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Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews1 个回复 - 1273 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGARCH模型操作演示mp4 7-PARCH模型操作演示.mp4 8-CARCH模型操作演示.mp42020-6-14 15:03 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析3 个回复 - 1101 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
egarch模型总是不收敛
6 个回复 - 5920 次查看 连老师： 你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误： 在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 5920 次查看 连老师： 你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误： 在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用
5 个回复 - 443 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname ...2022-6-18 13:31 - internet.hzx - 求助成功区
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egarch模型相关研究
0 个回复 - 985 次查看 函数型EGARCH模型的构建及其波动预测研究 大陆惠台政策对台湾股票市场的外溢效应——基于EGARCH模型的实证研究 具有时变波动率持续性的已实现EGARCH模型及其实证研究2022-5-9 14:08 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 985 次查看 函数型EGARCH模型的构建及其波动预测研究 大陆惠台政策对台湾股票市场的外溢效应——基于EGARCH模型的实证研究 具有时变波动率持续性的已实现EGARCH模型及其实证研究2022-5-9 14:08 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究
1 个回复 - 711 次查看 【作者(必填)】 2332 【文题(必填)】 基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究【年份(必填)】 23232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SLTJ202103016&db ...2021-7-18 17:58 - internet.hzx - 求助成功区
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利用winbugs处理ar-egarch模型事例。
5 个回复 - 2120 次查看 自己做的，可以作为参考，有详细的数据和代码，以及文字介绍，相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看，另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2120 次查看 自己做的，可以作为参考，有详细的数据和代码，以及文字介绍，相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看，另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法
1 个回复 - 1041 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-20 23:39 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 1041 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-20 23:39 - hnzb - 求助成功区
EGARCH模型的模拟数据生成和参数估计在MATLAB2014上的实现
7 个回复 - 4225 次查看 分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4225 次查看 分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版
求大神帮忙建立一个FIGARCH和FIEGARCH模型
0 个回复 - 2752 次查看 如题，本人只会使用Eviews，可是它无法建立FIGARCH和FIEGARCH模型。听说Matlab可以建立这两个模型，时间紧任务重，现学肯定是来不及了，只好求助各位大神，希望有人能拉我一把，如果有需要的话可以加我的QQ:379997 ...2014-4-9 16:32 - andy7021 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2752 次查看 如题，本人只会使用Eviews，可是它无法建立FIGARCH和FIEGARCH模型。听说Matlab可以建立这两个模型，时间紧任务重，现学肯定是来不及了，只好求助各位大神，希望有人能拉我一把，如果有需要的话可以加我的QQ:379997 ...2014-4-9 16:32 - andy7021 - MATLAB等数学软件专版
EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 395 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
1 个回复 - 395 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
Realized EGARCH模型的计算机实现
5 个回复 - 3087 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3087 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件
请教：多变量EGARCH模型
13 个回复 - 8480 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGARCH模型，不知道用什么软件可以实现，请指教，谢谢！！2007-7-14 01:14 - wadm - R语言论坛
13 个回复 - 8480 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGARCH模型，不知道用什么软件可以实现，请指教，谢谢！！2007-7-14 01:14 - wadm - R语言论坛
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 795 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 795 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8543 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
13 个回复 - 8543 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1269 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1269 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4185 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4185 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教EGARCH模型的参数意义如何解释？
6 个回复 - 10926 次查看 建立了如下EGARCH模型分析波动不对称性，请问各参数的意义该如何解释呢？2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
6 个回复 - 10926 次查看 建立了如下EGARCH模型分析波动不对称性，请问各参数的意义该如何解释呢？2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
请问在EGARCH模型中方差方程命令设置
2 个回复 - 1358 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
2 个回复 - 1358 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 748 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 748 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
请问EGARCH模型怎么剔除不显著变量啊？
5 个回复 - 4342 次查看 EGARCH模型做出来后有一个变量不显著想剔除EVIEWS怎么操作呢？像书中这样。求高手赐教~2014-1-15 21:11 - zibrals - EViews专版
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求问EGARCH模型能不能用Eviews做疏系数模型？或者这种情况是不是应该用疏系数解决？
0 个回复 - 597 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
0 个回复 - 597 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
egarch模型flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction
2 个回复 - 2716 次查看 大家好，求助一下，请问做egarch模型出现错误flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction是什么原因？命令为arch var,earch(1) egarch(1)2020-4-15 09:57 - 萝翳渐移曛 - Stata专版
2 个回复 - 2716 次查看 大家好，求助一下，请问做egarch模型出现错误flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction是什么原因？命令为arch var,earch(1) egarch(1)2020-4-15 09:57 - 萝翳渐移曛 - Stata专版
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1106 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
0 个回复 - 1106 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1928 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
1 个回复 - 1928 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7771 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7771 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12294 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12294 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10737 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
14 个回复 - 10737 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5324 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
1 个回复 - 5324 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4309 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
2 个回复 - 4309 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
怎么画EGARCH模型中的信息冲击曲线啊？谢谢
11 个回复 - 11860 次查看 用什么软件画啊？有word版的可以让我复制下不？谢谢~2010-9-5 17:11 - sunxiaohui1221 - EViews专版
11 个回复 - 11860 次查看 用什么软件画啊？有word版的可以让我复制下不？谢谢~2010-9-5 17:11 - sunxiaohui1221 - EViews专版
EVIEWS如何对FIEGARCH模型建模
0 个回复 - 736 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGARCH的基础上对FIEGARCH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
0 个回复 - 736 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGARCH的基础上对FIEGARCH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 947 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 947 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3751 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3751 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
关于EGARCH模型的问题
2 个回复 - 1404 次查看 EGARCH模型主要用来解决什么问题？ 研究网贷利率这一问题时可以用时变模型吗？2017-6-4 15:44 - DX123456789 - EViews专版
2 个回复 - 1404 次查看 EGARCH模型主要用来解决什么问题？ 研究网贷利率这一问题时可以用时变模型吗？2017-6-4 15:44 - DX123456789 - EViews专版
急求 跪求 BV-EGARCH模型(二元EGARCH)的matlab代码
3 个回复 - 2249 次查看 100个论坛币~~行不行？？ 近期写论文急需二元EGARCH 的程序，各位大侠，当做是积攒人品，发一下它的MATLAB代码，谢谢了！！！您用附件+论坛币的形式传一下嘛！！！2014-5-28 10:11 - kmhui66 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2249 次查看 100个论坛币~~行不行？？ 近期写论文急需二元EGARCH 的程序，各位大侠，当做是积攒人品，发一下它的MATLAB代码，谢谢了！！！您用附件+论坛币的形式传一下嘛！！！2014-5-28 10:11 - kmhui66 - MATLAB等数学软件专版
请教：多变量EGARCH模型
6 个回复 - 6080 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGARCH模型，不知道用什么软件可以实现，请指教，谢谢！！2007-7-14 01:16 - wadm - EViews专版
6 个回复 - 6080 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGARCH模型，不知道用什么软件可以实现，请指教，谢谢！！2007-7-14 01:16 - wadm - EViews专版
用R语言做TGARCH模型和EGARCH模型遇到一些问题，求大神解答
2 个回复 - 5489 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5489 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
求助！在EGARCH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2457 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
1 个回复 - 2457 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率
2 个回复 - 1970 次查看 用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
2 个回复 - 1970 次查看 用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6047 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6047 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
1 个回复 - 1509 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
1 个回复 - 1509 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
garchfit怎样估计EGARCH模型？
9 个回复 - 9424 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help，但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子，如果我想用一组给定的数据（不是garchset构造出来的数据）以及garchfit函数来拟合EGARCH模型，具体的语句应该怎么写？2013-3-28 21:56 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 9424 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help，但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子，如果我想用一组给定的数据（不是garchset构造出来的数据）以及garchfit函数来拟合EGARCH模型，具体的语句应该怎么写？2013-3-28 21:56 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
求好心人推荐一本有讲t统计量双变量EGARCH模型的书
3 个回复 - 2638 次查看 <p>rt</p><p>请好心人帮忙推荐本书</p><p>小弟在此谢谢了</p>2009-5-29 14:49 - maayunnbiaoo - 计量经济学与统计软件
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R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pe
0 个回复 - 2457 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
0 个回复 - 2457 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
求助:如何用EVIEWS估计双变量EGARCH模型
9 个回复 - 6794 次查看 如题，小弟急用，望各位指点一二，多谢了2008-4-28 13:22 - rockthelife - EViews专版
9 个回复 - 6794 次查看 如题，小弟急用，望各位指点一二，多谢了2008-4-28 13:22 - rockthelife - EViews专版
用EVIEWS估计双变量EGARCH模型
6 个回复 - 3167 次查看 怎么用EVIEWS估计双变量EGARCH模型啊？或者别的统计软件也可以。编程怎么编？有推荐的书看看嘛？完全不懂这块，谢谢大侠们啦2016-5-10 22:52 - sunny5555555 - EViews专版
6 个回复 - 3167 次查看 怎么用EVIEWS估计双变量EGARCH模型啊？或者别的统计软件也可以。编程怎么编？有推荐的书看看嘛？完全不懂这块，谢谢大侠们啦2016-5-10 22:52 - sunny5555555 - EViews专版
求EVIEWS关于ARCH和EGARCH模型的操作
1 个回复 - 1291 次查看 各路大神，请问有没有eviews关于残差ARCH-LM检验的操作教程！！！急用啊2016-5-7 18:02 - 1990hexiu - EViews专版
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Realized EGARCH模型的计算机实现
4 个回复 - 1428 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:36 - kk901220 - 新手入门区
4 个回复 - 1428 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:36 - kk901220 - 新手入门区
100RMB求ARJI-EGARCH模型的R语言程序.联系QQ：225750387
1 个回复 - 1451 次查看 最近被自回归跳跃密度模型（ARJI）的R语言程序烦死了，望各路大神有人能助小弟一臂之力。 GARCH也好，EGARCH也罢，都好写，因为有程辑包可以调用。但是涉及到自回归跳跃密度模型部分就麻烦了，用极大似然要自己写函 ...2016-3-18 20:48 - snoobylf - R语言论坛
1 个回复 - 1451 次查看 最近被自回归跳跃密度模型（ARJI）的R语言程序烦死了，望各路大神有人能助小弟一臂之力。 GARCH也好，EGARCH也罢，都好写，因为有程辑包可以调用。但是涉及到自回归跳跃密度模型部分就麻烦了，用极大似然要自己写函 ...2016-3-18 20:48 - snoobylf - R语言论坛
用EGARCH模型来衡量熔断机制对股市波动的影响要怎么操作？
0 个回复 - 1208 次查看 正在写一篇关于熔断机制对市场波动影响的论文，其中实证部分打算采用EGARCH模型来衡量股价波动，但是具体数据处理和stata操作都不太懂，恳请大神来指点一二，或者有别的更好的实证方法也请赐教。2016-3-17 14:19 - 旭日临重壁 - Stata专版
0 个回复 - 1208 次查看 正在写一篇关于熔断机制对市场波动影响的论文，其中实证部分打算采用EGARCH模型来衡量股价波动，但是具体数据处理和stata操作都不太懂，恳请大神来指点一二，或者有别的更好的实证方法也请赐教。2016-3-17 14:19 - 旭日临重壁 - Stata专版
AR(k)-EGARCH模型中的k值
5 个回复 - 1915 次查看 本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？ 因为输入ls log(ex) c ar(1)时，残差不存在arch效应，就无法建立garch模型。而输入ls log(ex) c ar(1) ar(2)时， ...2016-1-29 13:54 - fireflytoshadow - EViews专版
5 个回复 - 1915 次查看 本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？ 因为输入ls log(ex) c ar(1)时，残差不存在arch效应，就无法建立garch模型。而输入ls log(ex) c ar(1) ar(2)时， ...2016-1-29 13:54 - fireflytoshadow - EViews专版
偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算
3 个回复 - 3317 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3317 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
3 个回复 - 2945 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
3 个回复 - 2945 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1035 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
0 个回复 - 1035 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1053 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1053 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
SAS的EGARCH模型参数估计结果不会读取？
1 个回复 - 1887 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
1 个回复 - 1887 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果 那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:24 - puaal - SAS专版
SAS输出的EGARCH模型参数估计不会看，请大神解惑
0 个回复 - 1668 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:14 - puaal - SAS专版
0 个回复 - 1668 次查看 想好久都想不通，请教大神~~！！！ 本来假设模型 SAS结果那么模型是否应该写成 那么最后还有一个参数不就没有估计出来？？？？？？2015-3-26 16:14 - puaal - SAS专版
[求助]如何用MATLAB实现EGARCH模型？
4 个回复 - 5670 次查看 如题。谁有程序给我看看行么？先谢谢各位了……2008-6-1 22:36 - coory0904 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5670 次查看 如题。谁有程序给我看看行么？先谢谢各位了……2008-6-1 22:36 - coory0904 - MATLAB等数学软件专版
EGARCH模型，因变量的序列中存在负值该如何处理？悬赏50币
3 个回复 - 2406 次查看 想用E-GARCH模型处理杠杆效应，但是序列中有负值，请问各位大神这该如何处理？（悬赏50论坛币）2015-2-11 18:00 - 八英里Young - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2406 次查看 想用E-GARCH模型处理杠杆效应，但是序列中有负值，请问各位大神这该如何处理？（悬赏50论坛币）2015-2-11 18:00 - 八英里Young - 计量经济学与统计软件
[求助]请教：如何用R或S-PLUS估计FIEGARCH模型？
1 个回复 - 3097 次查看 我最近做个FIEGARCH模型，我下了Modelling Financial Time Series with S-Plus，里面有估计方法，但是如何才能调用S+FinMetrics “timeSeries”呢？如何才能估计啊？2008-10-30 22:48 - wwq1108 - R语言论坛
1 个回复 - 3097 次查看 我最近做个FIEGARCH模型，我下了Modelling Financial Time Series with S-Plus，里面有估计方法，但是如何才能调用S+FinMetrics “timeSeries”呢？如何才能估计啊？2008-10-30 22:48 - wwq1108 - R语言论坛
急求解决EGARCH模型问题！！
2 个回复 - 1590 次查看 在EGARCH(m，s)模型中，非对称项能否和arch项系数个数不同？ 以EGARCH（2,2）为例，能否只对滞后一期的方差存在非对称冲击，而不管滞后二期是否存在非对称冲击?即：[/backcolor] [/backcolor] 不知道这样是不是就不 ...2014-12-30 22:33 - yk939 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1590 次查看 在EGARCH(m，s)模型中，非对称项能否和arch项系数个数不同？ 以EGARCH（2,2）为例，能否只对滞后一期的方差存在非对称冲击，而不管滞后二期是否存在非对称冲击?即：[/backcolor] [/backcolor] 不知道这样是不是就不 ...2014-12-30 22:33 - yk939 - 计量经济学与统计软件
急求解决EGARCH模型问题！！
2 个回复 - 1167 次查看 在EGARCH(m，s)模型中，非对称项能否和arch项系数个数不同？ 以EGARCH（2,2）为例，能否只对滞后一期的方差存在非对称冲击，而不管滞后二期是否存在非对称冲击?即： 不知道这样是不是就不满足EGARCH模型的通式了 ...2014-12-30 22:04 - yk939 - 爱问频道
2 个回复 - 1167 次查看 在EGARCH(m，s)模型中，非对称项能否和arch项系数个数不同？ 以EGARCH（2,2）为例，能否只对滞后一期的方差存在非对称冲击，而不管滞后二期是否存在非对称冲击?即： 不知道这样是不是就不满足EGARCH模型的通式了 ...2014-12-30 22:04 - yk939 - 爱问频道
用EGARCH模型做股指的回归，均值方程一般用什么形式呢？
0 个回复 - 1429 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
0 个回复 - 1429 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
关于双变量EGARCH模型
1 个回复 - 2154 次查看 最近写毕业论文，研究汇率与股指间的波动溢出效应，要用到基于T分布的双变量EGARCH模型，用Eviews如何操作，请各位大牛指点！ 有没有相关参考资料和程序代码可以提供？2014-5-10 23:00 - 冰族王子 - EViews专版
1 个回复 - 2154 次查看 最近写毕业论文，研究汇率与股指间的波动溢出效应，要用到基于T分布的双变量EGARCH模型，用Eviews如何操作，请各位大牛指点！ 有没有相关参考资料和程序代码可以提供？2014-5-10 23:00 - 冰族王子 - EViews专版
关于双变量EGARCH模型
1 个回复 - 2112 次查看 最近写毕业论文，[/backcolor]研究汇率与股指间的波动溢出效应，[/backcolor]要用到基于T分布的双变量EGARCH模型，用Eviews如何操作，请各位大牛指点！[/backcolor] 有没有相关参考资料和程序代码可以提供？[/backc ...2014-5-11 00:20 - 冰族王子 - EViews专版
1 个回复 - 2112 次查看 最近写毕业论文，[/backcolor]研究汇率与股指间的波动溢出效应，[/backcolor]要用到基于T分布的双变量EGARCH模型，用Eviews如何操作，请各位大牛指点！[/backcolor] 有没有相关参考资料和程序代码可以提供？[/backc ...2014-5-11 00:20 - 冰族王子 - EViews专版
EGARCH模型问题
5 个回复 - 7354 次查看 这是我的论文中用到得1991年Nelson提出的EGARCH模型，在进行EVIEWS6.0操作的时候，mean equation部分应该如何输入？ARCH-M项需要有吗？Order部分应该如何设置？希望各位前辈指教！非常感激！2013-5-25 08:58 - 江南烟雨123 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7354 次查看 这是我的论文中用到得1991年Nelson提出的EGARCH模型，在进行EVIEWS6.0操作的时候，mean equation部分应该如何输入？ARCH-M项需要有吗？Order部分应该如何设置？希望各位前辈指教！非常感激！2013-5-25 08:58 - 江南烟雨123 - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型参数估计求助啊啊啊啊
1 个回复 - 2319 次查看 有没有大神指导EGARCH中的参数怎么用eviews或是MATLAB估计出来啊啊啊 我急需呀 5555.。知道的话请附上具体的操作步骤或是程序代码吧，谢谢各位的指教了2014-11-4 21:26 - 偏爱丨小汐 - EViews专版
1 个回复 - 2319 次查看 有没有大神指导EGARCH中的参数怎么用eviews或是MATLAB估计出来啊啊啊 我急需呀 5555.。知道的话请附上具体的操作步骤或是程序代码吧，谢谢各位的指教了2014-11-4 21:26 - 偏爱丨小汐 - EViews专版
求大神帮忙分析一下用Eviews做的EGARCH模型！
3 个回复 - 2139 次查看 TD3一月期FFA价格EGARCH模型分析 TD3三月期FFA价格EGARCH模型分析 D7一月期FFA价格EGARCH模型分析 TD7三月期FFA价格EGARCH模型分析 TD3与TD7各自一月期与三月期的关系，以及TD3一月期与TD7一月期、TD3 ...2013-6-4 21:01 - 伊潇染 - EViews专版
3 个回复 - 2139 次查看 TD3一月期FFA价格EGARCH模型分析 TD3三月期FFA价格EGARCH模型分析 D7一月期FFA价格EGARCH模型分析 TD7三月期FFA价格EGARCH模型分析 TD3与TD7各自一月期与三月期的关系，以及TD3一月期与TD7一月期、TD3 ...2013-6-4 21:01 - 伊潇染 - EViews专版
VAR-MEGARCH模型
2 个回复 - 2260 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在eviews中的实现过程？？求高人教导~~~~~~2011-3-31 18:00 - liuchenaa - EViews专版
2 个回复 - 2260 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在eviews中的实现过程？？求高人教导~~~~~~2011-3-31 18:00 - liuchenaa - EViews专版
VAR-MEGARCH模型
7 个回复 - 2306 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在EVIEWS模型中的实现过程？？能不能不编程就能操作2010-6-7 16:03 - 贰零壹零 - EViews专版
7 个回复 - 2306 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在EVIEWS模型中的实现过程？？能不能不编程就能操作2010-6-7 16:03 - 贰零壹零 - EViews专版
R语言，egarch模型因素回归
2 个回复 - 3623 次查看 请教大家，我想做这样一个回归：Y=A+B*X+δ，这里面δ满足egarch-ged的假设，现在想要估计A,B.请问这样一个过程怎样通过R来实现呢？之前查了网上一些讨论，已经下载了rugarch和rmgarch的程序包，但是不知道用哪个函数 ...2014-5-5 11:48 - czais - R语言论坛
2 个回复 - 3623 次查看 请教大家，我想做这样一个回归：Y=A+B*X+δ，这里面δ满足egarch-ged的假设，现在想要估计A,B.请问这样一个过程怎样通过R来实现呢？之前查了网上一些讨论，已经下载了rugarch和rmgarch的程序包，但是不知道用哪个函数 ...2014-5-5 11:48 - czais - R语言论坛
