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东证期货_深度报告_国债期货_国债期货量化系列一： 国债期货量价因子挖掘_王冬黎_2022
5 个回复 - 1810 次查看 东证期货_深度报告_国债期货_国债期货量化系列一： 国债期货量价因子挖掘_王冬黎_2022 免费分享给大家2022-11-7 16:26 - wenjinpi8 - Forum
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多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益4 个回复 - 680 次查看 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益 多因子选股模型结合股指期货 ...2021-11-21 08:34 - Lamarr-202110 - 现金交易版
商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）
1 个回复 - 4835 次查看 商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）2022-2-9 09:04 - sux06 - 量化投资
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天风证券_20180105_商品期货CTA专题报告（七）：预期外宏观因子对商品期货价格的冲击
0 个回复 - 488 次查看 天风证券_20180105_商品期货CTA专题报告（七）：预期外宏观因子对商品期货价格的冲击2022-2-9 09:01 - sux06 - 量化投资
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【永安期货策略研究】CTA因子研究系列- 动量的质量
0 个回复 - 1017 次查看 【永安期货策略研究】CTA因子研究系列- 动量的质量2021-7-8 14:22 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
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20210609-东证期货-基本面量化_多元资产的因子风格及配置策略_40页
1 个回复 - 554 次查看 20210609-东证期货-基本面量化_多元资产的因子风格及配置策略_40页_1mb2021-6-10 16:55 - wangjx_ - 行业分析报告
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银河期货-简评外汇交易中心弃用逆周期因子报价：汇率定价的市场透明度大大提升-201028
0 个回复 - 618 次查看 2020-11-20 22:05 - @明明如月 - 真实世界经济学(含财经时事)
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“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版-20200618-东吴证券-13页
1 个回复 - 1093 次查看 “高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版-20200618-东吴证券-13页**** 本内容被作者隐藏 ****2020-7-20 13:55 - jinlu310 - 行业分析报告
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东证期货_深度报告_国债期货_国债期货量化系列一： 国债期货量价因子挖掘_王冬黎_2022
1 个回复 - 1490 次查看 东证期货_深度报告_国债期货_国债期货量化系列一： 国债期货量价因子挖掘_王冬黎_20222022-11-7 15:57 - wenjinpi8 - Forum
1 个回复 - 1490 次查看 东证期货_深度报告_国债期货_国债期货量化系列一： 国债期货量价因子挖掘_王冬黎_20222022-11-7 15:57 - wenjinpi8 - Forum
哪位能给出国债期货转换因子的推导公式
10 个回复 - 15360 次查看 各会员单位： 5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下： 一、转换因子 转换因子计算公式如下： 其中，r：5年期国债期货合约票面利率3 ...2013-9-4 06:54 - lihu007007007 - 爱问频道
10 个回复 - 15360 次查看 各会员单位： 5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下： 一、转换因子 转换因子计算公式如下： 其中，r：5年期国债期货合约票面利率3 ...2013-9-4 06:54 - lihu007007007 - 爱问频道
宗迹期货：棕榈油失守8000大关，后市主导的定价因子是啥？
0 个回复 - 359 次查看 嘉宾|洪建华 专业油脂油料期货公众号“洪观世界”作者 来源|潮讯财经（Chosenkeji）转载请注明出处 本文内容仅代表作者个人观点，不代表潮讯财经立场 有网友问： “①在马来MPOB 6月报告基本符合市场 ...2022-7-14 14:38 - 清风扶醉月zj - Stata专版
0 个回复 - 359 次查看 嘉宾|洪建华 专业油脂油料期货公众号“洪观世界”作者 来源|潮讯财经（Chosenkeji）转载请注明出处 本文内容仅代表作者个人观点，不代表潮讯财经立场 有网友问： “①在马来MPOB 6月报告基本符合市场 ...2022-7-14 14:38 - 清风扶醉月zj - Stata专版
StockRanker多因子期货策略
2 个回复 - 888 次查看 策略简介该策略为期货多空对冲策略，做多的同时也做空，赚取Alpha对冲收益，信号由算法产生。 标的 商品期货的指数合约 信号产生 将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场，根据StockRanker算法预测未 ...2021-12-7 17:48 - _wallstreetcat_ - 量化投资
2 个回复 - 888 次查看 策略简介该策略为期货多空对冲策略，做多的同时也做空，赚取Alpha对冲收益，信号由算法产生。 标的 商品期货的指数合约 信号产生 将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场，根据StockRanker算法预测未 ...2021-12-7 17:48 - _wallstreetcat_ - 量化投资
基于动量因子的商品期货多空对冲策略
1 个回复 - 1540 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
1 个回复 - 1540 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
上海东证期货金融工程专题报告：波动率因子模型之宏观指标对股指波动率影响机制研究（
2 个回复 - 1200 次查看 上海东证期货金融工程专题报告：波动率因子模型之宏观指标对股指波动率影响机制研究（2019-08-09） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-11 18:03 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 1200 次查看 上海东证期货金融工程专题报告：波动率因子模型之宏观指标对股指波动率影响机制研究（2019-08-09） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-11 18:03 - ottohans - 行业分析报告
揭秘中国商品期货市场的9大重要因子
3 个回复 - 2414 次查看 一、简介本文对中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价因子。我们发现，无论是在强流动性品种的市场还是随机 ...2019-4-17 18:00 - JoinQuant - 量化投资
3 个回复 - 2414 次查看 一、简介本文对中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价因子。我们发现，无论是在强流动性品种的市场还是随机 ...2019-4-17 18:00 - JoinQuant - 量化投资
高频量价因子在股票和期货中的表现 - 动量类因子
0 个回复 - 2608 次查看 引言 >>> 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易 ...2019-6-10 19:36 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 2608 次查看 引言 >>> 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易 ...2019-6-10 19:36 - JoinQuant - 量化投资
海通证券_20181101_金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现-26页
2 个回复 - 1009 次查看 海通证券_20181101_金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现-26页2019-5-17 13:42 - sfbzx - 行业分析报告
2 个回复 - 1009 次查看 海通证券_20181101_金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现-26页2019-5-17 13:42 - sfbzx - 行业分析报告
国债期货中转换因子的计算公式的一点疑惑
5 个回复 - 13386 次查看 我对国债期货中转换因子的计算公式中为何要减去“应计利息”存在一点疑惑。其实，转换因子计算的核心就是利用合约标的国债的票面利率折算后的现值，计算的目的就是看可交割国债的这个现值占标准国债现值的比例大小， ...2013-8-1 11:24 - michaelxie_1981 - 爱问频道
5 个回复 - 13386 次查看 我对国债期货中转换因子的计算公式中为何要减去“应计利息”存在一点疑惑。其实，转换因子计算的核心就是利用合约标的国债的票面利率折算后的现值，计算的目的就是看可交割国债的这个现值占标准国债现值的比例大小， ...2013-8-1 11:24 - michaelxie_1981 - 爱问频道
债券期货里的转换因子是什么意思？
1 个回复 - 8636 次查看 最近在看赫尔的衍生品教材，在讲到债券期货时提到交割的时候要乘以一个conversion factor。有一套复杂的计算规则，但是没说清楚为什么要算这个转换因子。一些国内教材也提到国债期货套期保值时要考虑转换因子。有时乘 ...2015-11-9 15:23 - bertf - 爱问频道
1 个回复 - 8636 次查看 最近在看赫尔的衍生品教材，在讲到债券期货时提到交割的时候要乘以一个conversion factor。有一套复杂的计算规则，但是没说清楚为什么要算这个转换因子。一些国内教材也提到国债期货套期保值时要考虑转换因子。有时乘 ...2015-11-9 15:23 - bertf - 爱问频道
国债期货的转换因子为什么是面值1元的债券未来现金流用3%折算的净价
3 个回复 - 4654 次查看 中国的国债期货的实质是面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流用3%的标准票面利率所折算的净价，我想知道这是怎么得出来的？为什么是这么算？2015-5-1 20:16 - Ciara--djl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 4654 次查看 中国的国债期货的实质是面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流用3%的标准票面利率所折算的净价，我想知道这是怎么得出来的？为什么是这么算？2015-5-1 20:16 - Ciara--djl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
在证券或期货实务中EWMA模型的衰减因子（就那个λ）是怎么算的？
1 个回复 - 5473 次查看 现在在做一个关于这个衰减因子计算方法的研究，但木有在券商等机构的工作经历，所以烦请知情的盆友们提供一下消息～ 就我知道的情况，貌似一般都用固定的λ值？就是说并没有对它的值有更新计算？ 目前比较通 ...2011-10-15 23:37 - moiraphael - 投资人（实务版）
1 个回复 - 5473 次查看 现在在做一个关于这个衰减因子计算方法的研究，但木有在券商等机构的工作经历，所以烦请知情的盆友们提供一下消息～ 就我知道的情况，貌似一般都用固定的λ值？就是说并没有对它的值有更新计算？ 目前比较通 ...2011-10-15 23:37 - moiraphael - 投资人（实务版）
什么是国债期货转换因子、国债期货转换因子怎么计算
1 个回复 - 9994 次查看 前段时间再看hull的《期权期货及其他衍生产品》，其中提到转换因子和最小交割债券，介绍的不甚清楚，在网上发现一篇材料，有助于理解相应内容： 国债转换因子是什么？什么是国债期货转换因子?很多投资者十分关心这 ...2012-9-28 22:09 - 黑目shadow - 金融学（理论版）
1 个回复 - 9994 次查看 前段时间再看hull的《期权期货及其他衍生产品》，其中提到转换因子和最小交割债券，介绍的不甚清楚，在网上发现一篇材料，有助于理解相应内容： 国债转换因子是什么？什么是国债期货转换因子?很多投资者十分关心这 ...2012-9-28 22:09 - 黑目shadow - 金融学（理论版）
玉米现货及期货各合约的季节因子数据
5 个回复 - 1894 次查看 [此贴子已经被作者于2008-10-7 12:26:16编辑过]2008-10-7 12:22 - yinger1117 - 数据交流中心
5 个回复 - 1894 次查看 [此贴子已经被作者于2008-10-7 12:26:16编辑过]2008-10-7 12:22 - yinger1117 - 数据交流中心
