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【更新至2023年】上市公司异常关联交易指标计算Stata代码（2000-2023年）6 个回复 - 1745 次查看 异常关联交易更新至2023年】上市公司异常关联交易指标计算Stata代码（2000-2023年）上市公司特质波动率momingqimiao[/backcolor]71、计算说明 [hr] 2、变量说明 [hr] 3、参考文献 [hr] [1]王彦超, ...2024-5-24 23:00 - momingqimiao7 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2023年数据和结果） 加入Carhart四因子5 个回复 - 2008 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7多年更新，质量保证，大量好评2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-10897945-1-1.html 2022年：https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html 1、 ...2024-5-9 21:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1991-2023年原始数据和结果）4 个回复 - 1712 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标 ...2024-1-31 11:00 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）4 个回复 - 2599 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2023-2-5 14:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2022年上市公司特质波动率/月度特质波动率/年度特质波动率三因子包含Stata代码5 个回复 - 1992 次查看 上市公司特质波动率 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中 ...2023-11-28 11:41 - freestyle2003 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7941 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5473 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深上市公司特质波动率年度数据2000-2021年0 个回复 - 956 次查看 沪深上市公司特质波动率年度数据2000-2021年5w多条记录数2022-2-11 20:01 - lenosky - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）18 个回复 - 6176 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得 ...2020-2-3 23:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
[学习资料] 沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）
2 个回复 - 3244 次查看 计算说明：首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方 ...2020-3-11 23:04 - 安泽君 - Stata专版
2 个回复 - 3244 次查看 计算说明：首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方 ...2020-3-11 23:04 - 安泽君 - Stata专版
