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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
21 个回复 - 6227 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ　－ＶＡＲ　模型算出DY溢出指数。可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版

基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index
12 个回复 - 15112 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版

R 代码：基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
21 个回复 - 13854 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版

MS-VAR-DY区制溢出模型(Spillover)
1 个回复 - 1973 次查看本程序经过计量研究院小组进行扩展，具有如下优势：1. 还在烦恼找不到结果，结果导出慢，导出麻烦？本程序可以自动生成Word报告2. 还在烦恼脉冲响应函数不会写？本程序在原版的基础上加入了广义脉冲响应函数3. 还在 ...2020-7-1 22:40 - micovey - 现金交易版

MS-VAR-DY模型代码及应用案例
12 个回复 - 10732 次查看 1. MS-VAR模型介绍马尔可夫状态转换向量自回归模型最早是由Hamilton（1989）提出的，其基本思想是允许内在要素所处的状态发生变化。相比于线性VAR模型，MSVAR模型能将样本分成不可观测的若干区间，分析不同区制下变量 ...2020-7-1 16:58 - 计量模型研究院 - 经管代码库

Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynam
1 个回复 - 507 次查看【作者(必填)】 77 【文题(必填)】 Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynamic models under copula misspecification【年份(必填)】 66 【全文链接或数据库名称(选 ...2022-10-25 17:47 - internet.hzx - 求助成功区

Time-varying dynamics of expected shortfall in commodity futures markets
1 个回复 - 641 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Time-varying dynamics of expected shortfall in commodity futures markets【年份(必填)】 323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1 ...2021-6-13 23:09 - internet.hzx - 求助成功区

Multiple risk measures for multivariate dynamic heavy–tailed models
1 个回复 - 542 次查看【作者(必填)】 [*]Mauro Bernardi, Antonello Maruotti, Lea Petrella 【文题(必填)】 Multiple risk measures for multivariate dynamic heavy–tailed models 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称 ...2017-7-31 22:30 - internet.hzx - 求助成功区

求书：Multivariable Dynamic Calculus on Time Scales
3 个回复 - 870 次查看【作者(必填)】Martin Bohner, Svetlin G. Georgiev 【文题(必填)】Multivariable Dynamic Calculus on Time Scales 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/book/10. ...2017-4-6 21:25 - caifacai - 求助成功区

Post-Deregulation Bank-Deposit-Rate Pricing: The Multivariate Dynamics
1 个回复 - 684 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】Post-Deregulation Bank-Deposit-Rate Pricing: The Multivariate Dynamics 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07 ...2016-7-20 22:46 - 不再后悔 - 求助成功区

求外文文献一篇Fractional Type Integral Operators on Variable Hardy Spaces
1 个回复 - 601 次查看【作者(必填)】P. Rocha, M. Urciuolo 【文题(必填)】Fractional Type Integral Operators on Variable Hardy Spaces 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/article/1 ...2016-7-19 09:27 - tongtong2010 - 求助成功区

我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 7000 次查看我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学

广义VAR的Eviews操作（用于DY溢出指数计算）
6 个回复 - 1905 次查看广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧

Income Variance Dynamics and Heterogeneity
1 个回复 - 399 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】Income Variance Dynamics and Heterogeneity 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】 https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1y6w0xm04t530j30 ...2020-8-1 18:12 - 江夏雁 - 求助成功区

stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！
0 个回复 - 573 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道

stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！
0 个回复 - 373 次查看 stata运行pvar模型出现derivated already defined for parameter怎么办？急求解答！感谢！！2020-1-17 00:06 - 18810221216 - 爱问频道

求外文文献一篇Fractional Integrals on Variable Hardy–Morrey Spaces
1 个回复 - 782 次查看【作者(必填)】J. Tan, J. Zhao 【文题(必填)】Fractional Integrals on Variable Hardy–Morrey Spaces 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/article/10.1007/s1047 ...2016-7-9 12:11 - tongtong2010 - 求助成功区

Sequential estimation of shape parameters in multivariate dynamic models
5 个回复 - 649 次查看【作者(必填)】 [*]Dante Amenguala, , [*]Gabriele Fiorentinib, c, , [*]Enrique Sentanaa 【文题(必填)】 Sequential estimation of shape parameters in multivariate dynamic models【年份(必填)】 201 ...2016-4-3 14:04 - internet.hzx - 求助成功区

Sequential estimation of shape parameters in multivariate dynamic models
1 个回复 - 572 次查看【作者(必填)】 Dante Amenguala, , Gabriele Fiorentinib, c, , Enrique Sentanaa, 【文题(必填)】 Sequential estimation of shape parameters in multivariate dynamic models【年份(必填)】 2013 【全文链接 ...2016-4-3 14:01 - internet.hzx - 求助成功区

rename vara=_vara;报错WARNING: Variable vara already exists on file X. 为什么？
4 个回复 - 2487 次查看 data new; set old; rename vara=_vara; vara=input(_vara, best.); run; 为什么sas会报错如下： NOTE: Variable _vara is uninitialized. WARNING: Variable _vara already exists on file new. ...2015-6-10 14:56 - Bontique - SAS专版

[分享]INCOME VARIANCE DYNAMICS AND HETEROGENEITY
0 个回复 - 2074 次查看 Econometrica2004年文章2009-4-20 01:09 - ccsxghcwb - 计量经济学与统计软件

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