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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
关于fama-macbeth两步回归的问题
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我目前大概是已经做完了第一步
我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据:
rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM
然后得到了每一只股票的 MKT,LSIZE以及LBM的系数beta
请问到这里两 ...
2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版