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Matlab中SDM模型进行LR检验得到的结果显示NaN,怎么解决
2 个回复 - 1202 次查看 T = 6; N = 217; W = normw(w1); y = data(:,[6]); x = data(:,[7,8,9,10,11,12,13,14,15]); [nobs K] = size(x); for t=1:T t1=(t-1)*N+1;t2=t*N; wx(t1:t2,:)=W*x(t1:t2,:); end info.lflag = 0; ...2021-10-13 16:50 - 用心吃茶 - 现金交易版

空间（面板）杜宾模型的LR test和Wald test
174 个回复 - 74065 次查看因为学习原因在内外网找了无数有关空间面板杜宾模型退化检验（LR test，Wald test）的资料（看了下论坛里貌似没有现成的do file或程序）。出于分享的态度来介绍一下stata怎么实现。 introduction：空间杜宾模型的退 ...2019-2-25 01:14 - KrHt - Stata专版

“Walrasian Fixed Supply Conjecture” Versus “Contest-Nash” Solutions to Sport
1 个回复 - 530 次查看【作者(必填)】Paul Madden 【文题(必填)】“Walrasian Fixed Supply Conjecture” Versus “Contest-Nash” Solutions to SportsLeague Models: Game Over? 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选 ...2016-4-1 10:35 - dliangfranklin - 求助成功区

求frontier4.1测算出的LR test检验临界值表格，又称广义似然率的临界值问题
4 个回复 - 3549 次查看根据学习和论坛搜寻结果，frontier4.1测算出的LR test检验临界值表格，又称广义似然率的临界值问题。只搜到一张40个自由度的表格，如下图，也不知道对不对。我看论文里很多人用的X2分布表做显著性分析。 ...2021-3-4 15:10 - xiaoyun12345 - 计量经济学与统计软件

logit模型想输出Wald CHi2和LR_test的值到word里，stata代码怎么写呢
5 个回复 - 1848 次查看 logit模型想输出Wald CHi2和LR_test的值到word里，请问stata代码应该如何写呢，我用的outreg2命令可以输出这两个的值吗？请教路过的大神！2021-5-10 21:38 - 2009li29331 - Stata专版

stata lrtest结果
18 个回复 - 20437 次查看 lrtest m1 m2, stats Likelihood-ratio test LR chi2(2) = 6.89 (Assumption: m1 nested in m2) Prob > chi2 = 0.0320 ------------------- ...2017-5-2 23:44 - feiyang98 - Stata专版

Anderson canonical correlation LR test怎么做
1 个回复 - 2207 次查看请问大家Anderson canonical correlation LR test是什么？应该怎么做？我看的一篇文献用到了这个检验，我的文章也同样需要做一个。谢谢！2014-1-18 20:19 - ChinaBigplane - Stata专版

SFA回归后LR test of the one-sided error检验问题？？？
11 个回复 - 8410 次查看如题，三阶段DEA分析完第二阶段（SFA回归）后，有一个LR test of the one-sided error检验，这个怎么查？求大虾指点2012-10-6 16:31 - 飞香窝牛 - 悬赏大厅

三阶段DEA，在SFA回归后有一个LR test of the one-sided error检验
13 个回复 - 6465 次查看三阶段DEA，在SFA回归后有一个LR test of the one-sided error检验，如果通过不了需要怎么调整，大家帮忙个点建议啊，是需要改环境变量还是要调整指标体系。我的样本9个，投入产出各2个，是不是样本量太小的原因。 ...2017-8-11 10:42 - zhe21 - 悬赏大厅

求解释回归结果的LR test of indep. eqns. P值的好坏
3 个回复 - 11601 次查看 heckman回归结果结果1如下，其中最后一行LR test of indep. eqns. (rho = 0)是检验选择方程和结果方程的两误差项相关系数时，P值为0好，还是越大越好？其中这个相关系数是结果方程里面加了lambda 还是没有加的时候的 ...2013-10-12 21:15 - cmj_0702 - Stata专版

heckman 底部检验变成Wald Test ,原来是LR Test
1 个回复 - 2229 次查看应用heckman模型时，原来底部的检验是LR TEST ，是这样的 LR test of indep. eqns. (rho= 0): chi2(1) = 17.50 Prob > chi2 = 0.0000 不知道为什么，用相同的数据，相同的变量，底部变成Wald TestWald test o ...2017-9-4 08:09 - chaogaobao - Stata专版

lr test结果分析
0 个回复 - 919 次查看求问大佬们，sar nested in sdm 怎么理解？<br> prob＞chi2=0.5915怎么解释？感谢！<br>2020-6-28 19:24 - 才不是呢1996 - Stata专版

做SFA的时候LR test of the one-sided error 必须通过阈值吗？
5 个回复 - 3251 次查看用Frontier4.1做SFA的时候，看教程上说LR test of the one-sided error必须高于阈值模型才是正确的。但是知网上很多核刊做三阶段DEA分析的时候LR test of the one-sided error都没有高于阈值，但照样使用。请问三阶段 ...2017-7-15 19:35 - 幻月黄昏 - 计量经济学与统计软件

SFA结果显示不出LR test值怎么办
1 个回复 - 1839 次查看 the final mle estimates are : coefficient standard-error t-ratio beta 0 0.34653458E+09 0.10000000E+01 0.34653458E+09 beta 1 -0.25552425E+03 0.10000 ...2020-1-6 10:21 - wangwang123344 - 计量经济学与统计软件

lrtest命令提示observations differ: 200859 vs. 200942
5 个回复 - 3023 次查看我回归后需要做lrtest检验，输入如下命令后提示observations differ: 200859 vs. 200942，请大神帮忙解决一下： logity i.x1 x2 i.x3 i.x4 x5 i.x6 i.x7 i.x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 i.x15 i.x16 x17 estimates ...2019-2-2 11:58 - wangyiy - Stata专版

急求！关于Chow test和QLR test critique value的问题
7 个回复 - 6700 次查看斯托克和沃森的《计量经济学》里面讲到QLR test 的critique value比Chow test要大。书上只说是因为QLR取的是最大的那个F的值，但我还是不理解。假设有两个人，一个知道break date,另一个不知道。前者用Chow te ...2012-5-23 20:08 - Rinehart31 - 计量经济学与统计软件

三阶段DEA第二阶段中 LR test of the one-sided error 怎么判断其显著性？
4 个回复 - 5461 次查看求指教，如何判断LR检验的显著性？混合卡方分布怎么查，自由度又是多少？求大神指教~~~~~~~~~~~~ log likelihood function = -0.15170325E+03 LR test of the one-sided error = 0.36731014E+00 with numb ...2015-8-24 10:36 - darling777 - MATLAB等数学软件专版

什么是LR test? 它的检验步骤是怎么样的？
2 个回复 - 34967 次查看同题！2009-3-10 10:10 - daise - 计量经济学与统计软件

求解如何分析SFA中的LR test of the one-sided error
15 个回复 - 8508 次查看 the final mle estimates are : coefficient standard-error t-ratio beta 0 0.98715305E+01 0.27194258E+00 0.36300055E+02 beta 1 0.36795712E+00 0.17625 ...2011-12-6 17:18 - jiangchengzi87 - MATLAB等数学软件专版

[求助]请教一个LRTEST FOR HETERO的问题
5 个回复 - 5085 次查看很多人推荐. xtgls ... , igls panels(heteroskedastic) . estimates store hetero &nb ...2008-3-20 23:00 - meng35 - Stata专版

怎样通过lrtest选择是用poisson还是negative binomial啊
3 个回复 - 4123 次查看初学者，看到网上有人说通过lrtest（likehood ratio tests）可以判别选用poisson or negative binomial regression。自己在stata里摸索了半天，未果。哪位大侠能讲一下详细步骤啊？不胜感激2012-4-16 21:45 - yhkeyao - Stata专版

LR test probability 是1
0 个回复 - 1277 次查看 LRtest joint significance spatial fixed effects, degrees of freedom and probability = 0.0000, 30, 1.0000 这是SAR的这是存在随机效应的意思吗？ LR-test joint significance spatial fixed effects ...2014-11-19 11:27 - xuhengzhou - 计量经济学与统计软件

求教 lrtest 当h0:β1=β2时怎么跑
1 个回复 - 1323 次查看 Full model为 logit y x1 x2 x3 x4 x5 x6若H0:β1=β2要做lrtest，则请问其restricted model应该怎么打? （我知道如果用wald test的话打test x1=x2就好，但就是不知道这个假设下的lrtest应该怎么做）2013-10-24 17:03 - Zenobia40926 - Stata专版

logistic 分析中做Lrtest时显示观察值不一致，怎么处理
4 个回复 - 4606 次查看 logistic 分析中做lrtest时显示观察值不一致，怎么处理？2012-3-23 04:10 - luchunping - Stata专版

求教wald test， score test，LR编程
0 个回复 - 1498 次查看请教能否用除了proc logistic, glm ,reg,means, anova,之外的语句，把下面结果输出。可以用proc genmod，freq，或者根据定义算，具体的我是新手也不懂，恳请各位大侠帮助！ dataset 如下： data Remission; ...2012-3-10 03:40 - staciemm - SAS专版

请教连老师：协整检验命令"lrjtest"
4 个回复 - 1913 次查看敬爱的连老师：协整检验中，在检验完滞后阶数、检验完协整关系的个数后，我想用"lrjtest"命令来确定到底哪些变量存在协整关系，可是软件不识别，我想通过help lrjtest，来寻求答案，也无法做到，以下是错误提示 ...2011-11-22 17:15 - 红太小丫环 - 统计软件培训班VIP答疑区

Question about LR test in MLE
11 个回复 - 5384 次查看 Original LR test includes ll(unconstraint)=ll(a)+ll(b), ll(constraint)=ll(a&b) with a restriction of df=2, chi square=-2( ll(constraint)-ll(unconstraint)) Now modify one value in original model a ...2010-9-8 22:38 - zieglar - 计量经济学与统计软件

求STATA的johans,wJTEST,lrjtest 命令
2 个回复 - 3616 次查看 STATA菜鸟，采用SEARCH*,NET命令找了好多天，没下载到这命令，急死了，请问谁有吗？能否发我邮箱。拜谢!祝长命百岁！2010-3-2 19:03 - 巴黎芬兰 - Stata专版

急。请教异方差lrtest命令问题
0 个回复 - 2785 次查看使用版上发的异方差命令： xtgls depvar indepvars, igls panels （heteroskedastic） estimates store heterotest xtgls depvar indepvars local df = e(N_g) - 1 lrtest heterotest . , df(`df') 在使用最后 ...2010-1-26 16:16 - shaoyanmin1982 - Stata专版

lrtest 结果如何解释？
1 个回复 - 3901 次查看 . lrtest A B Likelihood-ratio test LR chi2(2) = 2.79 (Assumption: B nested in A) Prob > chi2 = 0.24762009-9-27 20:44 - abnerfoo - 统计软件培训班VIP答疑区

请教：关于 e(chi2type) Wald or LR; type of model chi-squared test
0 个回复 - 2791 次查看 stata在许多命令中(像stcox, streg, zinb等等)都会有save results: e(chi2type) Wald or LR; type of model chi-squared test 一项，默认的时候返回的都是LR，请问该怎样把他选择成为Wald啊 ...2009-4-4 21:29 - wgy815 - Stata专版

LRTEST 出错信息
3 个回复 - 7157 次查看 reg y x1 x2estimates store m1reg y x3 x4estimates store m2lrtest m1 m2出现如下的错误，哪个大侠知道是怎么回事，多谢df(unrestricted) = df(restricted) = 32008-6-8 22:52 - ningjie87 - Stata专版

[求助]怎样用monte calro simulation去针对某个test的power做研究？
7 个回复 - 3125 次查看比如我们用monte carlo对检测异方差（heteroskedaticity)的GQ test 和BP test的power做研究，一个test的power（即 1-Type II error）是怎样可以用monte carlo检测出来的呢？请高人指点，谢谢啦！2005-10-24 13:27 - aaronn - 计量经济学与统计软件

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