结果：找到“随机效应 结果”相关内容79个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
随机效应模型回归结果的疑问
15 个回复 - 41865 次查看 各位暑假好！ 我用xtreg , re robust 作随机效应模型回归之后， 再用esttab 输出结果，可是结果中R方 以及F值都为空。 昨天搜了很多随机效应模型的资料以及各位前辈以前对相关问题的讨论， 仍是不得其解，大家能 ...2012-7-3 11:28 - whenudance - Stata专版
15 个回复 - 41865 次查看 各位暑假好！ 我用xtreg , re robust 作随机效应模型回归之后， 再用esttab 输出结果，可是结果中R方 以及F值都为空。 昨天搜了很多随机效应模型的资料以及各位前辈以前对相关问题的讨论， 仍是不得其解，大家能 ...2012-7-3 11:28 - whenudance - Stata专版
stata代码：面板数据回归、固定随机效应检验、结果自动输出
3 个回复 - 6467 次查看 stata新手，最近在学面板数据回归，对回归流程做了一些总结，尤其是如何检验固定、随机效应以及如何把结果输出。还有一些数据处理的小心得吧。欢迎互相交流。 在论坛里学到很多，感觉这里一天比一天冷清了。好难过 ...2017-3-2 10:41 - 兰郡月光 - Stata专版
3 个回复 - 6467 次查看 stata新手，最近在学面板数据回归，对回归流程做了一些总结，尤其是如何检验固定、随机效应以及如何把结果输出。还有一些数据处理的小心得吧。欢迎互相交流。 在论坛里学到很多，感觉这里一天比一天冷清了。好难过 ...2017-3-2 10:41 - 兰郡月光 - Stata专版
回归结果，固定效应不显著，但随机效应和混合回归结果都显著怎么办？
15 个回复 - 42036 次查看 stata新手一枚，什么都不太懂，现在在用stata做公司金融问题的实证研究，面板数据混合回归的结果各个变量都很显著。但是用固定效应回归之后，原本显著的就都不显著了。换成随机效应，就又显著了。但是hausman检验的结 ...2013-11-22 11:12 - 宅女进行时 - Stata专版
15 个回复 - 42036 次查看 stata新手一枚，什么都不太懂，现在在用stata做公司金融问题的实证研究，面板数据混合回归的结果各个变量都很显著。但是用固定效应回归之后，原本显著的就都不显著了。换成随机效应，就又显著了。但是hausman检验的结 ...2013-11-22 11:12 - 宅女进行时 - Stata专版
如何根据hausman检验结果判断选固定还是随机效应？
5 个回复 - 38168 次查看 假设显著性水平是5%，hausman检验结果的P=0.0082015-8-5 11:50 - rendacaizheng - 爱问频道
5 个回复 - 38168 次查看 假设显著性水平是5%，hausman检验结果的P=0.0082015-8-5 11:50 - rendacaizheng - 爱问频道
请问一下固定效应回归和随机效应回归的结果一模一样是怎么回事？
16 个回复 - 6017 次查看 Hausman检验的p值为-0.00，请问大家可能是哪里出错了呢？感激不尽2019-6-30 15:04 - 风角 - Stata专版
16 个回复 - 6017 次查看 Hausman检验的p值为-0.00，请问大家可能是哪里出错了呢？感激不尽2019-6-30 15:04 - 风角 - Stata专版
stata随机效应模型结果的解释
2 个回复 - 17940 次查看 Random-effects GLS regression Number of obs = 28091 Group variable: idcode Number of groups = 4697 R-sq: within = 0.1715 Obs per group: min = 1 between = 0.4759 avg = 6.0 overall = 0.36 ...2013-12-2 14:27 - mars002010 - Stata专版
2 个回复 - 17940 次查看 Random-effects GLS regression Number of obs = 28091 Group variable: idcode Number of groups = 4697 R-sq: within = 0.1715 Obs per group: min = 1 between = 0.4759 avg = 6.0 overall = 0.36 ...2013-12-2 14:27 - mars002010 - Stata专版
固定效应模型和随机效应模型的结果不同怎么解释？
25 个回复 - 36695 次查看 各位高手，我在写毕业论文，老师让我把固定效应模型和随机效应模型都做出来，然后解释。我做出来的结果有一个变量的FE和RE的系数是相反的。不知道怎样解释，原因是什么。请问有高手能支招吗？不胜感激！另外注明，我 ...2012-8-12 06:41 - bibi1227 - Stata专版
25 个回复 - 36695 次查看 各位高手，我在写毕业论文，老师让我把固定效应模型和随机效应模型都做出来，然后解释。我做出来的结果有一个变量的FE和RE的系数是相反的。不知道怎样解释，原因是什么。请问有高手能支招吗？不胜感激！另外注明，我 ...2012-8-12 06:41 - bibi1227 - Stata专版
面板数据做固定效应和随机效应分析得不出结果
15 个回复 - 30559 次查看 我用古扎拉蒂教材597页上的例子，用STATA软件做面板数据的固定效应分析： xtreg c q pf lf,fe （c是因变量；q pf lf是解释变量） 回车后得到下面的内容： must specify panelvar; use xtset r(459); 不知道 ...2013-6-29 08:57 - kcjp100n - Stata专版
15 个回复 - 30559 次查看 我用古扎拉蒂教材597页上的例子，用STATA软件做面板数据的固定效应分析： xtreg c q pf lf,fe （c是因变量；q pf lf是解释变量） 回车后得到下面的内容： must specify panelvar; use xtset r(459); 不知道 ...2013-6-29 08:57 - kcjp100n - Stata专版
用stata做面板数据随机效应模型的wald检验不显示结果
9 个回复 - 10774 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
9 个回复 - 10774 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
相关二元结果的贝叶斯面板分位数回归
随机效应：加拿大犯罪累犯的适用
0 个回复 - 576 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种贝叶斯方法，用于在存在相关随机效应的情况下估计具有二元结果的面板分位数回归。我们利用非对称拉普拉斯(AL)误差分布构造工作似然，并将其与适当的先验分布相结合，得到完整的联合后验分布 ...2022-3-11 17:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 576 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种贝叶斯方法，用于在存在相关随机效应的情况下估计具有二元结果的面板分位数回归。我们利用非对称拉普拉斯(AL)误差分布构造工作似然，并将其与适当的先验分布相结合，得到完整的联合后验分布 ...2022-3-11 17:50 - 何人来此 - Forum
固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样
0 个回复 - 595 次查看 我固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢 我的编程和豪斯曼运行结果如下 xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe estimates store FE xtreg lnex lnct ...2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
0 个回复 - 595 次查看 我固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢 我的编程和豪斯曼运行结果如下 xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe estimates store FE xtreg lnex lnct ...2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
求助，CMA2.0随机效应模型亚组分析结果怎么看
7 个回复 - 4701 次查看 我最近做了一个相关系数的meta分析，采用的是随机效应模型，请问Qb应该看上面固定效应分析的还是下面混合效应分析的呢？结果如图2018-8-4 01:14 - 799ls - 哲学与心理学版
7 个回复 - 4701 次查看 我最近做了一个相关系数的meta分析，采用的是随机效应模型，请问Qb应该看上面固定效应分析的还是下面混合效应分析的呢？结果如图2018-8-4 01:14 - 799ls - 哲学与心理学版
OLS回归和随机效应结果系数和显著都一样，re结果显示sigma_u=0怎么解决呀？
3 个回复 - 1708 次查看 在线蹲一个大佬救救孩子吧，跪了 RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）随机效应和混合回归模型的结果都一样，然后搜贴发现连老的办法是做MLE，但是做了MLE之后我的整个模型是不显著的，求解决办法。以 ...2021-4-23 19:16 - 樱桃小丸子吧唧 - Stata专版
3 个回复 - 1708 次查看 在线蹲一个大佬救救孩子吧，跪了 RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）随机效应和混合回归模型的结果都一样，然后搜贴发现连老的办法是做MLE，但是做了MLE之后我的整个模型是不显著的，求解决办法。以 ...2021-4-23 19:16 - 樱桃小丸子吧唧 - Stata专版
OLS回归和随机效应结果系数和显著都一样，re结果显示sigma_u=0怎么解决呀？
0 个回复 - 715 次查看 在线蹲一个大佬救救孩子吧，跪了 RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）随机效应和混合回归模型的结果都一样，然后搜贴发现连老的办法是做MLE，但是做了MLE之后我的整个模型是不显著的，求解决办法。以 ...2021-4-23 19:11 - 樱桃小丸子吧唧 - Stata专版
0 个回复 - 715 次查看 在线蹲一个大佬救救孩子吧，跪了 RE模型回归面板数据后个体效应估计方差（sigma_u=0）随机效应和混合回归模型的结果都一样，然后搜贴发现连老的办法是做MLE，但是做了MLE之后我的整个模型是不显著的，求解决办法。以 ...2021-4-23 19:11 - 樱桃小丸子吧唧 - Stata专版
stata中 显示豪斯曼检验结果中随机效应与固定效应之差为0,是怎么回事
0 个回复 - 1128 次查看 stata中 显示豪斯曼检验结果中随机效应与固定效应之差为0,是怎么回事2021-4-10 09:49 - 9443_1585995623 - Stata专版
0 个回复 - 1128 次查看 stata中 显示豪斯曼检验结果中随机效应与固定效应之差为0,是怎么回事2021-4-10 09:49 - 9443_1585995623 - Stata专版
随机效应的Xttest1结果解释
3 个回复 - 5277 次查看 结果如下： . xttest1 Tests for the error component model: lgdp = Xb + u + v v = lambda v + e Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ...2012-7-13 11:14 - qinqinyu630 - Stata专版
3 个回复 - 5277 次查看 结果如下： . xttest1 Tests for the error component model: lgdp = Xb + u + v v = lambda v + e Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ...2012-7-13 11:14 - qinqinyu630 - Stata专版
面板随机效应FGLS和随机效应MLE为什么做出来结果不一样呀
1 个回复 - 3545 次查看 stata入门新手，请教各位大神，为什么面板随机效应（FGLS）和随机效应（MLE）做出来结果不一样呀？ * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex clear input float(inv1 inv10 lcash0 lsiz ...2018-3-15 18:28 - 新春笑颜 - 灌水吧
1 个回复 - 3545 次查看 stata入门新手，请教各位大神，为什么面板随机效应（FGLS）和随机效应（MLE）做出来结果不一样呀？ * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex clear input float(inv1 inv10 lcash0 lsiz ...2018-3-15 18:28 - 新春笑颜 - 灌水吧
stata做Hausman检验结果是选固定效应模型LR检验结果是选随机效应模型怎么办？
5 个回复 - 13554 次查看 用STATA 做了面板数据 引力模型 在固定效应、随机效应和混合效应中选择的时候 Hausman检验的结果P值为0.0000 应该选用固定效应模型 但是用LR检验的结果P只也是0.0000 应该选用随机效应模型 引力模型不能选择固 ...2017-9-2 22:37 - 清洁剂9 - EViews专版
5 个回复 - 13554 次查看 用STATA 做了面板数据 引力模型 在固定效应、随机效应和混合效应中选择的时候 Hausman检验的结果P值为0.0000 应该选用固定效应模型 但是用LR检验的结果P只也是0.0000 应该选用随机效应模型 引力模型不能选择固 ...2017-9-2 22:37 - 清洁剂9 - EViews专版
请问我看到这篇论文怎么在固定效应和随机效应模型下面都报告了Hausman检验结果？
0 个回复 - 1276 次查看 如题，Hausman检验是选择固定效应和随机效应的检验方法，不是在stata输入命令后看p值吗 为何很多论文在各种模型下都报告了Hausman检验结果？来源是什么？如何解读呢？谢谢！！ 另外我的数据是一个宏观的跨国数 ...2020-8-11 08:51 - brh696929 - 爱问频道
0 个回复 - 1276 次查看 如题，Hausman检验是选择固定效应和随机效应的检验方法，不是在stata输入命令后看p值吗 为何很多论文在各种模型下都报告了Hausman检验结果？来源是什么？如何解读呢？谢谢！！ 另外我的数据是一个宏观的跨国数 ...2020-8-11 08:51 - brh696929 - 爱问频道
随机效应和固定效应的估计结果可以比较吗？
8 个回复 - 8016 次查看 我看到的资料都是告诉我们怎么选择固定效应或者随机效应模型，我想问的是，可以对二者所估计出来的结果进行比较吗？ 例如，假设数据是高三文科班和理科班的成绩以及影响成绩的几项因素，时间跨度假设是7年。我要比较 ...2010-3-4 21:00 - 晴蓝天空88 - Stata专版
8 个回复 - 8016 次查看 我看到的资料都是告诉我们怎么选择固定效应或者随机效应模型，我想问的是，可以对二者所估计出来的结果进行比较吗？ 例如，假设数据是高三文科班和理科班的成绩以及影响成绩的几项因素，时间跨度假设是7年。我要比较 ...2010-3-4 21:00 - 晴蓝天空88 - Stata专版
如何看随机效应模型序列相关检验的结果
5 个回复 - 10998 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
5 个回复 - 10998 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
关于固定效应与随机效应结果对比
0 个回复 - 773 次查看 如果某个回归方程在固定效应下不显著但是在随机效应下显著，想问一下这有什么解释吗？2020-3-31 21:44 - The_Icer - Stata专版
0 个回复 - 773 次查看 如果某个回归方程在固定效应下不显著但是在随机效应下显著，想问一下这有什么解释吗？2020-3-31 21:44 - The_Icer - Stata专版
随机效应模型序列相关检验结果怎么看？显著吗
2 个回复 - 1697 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
2 个回复 - 1697 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
平衡面板数据的回归结果用固定效应不显著，用随机效应显著，但Hausman检验显示用固定
1 个回复 - 3441 次查看 毕业论文求助~我的数据是2014-2018年的平衡面板数据，在调节效应的回归模型中，用固定效应，交互项不显著，用随机效应，交互项显著，但是我之前对该模型作了Hausman检验，我该怎么处理啊~Hausman检验结果如下： ...2020-3-2 10:53 - liuting1994 - Stata专版
1 个回复 - 3441 次查看 毕业论文求助~我的数据是2014-2018年的平衡面板数据，在调节效应的回归模型中，用固定效应，交互项不显著，用随机效应，交互项显著，但是我之前对该模型作了Hausman检验，我该怎么处理啊~Hausman检验结果如下： ...2020-3-2 10:53 - liuting1994 - Stata专版
豪斯曼检验结果为负，固定效应还是随机效应？
2 个回复 - 6929 次查看 豪斯曼检验时使用命令hausman FE RE,constant sigmamore出现结果为负值，看到有的说负值应该用固定效应；而使用hausman FE RE, sigmamore命令结果为正，且接受原假设，应该用随机效应模型； 所以这种情况应该采用哪 ...2020-2-19 15:26 - linyqing - Stata专版
2 个回复 - 6929 次查看 豪斯曼检验时使用命令hausman FE RE,constant sigmamore出现结果为负值，看到有的说负值应该用固定效应；而使用hausman FE RE, sigmamore命令结果为正，且接受原假设，应该用随机效应模型； 所以这种情况应该采用哪 ...2020-2-19 15:26 - linyqing - Stata专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11085 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11085 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归时提示有奇异矩阵呢
0 个回复 - 461 次查看 求问大家：回归的时候随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归的是提示有奇异矩阵呢？卡在这里好久了，求求各位大神解答！2019-12-30 22:22 - 6lyric - EViews专版
0 个回复 - 461 次查看 求问大家：回归的时候随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归的是提示有奇异矩阵呢？卡在这里好久了，求求各位大神解答！2019-12-30 22:22 - 6lyric - EViews专版
请教下固定效应模型和随机效应模型的结果不同怎么解释？
4 个回复 - 3423 次查看 我用的是stata，固定效应的结果如下： 随机效应显示的结果如下： 这两种结果不一样，是啥原因，该如何解释呢。多谢指教2019-10-7 21:34 - 10628903 - Stata专版
4 个回复 - 3423 次查看 我用的是stata，固定效应的结果如下： 随机效应显示的结果如下： 这两种结果不一样，是啥原因，该如何解释呢。多谢指教2019-10-7 21:34 - 10628903 - Stata专版
为什么面板数据OLS回归和随机效应回归结果一样？发现随机（sigma_u=0）如何解释
6 个回复 - 7650 次查看 为什么面板数据OLS回归和随机效应回归结果一样，发现随机（sigma_u=0）如何解释？请问各位是为什么呀？看到有说RE可以用MLE估计，结果就不一样了，但是如果用MLE估计的话，随机效应和固定效应的选择还能用豪斯曼检验 ...2018-4-10 18:24 - 天津吃饭 - Stata专版
6 个回复 - 7650 次查看 为什么面板数据OLS回归和随机效应回归结果一样，发现随机（sigma_u=0）如何解释？请问各位是为什么呀？看到有说RE可以用MLE估计，结果就不一样了，但是如果用MLE估计的话，随机效应和固定效应的选择还能用豪斯曼检验 ...2018-4-10 18:24 - 天津吃饭 - Stata专版
[回归分析求助] 求指点，这是STATA的豪斯曼检验结果，我该选固定效应还是随机效应
4 个回复 - 20995 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(16) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 154.99 Prob>chi2 = 0.0000 ...2016-4-12 19:57 - fantastic瑟大王 - Stata专版
4 个回复 - 20995 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(16) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 154.99 Prob>chi2 = 0.0000 ...2016-4-12 19:57 - fantastic瑟大王 - Stata专版
stata做固定效应模型和随机效应模型回归结果一样怎么办
1 个回复 - 5649 次查看 如题我在做回归的时候选择了固定效应和随机效应但是结果完全一样请问各位老师这个是什么原因啊 STATA命令如下： xtreg lren_realgdp1 edu pro_fixed open pro_gov road i.year if year2019-3-5 00:18 - hejiyan - 爱问频道
1 个回复 - 5649 次查看 如题我在做回归的时候选择了固定效应和随机效应但是结果完全一样请问各位老师这个是什么原因啊 STATA命令如下： xtreg lren_realgdp1 edu pro_fixed open pro_gov road i.year if year2019-3-5 00:18 - hejiyan - 爱问频道
Stata下用LP测算的TFP与随机效应测算的结果差异很大，求解释
21 个回复 - 12098 次查看 如题， 还是用工业企业数据库，l, k, m均已取对数且做过年度价格平减， levpet的结果不太满意，主要是回归系数太小，算出来的TFP比随机效应大了接近一倍， 以二位数行业23为例，现贴出命令和回归结果，有处理经 ...2014-3-10 10:25 - wangbinluo - Stata专版
21 个回复 - 12098 次查看 如题， 还是用工业企业数据库，l, k, m均已取对数且做过年度价格平减， levpet的结果不太满意，主要是回归系数太小，算出来的TFP比随机效应大了接近一倍， 以二位数行业23为例，现贴出命令和回归结果，有处理经 ...2014-3-10 10:25 - wangbinluo - Stata专版
Hausman检验为随机效应，但固定效应结果更好，怎么办？跪求各位大神相助！
3 个回复 - 6568 次查看 面板结构工作文件的Hausman检验结果表明用随机效应，但固定效应模型的效果明显好于随机效应模型，我到底应该用固定效应还是随机效应呢?跪求各位大神指点！Hausman检验结果： Correlated Random Effects - Hausman T ...2016-3-27 14:21 - 墨贞琪 - EViews专版
3 个回复 - 6568 次查看 面板结构工作文件的Hausman检验结果表明用随机效应，但固定效应模型的效果明显好于随机效应模型，我到底应该用固定效应还是随机效应呢?跪求各位大神指点！Hausman检验结果： Correlated Random Effects - Hausman T ...2016-3-27 14:21 - 墨贞琪 - EViews专版
stata做个体随机效应模型的结果为什么没有个体的截距？
7 个回复 - 2045 次查看 我用xtreg y x1 x2 x3，re 为什么结果里只有解释变量的回归系数，没有报告各个个体（公司）的截距，但是用reg还是有的。2018-12-17 23:36 - f901 - Stata专版
7 个回复 - 2045 次查看 我用xtreg y x1 x2 x3，re 为什么结果里只有解释变量的回归系数，没有报告各个个体（公司）的截距，但是用reg还是有的。2018-12-17 23:36 - f901 - Stata专版
随机效应模型怎么看结果
1 个回复 - 4659 次查看 结果是这样的，r2是不是太低了，会有什么影响吗，是不是模型不正确，但是h检验p值是0.2166，是显示选择随机模型的。求救，该怎么看这个回归结果2018-11-22 16:07 - yushinee - EViews专版
1 个回复 - 4659 次查看 结果是这样的，r2是不是太低了，会有什么影响吗，是不是模型不正确，但是h检验p值是0.2166，是显示选择随机模型的。求救，该怎么看这个回归结果2018-11-22 16:07 - yushinee - EViews专版
随机效应结果好，但却未通过hausman检验，就一定不能选择随机效应了吗？
12 个回复 - 8361 次查看 大家好，请教一下，在用STATA进行面板数据进行随机效应和固定效应模型时，随机效应模型的结果好，但却没有通过hausman检验，是不是就一定不能用随机效应模型？如果能，有什么数学支撑吗？谢谢！2012-12-25 17:36 - 居梦楼主 - Stata专版
12 个回复 - 8361 次查看 大家好，请教一下，在用STATA进行面板数据进行随机效应和固定效应模型时，随机效应模型的结果好，但却没有通过hausman检验，是不是就一定不能用随机效应模型？如果能，有什么数学支撑吗？谢谢！2012-12-25 17:36 - 居梦楼主 - Stata专版
我用R语言plm包得出的固定效应和随机效应结果完全相同，这正常吗？
3 个回复 - 3034 次查看 我在做一组300多万观测值的面板数据，是500个体*6000时间观测值的数据，个体是从几十万个样本中随机抽取的，但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型，Hausman检验显示随机效应。 但是我 ...2018-7-31 12:43 - xyang173 - R语言论坛
3 个回复 - 3034 次查看 我在做一组300多万观测值的面板数据，是500个体*6000时间观测值的数据，个体是从几十万个样本中随机抽取的，但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型，Hausman检验显示随机效应。 但是我 ...2018-7-31 12:43 - xyang173 - R语言论坛
面板数据分析中固定效应和随机效应的估计结果完全一致，与OLS差别不大
5 个回复 - 7695 次查看 我在做一组300多万观测值的面板数据，是500个体*6000时间观测值的数据，个体是从几十万个样本中随机抽取的，但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型，Hausman检验显示随机效应。 但是我 ...2018-7-31 00:11 - xyang173 - Stata专版
5 个回复 - 7695 次查看 我在做一组300多万观测值的面板数据，是500个体*6000时间观测值的数据，个体是从几十万个样本中随机抽取的，但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型，Hausman检验显示随机效应。 但是我 ...2018-7-31 00:11 - xyang173 - Stata专版
什么情况下会出现随机效应和混合OLS结果完全一致？
8 个回复 - 8058 次查看 我做的论文出现了这种情况，不光随机效应和混合OLS回归系数完全一致，而且标准误也完全一致，此外固定效应结果非常不显著，我用的是11年5个截面的数据，请问是什么原因造成的？2010-5-3 21:16 - csxcsx007 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 8058 次查看 我做的论文出现了这种情况，不光随机效应和混合OLS回归系数完全一致，而且标准误也完全一致，此外固定效应结果非常不显著，我用的是11年5个截面的数据，请问是什么原因造成的？2010-5-3 21:16 - csxcsx007 - 计量经济学与统计软件
stata中随机效应模型如何得到稳健性的估计结果
0 个回复 - 2402 次查看 各位高手，本人菜鸟一枚，正做毕业论文，用的面板数据，经检验适用于随机效应模型，为了得到稳健性的估计结果，应该用xtgls命令，但我的数据N=15，T=9，而xtgls要求T>N，这样的话是不是就不能用xtgls。 我想问的是如 ...2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
0 个回复 - 2402 次查看 各位高手，本人菜鸟一枚，正做毕业论文，用的面板数据，经检验适用于随机效应模型，为了得到稳健性的估计结果，应该用xtgls命令，但我的数据N=15，T=9，而xtgls要求T>N，这样的话是不是就不能用xtgls。 我想问的是如 ...2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
面板数据检验结果是随机效应模型，下一步出现错误
0 个回复 - 1044 次查看 想做随机斜率模型，运行代码后结果出现：must use R. when specifying factor variables in random-effects equations，是什么意思？2018-4-2 19:12 - 筱雅sophia - Stata专版
0 个回复 - 1044 次查看 想做随机斜率模型，运行代码后结果出现：must use R. when specifying factor variables in random-effects equations，是什么意思？2018-4-2 19:12 - 筱雅sophia - Stata专版
lmer结果中随机效应部分及固定效应部分如何计算P值
5 个回复 - 10915 次查看 求教： 请问形如模型： library(lme4) Km22015-1-22 21:20 - Hello_cy - R语言论坛
5 个回复 - 10915 次查看 求教： 请问形如模型： library(lme4) Km22015-1-22 21:20 - Hello_cy - R语言论坛
用hausman检验判断用固定效应模型还是随机效应模型时，结果是-0.00
1 个回复 - 3874 次查看 如题，我在用hausman检验判断用固定效应模型还是随机效应模型时，如图所示结果为-0.00 ，请问下大神们这个情况是要选择FE模型么？2018-3-14 11:34 - hejiyan - Stata专版
1 个回复 - 3874 次查看 如题，我在用hausman检验判断用固定效应模型还是随机效应模型时，如图所示结果为-0.00 ，请问下大神们这个情况是要选择FE模型么？2018-3-14 11:34 - hejiyan - Stata专版
xtlogit随机效应回归，Likelihood-ratio test 是什么检验，我的结果显示了什么意思
6 个回复 - 8749 次查看 二值离散选择模型，xtlogit命令进行回归，用的随机效应，出现下面这句话， Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 1.5e-05 Prob >= chibar2 = 0.498 请问这个是什么检验，有什么意思，有说我应该用 ...2016-5-30 13:26 - 弥桑染冉 - Stata专版
6 个回复 - 8749 次查看 二值离散选择模型，xtlogit命令进行回归，用的随机效应，出现下面这句话， Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 1.5e-05 Prob >= chibar2 = 0.498 请问这个是什么检验，有什么意思，有说我应该用 ...2016-5-30 13:26 - 弥桑染冉 - Stata专版
计量小白，求大神帮忙分析一下固定效应和随机效应做出来的结果，感激不尽
4 个回复 - 2009 次查看 这是刚刚做出来的固定效应和随机效应的结果，得出的数据跟其他的论文里差距太大了，，恳请大神能不能帮忙分析一下，是哪部分出了问题吗？还是数据找的不对啊？？感激不尽2017-10-29 09:39 - 闫大哲子 - Stata专版
4 个回复 - 2009 次查看 这是刚刚做出来的固定效应和随机效应的结果，得出的数据跟其他的论文里差距太大了，，恳请大神能不能帮忙分析一下，是哪部分出了问题吗？还是数据找的不对啊？？感激不尽2017-10-29 09:39 - 闫大哲子 - Stata专版
如何分析R语言随机效应(random effect)的结果
0 个回复 - 3426 次查看 我是R的初学者，想请教一下，我做了random effect的回归，我有11个银行，但是我不知道怎么从结果看每个银行对应的系数。 试了一下 fixef 但是只只用于within model。我不知道是不是和 结果中的 theta有关系？ 在 ...2017-10-13 09:56 - 沙子的回忆－ - R语言论坛
0 个回复 - 3426 次查看 我是R的初学者，想请教一下，我做了random effect的回归，我有11个银行，但是我不知道怎么从结果看每个银行对应的系数。 试了一下 fixef 但是只只用于within model。我不知道是不是和 结果中的 theta有关系？ 在 ...2017-10-13 09:56 - 沙子的回忆－ - R语言论坛
eviews随机效应回归结果怎么看
0 个回复 - 1782 次查看 请问各位大神，这样的检测结果是什么意思啊？能具体解释一下各项指标吗谢谢谢谢了！2017-7-5 00:32 - lfeigai - EViews专版
0 个回复 - 1782 次查看 请问各位大神，这样的检测结果是什么意思啊？能具体解释一下各项指标吗谢谢谢谢了！2017-7-5 00:32 - lfeigai - EViews专版
面板数据随机效应回归结果和数理结果不一致
2 个回复 - 1758 次查看 是这样额。。 自变量 a 是第一大股东持股比例 自变量 b 是第一大股东与第二大股东持股比例的比值 按理说a越大，b越大。。 那么我用随机效应回归结果发现。。a对y的影响是负的。。但是b对y的影响却是正的？ ...2016-12-28 23:31 - ycmz1020 - Stata专版
2 个回复 - 1758 次查看 是这样额。。 自变量 a 是第一大股东持股比例 自变量 b 是第一大股东与第二大股东持股比例的比值 按理说a越大，b越大。。 那么我用随机效应回归结果发现。。a对y的影响是负的。。但是b对y的影响却是正的？ ...2016-12-28 23:31 - ycmz1020 - Stata专版
面板数据回归，混合效应、固定效应、随机效应结果完全一致如何解释？
1 个回复 - 4793 次查看 面板数据回归，混合效应、固定效应、随机效应结果完全一致如何解释？ 刚开始学习，请教论坛众大神！2016-9-29 09:54 - firemarble - Stata专版
1 个回复 - 4793 次查看 面板数据回归，混合效应、固定效应、随机效应结果完全一致如何解释？ 刚开始学习，请教论坛众大神！2016-9-29 09:54 - firemarble - Stata专版
同一组面板数据，使用随机效应、固定效应、OLS、最大似然估计，结果都一样。
1 个回复 - 7491 次查看 是不是我的处理方法相当于用了同一种方法？我都控制了时间固定效应和个体固定效应，使用了稳健标准误。 求大神帮助！跪谢！2016-5-7 11:03 - liufang0129 - Stata专版
1 个回复 - 7491 次查看 是不是我的处理方法相当于用了同一种方法？我都控制了时间固定效应和个体固定效应，使用了稳健标准误。 求大神帮助！跪谢！2016-5-7 11:03 - liufang0129 - Stata专版
求指点，这是STATA的豪斯曼检验结果，我该选固定效应还是随机效应啊
1 个回复 - 2614 次查看 xtreg lncyjg lner lnkfd lncshl lngzsp Random-effects GLS regression Number of obs = 156 Group variable: id Number of groups = 13 ...2016-4-11 19:53 - 蔡红蕾的青青 - Stata专版
1 个回复 - 2614 次查看 xtreg lncyjg lner lnkfd lncshl lngzsp Random-effects GLS regression Number of obs = 156 Group variable: id Number of groups = 13 ...2016-4-11 19:53 - 蔡红蕾的青青 - Stata专版
在H检验之后确定为随机效应模型，结果如下，如何分析？
4 个回复 - 7622 次查看 想求助一下各位，这个回归结果里面的Weighted Statistics和Unweighted Statistics中显示的R-squared不高，是不是说明回归结果不是很好？ 还有想额外问一下，是不是一定要经过H检验？我直接使用固定效应模型是不是也 ...2016-2-16 12:50 - huihuiweiwu - EViews专版
4 个回复 - 7622 次查看 想求助一下各位，这个回归结果里面的Weighted Statistics和Unweighted Statistics中显示的R-squared不高，是不是说明回归结果不是很好？ 还有想额外问一下，是不是一定要经过H检验？我直接使用固定效应模型是不是也 ...2016-2-16 12:50 - huihuiweiwu - EViews专版
救急！用eviews作平衡面板，随机效应hausman test结果，random effect方差为零，求解!
6 个回复 - 4746 次查看 解释下，我用的是上证A 股五年数据，即窄而宽的数据，在所随机效应检验时，出现，** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.这个怎么理解？怎么解决呢？本人小菜鸟一个，求大神搭救，解 ...2013-9-22 20:10 - 特意路过 - EViews专版
6 个回复 - 4746 次查看 解释下，我用的是上证A 股五年数据，即窄而宽的数据，在所随机效应检验时，出现，** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.这个怎么理解？怎么解决呢？本人小菜鸟一个，求大神搭救，解 ...2013-9-22 20:10 - 特意路过 - EViews专版
大家能看出我的随机效应结果存在啥问题吗
0 个回复 - 1121 次查看 如图所示，随机效应跑出来以后要不要进行其他的检验啥的，完全不懂啊，找了个替代变量做稳健性检验发现就不显著了。呜呜呜，帮帮俺吧2015-12-14 13:09 - 别再堕落 - Stata专版
0 个回复 - 1121 次查看 如图所示，随机效应跑出来以后要不要进行其他的检验啥的，完全不懂啊，找了个替代变量做稳健性检验发现就不显著了。呜呜呜，帮帮俺吧2015-12-14 13:09 - 别再堕落 - Stata专版
随机效应和固定效应结果不一致的原因是什么？
1 个回复 - 1859 次查看 Hausman检验要不就是负数，要不就是矩阵非正定？我想问下大家真正的原因是什么？是模型设定的问题还是说结果本来就由于数据容量过小不稳定，我只有5个截面11年的数据？这样数据容量是不是不够？谢谢了。2009-12-1 15:29 - csxcsx007 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1859 次查看 Hausman检验要不就是负数，要不就是矩阵非正定？我想问下大家真正的原因是什么？是模型设定的问题还是说结果本来就由于数据容量过小不稳定，我只有5个截面11年的数据？这样数据容量是不是不够？谢谢了。2009-12-1 15:29 - csxcsx007 - 计量经济学与统计软件
固定效应、随机效应、混合OLS模型所得的结果不同的原因
2 个回复 - 3176 次查看 固定效应、随机效应、混合OLS模型所得的结果不同，混合OLS 所得的其中一个变量符号为负，固定效应和随机效应得到的该变量符号都为正，理论上该变量符号应该为正。是什么原因呢？说明了什么？是不是不用去管混合OLS的 ...2015-3-25 14:05 - 木莲子 - Stata专版
2 个回复 - 3176 次查看 固定效应、随机效应、混合OLS模型所得的结果不同，混合OLS 所得的其中一个变量符号为负，固定效应和随机效应得到的该变量符号都为正，理论上该变量符号应该为正。是什么原因呢？说明了什么？是不是不用去管混合OLS的 ...2015-3-25 14:05 - 木莲子 - Stata专版
求帮忙看hausman检验结果，到底固定效应还是随机效应模型？面板数据处理菜鸟求助!
6 个回复 - 11028 次查看 这个检验结果是不是表明用随机效应模型？ 另外，请问随即效应模型中，是不是有规定自变量数目必须2013-4-11 14:58 - 木槿半月 - EViews专版
6 个回复 - 11028 次查看 这个检验结果是不是表明用随机效应模型？ 另外，请问随即效应模型中，是不是有规定自变量数目必须2013-4-11 14:58 - 木槿半月 - EViews专版
随机效应回归结果问题
1 个回复 - 1911 次查看 请问用xtreg ，re 程序回归出来模型的Wald chi2显示不出来 是蓝色的原因是什么？是否是模型设定错误？还是不能用随机效应？2013-7-5 10:36 - buyi1 - Stata专版
1 个回复 - 1911 次查看 请问用xtreg ，re 程序回归出来模型的Wald chi2显示不出来 是蓝色的原因是什么？是否是模型设定错误？还是不能用随机效应？2013-7-5 10:36 - buyi1 - Stata专版
[求助]帮忙看看结果，hausmans检验后是固定效应还是随机效应
2 个回复 - 4163 次查看 模型１ Redundant Fixed Effects Tests Pool: POOL03 Test cross-section fixed effects Effects Test ...2006-10-11 21:55 - wsf_wf - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4163 次查看 模型１ Redundant Fixed Effects Tests Pool: POOL03 Test cross-section fixed effects Effects Test ...2006-10-11 21:55 - wsf_wf - 计量经济学与统计软件
随机效应xttset结果请问
1 个回复 - 2487 次查看 随机效应回归后，还应该有一个xttset0和xttset1检验。 xttset1进行检验，结果中p值全为0，一方面肯定了随机效应模型的有效，同时也说明存在序列相关——这个理解是对的吧？ 原假设： 1) LM test for random eff ...2014-5-23 10:53 - QQ452 - Stata专版
1 个回复 - 2487 次查看 随机效应回归后，还应该有一个xttset0和xttset1检验。 xttset1进行检验，结果中p值全为0，一方面肯定了随机效应模型的有效，同时也说明存在序列相关——这个理解是对的吧？ 原假设： 1) LM test for random eff ...2014-5-23 10:53 - QQ452 - Stata专版
面板数据 随机效应模型输出结果中没有wald chi2的值
6 个回复 - 11471 次查看 求教各位高人 如图所示 用stata进行面板数据的随机效应模型的运算 输出结果中始终出现不了 wald chi2的值 请教是什么原因？2014-2-12 04:22 - 子萌猪猪 - Stata专版
6 个回复 - 11471 次查看 求教各位高人 如图所示 用stata进行面板数据的随机效应模型的运算 输出结果中始终出现不了 wald chi2的值 请教是什么原因？2014-2-12 04:22 - 子萌猪猪 - Stata专版
请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？
4 个回复 - 24074 次查看 1.（非平衡面板数据）请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？（我使用的命令：hausman fe re,constant sigmamore）2.还有我在考虑时间效应的时候，加入虚拟变量，结果有个解释变量 ...2014-1-15 22:40 - joly10 - Stata专版
4 个回复 - 24074 次查看 1.（非平衡面板数据）请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？（我使用的命令：hausman fe re,constant sigmamore）2.还有我在考虑时间效应的时候，加入虚拟变量，结果有个解释变量 ...2014-1-15 22:40 - joly10 - Stata专版
豪斯曼检验通不过，但随机效应模型结果显著，怎么办？
16 个回复 - 24413 次查看 固定效应模型不显著，随机效应模型十分显著，但是通不过豪斯曼检验，怎么办？求高手指点！2011-9-22 22:05 - nccaptain - Stata专版
16 个回复 - 24413 次查看 固定效应模型不显著，随机效应模型十分显著，但是通不过豪斯曼检验，怎么办？求高手指点！2011-9-22 22:05 - nccaptain - Stata专版
用Eviews个体随机效应模型回归，回归结果怎么分析？
4 个回复 - 11406 次查看 各位朋友，我用Eviews对面板数据进行了随机效应模型的回归，回归结果有很多项，麻烦知道的朋友能够指点一下，哪些指标需要分析，而这些指标又是什么意义？2013-5-24 10:52 - sdausun - EViews专版
4 个回复 - 11406 次查看 各位朋友，我用Eviews对面板数据进行了随机效应模型的回归，回归结果有很多项，麻烦知道的朋友能够指点一下，哪些指标需要分析，而这些指标又是什么意义？2013-5-24 10:52 - sdausun - EViews专版
hausman检验出来应该用随机效应回归，但是随机效应跑不出，固定效应能跑出不错的结果
7 个回复 - 4645 次查看 hausman检验出来 Prob>chi2 = 0.0411 应该用随机效应回归，但是随机效应跑不出，固定效应能跑出不错的结果 这种情况，还是跑固定效应吧？2013-5-2 12:54 - 榴莲包 - Stata专版
7 个回复 - 4645 次查看 hausman检验出来 Prob>chi2 = 0.0411 应该用随机效应回归，但是随机效应跑不出，固定效应能跑出不错的结果 这种情况，还是跑固定效应吧？2013-5-2 12:54 - 榴莲包 - Stata专版
固定效应模型和随机效应模型回归结果的常数项是什么？
10 个回复 - 20956 次查看 在固定效应模型和随机效应模型的回归结果中均给出了一个常数项估计，这两个模型的常数项应该是跟个体有关的吧，那结果中的那个常数项指什么呢？ 请指点！多谢！！！2010-2-22 22:18 - strawny - Stata专版
10 个回复 - 20956 次查看 在固定效应模型和随机效应模型的回归结果中均给出了一个常数项估计，这两个模型的常数项应该是跟个体有关的吧，那结果中的那个常数项指什么呢？ 请指点！多谢！！！2010-2-22 22:18 - strawny - Stata专版
一个hausman检验结果，应该选择固定还是随机效应模型呢？
1 个回复 - 2826 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.26 Prob>chi2 = 0.2974 ...2012-11-9 11:59 - w616800 - EViews专版
1 个回复 - 2826 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.26 Prob>chi2 = 0.2974 ...2012-11-9 11:59 - w616800 - EViews专版
请问haumans检验的这个结果应该用固定效应模型还是随机效应模型啊？
4 个回复 - 3670 次查看 Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: EXRETURN Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 213.2330 ...2010-3-29 18:19 - shallyhui - EViews专版
4 个回复 - 3670 次查看 Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: EXRETURN Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 213.2330 ...2010-3-29 18:19 - shallyhui - EViews专版
随机效应和固定效应结果不一致的原因是什么？
0 个回复 - 1457 次查看 Hausman检验要不就是负数，要不就是矩阵非正定？我想问下大家真正的原因是什么？是模型设定的问题还是说结果本来就由于数据容量过小不稳定，我只有5个截面11年的数据？这样数据容量是不是不够？谢谢了。2009-12-1 15:30 - csxcsx007 - 爱问频道
0 个回复 - 1457 次查看 Hausman检验要不就是负数，要不就是矩阵非正定？我想问下大家真正的原因是什么？是模型设定的问题还是说结果本来就由于数据容量过小不稳定，我只有5个截面11年的数据？这样数据容量是不是不够？谢谢了。2009-12-1 15:30 - csxcsx007 - 爱问频道
