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STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
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STATA
面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA
面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA
面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA
面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA
面板VAR程序代码、var命令、p ...
2020-4-18 14:59 - Lotus_ss - 现金交易版
面板向量自回归模型(pvar)实证命令和结果解释全介绍
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本科毕业论文最强(简单实用容易通过)模型pvar(
面板向量自回归模型)。计量小白、stata新手.......
只要你需要使用pvar模型,那么这份do文档是绝对适合你的,里面包括详细的命令和结果介绍。
注意:里面只有实证 ...
2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
【计量快报】正式面板资料 (Structural) VAR 指令与文章
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[*]
面板资料的 (Panel)
VAR[/backcolor]:经过多年后 (Love, I. and Zicchino, L. (2006), "Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel
VAR." Quarterly Review of Economics a ...
2016-9-27 15:51 - 黃河泉 - Stata专版
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
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基于Stata
面板VAR_P
VAR学习笔记
基于Stata
面板VAR_P
VAR学习笔记
基于Stata
面板VAR_P
VAR学习笔记
基于Stata
面板VAR_P
VAR学习笔记
基于Stata
面板VAR_P
VAR学习笔记
基于Stata
面板VAR_P
VAR学习笔记
基于Stat ...
2022-3-19 07:10 - Kathy-202109 - 现金交易版
面板var模型教程
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想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。
面板向量自回归模型通过使用广义矩估计(GMM)拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...
2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
面板var有偿求助
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有一个经济学计量(
面板var)的工作,模型、数据都已经有了,需要用eviews进行分析,哪位有时间愿意做?报酬回复后告知。
需要的是能熟练掌握的,需要几天内出来一个东西。
有意接的请给我打电话13512967003 ...
2013-3-9 09:18 - jookson - 南开大学经济学院
面板var滞后阶数的确定
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一共3个内生变量,
面板数据做var确定滞后阶数的时候,依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数
问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著
比如说我输入最大4阶,4阶就显著;输入最大滞后5阶 ...
2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
pvar、pvarsoc等面板var问题
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本人在做pvar,有几个问题想请教广大同学,或许有些同学也遇到了这些问题,希望知道的同学不吝赐教,提前感谢大家了![/backcolor]
[/backcolor]
[/backcolor]1.运行pvarsoc不加pvaropts(instl(1/3))这个option时 ...
2018-5-8 18:51 - zyj199808 - Stata专版
面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
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我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的
面板VAR来做的。所以我也学着使用
面板VAR来进行回归,数据是股票的日数据,我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数,发现滞后阶数非常长,超过20了。请 ...
2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
如何做面板数据的SVAR模型
7 个回复 - 8402 次查看
做S
VAR模型,如果有一组
面板数据,8个横截面,25年,2个内生变量,应该如何做才可以得到这8个横截面数据的结构式残差的相关系数呢。我看到好像有一些论文是用Eviews软件做了8次S
VAR模型,才得出所有的结构式残差的, ...
2015-9-22 15:47 - 无忧泪 - Stata专版
求助PVAR2面板数据
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关于最优滞后阶数确定,P
VAR2有两步,而且出现0 observations,怎么办
2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
面板VAR+符号约束
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dear all.
请问在stata中可以使用SR
VAR(sign restriction
VAR)吗?请问具体命令是什么?并且可以对
面板VAR使用符号约束吗?欢迎大家一起交流探讨
thanks in advance.
2016-12-25 16:47 - 晓风残月9988 - Stata专版
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型)
247 个回复 - 34799 次查看
课件核心内容:
VAR模型和P
VAR模型(即
面板向量自回归模型) 使用软件:Eviews(
VAR模型)和Stata13.0(P
VAR模型),后者可去stata专版下载。
上传材料清单:课件(106页);案例数据文件;P
VAR模 ...
2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
短面板的pvar回归如何操作
5 个回复 - 2156 次查看
看到说做pvar回归之前需要进行单位根检验,但是我的
面板是短
面板,似乎不需要进行单位根检验。应该如何处理呢?直接用pvar进行回归吗?本菜鸟初次接触stata什么都不懂,谢谢大家了
2021-5-23 17:56 - 薯角Z - Stata专版
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23395 次查看
从输入数据开始,到
面板单位根检验,若数据是平稳的,再进行
面板向量自回归模型建模。
要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。
来源链接http://bbs.pinggu.org ...
2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
面板向量自回归和动态面板 R package panelvar
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在R中进行
面板向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态
面板xtabond2的R程序
In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...
2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
面板向量自回归模型(pvar)结果分析
22 个回复 - 23896 次查看
小弟准备写篇论文用到
面板向量自回归模型(P
VAR)但是对于回归系数的显著性只给了T统计量,怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了
b_GMM是系数,se_GMM是标准差,t_GMM是统计量
GMM started : 20:4 ...
2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
面板向量自回归(PVAR)程序
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看到论坛上不少同学苦苦寻找pvar和pvar2的程序,前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的pvar程序,新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。
2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
面板var
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请问大家谁有
面板VAR连老师的资料或者视频吗。。。。搜了好久都找不到
麻烦有的同学传一份到我邮箱吧 百度云也可 谢谢了!
不需要安装包哈,已经安装好了
2021-4-21 21:50 - huangzhunjiao1 - Stata专版