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用R中函数pgmm怎么用啊，onestep和twosteps有什么区别
7 个回复 - 8728 次查看 用R中函数pgmm怎么用啊，onestep和twosteps有什么区别，还有effect中选项有什么区别，帮助上面的有些没说，有的我看不懂。请高手指点。还有有时，怎么出不来结果呢？2011-9-8 18:51 - songtao07 - R语言论坛
7 个回复 - 8728 次查看 用R中函数pgmm怎么用啊，onestep和twosteps有什么区别，还有effect中选项有什么区别，帮助上面的有些没说，有的我看不懂。请高手指点。还有有时，怎么出不来结果呢？2011-9-8 18:51 - songtao07 - R语言论坛
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r）则报错
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
DPD中TWOSTEP是否必须加vce(r)?ONESTEP有必要加vce(r)吗？
1 个回复 - 1493 次查看 两步会产生严重的向下偏倚，所以必须得出稳健标准误才能进行正确的统计推断？一步没有这必要吧？ 用一步判断系数显著，用两步判断SARGAN合理？2014-4-20 18:24 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 1493 次查看 两步会产生严重的向下偏倚，所以必须得出稳健标准误才能进行正确的统计推断？一步没有这必要吧？ 用一步判断系数显著，用两步判断SARGAN合理？2014-4-20 18:24 - xiongjerry - Stata专版
求教：系统GMM估计如何取舍onestep与twostep？
5 个回复 - 5537 次查看 在做系统GMM时，发现，one-step 需要选择项VCE（robust）方能进行 abond 自相关检验 然而，这一假设却以 假定 扰动项独立同分布为前提，进而不能进行 sargan 检验，以检验IV的有效性 相反地，two-step 可以同 ...2012-4-27 01:55 - 南岳づ村长 - Stata专版
5 个回复 - 5537 次查看 在做系统GMM时，发现，one-step 需要选择项VCE（robust）方能进行 abond 自相关检验 然而，这一假设却以 假定 扰动项独立同分布为前提，进而不能进行 sargan 检验，以检验IV的有效性 相反地，two-step 可以同 ...2012-4-27 01:55 - 南岳づ村长 - Stata专版
