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佩恩表1950-2019
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佩恩表1950-20191、数据来源:https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en2、时间跨度:1950-20193、区域范围:全球183个国家4、指标说明:佩恩世界表(Penn World Table)是由加利福尼亚大学戴维斯分校和格 ...
2022-5-19 08:48 - 小小数据王 - 现金交易版
DELTA理论——在所有市场里隐藏的次序
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序言
我从没有想过,即使在我维尔德的梦里,我也从没有【想过】写本书…更不用说出版它。
但是,1990年夏天,刊登在一家国内报纸上的一则几乎不引人注意的广告,引发了连锁反应,导致本书的出版。
广告刊 ...
2010-5-12 14:37 - reloaer - 金融学(理论版)
金融工程中的Delta套期保值:走向无模型方法
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摘要翻译:
Delta套期保值是一种无风险管理的跟踪控制设计,在现代金融工程中起着重要的作用。我们利用金融时间序列趋势的存在性(Fliess M,Join C:金融时间序列趋势存在性的数学证明,Proc.Int.conf.Systems Theor ...
2022-3-8 13:03 - kedemingshi - Forum
指数L'evy中Delta套期保值策略的性能研究
模型
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摘要翻译:
研究了指数L\'evy模型中非最优套期保值策略的性能。假设未定权益的收益和套期保值策略都允许适当的积分表示,我们使用Hubalek等人的Laplace变换方法。(2006)根据下层L\'Evy过程的累积量母函数导出了所产 ...
2022-3-6 13:36 - 能者818 - Forum
Lim+、Delta+和β步的不可置换性
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摘要翻译:
通过对(LIM+)定理的一个面向人的形式例子证明,即极限之和是极限之和,它本身具有参考价值,我们展示了β步和
Delta+-步的不可置换性(根据Smullyan的分类),这种不可置换性在非自由化的
Delta+-规则中是不 ...
2022-3-3 15:31 - 可人4 - Forum
基于带阻时空调制的无磁环行器
Delta拓扑中的滤波器
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摘要翻译:
本文讨论了利用一阶带阻滤波器在delta拓扑中连接的谐振结的时空调制来构造无磁环行器的设计原理和指导原则。在没有调制的情况下,结不允许在其端口之间传输,然而,当组成LC滤波器的固有振荡频率以适当的 ...
2022-3-3 15:22 - 可人4 - Forum
【固收合规总监培训系列】Delta中性对冲[41页]
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【固收合规总监培训系列】
Delta中性对冲[41页]
本PPT原创提供【经管之家现金交易版块】与【28投行论坛】两家平台。
所有PPT文件均原创,请尊重原创劳动成果。。。
如果管理员同意,也可以把经管的LOGO加再PPT文 ...
2020-4-9 10:34 - 投行先锋789 - 现金交易版
Where’s My Delta
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【作者(必填)】Jor Molchan and Fabrice Douglas Rouah
【文题(必填)】Where’s My
Delta?
【年份(必填)】The Journal of Wealth Management Spring 2011, 13 (4) 68-76
【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...
2019-8-9 01:49 - wangzt - 求助成功区
stata中用delta估计系数数据缺失肿么办
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大家好,求问一stata问题:我输入的是
. gen
Delta_S=d.S
(2413 missing values generated)
2413这个数是我研究五年的数据,所有第一年的都missing了
新人小白,求问各位大大应该如何处理呢
感激不尽!
...
2019-4-2 23:48 - dora- - 新手入门区
求助,金融工程里债券delta对冲的凸性收益是如何计算的?
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第三张图片为答案,前几竖我都能明白,但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时,要以91的价格买回3单位短期债券,此时的收益不是3×(93-91)=6吗?如果加上持仓收益8×(93-91)=16的话,这样是可以解 ...
2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
外汇delta对冲问题
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在学习过程中遇到了下面关羽外汇delta对冲问题,求计算具体思路!跪谢~1. 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该 ...
2015-7-16 21:44 - 木兰晴 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求教期权Delta公式
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求教期权
Delta公式
问题:初学
Delta,看到很多资料中期权
Delta的公式都不同,一种是
,另一种
求教哪种才是正确的。
谢谢!
2016-10-12 17:29 - wxqbdwk2 - 风险管理
delta对冲的delta问题
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delta对冲plain vanilla的时候其实是在对赌波动率,那么每次delta对冲的时候应该怎么确定delta值呢?有以下方法(假设对冲一个剩余期限一个月的期权,对冲频率是每天):1.由于是对赌,对冲者肯定有自己关于未来一个月 ...
2014-4-24 00:18 - cooper56 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
the delta phenomenon @ FREE
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也太玄了吧,有没有看过的,有没有得道,呵 The
Delta Phenomenon
or The Hidden Order in All MarketsBy Welles Wilder?
在华尔街,三角洲理论是所有的顶尖交易员密而不宣的葵花宝典
如今股识e家族独家引进并翻译 ...
2010-3-29 12:34 - daxianacca - 投资人(实务版)
delta对冲的问题
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理论上讲,只要rebalance的频率足够高,delta对冲所需要的成本的贴现值就应该等于根据BS模型所计算出来的期权的价格,这样的话卖出期权的金融机构如何盈利?就是凭借卖出的期权价格高于理论价格的那个差来赢利么?望 ...
2010-8-3 11:27 - cdshf - 金融学(理论版)