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数量化投资技术系列学习资料
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资产定价方法论
数量化投资技术系列
9数量化投资技术系列之九:行业配置的超额收益来自Alpha.pdf
8数量化投资技术系列之八:基于Gini系数的组合β值控制策略.pdf
7数量化投资技术系列之七-基于 ...
2022-1-3 23:21 - wz151400 - 现金交易版
基于ARFIMA的股市择时模型
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基于ARFIMA的股市择时模型
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基于ARFI ...
2021-11-21 08:33 - Lamarr-202110 - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata
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ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata
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2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
ARFIMA-HYGARCH模型
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中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARc ...
2022-8-2 11:09 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARFIMA相关问题
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我在用R做ARFIMA模型时有的数据会显示unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 这样的警告信息,哪位能帮忙解决下下~谢谢了~
我用的是fracdiff程序包
2013-4-29 15:52 - july0710 - R语言论坛
R关于ARFIMA模型预测程序问题
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R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分,然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合,那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢?哪个大牛能不能指点下软件小菜呀?诚挚地感谢帮助我的大牛!!!
...
2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
Eviews做ARFIMA模型可否加入外生变量?
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请教各位有经验的坛友,当用Eviews10建立ARFIMA模型时,independent variables从哪里进行添加?比如用上证指数股价作为dependent variable,在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...
2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
关于ARFIMA(p,d,q)模型中d参数的确定
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东翻翻西翻翻,想用R语言构建ARFIMA GARCH模型来着,但是没找方法,打算先从确定d入手。
然后发现d可以用这个方法计算得到(不一定是对的):
首先通过R/S检验求得Hurst指数
然后根据Ellis一篇1999年的文献可以知 ...
2020-4-7 05:01 - HanghangKE - R语言论坛
[求助]ARFIMA中d的估计
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用S-PLUS命令估计分位数d,不同的命令出来的结果差别很大,大家有没有遇到过这种情况,比如:
设收益序列名为soja.return
d.ros(abs(soja.return),output="d")
这个是做长记忆性检验时估计d
soja.bic = FARIMA(so ...
2007-5-29 22:47 - engineer-xin - R语言论坛
R语言ARFIMA模型中的参数d如何确定
10 个回复 - 5558 次查看
我是用fracdiff程序包做的ARFIMA(p,d,q),第一,请问p和q是不是按原来ARIMA里面的p和q取值?
第二,请问参数d如何估计,我按书里的fracdiff()函数,提示我要修改h,请问h参数修改成什么
2015-12-21 20:03 - Focus- - R语言论坛
[讨论] ARFIMA-FIGARCH 在SPLUS 中实现
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各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?
2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
arfima中的参数d如何估计?
2 个回复 - 1799 次查看
想问一下大家,当我用r软件中fracdiff这个函数想估计arfima中的参数d时,我需要知道nma和nar。
在这之前我建立的模型是arima(1,1,7),那这个时候我的nar=7,nma=1吗?
还是说与我之间建立的模型无关,因为我之 ...
2018-10-7 16:33 - hexiaoqian251 - R语言论坛
arfima包中参数问题
1 个回复 - 1287 次查看
我最近在使用arfima包拟合ARFIMA模型,但是在使用arfima函数的时候,有个numeach参数搞不懂这个参数是干什么的?请大家指教
arfima(z, order = c(0, 0, 0), numeach = c(1, 1), dmean = TRUE,whichopt = 0, itmean ...
2018-4-23 16:11 - Intelligencey - R语言论坛
有个MATLAB的ARFIMA的代码,但是不知道怎么代入数据,怎么用
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function [Z] = ARFIMA_SIM(N,F,O,d,stdx,er)%The code performs the simulation of time series with autoregressive %fractionally integrated moving average (ARFIMA) models that generalize %ARIMA (autoreg ...
2015-2-8 01:20 - windsmild - 计量经济学与统计软件
求解ARFIMA参数估计问题
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两个问题,一是如何用AR去除短期记忆性,二是如何用分数阶d得到差分后的新序列? 其实参数d的估计也不是特别清楚,看到很多说OX来做的,这个软件有没有大牛可以分享下,或者上传标价下载,表示没有多少论坛币。。。 ...
2016-10-31 16:25 - 鱼鱼lOve - 计量经济学与统计软件
【跪问】关于模拟ARFIMA模型数据的问题~~
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真心求问!想生成ARFIMA模型的数据,自己用了两种方法尝试:第一种是对fractional gaussian noise 部分展开用前N项求和近似,生成后用ACF验证,但是生成的数据完全不具备长记忆性。。。
第二种使用Hosking1984提到 ...
2015-11-17 14:40 - 我家的顾客 - 计量经济学与统计软件
ARFIMA模型
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新手求助~~
我用ARFIMA模型估计已实现波动率的时候输入的代码是: arfima RV , ar(2) ma(2)。不知道对不对呢?
还有,估计结果应该是有arl1,l2 mal1,l2 四个的吧,为什么结果里只有arl2和mal2呢?模型的AIC和BIC在 ...
2013-3-2 23:53 - emls2864448 - Stata专版
请问ARFIMA(p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的估计
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老师好,
请问下ARFIMA(p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的,用?fgarch,没有看到t分布,GED分布之类的选项。
X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。
收益率的序列有点小,感 ...
2013-5-22 20:32 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于OX的ARFIMA package的问题
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我用的是OxMetrics6的oxedit,这是我运用A Package for Estimating, Forecasting and Simulating Arfima Models: Arfima package 1.04 for Ox中第一段程序的运行结果,谁能解释下为什么出错了……arfima package是1. ...
2013-4-7 19:39 - 小土娃 - 计量经济学与统计软件
[求助]ARFIMA的参数计算
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关于ARFIMA,我使用ARFIMA软件包进行d估值.在单独进行ARFIMA中p,q估计时,是根据AIC准则;可是当用ARFIMA-GARCH或其它的ARCH模型联合来描述时序时,此时ARFIMA的p,q估值如何计算;当p,q不变时,随着描述方差方程的模型变化 ...
2008-3-31 22:41 - kk1919 - MATLAB等数学软件专版
ARFIMA模型相关文献求助,每篇10币
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具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用
刘金全、李庆华、郑挺国
中国管理科学
2007年第6期
其他 ARFIMA模型 相关文献,每篇10币,请写明文献名称,并采用上传附件的形式,谢谢!
本悬赏长期有效
2011-1-14 12:00 - peijiamei - 求助成功区
SAS里如何进行ARFIMA模型的预测
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SAS、IML 有几个函数可以进行参数拟合等,但似乎找不到相关的进行向前h步预测,有没同志有code,或者相关的资料供参考。
ARFIMA:http://en.wikipedia.org/wiki/ARFIMA
2010-7-20 11:00 - hongxx - SAS专版