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广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
1 个回复 - 677 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 4343 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2019-5-3 08:24 - internet.hzx - 求助成功区
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广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
1 个回复 - 442 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:51 - internet.hzx - 求助成功区
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局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
一类可解的谱负最优停止问题
跳跃扩散
0 个回复 - 423 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一类谱负跳跃扩散的最优停止。我们给出了一组条件，在此条件下，该值可以表示为一个普通的非线性规划问题。我们在所考虑的问题和相关的连续扩散过程的停止问题之间建立了联系，并证明了这种联系 ...2022-3-12 18:24 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 423 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一类谱负跳跃扩散的最优停止。我们给出了一组条件，在此条件下，该值可以表示为一个普通的非线性规划问题。我们在所考虑的问题和相关的连续扩散过程的停止问题之间建立了联系，并证明了这种联系 ...2022-3-12 18:24 - 大多数88 - Forum
带a的跳跃扩散过程基于效用的定价与套期保值
查看应用程序
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 我们讨论了跳跃扩散过程的基于效用的定价和套期保值，重点讨论了该框架的实际适用性。我们指出了限制这种适用性的两个困难，即漂移依赖性和本质风险厌恶独立性。我们建议通过重新解释框架来解决这些问题。 ...2022-3-8 20:52 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 我们讨论了跳跃扩散过程的基于效用的定价和套期保值，重点讨论了该框架的实际适用性。我们指出了限制这种适用性的两个困难，即漂移依赖性和本质风险厌恶独立性。我们建议通过重新解释框架来解决这些问题。 ...2022-3-8 20:52 - 可人4 - Forum
具有无穷大跳跃的局部跳跃扩散模型的小时间展开式
活动性
0 个回复 - 440 次查看 摘要翻译： 我们考虑一个Markov过程$x$，它是由L\'{e}vy过程$z$和独立的Wiener过程$w$驱动的随机微分方程的解。在一定的正则性条件下，包括扩散分量和跳跃分量的非简并性，以及在原点的任意邻域外的L{e}vy密度$z$的光 ...2022-3-8 11:41 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 440 次查看 摘要翻译： 我们考虑一个Markov过程$x$，它是由L\'{e}vy过程$z$和独立的Wiener过程$w$驱动的随机微分方程的解。在一定的正则性条件下，包括扩散分量和跳跃分量的非简并性，以及在原点的任意邻域外的L{e}vy密度$z$的光 ...2022-3-8 11:41 - 何人来此 - Forum
股票价格分布密度的双边估计
跳跃扩散模型
0 个回复 - 210 次查看 摘要翻译： 我们考虑了不相关的Stein-Stein，Heston和Hull-White模型及其由跳跃振幅按双指数分布的复合Poisson过程所引起的扰动。Kou研究了Black-Scholes模型的类似扰动。对于扰动随机波动率模型，我们得到了股价分布 ...2022-3-8 09:09 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 210 次查看 摘要翻译： 我们考虑了不相关的Stein-Stein，Heston和Hull-White模型及其由跳跃振幅按双指数分布的复合Poisson过程所引起的扰动。Kou研究了Black-Scholes模型的类似扰动。对于扰动随机波动率模型，我们得到了股价分布 ...2022-3-8 09:09 - 能者818 - Forum
具有持久易腐性的最优投资-消费-保险
跳跃扩散市场中的消费品
0 个回复 - 160 次查看 摘要翻译： 研究了连续时间经济中具有正负荷的耐用消费品的最优投资消费和最优保险水平。我们假设在一个跳跃扩散市场中，经济主体投资于金融市场，投资于耐用消费品和易腐消费品，以从消费中获得效用。假设金融资产和 ...2022-3-8 08:06 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 160 次查看 摘要翻译： 研究了连续时间经济中具有正负荷的耐用消费品的最优投资消费和最优保险水平。我们假设在一个跳跃扩散市场中，经济主体投资于金融市场，投资于耐用消费品和易腐消费品，以从消费中获得效用。假设金融资产和 ...2022-3-8 08:06 - 大多数88 - Forum
跳跃扩散风险敏感资产管理II：跳跃扩散因子
模型
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们扩展了先前关于跳扩散风险敏感资产管理问题[SIAM J.Fin.Math.(2011)22-54]的工作，允许因子过程和资产价格的跳变，以及随机波动性和投资约束。在这种情况下，HJB方程是一个偏积分微分方程( ...2022-3-7 18:21 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们扩展了先前关于跳扩散风险敏感资产管理问题[SIAM J.Fin.Math.(2011)22-54]的工作，允许因子过程和资产价格的跳变，以及随机波动性和投资约束。在这种情况下，HJB方程是一个偏积分微分方程( ...2022-3-7 18:21 - 大多数88 - Forum
伪抛物型和分数阶方程在期权定价中的应用
跳跃扩散模型
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 在数学金融学中，在某些Levy模型下，期权定价的一种流行方法是考虑标的物遵循泊松跳扩散过程。众所周知，这导致了部分积分微分方程(PIDE)，它通常不允许解析解，而数值解带来了一些问题。本文阐述了如何将 ...2022-3-7 16:09 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 在数学金融学中，在某些Levy模型下，期权定价的一种流行方法是考虑标的物遵循泊松跳扩散过程。众所周知，这导致了部分积分微分方程(PIDE)，它通常不允许解析解，而数值解带来了一些问题。本文阐述了如何将 ...2022-3-7 16:09 - 何人来此 - Forum
随机波动跳跃扩散的广义定价公式
应用于指数Vasicek模型的模型
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 金融期权定价的路径积分技术大多基于可以根据福克-普朗克微分方程重新构造的模型，因此忽略跳跃，只描述漂移和扩散。我们提出了一种方法来调整路径积分传播子和期权价格本身的公式，使跳跃过程与通常的漂 ...2022-3-7 15:22 - 可人4 - Forum
多元仿射跳跃扩散过程的密度逼近
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文给出了多元仿射跳跃扩散过程的闭式跃迁密度展开式。这些展开式依赖于我们在加权Hilbert空间中对具有所有多项式矩的随机变量发展的一般逼近理论。我们建立了保证仿射模型转移密度的存在性和可微性的参 ...2022-3-7 14:09 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文给出了多元仿射跳跃扩散过程的闭式跃迁密度展开式。这些展开式依赖于我们在加权Hilbert空间中对具有所有多项式矩的随机变量发展的一般逼近理论。我们建立了保证仿射模型转移密度的存在性和可微性的参 ...2022-3-7 14:09 - 大多数88 - Forum
跳跃扩散的博弈论最优投资组合
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 本文研究了一个连续时间的两人交易博弈，该博弈推广了Garivaltis(2018)，允许股票价格既跳跃又扩散。类似于离散时间的Bell and Cover(1988)，参与者首先选择初始美元的公平随机化，将其交换为平均数至多为 ...2022-3-6 15:18 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 本文研究了一个连续时间的两人交易博弈，该博弈推广了Garivaltis(2018)，允许股票价格既跳跃又扩散。类似于离散时间的Bell and Cover(1988)，参与者首先选择初始美元的公平随机化，将其交换为平均数至多为 ...2022-3-6 15:18 - 大多数88 - Forum
跳跃扩散最优停止问题的正则性
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 跳扩散最优停止问题的值函数是变分不等式的广义解。本文在假定过程的扩散分量是非退化的，并对L{e}vy测度的奇异性作了较温和的假设，证明了在具有有限/无限变分跳跃的无界区域上，该最优停止问题的值函数 ...2022-3-5 17:42 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 跳扩散最优停止问题的值函数是变分不等式的广义解。本文在假定过程的扩散分量是非退化的，并对L{e}vy测度的奇异性作了较温和的假设，证明了在具有有限/无限变分跳跃的无界区域上，该最优停止问题的值函数 ...2022-3-5 17:42 - 可人4 - Forum
跳跃扩散的智能扩展与快速标定
0 个回复 - 279 次查看 摘要翻译： 利用Malliavin演算技术，我们导出了一个对于包括局部波动率和泊松跳跃过程的任意模型的欧式期权价格的解析公式。我们证明了该公式的精度取决于支付函数的光滑性。我们的方法依赖于一个与小扩散和小跳跃频 ...2022-3-3 10:49 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 279 次查看 摘要翻译： 利用Malliavin演算技术，我们导出了一个对于包括局部波动率和泊松跳跃过程的任意模型的欧式期权价格的解析公式。我们证明了该公式的精度取决于支付函数的光滑性。我们的方法依赖于一个与小扩散和小跳跃频 ...2022-3-3 10:49 - 大多数88 - Forum
基于跳跃扩散KMV模型matlab编程
1 个回复 - 1409 次查看 基于跳跃扩散过程的KMV模型的MATLAB编程，模型的基本情况，急需。若能提供答案，可加悬赏金额2018-11-12 09:46 - 系统性风险 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1409 次查看 基于跳跃扩散过程的KMV模型的MATLAB编程，模型的基本情况，急需。若能提供答案，可加悬赏金额2018-11-12 09:46 - 系统性风险 - 悬赏大厅
Winbugs做双指数跳跃扩散模型参数估计不收敛
1 个回复 - 2852 次查看 参考了网上的论文，对REITS收益率取对数收益率，即r[t]=100*(log(y[t])-log(y[t-1]))，使用R程序调用Winbugs做双指数模型的参数估计，与网上的论文结果不一致，且看到结果不收敛。R程序和Winbugs程序如下：//R程序 ...2016-3-3 16:23 - MemMao - winbugs及其他软件专版
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各位大侠，跳跃扩散利率模型的蒙特卡罗模拟如何实现？
3 个回复 - 3119 次查看 a=5.5094/240; b=0.020103; sigmar=0.05364/240; mu=0.0171/240; sigmap=0.2036/240; h=0.2719*240; N=330; r=zeros(1,N+1); r(1,1)=0.05; J=zeros(1,N+1); for i=1:N sum=0; for j=1:poissrnd(h)/ ...2012-5-13 10:36 - wxc0601 - 爱问频道
3 个回复 - 3119 次查看 a=5.5094/240; b=0.020103; sigmar=0.05364/240; mu=0.0171/240; sigmap=0.2036/240; h=0.2719*240; N=330; r=zeros(1,N+1); r(1,1)=0.05; J=zeros(1,N+1); for i=1:N sum=0; for j=1:poissrnd(h)/ ...2012-5-13 10:36 - wxc0601 - 爱问频道
Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验
3 个回复 - 1954 次查看 【作者(必填)】潘璐 马俊海 【文题(必填)】Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-3-19 15:17 - 未了情 - 求助成功区
3 个回复 - 1954 次查看 【作者(必填)】潘璐 马俊海 【文题(必填)】Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-3-19 15:17 - 未了情 - 求助成功区
为什么跳跃那么多？！----mcmc 方法估计跳跃扩散模型的问题
8 个回复 - 6433 次查看 MCMC to estimate a jump-diffusion modelWe use Winbugs to do MCMC through R, the code is below:# winbugs program#modle { for (i in 1:N) { &nb ...2009-2-20 11:54 - huihuibo - R语言论坛
8 个回复 - 6433 次查看 MCMC to estimate a jump-diffusion modelWe use Winbugs to do MCMC through R, the code is below:# winbugs program#modle { for (i in 1:N) { &nb ...2009-2-20 11:54 - huihuibo - R语言论坛
求双指数跳跃扩散中，添加FOR循环语句使初值不再自己一个个输入的方法（可以有偿）
1 个回复 - 2168 次查看 问题描述如下： 假设股价服从一个正太跳跃扩散过程，推导出了股价收益率的概率密度函数，利用极大似然估计法拟合出跳跃强度lamda和布朗运动的波动性sigma。 但是结果随着初值的设定而发生变化，因此想在极大似然估 ...2012-7-31 10:15 - lywei1988 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2168 次查看 问题描述如下： 假设股价服从一个正太跳跃扩散过程，推导出了股价收益率的概率密度函数，利用极大似然估计法拟合出跳跃强度lamda和布朗运动的波动性sigma。 但是结果随着初值的设定而发生变化，因此想在极大似然估 ...2012-7-31 10:15 - lywei1988 - MATLAB等数学软件专版
哪位有《含有信用风险的跳跃扩散市场的最优组合选择》
1 个回复 - 730 次查看 【作者(必填)】 张琳 郭文旌 【文题(必填)】 含有信用风险的跳跃扩散市场的最优组合选择 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_jjsx201102013.aspx2012-4-24 22:10 - henangao - 求助成功区
1 个回复 - 730 次查看 【作者(必填)】 张琳 郭文旌 【文题(必填)】 含有信用风险的跳跃扩散市场的最优组合选择 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_jjsx201102013.aspx2012-4-24 22:10 - henangao - 求助成功区
MCMC做跳跃扩散模型里，先验函数的确定~~~~
9 个回复 - 3545 次查看 我用的winbugs code是复制本论坛的另一个帖子里写的： http://www.pinggu.org/bbs/thread-419399-1-1.html 有一个问题不能解决： 在模型中：Jtau~dgamma(1,1)， 当我把那个（1，1）变成了（0.5，0.5）以后，模型 ...2010-5-28 19:11 - zhengmindong - R语言论坛
9 个回复 - 3545 次查看 我用的winbugs code是复制本论坛的另一个帖子里写的： http://www.pinggu.org/bbs/thread-419399-1-1.html 有一个问题不能解决： 在模型中：Jtau~dgamma(1,1)， 当我把那个（1，1）变成了（0.5，0.5）以后，模型 ...2010-5-28 19:11 - zhengmindong - R语言论坛
[求助]跳跃扩散模型
0 个回复 - 1710 次查看 什么是跳跃扩散模型？？ [此贴子已经被作者于2008-9-8 9:48:19编辑过]2008-9-8 09:46 - jen715 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1710 次查看 什么是跳跃扩散模型？？ [此贴子已经被作者于2008-9-8 9:48:19编辑过]2008-9-8 09:46 - jen715 - 计量经济学与统计软件
