结果：找到“stata ARMA”相关内容45个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
同时输出Pearson和Spearman相关系数的Stata代码8 个回复 - 10786 次查看 同时输出Pearson和Spearman相关系数 实现功能 [*]左下角为Pearson系数，右上角为Spearman系数 [*]显示p值（括号内为p值） [*]标注显著性：*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著 [*]导出格式为rtf， ...2019-5-24 00:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata同时输出pearson和spearman相关系数，并标示出显著性星星38 个回复 - 22433 次查看 可能有人做相关系数分析时，需要将pearson和spearman相关系数同时输出到一张表格中，并且标识出星星，网上给出了很多方案，但都过于复杂，不太适合新手，于是乎，我封装了一个stata命令，叫pscorr，取名规则为pearso ...2020-12-16 11:31 - zdlspace - 现金交易版
用Stata输出Pearson和Spearman相关性分析命令
77 个回复 - 202542 次查看 各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。2015-6-17 19:11 - 孙亚敏 - Stata专版
77 个回复 - 202542 次查看 各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。2015-6-17 19:11 - 孙亚敏 - Stata专版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
do文件-Stata代码-同时输出相关系数Pearson+Spearman0 个回复 - 765 次查看 do文件-Stata代码-同时输出相关系数Pearson+Spearman结果导出形式示例：2021-6-13 22:52 - 玉夏 - 现金交易版
Stata代码-同时导出Pearson和Spearman相关系数-附有do文件+结果示例0 个回复 - 1351 次查看 Stata代码-同时输出Pearson和Spearman相关系数The Spearman correlations are above the diagonal while the Pearson correlations are below the diagonal. ***,**, and * indicate 1%, 5%, and 10% significant, ...2021-4-6 00:37 - roundyue - 现金交易版
用stata做spearman相关性分析加显著性星号的命令应该是怎样的呢？
25 个回复 - 51124 次查看 求助各位大神，用stata软件做spearman相关性分析加显著性三种星号的命令应该是怎样的呢？2017-12-29 18:12 - augustgg - Stata专版
25 个回复 - 51124 次查看 求助各位大神，用stata软件做spearman相关性分析加显著性三种星号的命令应该是怎样的呢？2017-12-29 18:12 - augustgg - Stata专版
stata arma模型
0 个回复 - 662 次查看 想请教一下，arma模型回归的时候可不可以设置不包含常数项？ 或者在写方程的时候，常数项需要带上吗？还是说可以直接去掉？2022-8-26 11:30 - Kiiiiiiii - EViews专版
0 个回复 - 662 次查看 想请教一下，arma模型回归的时候可不可以设置不包含常数项？ 或者在写方程的时候，常数项需要带上吗？还是说可以直接去掉？2022-8-26 11:30 - Kiiiiiiii - EViews专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2599 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2599 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4219 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4219 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
求助Pearson相关系数和Spearman相关系数stata命令分别是什么，？
17 个回复 - 100106 次查看 看了论坛里大家广泛讨论pwcorr_a命令来衡量变量之间的偏相关系数，但这个命令具体依据的是什么方法呢，？计量软件中Pearson相关系数和Spearman相关系数stata命令分别是什么呢，？ 还有结果的导出，？ 初学者， ...2015-7-7 20:37 - 不断前进 - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 100106 次查看 看了论坛里大家广泛讨论pwcorr_a命令来衡量变量之间的偏相关系数，但这个命令具体依据的是什么方法呢，？计量软件中Pearson相关系数和Spearman相关系数stata命令分别是什么呢，？ 还有结果的导出，？ 初学者， ...2015-7-7 20:37 - 不断前进 - 计量经济学与统计软件
stata中spearman的输出结果解释
2 个回复 - 10711 次查看 大家帮忙给解释下下面的输出结果是什么意思吧？ 其中x y是两个变量，在做相关性分析前，先做了这个检验 spearman x y Number of obs = 15 Spearman's rho = 0.6552 Test of Ho: x and y are independent ...2011-1-15 21:54 - cheerhappy - Stata专版
2 个回复 - 10711 次查看 大家帮忙给解释下下面的输出结果是什么意思吧？ 其中x y是两个变量，在做相关性分析前，先做了这个检验 spearman x y Number of obs = 15 Spearman's rho = 0.6552 Test of Ho: x and y are independent ...2011-1-15 21:54 - cheerhappy - Stata专版
求 stata，spearman_a do 文件
3 个回复 - 3964 次查看 求 stata，spearman_a do 文件2017-10-13 20:32 - 飞花逐水流 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3964 次查看 求 stata，spearman_a do 文件2017-10-13 20:32 - 飞花逐水流 - 计量经济学与统计软件
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3186 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
1 个回复 - 3186 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11338 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
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stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1595 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
1 个回复 - 1595 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1691 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1691 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1079 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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[求助]求stata的sim_arma命令文件
6 个回复 - 7980 次查看 我用search sim_arma,net 连接显示文件不存在 谁有此命令文件? 多谢！2011-6-7 11:40 - 黑色巡洋舰 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 7980 次查看 我用search sim_arma,net 连接显示文件不存在 谁有此命令文件? 多谢！2011-6-7 11:40 - 黑色巡洋舰 - 计量经济学与统计软件
如何在Stata中对多列的数据进行ARMA分析？求助！！
0 个回复 - 618 次查看 想请教一下各位大神：我想对A股股票月收益率做ARMA回归，有三千多只股票的月收益率数据 我的数据已经按照时间序列的模式set好了，第一列是time，间隔为月 但是stata做时间序列回归的时候貌似只能选择一个dependent ...2019-10-19 18:43 - doupuren - Stata专版
0 个回复 - 618 次查看 想请教一下各位大神：我想对A股股票月收益率做ARMA回归，有三千多只股票的月收益率数据 我的数据已经按照时间序列的模式set好了，第一列是time，间隔为月 但是stata做时间序列回归的时候貌似只能选择一个dependent ...2019-10-19 18:43 - doupuren - Stata专版
stata中的pwcorr_a得出的相关系数是pearson还是spearman？
15 个回复 - 32346 次查看 如题，求答复2013-3-19 10:27 - wangxuanaiwo - Stata专版
15 个回复 - 32346 次查看 如题，求答复2013-3-19 10:27 - wangxuanaiwo - Stata专版
stata建ARMA中关于输入命令的疑问？
0 个回复 - 771 次查看 对自偏相关图进行分析后，确定要建立ARMA（1，4）模型，那应该输入ar(1) ma(4)还是ar(1) ma(1 2 3 4),突然想起这个疑问，请大佬们帮忙解惑？2019-4-23 08:40 - 一只松 - Stata专版
0 个回复 - 771 次查看 对自偏相关图进行分析后，确定要建立ARMA（1，4）模型，那应该输入ar(1) ma(4)还是ar(1) ma(1 2 3 4),突然想起这个疑问，请大佬们帮忙解惑？2019-4-23 08:40 - 一只松 - Stata专版
stata如何实现pearson和spearman相关系数整合到一张表中？并附上显著性（*号）
7 个回复 - 21574 次查看 求助！stata如何实现pearson和spearman相关系数整合到一张表中？并附上显著性水平（*号）。多谢了！2012-9-1 20:20 - cjx0926 - Stata专版
7 个回复 - 21574 次查看 求助！stata如何实现pearson和spearman相关系数整合到一张表中？并附上显著性水平（*号）。多谢了！2012-9-1 20:20 - cjx0926 - Stata专版
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1621 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1621 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写
0 个回复 - 1464 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
0 个回复 - 1464 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
计算Garman and Klass波动率 stata编程问题
0 个回复 - 1591 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
stata中arma模型怎么预测
0 个回复 - 2097 次查看 请问各位这个stata图是怎么预测15年的数据的？不胜感激2018-1-28 16:33 - 1144697673 - Stata专版
0 个回复 - 2097 次查看 请问各位这个stata图是怎么预测15年的数据的？不胜感激2018-1-28 16:33 - 1144697673 - Stata专版
如何用stata输出spearman matrix
9 个回复 - 10031 次查看 RT. 不知如何用stata输出spearman matrix？ 要标有显著性水平的星星（就是想要相关系数和表示显著性水平的星星）。不知道有没有现成的命令？ 不好意思，刚没问清楚。。。。。 是想输入到excel或者其他的表格里 ...2010-12-15 11:01 - 一眼瞬间 - Stata专版
9 个回复 - 10031 次查看 RT. 不知如何用stata输出spearman matrix？ 要标有显著性水平的星星（就是想要相关系数和表示显著性水平的星星）。不知道有没有现成的命令？ 不好意思，刚没问清楚。。。。。 是想输入到excel或者其他的表格里 ...2010-12-15 11:01 - 一眼瞬间 - Stata专版
求助stata大神arma模型操作，怎样与方程原有变量做回归，命令怎么写呀？
0 个回复 - 1951 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:27 - 琬琰攀酬郢9 - Stata专版
0 个回复 - 1951 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:27 - 琬琰攀酬郢9 - Stata专版
新人求助stata里arma的操作
0 个回复 - 772 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:20 - 琬琰攀酬郢9 - 灌水吧
0 个回复 - 772 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:20 - 琬琰攀酬郢9 - 灌水吧
stata进行arma模型预测的完整命令与解释
1 个回复 - 19753 次查看 stata进行arma模型预测的完整命令与解释2016-10-9 16:28 - 2行者8805 - Stata专版
1 个回复 - 19753 次查看 stata进行arma模型预测的完整命令与解释2016-10-9 16:28 - 2行者8805 - Stata专版
求问stata中如何做回归与arma组合模型？即在正常回归的残差中加入ar ma？
3 个回复 - 5758 次查看 回归与arma的组合模型，即在正常回归的残差中加入Ar或ma。这种模型在eviews中是Y x ar（1） ma（2），其中Y x是两个时间序列。请问这种回归在stata中怎么做？ 另外，如果是面板数据，是否只能用corr在残差中加ar（1 ...2013-6-15 22:57 - 广安慧 - Stata专版
3 个回复 - 5758 次查看 回归与arma的组合模型，即在正常回归的残差中加入Ar或ma。这种模型在eviews中是Y x ar（1） ma（2），其中Y x是两个时间序列。请问这种回归在stata中怎么做？ 另外，如果是面板数据，是否只能用corr在残差中加ar（1 ...2013-6-15 22:57 - 广安慧 - Stata专版
求助：stata做ARMA，声明了时间序列数据但提示错误
1 个回复 - 1977 次查看 . arima imports,ar(1) ma(1) (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations r(2000); 请问这个问题是怎么回事？如何解决呢？谢谢！！ ...2015-3-25 20:15 - huang_ke - Stata专版
1 个回复 - 1977 次查看 . arima imports,ar(1) ma(1) (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations r(2000); 请问这个问题是怎么回事？如何解决呢？谢谢！！ ...2015-3-25 20:15 - huang_ke - Stata专版
关于ARMA模型预测在STATA中的运用
1 个回复 - 10149 次查看 由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测，我选择了arma模型。我还有两个问题： 1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR（2），MA（7），加上基本模型ARMA（1，1）。因为我是一阶差分之后才稳定的，我需不需要 ...2013-8-17 23:31 - amandayang113 - Stata专版
1 个回复 - 10149 次查看 由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测，我选择了arma模型。我还有两个问题： 1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR（2），MA（7），加上基本模型ARMA（1，1）。因为我是一阶差分之后才稳定的，我需不需要 ...2013-8-17 23:31 - amandayang113 - Stata专版
关于stata的arma应用？
2 个回复 - 9932 次查看 之前发过类似的帖子，但一直没人正面回复，现在补充几个问题，顺便把以前的问题再提一嘴 1，在stata中输入arma模型的指令后显示的sigma是什么？ help当中没找到 2，如果要用arma做过去值的预测，那么区间估计怎么做 ...2012-1-26 20:49 - hanyuning - Stata专版
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stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3664 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3664 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
stata如何生成ARMA的AIC模型识别定阶表
1 个回复 - 4529 次查看 如题，在得到自相关图和偏相关图后，怎样确定最优的p,q? 命令怎么写？2013-12-16 20:19 - ailulu - Stata专版
1 个回复 - 4529 次查看 如题，在得到自相关图和偏相关图后，怎样确定最优的p,q? 命令怎么写？2013-12-16 20:19 - ailulu - Stata专版
对ARMA模型，STATA中如何一次算出给定(p,q)内所以AIC和BIC？
4 个回复 - 4361 次查看 小弟刚上大三实在对于STATA命令很头疼，求指导一下！2013-10-21 09:16 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4361 次查看 小弟刚上大三实在对于STATA命令很头疼，求指导一下！2013-10-21 09:16 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
stata ARMA 模型残差序列的白噪音检验
1 个回复 - 7473 次查看 假如数据是 x date t 10 20020101 1 15 20020102 2 51 20020103 3 …… …… … 然后已确定模型是arma（3,1），如何用stata进行残差序列 ...2013-12-31 12:45 - ￣￣EпD. - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 7473 次查看 假如数据是 x date t 10 20020101 1 15 20020102 2 51 20020103 3 …… …… … 然后已确定模型是arma（3,1），如何用stata进行残差序列 ...2013-12-31 12:45 - ￣￣EпD. - 计量经济学与统计软件
如何用stata做arma模型的预测（内含两个具体问题）
2 个回复 - 12655 次查看 本人对汇率的数据已经做了一个ARMA的拟合模型，但是为了验证它的预测性，需要做两方面的工作 第一、基于过去数据做区间估计，然后比较预测与真实值的差距。我使用的命令是predict newvar 。但算出来的是点估计，而且 ...2012-1-25 13:02 - hanyuning - Stata专版
2 个回复 - 12655 次查看 本人对汇率的数据已经做了一个ARMA的拟合模型，但是为了验证它的预测性，需要做两方面的工作 第一、基于过去数据做区间估计，然后比较预测与真实值的差距。我使用的命令是predict newvar 。但算出来的是点估计，而且 ...2012-1-25 13:02 - hanyuning - Stata专版
