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2000-2017年各省资源错配指数(白俊红、刘宇英,2018,中国工业经济方法)
54 个回复 - 9672 次查看 经济学被认为是研究稀缺资源配置的学科。那么,这必然在实证上面临一个重要的问题,即我们该怎么衡量资源配置效率呢?。通过一系列理论模型的推理,我们可以得出资源配置最优时的状态。但现实世界往往是不完美的,与 ...2021-3-27 15:59 - nothing`more - 现金交易版
融资约束程度KZ指数Stata计算代码(附示例数据)
69 个回复 - 40755 次查看 融资约束KZ指数Stata计算代码 计算说明 [hr] 参考文献 [hr] 数据准备 [hr] 本例以中小板2013-2017年数据为例 其中CF、DIV、C均已除以上一年末的总资产 部分结果展示 [hr] 附 ...2019-4-16 09:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星,请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11685 次查看 回归共有四个模型,解释变量系数都是在10%的水平上显著,可以使用这一回归结果吗?2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
工具变量回归后系数符号的方向应该和OLS回归的一致呢,还是说系数符号方向要和工具变
2 个回复 - 3122 次查看 我的工具变量和X是负相关关系的,但是两阶段回归之后跑出来却是显著为正,也就是第一阶段系数是负的,第二阶段是正的,这个是合理的吗?工具变量回归后系数符号的方向应该和OLS回归的一致呢,还是说系数符号方向要和 ...2020-12-2 08:37 - til0548388 - 计量经济学与统计软件
分组回归后系数比较——置信区间重叠问题
0 个回复 - 1051 次查看 请问 分组后的两个模型为什么置信区重叠,它们的系数就不能直接比较呢?2021-1-30 17:18 - mxn2019 - Stata专版
分组回归后系数比较的问题
5 个回复 - 6720 次查看 分组回归以后要进行系数比较。但是,遇到如下的情况该如何解释呢? A组中X的系数不显著,而B组中X的系数在1%水平下显著。但是检验两个系数,两者没有显著性差异。 那么这种情况该对结果进行怎样的解释呢?2018-9-7 01:40 - BIG钊钊 - Stata专版
xttobit回归后系数不显著,啥原因呢
8 个回复 - 9934 次查看 xttobit effch3 l. effch3 ip1 lnel ,ll(1) Obtaining starting values for full model: Iteration 0: log likelihood = -347.34016 Iteration 1: log likelihood = -347.32553 Iteration 2: l ...2013-3-21 22:03 - wxgjjx - Stata专版
xtfmb回归后系数提取再计算指标
0 个回复 - 940 次查看 录个例子, webuse grunfeld statsby _b, saving("b.dta", replace): xtfmb mvalue invest //xtfmb是Fama and MacBeth (1973) procedure程序 // 想把系数提取出来再进行计算,statsby可以将系数保存在b.dt ...2018-6-26 13:20 - niuguoyun12 - Stata专版
回归后系数符号与预期不一致怎么办
3 个回复 - 7611 次查看 回归后系数符号与预期不一致2018-4-13 17:21 - yiyyy9 - Stata专版
[求助]请教回归后系数的比较?
12 个回复 - 13760 次查看 <p>比如有两个回归模型</p><p>y=_con+a*x1+b*x2+c*x3&nbsp;&nbsp; if z==1</p><p>y=_con+a*x1+b*x2+c*x3&nbsp; if z==2</p><p>这两个回归做出之后,我该如何比较z=1是的系数x1与z ...2007-11-3 20:04 - 413024 - Stata专版
请问:回归后系数含义不同,那么回归的系数结果还可以接受吗和回归后系数含义不同,那
1 个回复 - 969 次查看 回归前我用spot图回归出来中标率和车牌价格是成负相关关系,但是回归后发现无论怎么调整模型,系数都是正的,这代表什么问题呢..虽然查阅了文件,发现系数为正在经济含义上是可接受的,可是为什么回归前后这两个因素 ...2017-11-19 18:45 - iannayy - EViews专版
联立方程样本分组回归后系数差异的比较
1 个回复 - 1246 次查看 Y=a0+a1*X+控制变量1 (1式) ; X=b0+b1*Y+控制变量2 (2式)。现在Stata中采用reg3 将(1)和(2)联立回归。 我将样本分成甲乙两组,在每组中分别对联立方程做回归。如果想比较甲组回归得到的a1系数和乙组 ...2017-3-20 15:59 - ebertzheng - Stata专版
用Stata做时间序列的多元线性回归但是用一阶差分后的序列做线性回归后系数不显著
2 个回复 - 8022 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归,发现多重共线性和自相关都很高,所以把数据都做了一阶差分,但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小(差分之后做模型方程里是否要有截距项?) 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
跪求大神关于回归后系数显著性的检验问题
2 个回复 - 2799 次查看 RT,我回归后,x1系数为0.56,p2016-4-29 19:11 - 西红柿炒番茄106 - Stata专版
excel回归后系数巨大怎么办???急急急
12 个回复 - 3706 次查看 图片附体中的可以看到 我回归后系数巨大,,,,,F值,R方 还好. 应该 怎么办? 我是取了对数后算的(LN) 请赐教,,,,万分感谢!!!2014-5-22 23:42 - aruhan007 - Excel
做多元线性回归后系数与做出的偏相关重要度不一相
3 个回复 - 3380 次查看 如果说Y=AX1+BX2+CX3 后A系数最小,但是偏相关中相关系数A与Y的关系是最密切的,有没有这种情况。2010-6-21 22:16 - beijing2009jing - SPSS论坛
[求助]bootstrap如何比较两样本回归后系数差异
3 个回复 - 5431 次查看     把整个样本分为大公司和小公司两组,回归之后如何通过bootstrap的方法比较回归之后两样本的系数存在差异?   大公司:reg y x1 x2  小公司:reg y x1 x2如何比较两次回归之后的x1 ...2009-3-23 14:50 - zengyitop - Stata专版