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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12654 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
PPT学习如何使用Stata研究时间序列问题
2 个回复 - 1588 次查看 本教程指导如何我们使用Stata软件研究时间序列问题，每一步都讲解地比较清晰，推荐使用。2015-2-20 17:11 - henrybis - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1588 次查看 本教程指导如何我们使用Stata软件研究时间序列问题，每一步都讲解地比较清晰，推荐使用。2015-2-20 17:11 - henrybis - 计量经济学与统计软件
期货的时间序列问题！求助！！！！
5 个回复 - 2564 次查看 新手提问! 我的导师要我做一个期货的时间序列出来，例如铜交割期有2000-01 和2000-03的，那么2000-01-15之前用2000-01合同，之后的就用2000-03的合同，就这样一直连下去做时间序列。我想问一下除了手工用excel剪之外 ...2014-3-9 11:07 - stifler322 - Excel
5 个回复 - 2564 次查看 新手提问! 我的导师要我做一个期货的时间序列出来，例如铜交割期有2000-01 和2000-03的，那么2000-01-15之前用2000-01合同，之后的就用2000-03的合同，就这样一直连下去做时间序列。我想问一下除了手工用excel剪之外 ...2014-3-9 11:07 - stifler322 - Excel
新手请问stata 时间序列问题
8 个回复 - 4040 次查看 新接触stata, 请大家帮忙，我现在有thomson worldscope里面的公司每年的sales， wssales 我想计算sales growth，于是我想知道t-1年的sale量，stata的命令是L.wssales吗？为什么说我却variable啊，谢谢大家指点2013-8-31 21:20 - gexixiyingming - Stata专版
8 个回复 - 4040 次查看 新接触stata, 请大家帮忙，我现在有thomson worldscope里面的公司每年的sales， wssales 我想计算sales growth，于是我想知道t-1年的sale量，stata的命令是L.wssales吗？为什么说我却variable啊，谢谢大家指点2013-8-31 21:20 - gexixiyingming - Stata专版
谁有空帮我解决一个ARIMA时间序列问题
13 个回复 - 2139 次查看 额，我时间序列比较菜，连问题都说不清。就是多元的ARIMA一直提示说数据缺失，不能出预测结果。不知道是什么原因，哪位大侠有空帮帮我做一下吧。把SPSS或者别的什么软件的处理结果贴在下边吧。 如有什么问题联系QQ： ...2011-9-5 13:32 - wby_0219 - 求助成功区
13 个回复 - 2139 次查看 额，我时间序列比较菜，连问题都说不清。就是多元的ARIMA一直提示说数据缺失，不能出预测结果。不知道是什么原因，哪位大侠有空帮帮我做一下吧。把SPSS或者别的什么软件的处理结果贴在下边吧。 如有什么问题联系QQ： ...2011-9-5 13:32 - wby_0219 - 求助成功区
时间序列问题：为什么？time series has no or less than 2 periods
4 个回复 - 6299 次查看 附件是20天的一个网络的数据流量，每小时测一次。所以一共有480个数据。 我先把附件的数列先做ts(). 因为是每小时监测一次数据，所以freq=24. data.ts=ts(data,freq=24,start=1) 然后做HoltWinters Holt.W ...2010-10-1 02:34 - iiinnrr - R语言论坛
4 个回复 - 6299 次查看 附件是20天的一个网络的数据流量，每小时测一次。所以一共有480个数据。 我先把附件的数列先做ts(). 因为是每小时监测一次数据，所以freq=24. data.ts=ts(data,freq=24,start=1) 然后做HoltWinters Holt.W ...2010-10-1 02:34 - iiinnrr - R语言论坛
求解时间序列问题（急！！！）
24 个回复 - 3441 次查看 在什么情况下需要用AIC准则或Schwarz准则确定方程的滞后期？2012-3-23 09:22 - 梦梦的梦 - 中国人民大学统计学院
24 个回复 - 3441 次查看 在什么情况下需要用AIC准则或Schwarz准则确定方程的滞后期？2012-3-23 09:22 - 梦梦的梦 - 中国人民大学统计学院
stata时间序列问题求助
15 个回复 - 1609 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
15 个回复 - 1609 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
logit模型时间序列问题。
0 个回复 - 1043 次查看 请问，我研究对象是全国社保1999-2018数据(不分省，就是全国)，因变量是0，1二值数据，请问logit模型的时间序列模型是什么？目前网上比较多的是，面板，但面板一般是考虑到省份的，我的数据就是全国，不到省级。2020-7-1 10:03 - hellozhaobiao - Stata专版
0 个回复 - 1043 次查看 请问，我研究对象是全国社保1999-2018数据(不分省，就是全国)，因变量是0，1二值数据，请问logit模型的时间序列模型是什么？目前网上比较多的是，面板，但面板一般是考虑到省份的，我的数据就是全国，不到省级。2020-7-1 10:03 - hellozhaobiao - Stata专版
stata时间序列问题 广义差分法回归的命令
1 个回复 - 9931 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
1 个回复 - 9931 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
stata定义时间序列问题_时间序列stata
21 个回复 - 45910 次查看 各位大神，我是stata新手，想做一个关于自回归模型，我用2000m1这样的格式定义了时间，但是不会用tsset命令设置时间变量，因此做不了差分和滞后，请各路高手指导啊！！！！2014-7-30 20:52 - 乐清尘 - Stata专版
21 个回复 - 45910 次查看 各位大神，我是stata新手，想做一个关于自回归模型，我用2000m1这样的格式定义了时间，但是不会用tsset命令设置时间变量，因此做不了差分和滞后，请各路高手指导啊！！！！2014-7-30 20:52 - 乐清尘 - Stata专版
用MCMC来处理有缺失值的时间序列问题
2 个回复 - 3404 次查看 RT...最近在写毕业论文，要用到Markov Regime Switching model来研究IPO周期，但是因为部分月份是没有IPO的所以有些变量就会有缺失值，但是这样的话MRS模型就没法跑。。看了一些文献在处理缺失值的时候用到了MCMC法来 ...2013-7-19 23:10 - brave_lcx - Stata专版
2 个回复 - 3404 次查看 RT...最近在写毕业论文，要用到Markov Regime Switching model来研究IPO周期，但是因为部分月份是没有IPO的所以有些变量就会有缺失值，但是这样的话MRS模型就没法跑。。看了一些文献在处理缺失值的时候用到了MCMC法来 ...2013-7-19 23:10 - brave_lcx - Stata专版
面板数据中的时间序列问题
0 个回复 - 605 次查看 各位大神们，在面板数据中加入如gdp这些非平稳的时间序列，需要对他们做单独的单位根检验来验证其平稳性吗？这样的非平稳序列对回归结果有何影响？谢谢！2019-2-23 17:50 - jinyunlong - Stata专版
0 个回复 - 605 次查看 各位大神们，在面板数据中加入如gdp这些非平稳的时间序列，需要对他们做单独的单位根检验来验证其平稳性吗？这样的非平稳序列对回归结果有何影响？谢谢！2019-2-23 17:50 - jinyunlong - Stata专版
请教关于连老师时间序列问题
0 个回复 - 2339 次查看 连老师，如果四个变量，两个存在一阶单整，两个不存在，怎么办？还用做协整分析吗？可以用ADL模型直接回归吗？2018-4-12 19:59 - 15805573589 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2339 次查看 连老师，如果四个变量，两个存在一阶单整，两个不存在，怎么办？还用做协整分析吗？可以用ADL模型直接回归吗？2018-4-12 19:59 - 15805573589 - 统计软件培训班VIP答疑区
如何用spss解决时间序列问题啊？？？？？
2 个回复 - 13066 次查看 新手，数学建模中交通流量预测，不会做啊，求大神支招，下有spss17.0不会操作。。。。2013-8-17 16:45 - zlwb1101 - SPSS论坛
2 个回复 - 13066 次查看 新手，数学建模中交通流量预测，不会做啊，求大神支招，下有spss17.0不会操作。。。。2013-8-17 16:45 - zlwb1101 - SPSS论坛
请教：去季节性的时间序列问题
0 个回复 - 2669 次查看 请教大家，在使用季度性的数据需要做一个去除季节性因素的处理，这对指数数据也同样使用吗？假设一个指数的时间序列为S(t)，其对应的增长率时间序列为g(t), 我感兴趣的是g(t). 记S(t)去季节性因素后的时序为S(t)_ds ...2016-7-13 20:12 - 亲亲lissky - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2669 次查看 请教大家，在使用季度性的数据需要做一个去除季节性因素的处理，这对指数数据也同样使用吗？假设一个指数的时间序列为S(t)，其对应的增长率时间序列为g(t), 我感兴趣的是g(t). 记S(t)去季节性因素后的时序为S(t)_ds ...2016-7-13 20:12 - 亲亲lissky - 计量经济学与统计软件
请教时间序列问题
4 个回复 - 914 次查看 以前学过时间序列，但是不精通，现在碰到预测的问题，首先想到用时间序列，但是，现实数据，跟以前学习时用的数据，差距好大，一点都不会，上网找资料，都是很杂，没什么帮助的，新人初来咋到，没有论坛币，所以，求 ...2015-11-19 20:13 - syjgest - EViews专版
4 个回复 - 914 次查看 以前学过时间序列，但是不精通，现在碰到预测的问题，首先想到用时间序列，但是，现实数据，跟以前学习时用的数据，差距好大，一点都不会，上网找资料，都是很杂，没什么帮助的，新人初来咋到，没有论坛币，所以，求 ...2015-11-19 20:13 - syjgest - EViews专版
求教有关季节周期性的时间序列问题
2 个回复 - 2826 次查看 有2002年一季度到2010年二季度共34个税后利润季度数据，现要预测2010年三季度和四季度的税后利润。在做时间序列分析时，原始数据的序列图显示该数据呈季节周期性变化，书上说此种情况需做季节调整，并将季节调整和其 ...2010-9-26 13:46 - ying252486291 - SPSS论坛
2 个回复 - 2826 次查看 有2002年一季度到2010年二季度共34个税后利润季度数据，现要预测2010年三季度和四季度的税后利润。在做时间序列分析时，原始数据的序列图显示该数据呈季节周期性变化，书上说此种情况需做季节调整，并将季节调整和其 ...2010-9-26 13:46 - ying252486291 - SPSS论坛
r 处理金融时间序列问题，求大神帮忙
3 个回复 - 1984 次查看 时间序列格式，例如(年 月 日，后面是小时，分钟，股票超高频数据，每分钟内成交笔数是不等的，后面其它指标没列出来） 2015/4/21 9:25 2015/4/21 9:30 2015/4/21 9:30 2015/4/21 9:30 2015/4/21 9:30 2015/4/ ...2016-2-27 23:39 - benlandak - R语言论坛
3 个回复 - 1984 次查看 时间序列格式，例如(年 月 日，后面是小时，分钟，股票超高频数据，每分钟内成交笔数是不等的，后面其它指标没列出来） 2015/4/21 9:25 2015/4/21 9:30 2015/4/21 9:30 2015/4/21 9:30 2015/4/21 9:30 2015/4/ ...2016-2-27 23:39 - benlandak - R语言论坛
stata中的时间序列问题
2 个回复 - 1916 次查看 tssmooth ma cpi4=cpi ,window(1 1 2) 其中window（112）是什么意思啊， 112这数字可以变化吗？2015-8-12 18:17 - zhjey - Stata专版
2 个回复 - 1916 次查看 tssmooth ma cpi4=cpi ,window(1 1 2) 其中window（112）是什么意思啊， 112这数字可以变化吗？2015-8-12 18:17 - zhjey - Stata专版
关于时间序列问题
2 个回复 - 1113 次查看 请问最简单的一阶自回归Xt＝φXt-1+εt的单位根检验的必要非充分条件是1-φL=0的根的绝对值大于1啊 一直想不明白满足这个条件就证明它是平稳的？为什么呢？请大神详解。小白苦等2015-6-14 23:19 - losxunuo - EViews专版
2 个回复 - 1113 次查看 请问最简单的一阶自回归Xt＝φXt-1+εt的单位根检验的必要非充分条件是1-φL=0的根的绝对值大于1啊 一直想不明白满足这个条件就证明它是平稳的？为什么呢？请大神详解。小白苦等2015-6-14 23:19 - losxunuo - EViews专版
时间序列问题
1 个回复 - 1386 次查看 我有一10年的经济数据，每天都有。现在我想建立一个ARMA（1，1）模型，但是我想按月得出模型系数的估计，我该怎么做呢？ 将10年中每个月的每天的数据先求个均值，再按每月拟合12个模型吗？2011-9-7 22:37 - ihsihs - SAS专版
1 个回复 - 1386 次查看 我有一10年的经济数据，每天都有。现在我想建立一个ARMA（1，1）模型，但是我想按月得出模型系数的估计，我该怎么做呢？ 将10年中每个月的每天的数据先求个均值，再按每月拟合12个模型吗？2011-9-7 22:37 - ihsihs - SAS专版
Stata估计时间序列问题
1 个回复 - 3369 次查看 请问为什么我在估计ARIMA的时候出现下面的错误： code是：arima r, arima(1,0,0) 结果是： (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations ...2011-2-16 22:30 - jerry0501 - Stata专版
1 个回复 - 3369 次查看 请问为什么我在估计ARIMA的时候出现下面的错误： code是：arima r, arima(1,0,0) 结果是： (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations ...2011-2-16 22:30 - jerry0501 - Stata专版
时间序列问题求助
10 个回复 - 6775 次查看 我在做一个时间序列的作业 可是遇到点问题 希望大家帮帮我 qq 517722528 也可以直接回复 1、白噪声检验通过Box.test对原数据进行白噪声检验，检验结果可知，lag=1，2，6，12时，原数据P值均小于0.05，拒绝原 ...2014-12-7 09:07 - yhb900928 - R语言论坛
10 个回复 - 6775 次查看 我在做一个时间序列的作业 可是遇到点问题 希望大家帮帮我 qq 517722528 也可以直接回复 1、白噪声检验通过Box.test对原数据进行白噪声检验，检验结果可知，lag=1，2，6，12时，原数据P值均小于0.05，拒绝原 ...2014-12-7 09:07 - yhb900928 - R语言论坛
超傻的时间序列问题，但百思不得其解！求大神解答~~
1 个回复 - 1384 次查看 检验序列是不是平稳，有一个方法是看自相关图， 它的定义是 当我们估计它的时候 书上只看到了定义在平稳序列上的它的估计值， 那如果是看这样假设平稳得到的估计值的自相关图用真正自相关系数应该有的性质判断它平 ...2014-5-19 16:59 - beifoxbei - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1384 次查看 检验序列是不是平稳，有一个方法是看自相关图， 它的定义是 当我们估计它的时候 书上只看到了定义在平稳序列上的它的估计值， 那如果是看这样假设平稳得到的估计值的自相关图用真正自相关系数应该有的性质判断它平 ...2014-5-19 16:59 - beifoxbei - 计量经济学与统计软件
时间序列问题
1 个回复 - 877 次查看 题目来源： Time Series Analysis with Applications in R, Second Edition by Jonathan D. Cryer and Kung-Sik Chan 中文版题目： 第一问无压力，第二问答案就直接照抄题目了== 不过我 ...2014-5-13 14:20 - ╰不滅信念 - R语言论坛
1 个回复 - 877 次查看 题目来源： Time Series Analysis with Applications in R, Second Edition by Jonathan D. Cryer and Kung-Sik Chan 中文版题目： 第一问无压力，第二问答案就直接照抄题目了== 不过我 ...2014-5-13 14:20 - ╰不滅信念 - R语言论坛
时间序列问题，数据已附上
1 个回复 - 869 次查看 我现在在做一个时间序列的论文，y x1 x2都是一阶平稳的，我的方程是 y x1 x2 c,但是好像出现了伪回归问题，我把数据也附上来了，本人菜鸟一枚求指点啊，还有怎么看LM 怎么协整的 怎么进行误差修正的都不会啊，求助求 ...2013-12-5 21:38 - 飞车巧克力 - EViews专版
1 个回复 - 869 次查看 我现在在做一个时间序列的论文，y x1 x2都是一阶平稳的，我的方程是 y x1 x2 c,但是好像出现了伪回归问题，我把数据也附上来了，本人菜鸟一枚求指点啊，还有怎么看LM 怎么协整的 怎么进行误差修正的都不会啊，求助求 ...2013-12-5 21:38 - 飞车巧克力 - EViews专版
新手求助一个时间序列问题
0 个回复 - 867 次查看 在学习sas里怎么做arima，弄了半天，还是云里雾里 比如下面有这样一个序列，后面应该怎么写呢 data seriey6; infile 'D:\m1 ief\series temporelles\rapport\y6.txt'; input x; da ...2013-11-23 12:08 - clover_yy - SAS专版
0 个回复 - 867 次查看 在学习sas里怎么做arima，弄了半天，还是云里雾里 比如下面有这样一个序列，后面应该怎么写呢 data seriey6; infile 'D:\m1 ief\series temporelles\rapport\y6.txt'; input x; da ...2013-11-23 12:08 - clover_yy - SAS专版
【100论坛币求助】自回归或是时间序列问题，帮我确认下
8 个回复 - 1152 次查看 我想做的研究如下 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响，或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X. 样本为：17类，合计210种产品 每种产品的属性Y 可 ...2013-9-15 21:48 - lwj666666 - SPSS论坛
8 个回复 - 1152 次查看 我想做的研究如下 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响，或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X. 样本为：17类，合计210种产品 每种产品的属性Y 可 ...2013-9-15 21:48 - lwj666666 - SPSS论坛
【100论坛币求助】自回归还是时间序列问题，我该怎么做，项目卡到了
1 个回复 - 979 次查看 问题地址： http://bbs.pinggu.org/thread-2632046-1-1.html 感觉这个问题，虽然是管理学的，但是更像经济学中的时间序列。求各位朋友指点。不胜感激。 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对 ...2013-9-15 22:41 - lwj666666 - Stata专版
1 个回复 - 979 次查看 问题地址： http://bbs.pinggu.org/thread-2632046-1-1.html 感觉这个问题，虽然是管理学的，但是更像经济学中的时间序列。求各位朋友指点。不胜感激。 想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对 ...2013-9-15 22:41 - lwj666666 - Stata专版
时间序列问题
3 个回复 - 1241 次查看 我安装了SPSS18,但没有时间序列的按钮，如何解决？是不是需要安装专门模块？那儿下载，如何安装？急死人了。2010-8-26 19:51 - yangfangjie - SPSS论坛
3 个回复 - 1241 次查看 我安装了SPSS18,但没有时间序列的按钮，如何解决？是不是需要安装专门模块？那儿下载，如何安装？急死人了。2010-8-26 19:51 - yangfangjie - SPSS论坛
Moderler 15 时间序列问题
4 个回复 - 1872 次查看 在用时间序列预测收入，专家模型选择ARIMA模型，系统自动设置为 但是 output table不能输出值，如下图。 但是专家模型选择移动平均值，模型就可以输出预测值到table中。 我还要、专家模型选择指数平滑模型o ...2013-7-8 16:13 - sco.xie - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 1872 次查看 在用时间序列预测收入，专家模型选择ARIMA模型，系统自动设置为 但是 output table不能输出值，如下图。 但是专家模型选择移动平均值，模型就可以输出预测值到table中。 我还要、专家模型选择指数平滑模型o ...2013-7-8 16:13 - sco.xie - 数据分析与数据挖掘
用SAS产生时间序列问题
1 个回复 - 1407 次查看 各位好：我想用SAS产生时间序列的数据，我有个时间序列模型，X(t)=0.2X(t-1)+0.1X(t-3)+0.2X(t-5)+0.3X(t-10)+0.1X(t-15)+Z(t), 想根据这个模型产生序列长度为1000的观测，不知如何产生，请高手帮忙！ 非常感谢！ ...2013-3-15 10:12 - mathstu - SAS专版
1 个回复 - 1407 次查看 各位好：我想用SAS产生时间序列的数据，我有个时间序列模型，X(t)=0.2X(t-1)+0.1X(t-3)+0.2X(t-5)+0.3X(t-10)+0.1X(t-15)+Z(t), 想根据这个模型产生序列长度为1000的观测，不知如何产生，请高手帮忙！ 非常感谢！ ...2013-3-15 10:12 - mathstu - SAS专版
关于分析面板数据时出现的时间序列问题
1 个回复 - 1698 次查看 我已经用tsset,clear命令消除了时间序列，为什么在用逐步回归sw reg 命令时还会出现下面的错误提示factor variables and time-series operators not allowedr(101)2013-3-18 21:28 - lyiuy - Stata专版
1 个回复 - 1698 次查看 我已经用tsset,clear命令消除了时间序列，为什么在用逐步回归sw reg 命令时还会出现下面的错误提示factor variables and time-series operators not allowedr(101)2013-3-18 21:28 - lyiuy - Stata专版
时间序列问题！！！！急！！急！！！
1 个回复 - 1119 次查看 做AIC检验是 那个相应序列最大似然估计值 就那个平方 怎么求啊？？？？ 急急急急！！！！ 谢谢各位~~~~~2010-12-6 15:28 - lampardxing - EViews专版
1 个回复 - 1119 次查看 做AIC检验是 那个相应序列最大似然估计值 就那个平方 怎么求啊？？？？ 急急急急！！！！ 谢谢各位~~~~~2010-12-6 15:28 - lampardxing - EViews专版
时间序列问题求助
2 个回复 - 1091 次查看 本人在做GDP变动率和M1变动率之间的关系，通过单位根检验得：GDP序列不平稳，GDP的一阶差分（记为：DGDP）序列平稳，但M1和其一介差分序列（DM1）均平稳，1）那么做格兰杰因果关系检验是用DGDP和DM1吗？ 2）然后需 ...2012-11-13 12:09 - ghyang123 - EViews专版
2 个回复 - 1091 次查看 本人在做GDP变动率和M1变动率之间的关系，通过单位根检验得：GDP序列不平稳，GDP的一阶差分（记为：DGDP）序列平稳，但M1和其一介差分序列（DM1）均平稳，1）那么做格兰杰因果关系检验是用DGDP和DM1吗？ 2）然后需 ...2012-11-13 12:09 - ghyang123 - EViews专版
请教一个时间序列问题
0 个回复 - 1046 次查看 本人在做运用指数平滑法对时间序列进行预测时，结果总是显示“由于不能进行任何计算，因此未创建预测表”，这到底是怎么回事？本人第一次用SPSS做时间序列问题，技术不好，跪求高手指点，不胜感激！2012-9-27 13:10 - amy321 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1046 次查看 本人在做运用指数平滑法对时间序列进行预测时，结果总是显示“由于不能进行任何计算，因此未创建预测表”，这到底是怎么回事？本人第一次用SPSS做时间序列问题，技术不好，跪求高手指点，不胜感激！2012-9-27 13:10 - amy321 - 悬赏大厅
求教 计量经济学时间序列问题
0 个回复 - 799 次查看 记得上课时老师特别强调过模型里面AR(p)、MA（q）的写法 不过久了不太记得了 请教高人 Y= a1+a2X+a3AR(1)+a4MA(2)的标准写法2012-9-14 10:46 - MIAQQ - 爱问频道
0 个回复 - 799 次查看 记得上课时老师特别强调过模型里面AR(p)、MA（q）的写法 不过久了不太记得了 请教高人 Y= a1+a2X+a3AR(1)+a4MA(2)的标准写法2012-9-14 10:46 - MIAQQ - 爱问频道
求一位会用R软件解决时间序列问题的高人在线帮忙
5 个回复 - 1697 次查看 本人刚接触R软件，有很多小问题，一一发帖太慢，求一个会一点的人。。 qq：312044745 万分感激！！ 我对http://research.stlouisfed.org/fred2/series/PPIACO这个数据做了简单的ARMA-IGARCH模型的拟合 并且和h ...2012-6-3 12:23 - lan939 - R语言论坛
5 个回复 - 1697 次查看 本人刚接触R软件，有很多小问题，一一发帖太慢，求一个会一点的人。。 qq：312044745 万分感激！！ 我对http://research.stlouisfed.org/fred2/series/PPIACO这个数据做了简单的ARMA-IGARCH模型的拟合 并且和h ...2012-6-3 12:23 - lan939 - R语言论坛
求教有周期性的时间序列问题
5 个回复 - 4948 次查看 以下是2002年到2009年四个季度的数据： 4335.96 13004.50 20784.60 28676.00 12939.70 24326.00 38030.40 44881.30 13199.50 24768.20 30749.80 38685.80 8120.72 25606.60 42519.70 49543.10 2208 ...2010-9-14 13:35 - ying252486291 - SPSS论坛
5 个回复 - 4948 次查看 以下是2002年到2009年四个季度的数据： 4335.96 13004.50 20784.60 28676.00 12939.70 24326.00 38030.40 44881.30 13199.50 24768.20 30749.80 38685.80 8120.72 25606.60 42519.70 49543.10 2208 ...2010-9-14 13:35 - ying252486291 - SPSS论坛
请教一个时间序列问题
2 个回复 - 1027 次查看 请问高手们，我做了一个模型 Y=A+X, 但是x是非平稳序列，Y是平稳序列，要是把x差分就平稳了，但是模型就变成Y=A+deltaX了，我只想把x放到自变量，请问这种情况怎么处理呀？谢谢了啊！2012-7-21 21:54 - 死学活用 - EViews专版
2 个回复 - 1027 次查看 请问高手们，我做了一个模型 Y=A+X, 但是x是非平稳序列，Y是平稳序列，要是把x差分就平稳了，但是模型就变成Y=A+deltaX了，我只想把x放到自变量，请问这种情况怎么处理呀？谢谢了啊！2012-7-21 21:54 - 死学活用 - EViews专版
求一位会用R软件解决时间序列问题的高人
3 个回复 - 2040 次查看 本人刚接触R软件，有比较多的问题，一一发帖太慢，求一个高人。。 qq，312044745 万分感激， 之前看过那本以R软件距离的时间序列的书了，那本书浅了。。做出来的东西我们老师不够满意。 可是我们老师就是那么* ...2012-6-1 15:14 - crystalcai - R语言论坛
3 个回复 - 2040 次查看 本人刚接触R软件，有比较多的问题，一一发帖太慢，求一个高人。。 qq，312044745 万分感激， 之前看过那本以R软件距离的时间序列的书了，那本书浅了。。做出来的东西我们老师不够满意。 可是我们老师就是那么* ...2012-6-1 15:14 - crystalcai - R语言论坛
时间序列问题
7 个回复 - 1527 次查看 ARMA里面的 自协方差生成函数 The Autocovatiance Generating Function 里面的z 是什么意思？请帮忙解释下2012-2-12 11:13 - 龙族D王小狼 - 爱问频道
7 个回复 - 1527 次查看 ARMA里面的 自协方差生成函数 The Autocovatiance Generating Function 里面的z 是什么意思？请帮忙解释下2012-2-12 11:13 - 龙族D王小狼 - 爱问频道
Eviews中的时间序列问题！
3 个回复 - 1561 次查看 我做时间序列的时候，一阶差分后的相关性图中，那个p值有几个大于0.05的，怎么办？应该选什么模型？如图！2011-12-15 20:27 - ￡殇辰泪§ - EViews专版
3 个回复 - 1561 次查看 我做时间序列的时候，一阶差分后的相关性图中，那个p值有几个大于0.05的，怎么办？应该选什么模型？如图！2011-12-15 20:27 - ￡殇辰泪§ - EViews专版
高手解答，时间序列问题
4 个回复 - 1007 次查看 请教大家一个问题：时间序列中已经有观测值得序列的预测值是怎样得到的？如已经得到观察到x(1),X(2),...x(t),可以选用某种ARMA模型预测到未来三期。我的问题是：软件也将前x(1),X(2),...x(t)的预测值也输出来了， ...2011-9-30 08:52 - 温柔一cai刀 - SAS专版
4 个回复 - 1007 次查看 请教大家一个问题：时间序列中已经有观测值得序列的预测值是怎样得到的？如已经得到观察到x(1),X(2),...x(t),可以选用某种ARMA模型预测到未来三期。我的问题是：软件也将前x(1),X(2),...x(t)的预测值也输出来了， ...2011-9-30 08:52 - 温柔一cai刀 - SAS专版
求助：一个时间序列问题
7 个回复 - 7420 次查看 大家好，我研究的是农业经济，现在想做全国各个省份粮食安全指数的句类分析，指标已经选定了，也就是30个省份用这些粮食安全的衡量，进而聚类分析，但是，现在出现了时间序列的问题，因为粮食安全的指标值随着时间的 ...2005-5-19 15:07 - RAULKGB - EViews专版
7 个回复 - 7420 次查看 大家好，我研究的是农业经济，现在想做全国各个省份粮食安全指数的句类分析，指标已经选定了，也就是30个省份用这些粮食安全的衡量，进而聚类分析，但是，现在出现了时间序列的问题，因为粮食安全的指标值随着时间的 ...2005-5-19 15:07 - RAULKGB - EViews专版
时间序列问题
5 个回复 - 2062 次查看 建立了一个包含六个自变量的回归方程（1998年-2009年时间序列），但是，有多个自变量的回归系数不显著，如何办？？？ 请帮忙！是否需要做单位根检验和协整什么的？请高手指教！2011-6-14 20:25 - liugp1982 - EViews专版
5 个回复 - 2062 次查看 建立了一个包含六个自变量的回归方程（1998年-2009年时间序列），但是，有多个自变量的回归系数不显著，如何办？？？ 请帮忙！是否需要做单位根检验和协整什么的？请高手指教！2011-6-14 20:25 - liugp1982 - EViews专版
现金悬赏 应用时间序列问题 具体请qq电话联系
2 个回复 - 1102 次查看 是应用时间序列的具体题目 求达人帮忙解决 绝不亏待 有意者请电话联系 18735118199或 13910665016 qq：591462462011-5-21 22:50 - ffendeavor - 悬赏大厅
2 个回复 - 1102 次查看 是应用时间序列的具体题目 求达人帮忙解决 绝不亏待 有意者请电话联系 18735118199或 13910665016 qq：591462462011-5-21 22:50 - ffendeavor - 悬赏大厅
EVEIW时间序列问题，变量数目不一致问题
1 个回复 - 1208 次查看 请问如果dependent variable 和 independent variable 的2个列的时间序列不一致， EVIEW运行REGRESSION时是不是会自动按照时间序列多的那个列来调整。 多谢2011-5-27 22:43 - lachance - EViews专版
1 个回复 - 1208 次查看 请问如果dependent variable 和 independent variable 的2个列的时间序列不一致， EVIEW运行REGRESSION时是不是会自动按照时间序列多的那个列来调整。 多谢2011-5-27 22:43 - lachance - EViews专版
Eviews时间序列问题求解！！！
10 个回复 - 4132 次查看 使用Eviews时间不长，存在较多的不解之处，尤其是如下这个问题，热切期盼达人帮忙解决。研究股市交易的过程中建立时间序列，时间设定为2008,1,2-2011,2,27的时候，工作表出现的object是这段时间的全部日期。这日期包 ...2011-2-25 12:59 - hhh570782920 - EViews专版
10 个回复 - 4132 次查看 使用Eviews时间不长，存在较多的不解之处，尤其是如下这个问题，热切期盼达人帮忙解决。研究股市交易的过程中建立时间序列，时间设定为2008,1,2-2011,2,27的时候，工作表出现的object是这段时间的全部日期。这日期包 ...2011-2-25 12:59 - hhh570782920 - EViews专版
时间序列问题
5 个回复 - 1401 次查看 请问如果我建立MA（1）模型后检验出来存在ARCH效应怎么办呢？这可以实现吗？ 有问题吗？2011-1-10 16:07 - liubingdimath - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 1401 次查看 请问如果我建立MA（1）模型后检验出来存在ARCH效应怎么办呢？这可以实现吗？ 有问题吗？2011-1-10 16:07 - liubingdimath - MATLAB等数学软件专版
frontier时间序列问题
1 个回复 - 1680 次查看 以前没有关注过这个东西，最近处理数据，需要估算全要素生产率才看了一下。有点困惑，希望得到高手的解答。 如果是纯粹的时间序列，那么那个（firm），评价体系数目（数据里面的第一列），是不是全部要写1呢？我看 ...2010-9-12 10:57 - helingyun1982 - 爱问频道
1 个回复 - 1680 次查看 以前没有关注过这个东西，最近处理数据，需要估算全要素生产率才看了一下。有点困惑，希望得到高手的解答。 如果是纯粹的时间序列，那么那个（firm），评价体系数目（数据里面的第一列），是不是全部要写1呢？我看 ...2010-9-12 10:57 - helingyun1982 - 爱问频道
stata 时间序列问题
0 个回复 - 1576 次查看 我有一组时间的变量a，都是日期。想在生成另一个变量b，是a变量之前3个月的日期。可以用什么命令，谢谢。2011-3-16 20:26 - vincent83829 - Stata专版
0 个回复 - 1576 次查看 我有一组时间的变量a，都是日期。想在生成另一个变量b，是a变量之前3个月的日期。可以用什么命令，谢谢。2011-3-16 20:26 - vincent83829 - Stata专版
[求助]SPSS时间序列问题，高手帮忙啊！急
5 个回复 - 2502 次查看 <p>使用spss时间序列指数平滑法进行分析数据，</p><p>总出现警告WARNING:in series 变量,a missing value was found use the USE command to omit the missing value or the RMV command to remove the ...2008-5-23 16:32 - 秋莳 - SPSS论坛
5 个回复 - 2502 次查看 <p>使用spss时间序列指数平滑法进行分析数据，</p><p>总出现警告WARNING:in series 变量,a missing value was found use the USE command to omit the missing value or the RMV command to remove the ...2008-5-23 16:32 - 秋莳 - SPSS论坛
急:求助时间序列问题
10 个回复 - 1893 次查看 急急急！！！ 重赏之下必有勇夫！！！ 求助问题如下： (上面的hat我打错了，应该是在系数上) 那么我现在在看论文过程中看到以下应用，不知道下面做法是否正确？ 奖赏： 此种做法是否正确或者准 ...2010-8-3 13:19 - reolin - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 1893 次查看 急急急！！！ 重赏之下必有勇夫！！！ 求助问题如下： (上面的hat我打错了，应该是在系数上) 那么我现在在看论文过程中看到以下应用，不知道下面做法是否正确？ 奖赏： 此种做法是否正确或者准 ...2010-8-3 13:19 - reolin - 计量经济学与统计软件
时间序列问题
4 个回复 - 1334 次查看 我想用sas做时间序列的garch分析，想请教大家会的帮忙给个有关garch模型的sas代码。不胜感激2010-5-16 12:47 - 马家寨 - SAS专版
4 个回复 - 1334 次查看 我想用sas做时间序列的garch分析，想请教大家会的帮忙给个有关garch模型的sas代码。不胜感激2010-5-16 12:47 - 马家寨 - SAS专版
[跪谢]哪位高手帮我解决一下时间序列问题？？
6 个回复 - 3019 次查看 ARIMA（p,d,q）(P,D,Q)的参数如何选定啊？？？书上说是根据序列的相关图与偏自相关图来判定，我看不弄，高手请指点一二啊~~2010-4-2 13:38 - waking_lee - SPSS论坛
6 个回复 - 3019 次查看 ARIMA（p,d,q）(P,D,Q)的参数如何选定啊？？？书上说是根据序列的相关图与偏自相关图来判定，我看不弄，高手请指点一二啊~~2010-4-2 13:38 - waking_lee - SPSS论坛
请R同胞进，帮忙解决个时间序列问题
6 个回复 - 2878 次查看 各位在R海中遨游的高手及同胞们：你们好！ 我初学R不久，现遇到一个时间序列方面的问题，特此请教，望热心人指点。 我希望建立一个周度数据的时间序列pr2，初始值：2000-1-7，终值：2003-5-22， ...2009-7-10 21:59 - rqj21 - R语言论坛
6 个回复 - 2878 次查看 各位在R海中遨游的高手及同胞们：你们好！ 我初学R不久，现遇到一个时间序列方面的问题，特此请教，望热心人指点。 我希望建立一个周度数据的时间序列pr2，初始值：2000-1-7，终值：2003-5-22， ...2009-7-10 21:59 - rqj21 - R语言论坛
[问]初学计量问，个时间序列问题，在线等
8 个回复 - 1150 次查看 我想检验一下IT产业发展和出口，进口的关系。我先对这些数据取对数。然后检验了平稳性。发现GDP一次差分后平稳，进出口都是2此差分后平稳。然后我用差分后的数据作线性回归，发觉模型的f，t都很小了。说明差分以后IT ...2009-7-28 10:07 - Terrysun1216 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 1150 次查看 我想检验一下IT产业发展和出口，进口的关系。我先对这些数据取对数。然后检验了平稳性。发现GDP一次差分后平稳，进出口都是2此差分后平稳。然后我用差分后的数据作线性回归，发觉模型的f，t都很小了。说明差分以后IT ...2009-7-28 10:07 - Terrysun1216 - 计量经济学与统计软件
[求助]咨询个时间序列问题
1 个回复 - 983 次查看 小弟有个问题请教下各位，多个一阶单整变量与一个平稳变量怎么建立时间序列模型？被解释变量也是一阶单整2009-5-22 19:28 - chenwgen - 爱问频道
1 个回复 - 983 次查看 小弟有个问题请教下各位，多个一阶单整变量与一个平稳变量怎么建立时间序列模型？被解释变量也是一阶单整2009-5-22 19:28 - chenwgen - 爱问频道
[求助]问个时间序列问题
3 个回复 - 1177 次查看 我做一个时间序列模型，被解释变量一阶单整，自变量中有三个一阶单整，一个平稳，一个用5%的条件下平稳（但PP检验未通过），我做到这里就不知道接下去要怎么处理了，（舍掉某个变量的话对经济意义又会有很大的影响） ...2009-5-21 12:37 - nansen - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1177 次查看 我做一个时间序列模型，被解释变量一阶单整，自变量中有三个一阶单整，一个平稳，一个用5%的条件下平稳（但PP检验未通过），我做到这里就不知道接下去要怎么处理了，（舍掉某个变量的话对经济意义又会有很大的影响） ...2009-5-21 12:37 - nansen - 计量经济学与统计软件
时间序列问题
4 个回复 - 1461 次查看 在一个课件中看到这句话， “在对经济时间序列进行分析之前，首先应对样本数据取对数，目的是消除数据中可能存在的异方差” 请问这怎么解释，我似乎看到不少文章都没有先取对数啊，难道都有问题 ...2009-3-22 14:48 - zijiu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1461 次查看 在一个课件中看到这句话， “在对经济时间序列进行分析之前，首先应对样本数据取对数，目的是消除数据中可能存在的异方差” 请问这怎么解释，我似乎看到不少文章都没有先取对数啊，难道都有问题 ...2009-3-22 14:48 - zijiu - 计量经济学与统计软件
[求助]请教一个有关SPSS做时间序列问题
0 个回复 - 1801 次查看 我想对年平均气温做回归分析，要用平均差值法和自回归滑动平均法，但是我不会用SPSS软件进行处理，请问有哪位高手会用SPSS做平均差值法和自回归滑动平均法（ARMA），自回归滑动平均法是一阶自回归模型AR（1）。 ...2008-3-25 21:39 - sanjiang123 - SPSS论坛
0 个回复 - 1801 次查看 我想对年平均气温做回归分析，要用平均差值法和自回归滑动平均法，但是我不会用SPSS软件进行处理，请问有哪位高手会用SPSS做平均差值法和自回归滑动平均法（ARMA），自回归滑动平均法是一阶自回归模型AR（1）。 ...2008-3-25 21:39 - sanjiang123 - SPSS论坛
时间序列问题求救
2 个回复 - 1637 次查看 问题1：月数据可以看作是时间序列吗？问题2：时间学列一阶差分后变成了平稳序列可以进行OLS吗？2007-12-22 16:09 - kenchiho - EViews专版
2 个回复 - 1637 次查看 问题1：月数据可以看作是时间序列吗？问题2：时间学列一阶差分后变成了平稳序列可以进行OLS吗？2007-12-22 16:09 - kenchiho - EViews专版
[求助]时间序列问题股价随机游走
1 个回复 - 3568 次查看 不知道各位有没有读过，一篇叫着基于市场效率分析的文章[作者是胡宁、廖期]；这里面说到，沪深股价指数是单位根过程，股价指数对数收益率Ln(Pt-Pt-1)是平稳过程，但是后面又讲到，对数收益率采用Ljung-Box Q统计量进 ...2007-11-30 10:56 - 布莱特 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3568 次查看 不知道各位有没有读过，一篇叫着基于市场效率分析的文章[作者是胡宁、廖期]；这里面说到，沪深股价指数是单位根过程，股价指数对数收益率Ln(Pt-Pt-1)是平稳过程，但是后面又讲到，对数收益率采用Ljung-Box Q统计量进 ...2007-11-30 10:56 - 布莱特 - 计量经济学与统计软件
[求助]时间序列问题股价随机游走
0 个回复 - 1930 次查看 不知道各位有没有读过，一篇叫着基于市场效率分析的文章[作者是胡宁、廖期]；这里面说到，沪深股价指数是单位根过程，股价指数对数收益率Ln(Pt-Pt-1)是平稳过程，但是后面又讲到，对数收益率采用Ljung-Box Q统计量进 ...2007-11-30 10:54 - 布莱特 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1930 次查看 不知道各位有没有读过，一篇叫着基于市场效率分析的文章[作者是胡宁、廖期]；这里面说到，沪深股价指数是单位根过程，股价指数对数收益率Ln(Pt-Pt-1)是平稳过程，但是后面又讲到，对数收益率采用Ljung-Box Q统计量进 ...2007-11-30 10:54 - 布莱特 - 计量经济学与统计软件
请问这个时间序列问题怎么解?
3 个回复 - 1693 次查看 请问这个时间序列问题怎么解? a(1)=x(1)/s(1), a(2)=x(2)/s(2), ..., a(n)=x(n)/s(n). s(1), s(2), ..., s(n), ..., s(n+k)已知,且s(n)=>s(n-1) a(n)=c(n)+b(n,1)*a(n-1)+b(n,2)*a(n-2)+e(n) 条件是 要 ...2007-6-28 23:56 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1693 次查看 请问这个时间序列问题怎么解? a(1)=x(1)/s(1), a(2)=x(2)/s(2), ..., a(n)=x(n)/s(n). s(1), s(2), ..., s(n), ..., s(n+k)已知,且s(n)=>s(n-1) a(n)=c(n)+b(n,1)*a(n-1)+b(n,2)*a(n-2)+e(n) 条件是 要 ...2007-6-28 23:56 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
请问这个时间序列问题怎么解?
0 个回复 - 1260 次查看 a(1)=x(1)/s(1), a(2)=x(2)/s(2), ..., a(n)=x(n)/s(n). s(1), s(2), ..., s(n), ..., s(n+k)已知,且s(n)=>s(n-1) a(n)=c(n)+b(n,1)*a(n-1)+b(n,2)*a(n-2)+e(n) 条件是 要求a(n)=>x(n-1)/s(n) 请各位高手帮 ...2007-6-28 23:31 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1260 次查看 a(1)=x(1)/s(1), a(2)=x(2)/s(2), ..., a(n)=x(n)/s(n). s(1), s(2), ..., s(n), ..., s(n+k)已知,且s(n)=>s(n-1) a(n)=c(n)+b(n,1)*a(n-1)+b(n,2)*a(n-2)+e(n) 条件是 要求a(n)=>x(n-1)/s(n) 请各位高手帮 ...2007-6-28 23:31 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
时间序列问题
10 个回复 - 3050 次查看 如果我想研究沪市股票价格指数波动的GARCH模型，应该对价格指数序列建模呢？还是对收益率建模？记价格指数为sp(t)假设是GARCH(1,1)1、对价格指数建模根据价格指数的随机游走性质 均值方程：ln(sp(t))=a·ln(sp(t-1)) ...2007-3-11 01:12 - hayes - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 3050 次查看 如果我想研究沪市股票价格指数波动的GARCH模型，应该对价格指数序列建模呢？还是对收益率建模？记价格指数为sp(t)假设是GARCH(1,1)1、对价格指数建模根据价格指数的随机游走性质 均值方程：ln(sp(t))=a·ln(sp(t-1)) ...2007-3-11 01:12 - hayes - 计量经济学与统计软件
[求助]时间序列问题
1 个回复 - 1573 次查看 向达人请教：有一些时间序列数据，其中很多指标存在趋势性问题。在一阶差分后，通过矩阵图发现趋势性基本上消除，但是回归结果的解释力度下降了很多。这其中说明了什么问题呢？谢谢！另外，时间序列要满足平稳性，对 ...2007-3-6 23:37 - yeshen - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1573 次查看 向达人请教：有一些时间序列数据，其中很多指标存在趋势性问题。在一阶差分后，通过矩阵图发现趋势性基本上消除，但是回归结果的解释力度下降了很多。这其中说明了什么问题呢？谢谢！另外，时间序列要满足平稳性，对 ...2007-3-6 23:37 - yeshen - 计量经济学与统计软件
时间序列问题请教
1 个回复 - 2461 次查看 请问，如果自相关函数和偏自相关函数均是一阶截尾，那么应该是怎样的一个模型呢？2005-8-2 13:46 - xiaowan722 - EViews专版
1 个回复 - 2461 次查看 请问，如果自相关函数和偏自相关函数均是一阶截尾，那么应该是怎样的一个模型呢？2005-8-2 13:46 - xiaowan722 - EViews专版
