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GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南
4 个回复 - 6671 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
4 个回复 - 6671 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
2sls过度识别检验出错
4 个回复 - 1583 次查看 内生性检验、弱工具变量检验都还行，就是过度识别检验出错了，想问问大佬是不是我的2sls命令写错了 xi:ivregress 2sls mmx_lncarbon $cv (mmx_digital=mmx_iv3 mmx_iv4 ) i.ind i.year,vce(cluster code) estat e ...2022-12-26 19:58 - 张宇欣2001 - Stata专版
4 个回复 - 1583 次查看 内生性检验、弱工具变量检验都还行，就是过度识别检验出错了，想问问大佬是不是我的2sls命令写错了 xi:ivregress 2sls mmx_lncarbon $cv (mmx_digital=mmx_iv3 mmx_iv4 ) i.ind i.year,vce(cluster code) estat e ...2022-12-26 19:58 - 张宇欣2001 - Stata专版
工具变量的几个检验标准(不可识别检验\弱IV检验\过度识别检验)
8 个回复 - 23498 次查看 用IV做2SLS回归时，需要对IV进行三个方面的检验： 1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显 ...2022-4-8 15:32 - 腾文耀景 - 爱问频道
8 个回复 - 23498 次查看 用IV做2SLS回归时，需要对IV进行三个方面的检验： 1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显 ...2022-4-8 15:32 - 腾文耀景 - 爱问频道
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19351 次查看 请教大家一个问题，在做完ivprobit估计后，有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验？如果没有，可否对原模型进行ivreg（忽视被解释变量为0-1变量的特性）估计，进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢？2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
13 个回复 - 19351 次查看 请教大家一个问题，在做完ivprobit估计后，有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验？如果没有，可否对原模型进行ivreg（忽视被解释变量为0-1变量的特性）估计，进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢？2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个？
51 个回复 - 60091 次查看 两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个工具变量，应该如何检验工具变量是否有效呢？2016-5-13 13:33 - 1023715119 - Stata专版
51 个回复 - 60091 次查看 两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个工具变量，应该如何检验工具变量是否有效呢？2016-5-13 13:33 - 1023715119 - Stata专版
工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 28544 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 28544 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
有关过度识别检验
10 个回复 - 16260 次查看 各位大神，想向各位请教关于工具变量过度识别检验时，我是用estat overid命令，为什么显示如下错误呢？2018-3-7 16:16 - stata小迷妹 - Stata专版
10 个回复 - 16260 次查看 各位大神，想向各位请教关于工具变量过度识别检验时，我是用estat overid命令，为什么显示如下错误呢？2018-3-7 16:16 - stata小迷妹 - Stata专版
工具变量回归第二弹：检验工具变量的外生性（过度识别检验）
9 个回复 - 26473 次查看 首先，过度识别检验只能是在工具变量的数量多于内生变量的数量的情况下，才能进行。 H0: 所有工具变量都是有效的 原理：当工具变量外生的时候，那么工具变量只能通过内生变量来影响Y，和模型中的外生变量、残差 ...2021-4-13 16:42 - fengbjmu - Stata专版
9 个回复 - 26473 次查看 首先，过度识别检验只能是在工具变量的数量多于内生变量的数量的情况下，才能进行。 H0: 所有工具变量都是有效的 原理：当工具变量外生的时候，那么工具变量只能通过内生变量来影响Y，和模型中的外生变量、残差 ...2021-4-13 16:42 - fengbjmu - Stata专版
关于过度识别检验的假设
16 个回复 - 42341 次查看 请问对工具变量进行过度识别检验的零假设是什么，最后结果看P值是吗。。。 Tests of overidentifying restrictions: Sargan (score) chi2(10)= 18.9222 (p = 0.0413) Basmann chi2(10) = 18.9358 ( ...2012-4-9 20:37 - 冬日娃娃 - Stata专版
16 个回复 - 42341 次查看 请问对工具变量进行过度识别检验的零假设是什么，最后结果看P值是吗。。。 Tests of overidentifying restrictions: Sargan (score) chi2(10)= 18.9222 (p = 0.0413) Basmann chi2(10) = 18.9358 ( ...2012-4-9 20:37 - 冬日娃娃 - Stata专版
多个工具变量是否需要进行过度识别检验
11 个回复 - 3579 次查看 基准回归用的固定效应模型，之后分析发现解释变量Var1存在内生性问题，就找了三个工具变量IV1/IV2/IV3。单独将IV1/IV2/IV3作为解释变量Var1的工具变量进行回归，不存在弱工具变量问题，也刚好识别；同时将IV1+IV2+IV ...2022-4-23 17:45 - 蛋蛋family - Stata专版
11 个回复 - 3579 次查看 基准回归用的固定效应模型，之后分析发现解释变量Var1存在内生性问题，就找了三个工具变量IV1/IV2/IV3。单独将IV1/IV2/IV3作为解释变量Var1的工具变量进行回归，不存在弱工具变量问题，也刚好识别；同时将IV1+IV2+IV ...2022-4-23 17:45 - 蛋蛋family - Stata专版
IV ordered Probit 与其过度识别检验的stata命令
9 个回复 - 4259 次查看 IV ordered Probit 模型与其过度识别检验的stata命令是什么？包括模型 ordered Probit内生性检验的stata命令。2017-5-10 22:48 - 汗青一木 - Stata专版
9 个回复 - 4259 次查看 IV ordered Probit 模型与其过度识别检验的stata命令是什么？包括模型 ordered Probit内生性检验的stata命令。2017-5-10 22:48 - 汗青一木 - Stata专版
有人熟悉Hausman-Taylor的过度识别检验问题么？大牛看看下面的回归结果。
3 个回复 - 7419 次查看 有两个问题 ： 一、这个检验结果怎么解释 二、HT估计过度识别检验的自由应该是K1-g2。这里模型中X1包含2个变量，Z2包含1个变量，自由度应该是1啊,为什么会是5呢？我对endog（）又换了不同的内生变量，但是检验自由 ...2014-8-4 11:23 - 流浪豆沙包 - Stata专版
3 个回复 - 7419 次查看 有两个问题 ： 一、这个检验结果怎么解释 二、HT估计过度识别检验的自由应该是K1-g2。这里模型中X1包含2个变量，Z2包含1个变量，自由度应该是1啊,为什么会是5呢？我对endog（）又换了不同的内生变量，但是检验自由 ...2014-8-4 11:23 - 流浪豆沙包 - Stata专版
过度识别检验问题
7 个回复 - 26373 次查看 当工具变量数多于内生变量数时会进行过度识别检验，比如sargan test. 但是这种过度识别检验的本质，就是判断工具变量是否外生，所以有一个疑问，当工具变量数和内生变量数相等时，为什么不用sargan test呢？ 请大家 ...2017-5-20 19:22 - hkingwang - Stata专版
7 个回复 - 26373 次查看 当工具变量数多于内生变量数时会进行过度识别检验，比如sargan test. 但是这种过度识别检验的本质，就是判断工具变量是否外生，所以有一个疑问，当工具变量数和内生变量数相等时，为什么不用sargan test呢？ 请大家 ...2017-5-20 19:22 - hkingwang - Stata专版
ivprobit过度识别检验一直显示invalid syntax
5 个回复 - 2921 次查看 最近在做ivprobit，但是进行过度识别检验时使用overid命令一直显示invalid syntax，不知是否有大神可以解答，谢谢！2020-5-11 09:16 - 易老师喵了个咪 - Stata专版
5 个回复 - 2921 次查看 最近在做ivprobit，但是进行过度识别检验时使用overid命令一直显示invalid syntax，不知是否有大神可以解答，谢谢！2020-5-11 09:16 - 易老师喵了个咪 - Stata专版
各位前辈们，GMM差分动态面板回归的过度识别检验和自相关检验没有结果是怎么回事呢
9 个回复 - 2966 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
9 个回复 - 2966 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
how to do 横截面数据联立方程的3SLS回归之后的过度识别检验
1 个回复 - 1304 次查看 请问：横截面数据，3方程的联立方程模型，用3SLS回归之后，如何进行过度识别检验啊？有文献说计算了Hansen-Sargan统计量，请问这个在stata中如何实现啊？ 我的方程如下： Y1=F(Y2, Y3, X1, X2, X3, X4, ma ...2020-11-3 14:19 - kissthesnow - Stata专版
1 个回复 - 1304 次查看 请问：横截面数据，3方程的联立方程模型，用3SLS回归之后，如何进行过度识别检验啊？有文献说计算了Hansen-Sargan统计量，请问这个在stata中如何实现啊？ 我的方程如下： Y1=F(Y2, Y3, X1, X2, X3, X4, ma ...2020-11-3 14:19 - kissthesnow - Stata专版
动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验
6 个回复 - 3447 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
6 个回复 - 3447 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
面板工具变量法的过度识别检验
5 个回复 - 16575 次查看 请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。 Test of overidentify ...2019-7-16 14:51 - 在天涯的尽头看见了香菇 - Stata专版
5 个回复 - 16575 次查看 请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。 Test of overidentify ...2019-7-16 14:51 - 在天涯的尽头看见了香菇 - Stata专版
[求助]xtivreg以后如何进行过度识别检验？
16 个回复 - 22398 次查看 如题：xtivreg以后如何进行过度识别检验？谢谢 [此贴子已经被作者于2008-7-12 8:50:56编辑过]2008-7-10 21:52 - hayekting - Stata专版
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过度识别检验结果对工具变量的外生性界限在哪？
1 个回复 - 2590 次查看 【过度识别检验】 请问当结果如下时 . estat overid Test of overidentifying restrictions: Score chi2(1) = 1.6523 (p = 0.1986) 在10%水平上不能拒绝原假设。 可否认为其为外生变量 ...2020-6-1 23:25 - Jelly999 - Stata专版
1 个回复 - 2590 次查看 【过度识别检验】 请问当结果如下时 . estat overid Test of overidentifying restrictions: Score chi2(1) = 1.6523 (p = 0.1986) 在10%水平上不能拒绝原假设。 可否认为其为外生变量 ...2020-6-1 23:25 - Jelly999 - Stata专版
两步GMM无法进行过度识别检验，问题出在哪呢
4 个回复 - 4294 次查看 做one-step时并没有drop变量，为什么做two-step时会告诉我cannot calculate Sargan test with dropped variables呢？请帮我看看，非常感谢2016-5-4 22:14 - ajlisa - Stata专版
4 个回复 - 4294 次查看 做one-step时并没有drop变量，为什么做two-step时会告诉我cannot calculate Sargan test with dropped variables呢？请帮我看看，非常感谢2016-5-4 22:14 - ajlisa - Stata专版
豪斯曼检验和过度识别检验的效果一样吗？
5 个回复 - 21771 次查看 做了个2SLS回归。 初学，看书解释是 Hausman Test*豪斯曼检验（Hausman specification test）原假设：H0 ：所有解释变量均为外生变量。H1：至少有一个解释变量为内生变量。 过度识别检验 *estat overid 检验工具变 ...2013-3-5 18:02 - okokok_cj - Stata专版
5 个回复 - 21771 次查看 做了个2SLS回归。 初学，看书解释是 Hausman Test*豪斯曼检验（Hausman specification test）原假设：H0 ：所有解释变量均为外生变量。H1：至少有一个解释变量为内生变量。 过度识别检验 *estat overid 检验工具变 ...2013-3-5 18:02 - okokok_cj - Stata专版
动态面板系统GMM过度识别检验不能通过，怎么解决
14 个回复 - 12270 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
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2SLS 过度识别检验显示不出
6 个回复 - 3278 次查看 i初学2sls，分别用内生解释变量的滞后期作为工具变量，但做过度识别检验时无法得出结果，显示错误如图，请大神帮忙看看是哪里的问题，万分感谢呢， vregress 2sls water dummy* qw (po po2 ec so sp=lpo lpo2 lec l ...2017-9-4 16:58 - 镜子Jing - Stata专版
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若工具变量为几个变量组成的多项式，可以做过度识别检验吗？
0 个回复 - 904 次查看 若工具变量为几个变量组成的多项式，怎么做外生性检验呢？比如，想用“z=x+y+x*y”作为p的工具变量，这种情况可以做过度识别检验吗？2019-6-17 10:32 - 墨然静 - Stata专版
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用GMM方法做过度识别检验，出现“no overidentifying restrictions”
5 个回复 - 14018 次查看 . quietly ivregress gmm zlnpgdp zlnfen zlnkl zlnedu zlnfdi ( zlndde=L1. ivzlndde) . estat overid 在用GMM方法做过度识别检验时，运行结果显示“no overidentifying restrictions” 请问各位这是代表啥 ...2013-3-22 22:41 - shh1986 - Stata专版
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IV ordered Probit 与其过度识别检验的stata命令
0 个回复 - 1593 次查看 IV ordered Probit 模型与其过度识别检验的stata命令是什么？包括模型 ordered Probit内生性检验的stata命令。2017-5-11 13:49 - 汗青一木 - Stata专版
0 个回复 - 1593 次查看 IV ordered Probit 模型与其过度识别检验的stata命令是什么？包括模型 ordered Probit内生性检验的stata命令。2017-5-11 13:49 - 汗青一木 - Stata专版
ivreg2能通过过度识别检验，但是xtivreg2强烈拒绝。如何用理论来解释，模型该怎么改进
2 个回复 - 6714 次查看 IV (2SLS) estimation -------------------- Estimates efficient for homoskedasticity only Statistics robust to heteroskedasticity Number of ...2014-7-15 17:03 - hdyuanli - Stata专版
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stata中，使用使用工具变量进行2SLS回归，其中内生性检验与过度识别检验的命令是什么
2 个回复 - 10082 次查看 stata中，使用使用工具变量进行2SLS回归，其中内生性检验与过度识别检验的命令是什么2016-3-22 10:55 - 1023715119 - 爱问频道
2 个回复 - 10082 次查看 stata中，使用使用工具变量进行2SLS回归，其中内生性检验与过度识别检验的命令是什么2016-3-22 10:55 - 1023715119 - 爱问频道
GMM过度识别检验
1 个回复 - 3764 次查看 在stata中用GMM方法进行分组回归，不知道如何进行J-test呢？程序如下： use E:\stata12\rellev_china_new\data\merge_FF_data.dta, clear gen code27=rellev_3*100+lnbm_3*10+lnsize_3 bysort month1 code27: eg ...2015-1-21 17:08 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3764 次查看 在stata中用GMM方法进行分组回归，不知道如何进行J-test呢？程序如下： use E:\stata12\rellev_china_new\data\merge_FF_data.dta, clear gen code27=rellev_3*100+lnbm_3*10+lnsize_3 bysort month1 code27: eg ...2015-1-21 17:08 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
急！！分类虚拟变量的过度识别检验问题
0 个回复 - 1404 次查看 如果在进行过度识别时，有一个变量是分类变量，比如学历，如果按照原来的方法直接输入estat overid，那么检验的是小学，初中等这些二值虚拟变量是否都为外生，并没有把他们看成一个整体（学历）来检验，请问怎么处理 ...2015-2-9 22:45 - szz1990723 - Stata专版
0 个回复 - 1404 次查看 如果在进行过度识别时，有一个变量是分类变量，比如学历，如果按照原来的方法直接输入estat overid，那么检验的是小学，初中等这些二值虚拟变量是否都为外生，并没有把他们看成一个整体（学历）来检验，请问怎么处理 ...2015-2-9 22:45 - szz1990723 - Stata专版
GMM模型的过度识别检验
1 个回复 - 4402 次查看 用stata进行过度识别检验是不管怎么调节工具变量都不能做到通过检验，应该怎么办2014-8-5 21:22 - sunshine5935 - Stata专版
1 个回复 - 4402 次查看 用stata进行过度识别检验是不管怎么调节工具变量都不能做到通过检验，应该怎么办2014-8-5 21:22 - sunshine5935 - Stata专版
有人懂Hausman-Taylor的过度识别检验问题么？大牛看看下面的回归结果。
0 个回复 - 2356 次查看 有两个问题 ： 一、这个检验结果怎么解释 二、HT估计过度识别检验的自由应该是K1-g2。这里模型中X1包含2个变量，Z2包含1个变量，自由度应该是1啊,为什么会是5呢？我对endog（）又换了不同的内生变量，但是检验自由 ...2014-8-3 18:38 - 流浪豆沙包 - Stata专版
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在reg3估计之后如何进行过度识别检验？
1 个回复 - 4120 次查看 reg3估计之后，运行estat overid 命令，错误提示为invalid subcommand overid。那reg3命令之后，如何进行过度识别检验。2014-5-31 19:32 - wxylzh - Stata专版
1 个回复 - 4120 次查看 reg3估计之后，运行estat overid 命令，错误提示为invalid subcommand overid。那reg3命令之后，如何进行过度识别检验。2014-5-31 19:32 - wxylzh - Stata专版
过度识别检验可以考察工具变量的有效性（validity)，恰好识别是否有对应？
0 个回复 - 4644 次查看 validity是不是等价于外生性？E(z*e)=0在恰好识别情形，与其相对应的检验是什么？2013-7-6 08:41 - peyzf - Stata专版
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请问达人，用eviews怎么做Sargan-Hansen过度识别检验
6 个回复 - 7744 次查看 RT，谢谢各位牛人赐教！2011-9-26 09:46 - shidakaia9 - EViews专版
6 个回复 - 7744 次查看 RT，谢谢各位牛人赐教！2011-9-26 09:46 - shidakaia9 - EViews专版
求助——IVREG 中的过度识别检验
2 个回复 - 9016 次查看 <p>想请教一下各位：</p><p></p><p> 我使用IVREG或者IVREG2做两阶段回归，当使用OVERID命令进行过度识别检验时，总是显示</p><p>overid requires version&nb ...2008-4-30 11:31 - lidanmeng - Stata专版
2 个回复 - 9016 次查看 <p>想请教一下各位：</p><p></p><p> 我使用IVREG或者IVREG2做两阶段回归，当使用OVERID命令进行过度识别检验时，总是显示</p><p>overid requires version&nb ...2008-4-30 11:31 - lidanmeng - Stata专版
