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控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
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最近在看论文的时候,发现论文里控制了时间×省份固定效应,以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应?
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之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe,这个命令算是固定效应估计吗?
许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时,也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...
2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
stata季度数据如何控制时间效应?
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请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么
控制时间固定效应呢?可以直接i.quarter吗?还是控制年度的?控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢?求助
2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
面板数据只控制时间效应stata代码?
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1、研究问题:x、z与y的关系,进一步研究z对x与y之间关系的调节效应;
2、数据:2015-2019年120家上市公司面板数据;
3、模型:
说明:对解释变量和控制变量滞后一期处理,
控制时间虚拟变量。
4、如果我要对上 ...
2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
小白求问stata面板数据操作中控制时间效应的问题!!!
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如题,看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应:xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式:
tab year,gen(year)
xtreg y x year1-year8,fe
请问这两种方式有什么区别呢?以及如何选择 ...
2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
stata如何控制时间固定效应?
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rt~麻烦各位帮一下忙
我的情况是这样的:T=13,N=41,我开始用的是SAS做的时间个体固定效应回归,但是SAS不太好直接输出比较好的格式的结果,而且无法进行平稳性检验,所以我就尝试用STATA做。另外,SAS里面应该用的 ...
2012-5-19 20:29 - minded - Stata专版