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上证50ETF股指期权处理后的日度数据，可直接使用！！！4 个回复 - 1117 次查看 由于期权交易分为认购和认沽交易，与此同时，期权交易还有不同的交割月份，而当月交割的期权合约又有不同的行权价，这又导致了期权合约的不同，综合而言期权原始数据纷繁复杂，处理起来更是令人头大。我们首先 ...2020-1-6 16:49 - shaoliaogou9 - 现金交易版
[求助]两篇平价公式方面的文章
3 个回复 - 1491 次查看 求助两篇文章，大家帮忙啊，多谢：）1. Title: Determinants of bid-asked spreads in the over-the-counter marketAuthor: Benston, G. J. Hag ...2008-9-3 12:38 - peligrin - 文献求助专区
3 个回复 - 1491 次查看 求助两篇文章，大家帮忙啊，多谢：）1. Title: Determinants of bid-asked spreads in the over-the-counter marketAuthor: Benston, G. J. Hag ...2008-9-3 12:38 - peligrin - 文献求助专区
为什么期权价格用二叉树模型和看涨看跌平价公式算出来的不一样？
0 个回复 - 1856 次查看 我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么 ...2017-9-27 18:37 - 水晶中的水晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1856 次查看 我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么 ...2017-9-27 18:37 - 水晶中的水晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问一下，执行价格不同的期权平价公式形式是怎样的及如何证明
2 个回复 - 2092 次查看 求大神指导~2014-12-7 17:59 - liyuejin93 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2092 次查看 求大神指导~2014-12-7 17:59 - liyuejin93 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
今天试了下用利率平价公式测算我国shibor发现有偏差，求解释
3 个回复 - 3582 次查看 我用了cmegroup的august。2011 forward 0.15336和 凤凰网 spotrate 0.1522做的 则 （F-S)/S=(iUSD-iRMB)/(1+iRMB) 用联邦基金率1年期 和 shibor 1年 作为基准利率 算出shibor 为 14%左右 真实在4%左右 希望能够解释 ...2011-3-20 08:57 - wren19891223 - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 3582 次查看 我用了cmegroup的august。2011 forward 0.15336和 凤凰网 spotrate 0.1522做的 则 （F-S)/S=(iUSD-iRMB)/(1+iRMB) 用联邦基金率1年期 和 shibor 1年 作为基准利率 算出shibor 为 14%左右 真实在4%左右 希望能够解释 ...2011-3-20 08:57 - wren19891223 - 真实世界经济学(含财经时事)
讨论：关于购买力平价公式与汇率表示法
3 个回复 - 1670 次查看 我发现很多国内关于购买力平价的论文中没有注意到一个问题。 实际汇率的计算公式中：国外价格水平与国内价格水平在分母分子的位置 与 论文中收集名义汇率时候所采用的相应的汇率表示法 的一致性的问题。 我觉 ...2013-12-4 06:07 - haebaragi - 宏观经济学
3 个回复 - 1670 次查看 我发现很多国内关于购买力平价的论文中没有注意到一个问题。 实际汇率的计算公式中：国外价格水平与国内价格水平在分母分子的位置 与 论文中收集名义汇率时候所采用的相应的汇率表示法 的一致性的问题。 我觉 ...2013-12-4 06:07 - haebaragi - 宏观经济学
怎么，有所谓的美式期权平价公式吗？
8 个回复 - 11310 次查看 最近去笔试一个公司，要求写出美式期权的call put parity和画出美式期权的payoff curve，一直就知道欧式有平价公式，怎么美式有吗？今天翻了书，也好像没有啊。 还把欧式平价公式给写错了，美式payoff curve 也 ...2009-12-15 11:08 - hongxx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 11310 次查看 最近去笔试一个公司，要求写出美式期权的call put parity和画出美式期权的payoff curve，一直就知道欧式有平价公式，怎么美式有吗？今天翻了书，也好像没有啊。 还把欧式平价公式给写错了，美式payoff curve 也 ...2009-12-15 11:08 - hongxx - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
