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怀特异方差检验
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我知道用eviews做了回归之后,在view菜单下可以找到怀特检验
现在我自己做了一个模型,没有用eviews,得到了残差
请问怎么检验残差的异方差性,谢谢
2015-10-19 11:15 - chch - EViews专版
matlab 做怀特异方差性检验
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首先附上原始数据:data =
1.0e+003 *
0.0144 0.0220 0.4900
0.0075 0.0298 1.3160
0.0058 0.0408 0.6700
0.0062 0.0558 1.1960
0.0055 0.0149 0.29 ...
2013-4-13 16:50 - lc881125 - MATLAB等数学软件专版
【求助】eviews怀特异方差检验
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各位论坛坛友,大家好。小弟初学eviews,在这里请教大家一个问题:eviews7.0 中
怀特异方差检验 该按什么步骤来做啊?
比如:”按路径view=〉residual tests=〉white heteroskedasticity(no cross terms or cross t ...
2013-4-20 20:21 - wangylu - EViews专版
怀特异方差检验(帮忙看看存不存在异方差)
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estat imtest,white
White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(14) = 17.53
Prob > chi2 = 0.2291
Cameron & T ...
2013-12-21 20:02 - cactusw - Stata专版
怀特异方差建议结果
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White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(44) = 46.00
Prob > chi2 = 0.3895
Cameron & Trivedi's decomposition ...
2011-9-7 21:15 - zhacheluo - EViews专版
VAR残差的怀特异方差检验
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各位大虾好,我构建了一个VAR模型,进行残差的异方差检验结果如下
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 05/14/11 Time: 13:45
Sample: 1978 200 ...
2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版