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双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
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如题 理论上我应该使用双固定效应模型,设置变量中X7是虚拟变量,回归结果如下,X7一直被舍弃,个体效应的虚拟变量也舍弃,想问下这正常吗,不正常应该怎么处理,谢谢!
. xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...
2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
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被解释变量是收益率,主要解释变量qustionnum、risk、finance等,是不随时间变化的变量,我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ,主要解 ...
2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
固定效应模型做分组回归分析
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请问,如果固定效应模型分组回归,命令是什么样的呢?
比如,原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe
分组后呢?到底是
xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ?
还是例如
...
2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
固定效应模型和画图
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各位大侠,求助啦!其一:tfp(生产率)=a+bexport(出口状态)+c control(行业、地区年份等等),这个模型可以吗?hausman检验的命令怎么写内容?
其二,我想要做一组图,描述出口企业和费出口企业的生产率差 ...
2012-3-9 01:55 - 西瓜睡宝 - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
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本人初学计量,对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计,二者是等价的。如果用组内估计量,则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...
2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
固定效应模型组间系数差异检验
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求助!!!想要用bdiff做组间系数差异检验,因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted
. local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r"
. bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...
2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
固定效应模型与Stata实现
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1 什么是固定效应
我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的,这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应,实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...
2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
R语言做固定效应模型
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代码小白求教
需要用R studio做固定效应模型,想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。
网上教程攻略也找了不少,可是实在基础太差看不懂,时间又比较紧
求大神给个代码,如果能讲得详细点最好不过了,刚注 ...
2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
tobit面板数据固定效应模型
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固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗?
有的是用:
还有
gen tren=round(_n*uniform()/4)+1
我不太清楚这个组标识符是做什么的,我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据, ...
2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
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如图Nnindcd为不同行业的代码,在固定效应模型中需要控制年份和行业,如本图中,年份是不是就直接设置为保存年如1991,1992导入stata.
而行业的虚拟变量,是否先要对数据进行处理,如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...
2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
固定效应模型stata
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固定效应模型stata固定效应模型stata固定效应模型stata对于面板数据,我们有多种估计方法,包括混合OLS、固定效应(FE)、随机效应(RE)和最小二乘虚拟变量(LSDV)等等。不过,我们最为常用的估计方法那自然还是固 ...
2021-6-11 12:47 - 小小数据王 - 现金交易版
有关固定效应模型与双重差分法异同的疑惑
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近日在学习计量方法中的面板数据模型时,阅读了某一本博后写的实证专著,因为主题是我比较感兴趣的。在该书中,作者分别用了截面数据,面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...
2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
双向固定效应模型
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最近在做面板数据,使用双向固定效应模型(按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型,个体与时间效应均显著)。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...
2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
plm的固定效应模型系数显示不完整
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我在做面板数据的时候,用了within模型,在结果中系数显示不完整,只有两个滞后项有系数,其他项目都不显示,而在random模型中各项的系数都显示出来了,不知道是什么原因
先用了random模型,结果如下:
然后 ...
2015-3-1 20:14 - joeatjifang - R语言论坛
固定效应模型
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对于面板数据,我们有多种估计方法,包括混合OLS、固定效应(FE)、随机效应(RE)和最小二乘虚拟变量(LSDV)等等。不过,我们最为常用的估计方法那自然还是固定效应(组内估计),固定效应模型的Stata官方命令是xt ...
2021-5-28 13:04 - 秃头女研究生 - 现金交易版
怎么检验是使用混合回归模型还是固定效应模型?
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根据陈强的《高级计量经济学及stata应用》第15章提到的,使用xtreg D x1 x2 x3,fe得出的F检验,F检验的p值为0.0000,强烈拒绝”原假设:混合回归是可以接受的“。但是未使用聚类稳健标准误,所以这个F检验不有效,因 ...
2019-3-11 21:16 - 句容5 - Stata专版
双向固定效应模型可以解决内生性吗
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看了一些文章,有的文章好像只做固定个体和固定时间的双向固定效应模型了,并没有做2sls或者gmm等处理内生性的方法,想问问如果我毕业论文里只用双向固定效应的话,会被老师们批评没有解决内生性吗?
2018-3-31 08:47 - 琉璃猫假面 - 计量经济学与统计软件
控制年份与行业的双向固定效应模型
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计量小白求教,想做控制行业与年份的双向固定效应模型,stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id),但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率,回归方程是这么写吗?Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...
2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型
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stata新手,想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型,是必须用xtreg才算固定效应模型吗?还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢?先谢谢大家了!
2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
个体固定效应模型和双向固定效应模型的选择
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求助:
毕业论文中使用省级面板数据,n=31,t=14。
豪斯曼检验后确定使用固定效应模型,个体固定效应模型中,核心解释变量显著,结果符合预期。但xtreg ……year2-year14,fe r的结果显示时间效应存在。使用双向固定 ...
2020-5-9 01:36 - tadao1996 - Stata专版
我用双固定效应模型,发现time里有三个季度被omitted,求助解决方法,谢谢
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time是2019-2020两年内的八个季度,
命令是: xtreg margin lnassets cfmw lnm2 beta rcsi300 i.time,fe r
显示如下:
note: 22006.time omitted because of collinearity
note: 22097.time omitted because of ...
2021-7-1 22:48 - rikaye - Stata专版