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★筛选数据★ A股是否ST、*ST或PT数据整理（附数据和Stata整理代码）更新至20229 个回复 - 6335 次查看 是否ST、*ST或PT 1、剔除说明 做论文实证分析进行的时候通常需要剔除ST、*ST或PT类上市公司，因为这类公司存在连续亏损。 [*]ST----公司经营连续二年亏损，特别处理。 [*]*ST---公司经营连续三年亏损，退市 ...2023-1-26 12:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年（附Stata代码）4 个回复 - 3567 次查看 经济政策不确定 计算说明[hr] 原始数据来自：Baker et al.(2016)基于《南华早报》(South China Morning Post)文章关键词的搜索而构建的中国经济政策不确定性指数(Economic Policy Uncertainty) 构建指标 ...2023-1-26 11:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】管理者自信会影响投资效率吗实证分析Stata代码(附2008-2021年数据)5 个回复 - 2222 次查看 ●论文复刻●管理者自信会影响投资效率吗——兼论融资融券制度的公司外部治理效应 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]投资效率和管理者 ...2023-1-8 12:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2817 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38664 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27621 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5586 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
5 个回复 - 5586 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18379 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 819 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3393 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2267 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
Fama French三因子模型
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1027 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19211 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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Fama-French三因子模型
5 个回复 - 1035 次查看 Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究 我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验 公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
5 个回复 - 1035 次查看 Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究 我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验 公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2000-2020年Fama-French三因子模型0 个回复 - 768 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型 1、时间跨度：2000-2020年2、区域范围：全国3、指标说明： 部分指标如下：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 798 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
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Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9895 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
4 个回复 - 9895 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4325 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
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关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1124 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6669 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6669 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1129 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1129 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
问个Fama-French三因子模型的相关问题
4 个回复 - 5073 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
4 个回复 - 5073 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
Fama-French三因子模型
1 个回复 - 7960 次查看 [求助] 如何计算Fama-French Three Factor Model中的SMB,HML风险因子?2012-7-14 11:34 - 潇湘君iris - Excel
1 个回复 - 7960 次查看 [求助] 如何计算Fama-French Three Factor Model中的SMB,HML风险因子?2012-7-14 11:34 - 潇湘君iris - Excel
FamaFrench三因子模型
2 个回复 - 3879 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3879 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！怎样用R编Fama－French三因子模型
11 个回复 - 15358 次查看 怎样用R编Fama－French三因子模型？我正在做一个课程论文！急阿！求高人给予指点！谢谢了2008-11-25 00:05 - shenyu2070 - R语言论坛
11 个回复 - 15358 次查看 怎样用R编Fama－French三因子模型？我正在做一个课程论文！急阿！求高人给予指点！谢谢了2008-11-25 00:05 - shenyu2070 - R语言论坛
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
4 个回复 - 9338 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
4 个回复 - 9338 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
