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用stata做时间序列的断点回归
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用stata做时间
序列的
断点回归时参考的陈强老师的教材,但是运行之后说变量没有定义完整,我将结果变量、分组变量、处理变量均已定义,其他协变量按理可以后期再加入,所以想知道excel表中数据到底有什么问题
2018-9-1 09:47 - 还好HU - Stata专版
时间序列数据有断点
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请问大家,我采用的数据是2009-2018年的每日的时间
序列数据,但是数据中有很多天数不连续,所以单位根检验后不平稳,差分后出现了很多
断点,这个时候进行最优滞后阶数检验也显示没有观察值该怎么办,有谁比较懂时间序 ...
2018-8-10 09:46 - 玩玩玩- - Stata专版
时间序列里的异常值与断点
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取了一段很长的汇率(日值)的时间
序列,85年到09年,发现里面含有若干异常值,还有几处
断点,请问在做GARCH类模型之前,应该如何处理这样的数据呢?谢谢
2009-9-6 17:56 - tpr3396 - R语言论坛
时间序列多元回归模型出现断点怎么办?
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我用时间
序列多元回归建了一个模型,结果在
序列图上发现08年的几个月份出现异常,然后用chows检验方法检验了一下,出现了
断点,该怎么办呢?是分成两个样本分别做吗?感觉这样好麻烦,怎么解释呢?能不能直接当做异常 ...
2015-11-19 21:01 - 许华2010 - 爱问频道
时间序列里的异常值与断点
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取了一段很长的汇率(日值)的时间
序列,85年到09年,发现里面含有若干异常值,还有几处
断点,请问在做GARCH类模型之前,应该如何处理这样的数据呢?谢谢
2009-9-6 17:57 - tpr3396 - EViews专版
时间序列里的断点跟异常值的问题
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老师好,我最近在做一个汇率波动的长效型研究, 样本是从85年到09年的日值汇率。模型用到GARCH, EGARCH, IGARCH, CGARCH 和FIGARCH. 我不是很清楚在我套模型之前,我该如何处理这样大的样本。我怀疑
断点,还有异常值 ...
2009-9-10 13:25 - tpr3396 - 统计软件培训班VIP答疑区