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ADF检验中AIC准则的最大滞后阶数如何确定?
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这个问题之前有人问过了,没人给回答。我又来问了、、
就是上图,5可以改成其他数字吗?为什么maax lag不同,检验结果还不相同呢?
是不是应该把几个数字都试一试,选择p值最小的那个?
谁能给解释一下,这个最大 ...
2015-1-21 11:13 - sesame - EViews专版
ADF检验,趋势项、截距项、滞后项到底应该选哪个
9 个回复 - 26507 次查看
非经济学专业,第一次用Eviews软件,求问
1.用Eviews做
ADF检验,但选择intercept、trend and intercept、none得到的结果不一样,有些平稳有些不平稳,到底要以哪个为准????还有
滞后项也是一样的,选择不同结果就 ...
2016-3-22 22:04 - wenwena - EViews专版
STATA ADF检验 滞后阶数的确定?
9 个回复 - 29203 次查看
在《统计分析与应用中》讲了两种方法,一个是取一个较大的
滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著,另一个是用AIC,SC准则,选取最小信息准则。第一种方法,m值最大去多少?10?然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种 ...
2014-11-4 16:46 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
STAT中SIC确定ADF检验滞后项
3 个回复 - 2312 次查看
如题,楼主只想用STAT进行
ADF检验,而且想通过SIC来确定
ADF检验中
滞后项的数量,但是在STATA中进行dfuller之后想计算SIC,输入estat ic后STATA返回last estimates not found,想请问一下有没有什么方法可以做到呢?
...
2016-12-15 21:27 - ⑥hào男生 - Stata专版
请问STATA ADF检验 滞后阶数 唯一吗?
2 个回复 - 4485 次查看
在一个时间序列中,利用公式求出
滞后阶数P的最大值,然后逐步减小 P的值,看什么时候对应显著就取为
滞后阶数。这是陈强那本书上写的 可是我从大到小试的过程中 又得显著 有的不显著 那该选哪一个呢?
滞后阶数 是唯一 ...
2014-11-6 21:39 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
R软件进行ADF检验时滞后阶数可以设为0吗
0 个回复 - 1610 次查看
用R软件进行ADF单位根检验时用命令
adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"),k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))
其中可以设置成 k=0 吗
2017-3-13 14:48 - 荨萱荨萱 - R语言论坛
单位根的ADF检验确定滞后阶数很重要吗??
33 个回复 - 31865 次查看
<p><font size="6">最近在学eviews,在检验时间序列是否平稳时用单位根的
ADF检验,eviews有此功能,可是在选择
滞后阶问题上迷糊了。书上说根据AIC或SIC最小准则,按照书上例子操作发现设置不同的
滞后阶数 ...
2009-3-20 00:56 - 西蒙 - EViews专版
Eviews6ADF检验AIC准则确定滞后阶数问题
2 个回复 - 2866 次查看
我在Eviews6中计算序列的
ADF检验,选择的是不带常数项和趋势项的情况(none),那个Maximum的值Eviews默认计算出是24(可以有公式[12*(T/100)^0.25]算出),但是我将[/backcolor]Maximum Lags的值进行改变,检验得到的 ...
2012-7-14 11:11 - zhyuan8609 - EViews专版
ADF检验 协整检验滞后期 分析
4 个回复 - 4009 次查看
一、单位根检验,手里有本教程里的
ADF检验步骤如下:先选择原序列,常数和趋势,自己选择的
滞后期1。1. 判断常数项和趋势项的P值,大于0.05就剔除趋势项,如果常数项还是大于0.05就再剔除常数项2. 判断DW值 ...
2015-2-19 00:21 - 唯碁 - EViews专版
[求助]关于ADF检验滞后期的问题
6 个回复 - 6540 次查看
各位大虾,我在做序列
ADF检验的时候,有一个阶数选择问题,我知道是要看AIC和SC指标
但是从EViews上面怎么看出来呢?
我是这样做的,请大家帮忙审查一下,假如我是做了关于序列的8阶自回归方程,输入了
lny c ar( ...
2006-12-11 18:13 - ysoicq - 计量经济学与统计软件
ADF检验与滞后阶数选择
2 个回复 - 4283 次查看
求教 不同的
滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同 选择哪个结果?
另外自动选择的最大
滞后数和手动选择的不同。选择哪个检验结果
滞后期对检验的结果影响很大
2011-11-24 21:19 - ss_1215 - EViews专版
【求助】ADF检验中滞后期的maximum如何确定
17 个回复 - 16703 次查看
ADF检验中,在确定
滞后期—lag lenth时,要么是通过Automatic selection,要么是User spicifi。如果选择了Automatic selection的话,就有一个maximum需要输入请问,这个maximum如何确定呢?我在做检验时,输入不同的 ...
2008-7-30 22:36 - 爱熊猫712 - EViews专版
菜鸟继续求教,ADF检验的滞后阶
11 个回复 - 5892 次查看
呵呵,刚刚接触计量经济和eviews,不懂啊。
在做
ADF检验的时候,
滞后数用aic自动选择,结果里的
滞后数竟然是0,
结果如下,这样算平稳还是不平稳呀,是不是要指定一个
滞后数再检验一次呢?
滞后数自己指定的话,用 ...
2005-8-11 13:33 - shamoye - EViews专版
[求助]ADF检验的滞后阶数选择问题
4 个回复 - 3049 次查看
<div class="postbody">
ADF检验当中,需要自己选定
滞后阶数,</div><div class="postbody">就是被解释变量Δyt的
滞后Δyt-1到Δyt-p作为解释变量,</div><div class="postbody">p选 ...
2008-10-17 20:41 - shawfee - SAS专版
ADF检验的滞后阶数
2 个回复 - 1771 次查看
请问连老师,
ADF检验的
滞后阶数如何选择?不同的
滞后阶数对于检验的结果影响很大。除了AIC之外,还有没有其他的判定方法?还有,如何判定
ADF检验是否需要时间趋势项和截距项?因为最近马上需要处理这个问题,没有时间 ...
2010-4-24 15:35 - yiyi2931_cn - 统计软件培训班VIP答疑区
如何确定ADF检验时的滞后期?
3 个回复 - 3723 次查看
我用Eviews3 做的时候
设置
滞后期的值为0时的AIC值最小 比1时要小0.4呢 不是说
滞后期的确定要使AIC最小吗?
但是用Eviews6做
系统直接默认
滞后值为1
这怎么办啊 请大家帮忙解释一下啊
2009-11-10 17:12 - hahajingjing - EViews专版
进行ADF检验 ,滞后阶数的确定!
3 个回复 - 3996 次查看
使用eviews5.0版本进行
ADF检验 ,那么
滞后阶数看那里的啊?Null Hypothesis: X has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based ...
2009-5-13 11:12 - mwb111 - EViews专版
求助:Eview中ADF检验怎么取滞后项
1 个回复 - 3366 次查看
5.0版,我就直接点击了unit root test键,然后出来这个-;据说要多试几个取最优,请问怎么多试呢,直接默认的这个出来是一阶么?什么是一阶,
滞后一个数据么?什么是质(aic质最小?) &nbs ...
2008-8-14 23:55 - jeffy84 - EViews专版
关于adf检验的滞后期和模型形式
1 个回复 - 2662 次查看
看了很多帖子,还是对adf的
滞后期和模型形式不是很明白保证残差项不相关的前提下,同时采用AIC
准则与SC准则,作为最佳时滞的标准,在二者值同时为最小时的
滞后长度即为最佳长度。在
ADF检验中回归中包括常数,常 ...
2008-3-10 23:13 - iris19811122 - EViews专版
ADF检验中滞后期及其他问题请教或讨论
8 个回复 - 7165 次查看
在ADF,或协整检验中要确定
滞后期。我见过的方法有AIC或看DW值,不知到底该用那种??还发现
ADF检验结果中,回归的检验结果都不显著,及
滞后项或趋势项、常数项回归系数大部分都不显著?在判是否平稳时要不要考虑回归 ...
2005-3-18 10:40 - whongjiang - EViews专版