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手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2737 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
求助！房价扩散VECM模型如何加入时间序列作为外生变量 gauss代码如何修改
1 个回复 - 1188 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
1 个回复 - 1188 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8657 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
107 个回复 - 8657 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
Eviews面板回归和时间序列回归中的误差修正模型ECM和回归步骤的一些问题
3 个回复 - 2116 次查看 一、面板数据回归 自学完理了一下步骤，大致是： 先进行平稳性检验（单位根检验）——同阶单整的话进行协整检验，协整的话表明有长期均衡关系——建模回归 问题： 1.协整检验后就需要建立PECM吗？ 2.最后一步是 ...2020-5-29 15:53 - houliangsha - EViews专版
3 个回复 - 2116 次查看 一、面板数据回归 自学完理了一下步骤，大致是： 先进行平稳性检验（单位根检验）——同阶单整的话进行协整检验，协整的话表明有长期均衡关系——建模回归 问题： 1.协整检验后就需要建立PECM吗？ 2.最后一步是 ...2020-5-29 15:53 - houliangsha - EViews专版
两个协整的一阶单整的时间序列，建立VECM应该如何进行脉冲响应函数和反差分解
1 个回复 - 1337 次查看 stata命令是什么？ 书上都是var的 但这个是vec呀2019-5-2 19:02 - leaderm - Stata专版
1 个回复 - 1337 次查看 stata命令是什么？ 书上都是var的 但这个是vec呀2019-5-2 19:02 - leaderm - Stata专版
有没有关于R的时间序列方面的书（协整和VECM）
3 个回复 - 1879 次查看 最近在写毕业论文，需要用到R，但是网上找不到很好的教材。因此想大家帮帮忙，我需要的 协整和VECM的R的书。非常感谢大家了啊·！！！！！！2016-8-5 07:28 - smart1233 - R语言论坛
3 个回复 - 1879 次查看 最近在写毕业论文，需要用到R，但是网上找不到很好的教材。因此想大家帮帮忙，我需要的 协整和VECM的R的书。非常感谢大家了啊·！！！！！！2016-8-5 07:28 - smart1233 - R语言论坛
请问R中时间序列很短时如何调用 tsDyn包里的TVECM函数
0 个回复 - 1138 次查看 请问R中 如何调用 tsDyn包里的TVECM函数，怎样设置里面的参数？ 我的时间序列很短只有10年2016-3-22 17:28 - 临界磁性散射 - R语言论坛
0 个回复 - 1138 次查看 请问R中 如何调用 tsDyn包里的TVECM函数，怎样设置里面的参数？ 我的时间序列很短只有10年2016-3-22 17:28 - 临界磁性散射 - R语言论坛
两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，如何定义ECM
1 个回复 - 1223 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
1 个回复 - 1223 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1166 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1166 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
请教，运用多变量建立VECM时需要考虑不同时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？
6 个回复 - 4432 次查看 <P> 因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？ ...2007-3-17 12:08 - 火狐 - EViews专版
6 个回复 - 4432 次查看 <P> 因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？ ...2007-3-17 12:08 - 火狐 - EViews专版
平稳时间序列与不平稳时间序列可以做VECM吗？
7 个回复 - 5352 次查看 <P>如题，有6个非平稳时间序列通过协整检验有4个协整关系通过检验，但是另外我还想研究另外两个平稳时间序列与这6个变量之间的关系，可以做这8个变量的VECM吗？</P> <P>还是只有非平稳序列可以进行VECM ...2005-12-7 14:58 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5352 次查看 <P>如题，有6个非平稳时间序列通过协整检验有4个协整关系通过检验，但是另外我还想研究另外两个平稳时间序列与这6个变量之间的关系，可以做这8个变量的VECM吗？</P> <P>还是只有非平稳序列可以进行VECM ...2005-12-7 14:58 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
时间序列分析VECM模型作业求助
3 个回复 - 3727 次查看 我在做基于vecm模型分析棉花期货价格与现货价格关系的实证检验，有几个不怎么懂的地方请求大神帮忙。 1.我只在wind数据库里面找到了期货价格，在哪里可以找到棉花的现货价格，要三年，每日价格。 2.简单介绍一下整 ...2012-6-6 14:27 - chanchan1230 - EViews专版
3 个回复 - 3727 次查看 我在做基于vecm模型分析棉花期货价格与现货价格关系的实证检验，有几个不怎么懂的地方请求大神帮忙。 1.我只在wind数据库里面找到了期货价格，在哪里可以找到棉花的现货价格，要三年，每日价格。 2.简单介绍一下整 ...2012-6-6 14:27 - chanchan1230 - EViews专版
