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李子奈一元线性回归模型随机干扰项u方差的无偏估计量证明
4 个回复 - 8114 次查看 图中方框中的式子如何推出来的。求助各位大神。2016-5-10 09:24 - 哪有这么多名 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8114 次查看 图中方框中的式子如何推出来的。求助各位大神。2016-5-10 09:24 - 哪有这么多名 - 计量经济学与统计软件
线性回归模型随机干扰项的方差问题
2 个回复 - 12097 次查看 对于一个有n次观测的线性回归模型而言，将会产生n个随机干扰项。将这n个干扰项看做一个n维的列向量，对其求方差，是不是应该也是一个n维向量，且每个分量都是随机干扰项对自变量的条件方差啊？为什么格林那本书上给出 ...2013-8-9 15:14 - renliting - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 12097 次查看 对于一个有n次观测的线性回归模型而言，将会产生n个随机干扰项。将这n个干扰项看做一个n维的列向量，对其求方差，是不是应该也是一个n维向量，且每个分量都是随机干扰项对自变量的条件方差啊？为什么格林那本书上给出 ...2013-8-9 15:14 - renliting - 计量经济学与统计软件
随机干扰项的源生性和衍生性
1 个回复 - 3080 次查看 李子奈的那本书中提到了随机干扰项的源生性和衍生性的问题，请问如何理解？他对原生性和衍生性的干扰项进行了分类，请问这种分类方法科学吗？（其他教科书很少提到这种分类....）另外，为什么衍生性的干扰项导致推导 ...2011-5-29 21:10 - 山大大顺 - 悬赏大厅
1 个回复 - 3080 次查看 李子奈的那本书中提到了随机干扰项的源生性和衍生性的问题，请问如何理解？他对原生性和衍生性的干扰项进行了分类，请问这种分类方法科学吗？（其他教科书很少提到这种分类....）另外，为什么衍生性的干扰项导致推导 ...2011-5-29 21:10 - 山大大顺 - 悬赏大厅
求高人指点关于多元线性回归模型随机干扰项方差的无偏估计量的证明的问题！
9 个回复 - 26966 次查看 李子奈的计量经济学习题集中的证明有一步看不懂，求高人指点！非常感谢！证明过程见附件，看不懂的地方已用红笔标明！2013-11-3 17:37 - ganyiqi - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 26966 次查看 李子奈的计量经济学习题集中的证明有一步看不懂，求高人指点！非常感谢！证明过程见附件，看不懂的地方已用红笔标明！2013-11-3 17:37 - ganyiqi - 计量经济学与统计软件
EVIEWS软件随机干扰项正态分布问题
0 个回复 - 2084 次查看 大家好，在使用EVIEWS软件进行模型检验出遇到了一些问题，请各位知道的能回复下以解燃眉之急。在进行检验时，发现序列不存在自相关、不存在异方差，但是随机干扰项不服从正态分析，请问这种情况下怎么调整数据使之符 ...2016-4-28 13:24 - joycegaoyacun - EViews专版
0 个回复 - 2084 次查看 大家好，在使用EVIEWS软件进行模型检验出遇到了一些问题，请各位知道的能回复下以解燃眉之急。在进行检验时，发现序列不存在自相关、不存在异方差，但是随机干扰项不服从正态分析，请问这种情况下怎么调整数据使之符 ...2016-4-28 13:24 - joycegaoyacun - EViews专版
请教:变量非线性的随机干扰项问题
1 个回复 - 1480 次查看 请教:如果变量是非线性的，可以化为线性模型，其估计是针对变量转化后的模型估计的，比如1/Y=a+b（1/X）+u，把1/Y和1/X的取值输入软件可以得到参数估计值，但是对u的假设是针对非线性关系（原来Y和X的关系）还是线性 ...2015-11-27 08:33 - 自然与经济 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1480 次查看 请教:如果变量是非线性的，可以化为线性模型，其估计是针对变量转化后的模型估计的，比如1/Y=a+b（1/X）+u，把1/Y和1/X的取值输入软件可以得到参数估计值，但是对u的假设是针对非线性关系（原来Y和X的关系）还是线性 ...2015-11-27 08:33 - 自然与经济 - 计量经济学与统计软件
Eviews相关性检验，随机干扰项的t检验
2 个回复 - 3536 次查看 做序列相关性检验的时候，一阶随机干扰项AR（1）的T检验没有通过可以吗？谢谢！2015-10-30 11:32 - 胖了个丁丁丁 - EViews专版
2 个回复 - 3536 次查看 做序列相关性检验的时候，一阶随机干扰项AR（1）的T检验没有通过可以吗？谢谢！2015-10-30 11:32 - 胖了个丁丁丁 - EViews专版
总体回归引入随机干扰项的原因
0 个回复 - 1836 次查看 代表未知的影响因素；代表残缺数据；代表众多细小影响因素；代表数据的观测误差；带便模型设定误差；变量的内在随机性2015-4-3 13:07 - 6714007 - 新手入门区
0 个回复 - 1836 次查看 代表未知的影响因素；代表残缺数据；代表众多细小影响因素；代表数据的观测误差；带便模型设定误差；变量的内在随机性2015-4-3 13:07 - 6714007 - 新手入门区
李子奈计量经济学指南上面对于一元线性回归模型随机干扰项的证明问题
2 个回复 - 1384 次查看 书上P15 里面为啥用的是小写的y而不是大写的Y，这里小写的y就是离差，我记得书上讲残差的时候，e明明是等于Yi-^Yi的，还有下面的是怎么得到的啊，能具体分解一下吗2014-10-22 21:28 - arthashao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1384 次查看 书上P15 里面为啥用的是小写的y而不是大写的Y，这里小写的y就是离差，我记得书上讲残差的时候，e明明是等于Yi-^Yi的，还有下面的是怎么得到的啊，能具体分解一下吗2014-10-22 21:28 - arthashao - 计量经济学与统计软件
连老师，在面板随机边界模型中如何得到无效率的随机干扰项？
5 个回复 - 2730 次查看 连老师，在面板随机边界模型中 y_it = b_0 + x_it*b1 + v_it - u_it 当估计完成后，我想得到无效率的随机干扰项u_it的值（不随时间改变）， 执行predict yhat，xb 后 gen u_it = yhat - y_it，这样可以吗？ ...2012-3-22 20:19 - sewind_tj - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 2730 次查看 连老师，在面板随机边界模型中 y_it = b_0 + x_it*b1 + v_it - u_it 当估计完成后，我想得到无效率的随机干扰项u_it的值（不随时间改变）， 执行predict yhat，xb 后 gen u_it = yhat - y_it，这样可以吗？ ...2012-3-22 20:19 - sewind_tj - 统计软件培训班VIP答疑区
随机干扰项的自相关系数的值可以大于1吗？
4 个回复 - 4266 次查看 对于随机干扰项的自相关问题：一般而言，自相关系数应该是小于1的吧，然而，李子奈编的《计量经济学》教材谈到这个问题时，理论中规定一阶自相关系数是在-1与1之间，但是课后例题（教材117页）计算出的一阶自相关系数 ...2010-1-5 09:07 - columb - 爱问频道
4 个回复 - 4266 次查看 对于随机干扰项的自相关问题：一般而言，自相关系数应该是小于1的吧，然而，李子奈编的《计量经济学》教材谈到这个问题时，理论中规定一阶自相关系数是在-1与1之间，但是课后例题（教材117页）计算出的一阶自相关系数 ...2010-1-5 09:07 - columb - 爱问频道
计量经济学方程与随机干扰项
3 个回复 - 4087 次查看 计量经济学方程 一定要包含随即干扰项吗？ 没有随机干扰项的方程式 是计量经济学方程吗？2010-3-14 16:21 - caijiqing - 爱问频道
3 个回复 - 4087 次查看 计量经济学方程 一定要包含随即干扰项吗？ 没有随机干扰项的方程式 是计量经济学方程吗？2010-3-14 16:21 - caijiqing - 爱问频道
求助：随机干扰项的自相关系数的值可以大于1吗？
3 个回复 - 4096 次查看 对于随机干扰项的自相关问题：一般而言，自相关系数应该是小于1的吧，然而，李子奈编的《计量经济学》教材谈到这个问题时，理论中规定一阶自相关系数是在-1与1之间，但是课后例题（教材117页）计算出的一阶自相关系数 ...2010-1-6 10:35 - columb - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4096 次查看 对于随机干扰项的自相关问题：一般而言，自相关系数应该是小于1的吧，然而，李子奈编的《计量经济学》教材谈到这个问题时，理论中规定一阶自相关系数是在-1与1之间，但是课后例题（教材117页）计算出的一阶自相关系数 ...2010-1-6 10:35 - columb - 计量经济学与统计软件
