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【独家发布】上市公司高新技术企业数据处理Stata代码（2000-2021年结果）2 个回复 - 2753 次查看 高新技术企业 根据《上市公司资质认定信息文件》 数据进行整理 筛选“认定项目类型” 为“高新技术企业” 筛选“认定对象身份”为“上市公司本身” 根据“认定时间”和“有效期限”判断当年是否为高新技术 ...2022-6-1 12:08 - Whatsappp - 现金交易版
【独家原创】控股股东股权质押数据处理Stata代码（2007-2021年）37 个回复 - 6649 次查看 控股股东股权质押 【算法说明】 Pledege_dum: 控股股东是否存在股权质押，有股权质押则为1，否则为0 Pledege_rate1: 控股股东股权质押股数/控股股东总持有股数 Pledege_rate2: 控股股东股权质押股数与其总持有 ...2022-6-1 11:58 - Whatsappp - 现金交易版
彭博ESG评分数据2011-2020年面板数据 企业环境、社会和治理绩效16 个回复 - 3646 次查看 彭博ESG评分数据 【数据量】 A股上市公司 各年数据量 【示例数据】 【数据下载】2022-5-17 22:36 - Whatsappp - 现金交易版
[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）23 个回复 - 16358 次查看 Fama-Macbeth两步回归 第一阶段回归结果 第二阶段回归结果 结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版
ivreghdfe得出两步回归结果方法
31 个回复 - 36194 次查看 很多人用ivreghdfe回归却不会得出两步回归结果，本人经过探索，发现了其中的办法。大家可以试试看看。可以outreg2得出第一步和第二步结果。2021-6-1 21:41 - nk0987 - Stata专版
31 个回复 - 36194 次查看 很多人用ivreghdfe回归却不会得出两步回归结果，本人经过探索，发现了其中的办法。大家可以试试看看。可以outreg2得出第一步和第二步结果。2021-6-1 21:41 - nk0987 - Stata专版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 4010 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2728 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Stata同时输出两阶段最小二乘法的两步回归结果
122 个回复 - 116432 次查看 看到很多人在问如何同时输出两阶段最小二乘的两步回归结果，网上很多人也给出了方案，方案如下： 上述方案不够简洁，有点让人难以理解，也不好记，所以我给大家提供一条简洁的命令，只要按outreg2的命令写法一步完 ...2020-12-25 11:20 - zdlspace - Stata专版
122 个回复 - 116432 次查看 看到很多人在问如何同时输出两阶段最小二乘的两步回归结果，网上很多人也给出了方案，方案如下： 上述方案不够简洁，有点让人难以理解，也不好记，所以我给大家提供一条简洁的命令，只要按outreg2的命令写法一步完 ...2020-12-25 11:20 - zdlspace - Stata专版
关于fama-macbeth两步回归的问题
3 个回复 - 4294 次查看 我目前大概是已经做完了第一步 我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据： rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM 然后得到了每一只股票的 MKT，LSIZE以及LBM的系数beta 请问到这里两 ...2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
3 个回复 - 4294 次查看 我目前大概是已经做完了第一步 我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据： rolling _b, window(11):reg estkre MKT lSIZE LBM 然后得到了每一只股票的 MKT，LSIZE以及LBM的系数beta 请问到这里两 ...2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
求助需要用sample selection model做heckman两步回归，不知道输入什么样的数据集
0 个回复 - 611 次查看 sorry问题有点多，我需要用sample selection model做回归，用的数据分为过会和不过会数据，不过会数据因为缺失所有变量都是0（包括因变量和自变量），过会数据中有连续型变量也有不连续型变量， sample selection m ...2020-11-19 18:04 - zzkm2288 - Stata专版
0 个回复 - 611 次查看 sorry问题有点多，我需要用sample selection model做回归，用的数据分为过会和不过会数据，不过会数据因为缺失所有变量都是0（包括因变量和自变量），过会数据中有连续型变量也有不连续型变量， sample selection m ...2020-11-19 18:04 - zzkm2288 - Stata专版
用EG两步回归做协整分析，OLS估计参数不显著怎么办
28 个回复 - 26819 次查看 如题~~按照EG两步回归法做协整分析，变量都是一阶单整的，回归之后的残差也是平稳的，但是OLS估计的参数不显著，无法通过T检验，R²非常小，这样可以说自变量和因变量之间存在协整关系么，或者是还有别的补救方法 ...2012-4-18 14:46 - ldqfy - EViews专版
28 个回复 - 26819 次查看 如题~~按照EG两步回归法做协整分析，变量都是一阶单整的，回归之后的残差也是平稳的，但是OLS估计的参数不显著，无法通过T检验，R²非常小，这样可以说自变量和因变量之间存在协整关系么，或者是还有别的补救方法 ...2012-4-18 14:46 - ldqfy - EViews专版
Heckman 两步回归
6 个回复 - 5786 次查看 请教Heckman的两步回归是否可以用于估计含有平方项的解释变量？谢谢2008-3-19 09:39 - tayurun - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5786 次查看 请教Heckman的两步回归是否可以用于估计含有平方项的解释变量？谢谢2008-3-19 09:39 - tayurun - 计量经济学与统计软件
