量，但不清楚为什么？有人可以解答一下吗？我within很大，但overall就很小很小。2022-8-7 14:55 - 唐唐糖糖 - Stata专版
面板数据的R2输出 esttab
4 个回复 - 8418 次查看 面板数据OLS回归的结果保存之后使用 esttab输出时拟合优度R2没有数值是为什么呢？是空的，回归时的组内R2小，这个结果应该是总体R2吧 _cons 0.028*** 0.038*** 0.038*** 0. ...2014-4-20 13:42 - friends326 - Stata专版
4 个回复 - 8418 次查看 面板数据OLS回归的结果保存之后使用 esttab输出时拟合优度R2没有数值是为什么呢？是空的，回归时的组内R2小，这个结果应该是总体R2吧 _cons 0.028*** 0.038*** 0.038*** 0. ...2014-4-20 13:42 - friends326 - Stata专版
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16420 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16420 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
用FGLS做面板数据回归R2 在哪儿看？
5 个回复 - 8165 次查看 在stata中，用可行的最小二乘（FGLS）做面板数据回归分析，怎么没有看到可绝系R2 呢？应该在哪儿看呢？谢谢各位的解答。2013-12-9 23:13 - stronp - Stata专版
5 个回复 - 8165 次查看 在stata中，用可行的最小二乘（FGLS）做面板数据回归分析，怎么没有看到可绝系R2 呢？应该在哪儿看呢？谢谢各位的解答。2013-12-9 23:13 - stronp - Stata专版
求助动态面板pvar2的命令文件do文件
0 个回复 - 923 次查看 最近需要用到连玉君老师的PVAR2，但是步骤和命令不太会，想有一份详细的步骤说明和命令文件。请大佬们赐教！2020-11-13 10:54 - 多来论坛逛一逛 - 案例库
0 个回复 - 923 次查看 最近需要用到连玉君老师的PVAR2，但是步骤和命令不太会，想有一份详细的步骤说明和命令文件。请大佬们赐教！2020-11-13 10:54 - 多来论坛逛一逛 - 案例库
面板数据回归，FGLS模型求R2的方法
3 个回复 - 2989 次查看 FGLS模型怎么求R2，虽然FGLS模型R2已经没有意义了，但因为要写在论文里，所以必须要有，所以恳请各位大佬帮忙指点指点。2019-9-21 19:38 - leslie_yx - Stata专版
3 个回复 - 2989 次查看 FGLS模型怎么求R2，虽然FGLS模型R2已经没有意义了，但因为要写在论文里，所以必须要有，所以恳请各位大佬帮忙指点指点。2019-9-21 19:38 - leslie_yx - Stata专版
想问Eviews和Stata计算面板数据固定效应模型R2的区别在哪里
0 个回复 - 1010 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
0 个回复 - 1010 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
MatlabR2012a空间面板空间自相关性检验
35 个回复 - 14540 次查看 本人最近正在学习空间面板，经过几天努力，有点收获，也有点困惑，在此与大家分享（使用的是空间计量程序包jplv7，下载及详细说明参见http://bbs.pinggu.org/thread-1296997-1-1.html）。使用Moran'I[/backcolor] 和 ...2014-7-24 11:28 - wohehz - MATLAB等数学软件专版
35 个回复 - 14540 次查看 本人最近正在学习空间面板，经过几天努力，有点收获，也有点困惑，在此与大家分享（使用的是空间计量程序包jplv7，下载及详细说明参见http://bbs.pinggu.org/thread-1296997-1-1.html）。使用Moran'I[/backcolor] 和 ...2014-7-24 11:28 - wohehz - MATLAB等数学软件专版
面板数据生成虚拟变量：当2004年的var2>1000时为1
1 个回复 - 824 次查看 请教各位老师同学，面板数据2001-2010，想生成一个虚拟变量，只要该观测个体在2004年的var2>1000，就生成dummy=1，其他年份的var2是否超过1000无所谓，stata应该怎么操作呢，万分感谢！2019-11-1 16:16 - 王哲语 - Stata专版
1 个回复 - 824 次查看 请教各位老师同学，面板数据2001-2010，想生成一个虚拟变量，只要该观测个体在2004年的var2>1000，就生成dummy=1，其他年份的var2是否超过1000无所谓，stata应该怎么操作呢，万分感谢！2019-11-1 16:16 - 王哲语 - Stata专版
求问各路大神，短面板数据分析方法以及分析后对R2的要求？
1 个回复 - 934 次查看 各位大佬，我因为在做论文，拜读了陈强老师的《高级计量经济学及STATA应用》中短面板的讲解及知识。现在只能算是一知半解。但是不论是书中的例子里面以及我对自己采集的数据进行的回归分析，其结果中的R2都比较低（低 ...2019-10-15 16:16 - 啊啊统计学 - Stata专版
1 个回复 - 934 次查看 各位大佬，我因为在做论文，拜读了陈强老师的《高级计量经济学及STATA应用》中短面板的讲解及知识。现在只能算是一知半解。但是不论是书中的例子里面以及我对自己采集的数据进行的回归分析，其结果中的R2都比较低（低 ...2019-10-15 16:16 - 啊啊统计学 - Stata专版
面板LOGIT随机效应回归时，怎么输出pseudo R2
1 个回复 - 3187 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板LOGIT，其固定效应和混合回归都能输出pseudo R2，随机效应相同方法指令却输出不了pseudo R2，求教各位大神2017-9-29 11:24 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
1 个回复 - 3187 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板LOGIT，其固定效应和混合回归都能输出pseudo R2，随机效应相同方法指令却输出不了pseudo R2，求教各位大神2017-9-29 11:24 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
面板数据R2过高
8 个回复 - 5783 次查看 最近做了一个省级面板数据，用空间计量模型回归后发现adj-R2竟然高达0.95，感觉好奇怪啊，面板数据的拟合优度按理来说不可能这么高啊，请问哪位高手知道是这么回事。2015-10-20 10:06 - airwalk - 学术道德监督
8 个回复 - 5783 次查看 最近做了一个省级面板数据，用空间计量模型回归后发现adj-R2竟然高达0.95，感觉好奇怪啊，面板数据的拟合优度按理来说不可能这么高啊，请问哪位高手知道是这么回事。2015-10-20 10:06 - airwalk - 学术道德监督
面板数据的R2问题
0 个回复 - 839 次查看 大家好，我正在做五年的公募基金因子分析，运用的是面板数据。现在有个问题是，豪斯曼检验P值为1所以使用了随机效应模型。结果出来拟合的P值都很显著，但是R2只有0.38。看了下网上的很多分享说是面板数据的R2能达到0 ...2019-7-17 18:23 - 残风gh - R语言论坛
0 个回复 - 839 次查看 大家好，我正在做五年的公募基金因子分析，运用的是面板数据。现在有个问题是，豪斯曼检验P值为1所以使用了随机效应模型。结果出来拟合的P值都很显著，但是R2只有0.38。看了下网上的很多分享说是面板数据的R2能达到0 ...2019-7-17 18:23 - 残风gh - R语言论坛
对面板数据做了cluster2回归，行业和年度聚类，在加入年度和行业虚拟变量后出现问题
4 个回复 - 6134 次查看 公式为：cluster2 y x1 x2 i.year i.industry,fcluster(industry) tcluster(year) 然后就提示： factor variables and time-series operators not allowed r(101); 求大神解答是什么原因！！谢谢！！2018-4-10 16:53 - 栗子君05 - Stata专版
4 个回复 - 6134 次查看 公式为：cluster2 y x1 x2 i.year i.industry,fcluster(industry) tcluster(year) 然后就提示： factor variables and time-series operators not allowed r(101); 求大神解答是什么原因！！谢谢！！2018-4-10 16:53 - 栗子君05 - Stata专版
关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15818 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
41 个回复 - 15818 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
面板数据模型R2和调整后的R2如何得到
1 个回复 - 4163 次查看 固定效应模型中：R方有三个:1、Within 2、Between 3、Overall 哪个是R方？ 还有如何可以得到调整后的R方？ 待大神指教~~2014-5-21 21:46 - 公主〃日记﹎ - Stata专版
1 个回复 - 4163 次查看 固定效应模型中：R方有三个:1、Within 2、Between 3、Overall 哪个是R方？ 还有如何可以得到调整后的R方？ 待大神指教~~2014-5-21 21:46 - 公主〃日记﹎ - Stata专版
MATLAB R2012b下运行空间面板程序
33 个回复 - 12577 次查看 >> demopanelscompare Pooled model with spatially lagged dependent variable, no fixed effects Dependent Variable = logcit R-squared = 0.3509 corr-squared = ...2012-10-9 21:45 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 12577 次查看 >> demopanelscompare Pooled model with spatially lagged dependent variable, no fixed effects Dependent Variable = logcit R-squared = 0.3509 corr-squared = ...2012-10-9 21:45 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？
13 个回复 - 41100 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 20:07 - songter - Stata专版
13 个回复 - 41100 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 20:07 - songter - Stata专版
求助！MATLAB R2012a做空间面板报错，matadd未定义
2 个回复 - 1705 次查看 我正在用R2012a MATLAB做空间面板模型，过程中报错了，如下： >> panel_effects_sar(results,vnames,W); Undefined function 'matadd' for input arguments of type 'double'. Error in panel_effects_sar ...2016-1-10 10:29 - 天空飞鸟 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1705 次查看 我正在用R2012a MATLAB做空间面板模型，过程中报错了，如下： >> panel_effects_sar(results,vnames,W); Undefined function 'matadd' for input arguments of type 'double'. Error in panel_effects_sar ...2016-1-10 10:29 - 天空飞鸟 - MATLAB等数学软件专版
请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？
4 个回复 - 4955 次查看 请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？2015-11-20 23:36 - 767224962 - Stata专版
4 个回复 - 4955 次查看 请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？2015-11-20 23:36 - 767224962 - Stata专版
面板逻辑回归固定效应怎么看R2
1 个回复 - 2995 次查看 如题，遇到了各个问题，面板逻辑回归固定效应怎么看R2，哪位大侠帮帮我，急求呀~2015-2-13 00:19 - binbinsuosuo - Stata专版
1 个回复 - 2995 次查看 如题，遇到了各个问题，面板逻辑回归固定效应怎么看R2，哪位大侠帮帮我，急求呀~2015-2-13 00:19 - binbinsuosuo - Stata专版
面板多元回归模型中拟合度R2的选择？
5 个回复 - 8080 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？如果是随机效应模型，拟合度又该选择组内？组间？还是总体？2014-9-11 22:19 - 高数线代 - Stata专版
5 个回复 - 8080 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？如果是随机效应模型，拟合度又该选择组内？组间？还是总体？2014-9-11 22:19 - 高数线代 - Stata专版
[求助]关于stata面板数据分析结果中的R2
5 个回复 - 13101 次查看 在用stata做面板数据分析时，结果中提供了三个R2的值，分析是within/between/overall三个情形，请问这三个值有什么差别，我们应该在文章中报告哪一个？请指点，谢过！2007-6-7 21:48 - yjxnju2006 - Stata专版
5 个回复 - 13101 次查看 在用stata做面板数据分析时，结果中提供了三个R2的值，分析是within/between/overall三个情形，请问这三个值有什么差别，我们应该在文章中报告哪一个？请指点，谢过！2007-6-7 21:48 - yjxnju2006 - Stata专版
面板数据模型的R2
2 个回复 - 3876 次查看 面板数据模型的固定效应模型的R2是哪一个？ 连玉君老师的面板数据模型讲义中198行讲到winthin R2是真正意义上的R2，然后216行至222行讲解了如何获取R2和调整后的R2，但是为什么不同方法获得的R2是不一样的，而且差距 ...2014-2-13 09:07 - 少才 - Stata专版
2 个回复 - 3876 次查看 面板数据模型的固定效应模型的R2是哪一个？ 连玉君老师的面板数据模型讲义中198行讲到winthin R2是真正意义上的R2，然后216行至222行讲解了如何获取R2和调整后的R2，但是为什么不同方法获得的R2是不一样的，而且差距 ...2014-2-13 09:07 - 少才 - Stata专版
面板数据分析的R2多少能接受
6 个回复 - 15119 次查看 我做面板数据时R2within,经常在0.2左右。下面变量大部分证明出显著相关了。这个可以接受吗？stata有对R2的要求么？2013-3-8 14:41 - oyasumi90 - Stata专版
6 个回复 - 15119 次查看 我做面板数据时R2within,经常在0.2左右。下面变量大部分证明出显著相关了。这个可以接受吗？stata有对R2的要求么？2013-3-8 14:41 - oyasumi90 - Stata专版
Stata模型中面板数据R2问题求教
3 个回复 - 4109 次查看 本人在面板数据分析中，检验到了自相关和异方差，于是采用了xtscc指令进行固定效应回归，结果回归后生成的R2过低，在0.25—0.4之间，我想向大家求教下，如此低的R2是否可用。而且在有异方差的情况下，由于估计的采用 ...2014-4-13 20:50 - zyyshadow0911 - Stata专版
3 个回复 - 4109 次查看 本人在面板数据分析中，检验到了自相关和异方差，于是采用了xtscc指令进行固定效应回归，结果回归后生成的R2过低，在0.25—0.4之间，我想向大家求教下，如此低的R2是否可用。而且在有异方差的情况下，由于估计的采用 ...2014-4-13 20:50 - zyyshadow0911 - Stata专版
动态面板有没有类似R2的统计量可用？
0 个回复 - 1102 次查看 谢谢！ 很多人用diff-gmm或者sys-gmm，得到的变量的显著性较高，但是没有报出来R2，所以想到这个问题。谢谢！2013-12-24 21:32 - auv - Stata专版
0 个回复 - 1102 次查看 谢谢！ 很多人用diff-gmm或者sys-gmm，得到的变量的显著性较高，但是没有报出来R2，所以想到这个问题。谢谢！2013-12-24 21:32 - auv - Stata专版
eviews做面板回归，R2很大，方程整体通过检验，但系数不显著
3 个回复 - 3707 次查看 eviews做面板回归，R2很大，方程整体通过检验，但系数不显著，这是什么原因。有什么解决方法没有 另外做面板回归的时候，解释变量都是相对值，被解释变量可不可以是绝对值？2013-9-20 12:31 - chenaina - EViews专版
3 个回复 - 3707 次查看 eviews做面板回归，R2很大，方程整体通过检验，但系数不显著，这是什么原因。有什么解决方法没有 另外做面板回归的时候，解释变量都是相对值，被解释变量可不可以是绝对值？2013-9-20 12:31 - chenaina - EViews专版
为什么面板数据GLS没有F检验和R2?
3 个回复 - 6957 次查看 为什么用stata中xtgls,p(h)命令作出的结果没有F检验和R平方？如果没有F检验，又如何说明所有的系数不会同时为零呢？ 能否用这种方法替代，用命令xtreg，fe。其中使用同样的变量值。如果在xtreg里能通过F检验，能不能 ...2007-3-20 17:49 - 黄鹤楼上看翻船 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 6957 次查看 为什么用stata中xtgls,p(h)命令作出的结果没有F检验和R平方？如果没有F检验，又如何说明所有的系数不会同时为零呢？ 能否用这种方法替代，用命令xtreg，fe。其中使用同样的变量值。如果在xtreg里能通过F检验，能不能 ...2007-3-20 17:49 - 黄鹤楼上看翻船 - 计量经济学与统计软件
面板数据怎么输出R2
3 个回复 - 4939 次查看 我有700多家公司 有一年内每家公司的日回报率和市场回报率 如果用stata批量得出每家公司的股价同步性R2？2013-3-10 00:52 - 囧王星 - Stata专版
3 个回复 - 4939 次查看 我有700多家公司 有一年内每家公司的日回报率和市场回报率 如果用stata批量得出每家公司的股价同步性R2？2013-3-10 00:52 - 囧王星 - Stata专版
面板7.1.4.4讲 【 adj-R2 的疑问】
2 个回复 - 2483 次查看 请问连老师，您问的这个问题我没想明白，为什么显示了校正R2后的2个R2与之前的差距如此之大呢。。。。 我自己的数据之前的R2=0.16，在校正后，R2与调整R2都达到了 0.96以上。。 请问，如果在论文中报告的话，只 ...2012-6-7 22:30 - yzh401 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2483 次查看 请问连老师，您问的这个问题我没想明白，为什么显示了校正R2后的2个R2与之前的差距如此之大呢。。。。 我自己的数据之前的R2=0.16，在校正后，R2与调整R2都达到了 0.96以上。。 请问，如果在论文中报告的话，只 ...2012-6-7 22:30 - yzh401 - 统计软件培训班VIP答疑区
stata中面板数据分析如何像eviews中那样得到Adj.R2
2 个回复 - 2976 次查看 大家好！ 请问在stata中进行面板数据分析时如何像eviews中那样得到Adj.R2？2012-5-3 19:23 - vinkchen - Stata专版
2 个回复 - 2976 次查看 大家好！ 请问在stata中进行面板数据分析时如何像eviews中那样得到Adj.R2？2012-5-3 19:23 - vinkchen - Stata专版
请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是？
2 个回复 - 6448 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 18:08 - songter - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 6448 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 18:08 - songter - 统计软件培训班VIP答疑区
如何在面板 2SLS中得到adj-R2
1 个回复 - 2128 次查看 大家好： 请问在面板数据的2SLS的 回归中，如何能得到调整后的R2? 在面板数据的 一般回归中，课堂上 介绍用xtdata。那用 2SLS，该用什么命令？ 谢谢。2010-10-25 09:57 - Brook1114 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2128 次查看 大家好： 请问在面板数据的2SLS的 回归中，如何能得到调整后的R2? 在面板数据的 一般回归中，课堂上 介绍用xtdata。那用 2SLS，该用什么命令？ 谢谢。2010-10-25 09:57 - Brook1114 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]动态面板回归中如何显示adj-r2
2 个回复 - 5945 次查看 <p>在动态面板回归中如何显示adj--R2,如：在下面的二个命令中如何实现</p><p>xtabond patent l(0/2).prorate t tm tr,lag(2) twostep vce(gmm)</p><p>或者</p><p>xtabo ...2009-2-24 17:18 - lswgdhy - Stata专版
2 个回复 - 5945 次查看 <p>在动态面板回归中如何显示adj--R2,如：在下面的二个命令中如何实现</p><p>xtabond patent l(0/2).prorate t tm tr,lag(2) twostep vce(gmm)</p><p>或者</p><p>xtabo ...2009-2-24 17:18 - lswgdhy - Stata专版
[求助]面板数据的R2
1 个回复 - 2641 次查看 使用面板数据估计模型，发现固定效应和随机效应计算的R2相差好大，前者达到0.97多，后者仅有零点零几。哪位高人帮忙解释下？谢谢！2008-11-22 00:32 - huzi_06 - EViews专版
1 个回复 - 2641 次查看 使用面板数据估计模型，发现固定效应和随机效应计算的R2相差好大，前者达到0.97多，后者仅有零点零几。哪位高人帮忙解释下？谢谢！2008-11-22 00:32 - huzi_06 - EViews专版
关于Eviews中面板数据回归R2太高的问题？
4 个回复 - 7020 次查看 我在利用eviews进行面板数据回归时，采用cross-section weight回归结果的R2则比no weight的R2大很多，甚至出现从0.3x飞升到0.998的情况，理论上模型的拟合度应该不会这么高，出现这种情况的原因是什么的？请教！ 而 ...2007-5-8 16:52 - racket - EViews专版
4 个回复 - 7020 次查看 我在利用eviews进行面板数据回归时，采用cross-section weight回归结果的R2则比no weight的R2大很多，甚至出现从0.3x飞升到0.998的情况，理论上模型的拟合度应该不会这么高，出现这种情况的原因是什么的？请教！ 而 ...2007-5-8 16:52 - racket - EViews专版
