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金融计量学视频7 个回复 - 1495 次查看 P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv ...2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
基于大数据与人工智能下的金融分析决策 系统的设计与实现0 个回复 - 948 次查看 目前国内关于金融数据挖掘领域 的研究应用都处于初级 阶段 ， 国内对金融数据和金融数据挖掘的研究理论 、 尤其对金融高频数据与超高频数据的研究应用更是处于起步阶段。本文围绕“ 互联网+ 人工智能+ 普惠金融”的主 ...2019-5-25 19:00 - lenero - 现金交易版
光大证券2018年9月第4周金融高频数据跟踪：流动性略有收紧 20181003
1 个回复 - 485 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-8 10:20 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 485 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-8 10:20 - ottohans - 行业分析报告
2018年10月第4周金融高频数据跟踪:避险情绪有利债市
3 个回复 - 782 次查看 2018年10月第4周金融高频数据跟踪:避险情绪有利债市 10月第4周,为了对冲市场负面预期以及金融市场波动加剧风险,央行连续4天展开逆回购操作,实现4000亿资金净投放。货币市场涨跌互现,DR007回落至2.6%下方。银行系 ...2018-11-1 14:02 - sfbzx - 行业分析报告
3 个回复 - 782 次查看 2018年10月第4周金融高频数据跟踪:避险情绪有利债市 10月第4周,为了对冲市场负面预期以及金融市场波动加剧风险,央行连续4天展开逆回购操作,实现4000亿资金净投放。货币市场涨跌互现,DR007回落至2.6%下方。银行系 ...2018-11-1 14:02 - sfbzx - 行业分析报告
金融高频数据建模手册Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance
325 个回复 - 23974 次查看 2012新书金融高频数据建模手册 Frederi G. Viens, Maria C. Mariani "Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance" ISBN: 0470876883 | 2012 | PDF | 456 pages | 5 MB 收费：6币。 手册 ...2012-4-9 10:59 - onceonce - 经管书评
325 个回复 - 23974 次查看 2012新书金融高频数据建模手册 Frederi G. Viens, Maria C. Mariani "Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance" ISBN: 0470876883 | 2012 | PDF | 456 pages | 5 MB 收费：6币。 手册 ...2012-4-9 10:59 - onceonce - 经管书评
研究报告：光大证券-2019年2月第2周金融高频数据跟踪：市场对民企仍然谨慎-190219
1 个回复 - 507 次查看 研究报告：光大证券-2019年2月第2周金融高频数据跟踪：市场对民企仍然谨慎-190219 论坛新推出区块链技术计算出的新通用积分，原注册会员可免费领取。还没领取的小伙伴们,赶快来领~您领了没? http://bbs.pinggu.o ...2019-2-21 06:33 - fin-qq - 行业分析报告
1 个回复 - 507 次查看 研究报告：光大证券-2019年2月第2周金融高频数据跟踪：市场对民企仍然谨慎-190219 论坛新推出区块链技术计算出的新通用积分，原注册会员可免费领取。还没领取的小伙伴们,赶快来领~您领了没? http://bbs.pinggu.o ...2019-2-21 06:33 - fin-qq - 行业分析报告
MFE工具箱下载——金融高频数据建模
41 个回复 - 15299 次查看 这个是英国牛津大学 Kevin Shepard 编写的工具箱，他是Engle的学生，同时也是UCSD_GARCH工具箱的作者。MFE除了具备UCSD_GARCH工具箱里的GARCH函数，还将视角投向高频金融时间序列建模上，比如参阅张世英的书籍《金融 ...2012-10-23 11:13 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
41 个回复 - 15299 次查看 这个是英国牛津大学 Kevin Shepard 编写的工具箱，他是Engle的学生，同时也是UCSD_GARCH工具箱的作者。MFE除了具备UCSD_GARCH工具箱里的GARCH函数，还将视角投向高频金融时间序列建模上，比如参阅张世英的书籍《金融 ...2012-10-23 11:13 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
文献一篇：统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究
13 个回复 - 3460 次查看 【作者(必填)】 魏瑾瑞 【文题(必填)】 统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究 【年份(必填)】 2013-07-02 【全文链接或数据库名称(选填)】http://book.zjutil.5read.com/views/specific/2929/bookDet ...2016-7-1 14:10 - xiecuihua2005 - 文献求助专区
13 个回复 - 3460 次查看 【作者(必填)】 魏瑾瑞 【文题(必填)】 统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究 【年份(必填)】 2013-07-02 【全文链接或数据库名称(选填)】http://book.zjutil.5read.com/views/specific/2929/bookDet ...2016-7-1 14:10 - xiecuihua2005 - 文献求助专区
金融高频数据的关联规则算法研究
4 个回复 - 2375 次查看 金融高频数据包含了证券交易过程中更多的实时信息，能够更加准 确地捕捉到证券市场发生的每一个细小的变化过程，所以利用高频数据 研究股票价格比采用低频数据具有很多的优势。通过数据挖掘技术挖掘 这些股票数据 ...2013-10-8 14:04 - jcliuhai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2375 次查看 金融高频数据包含了证券交易过程中更多的实时信息，能够更加准 确地捕捉到证券市场发生的每一个细小的变化过程，所以利用高频数据 研究股票价格比采用低频数据具有很多的优势。通过数据挖掘技术挖掘 这些股票数据 ...2013-10-8 14:04 - jcliuhai - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
流动性调整地风险价值度量：基于金融高频数据的实证分析
0 个回复 - 1777 次查看 刘晓星，，： (1．广东商学院金融学院，广州510320；2．复旦大学金融研究院，上海200433) 摘要结合ACD和UHF．GARCH理论构造了适应我国股票市场的日内风险价值WACD(1，1) ．UHF—GARCH(1，1)一IVaR模型，然后引入价 ...2009-11-20 09:26 - liuguanglu2009 - 论文版
0 个回复 - 1777 次查看 刘晓星，，： (1．广东商学院金融学院，广州510320；2．复旦大学金融研究院，上海200433) 摘要结合ACD和UHF．GARCH理论构造了适应我国股票市场的日内风险价值WACD(1，1) ．UHF—GARCH(1，1)一IVaR模型，然后引入价 ...2009-11-20 09:26 - liuguanglu2009 - 论文版
金融高频数据
2 个回复 - 1367 次查看 请问金融高频数据还有哪些方面可以研究，感觉大佬们已经研究的差不多了2020-8-2 09:16 - lmy@mmy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1367 次查看 请问金融高频数据还有哪些方面可以研究，感觉大佬们已经研究的差不多了2020-8-2 09:16 - lmy@mmy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
姜近勇、潘冠中《金融高频数据分析：一个文献综述》
0 个回复 - 1438 次查看 1 论文标题Analysis of High Frequency Data in Finance: A Survey 2 作者信息 George J. JiangWashington State University Guanzhong PanYunnan University of Finance and Economics 3 出处 George J. Jian ...2020-7-20 15:28 - Lilie_Wei - 论文版
0 个回复 - 1438 次查看 1 论文标题Analysis of High Frequency Data in Finance: A Survey 2 作者信息 George J. JiangWashington State University Guanzhong PanYunnan University of Finance and Economics 3 出处 George J. Jian ...2020-7-20 15:28 - Lilie_Wei - 论文版
金融高频数据做ARCH模型要预处理吗？
2 个回复 - 1407 次查看 我看大部分文献用股指期货高频数据做GARCH或SV模型是都是直接做的，就是直接求出收益率然后就估计参数。可是高频数据不是要消噪才能用吗，还有存在日内效应是不是也不要处理？ 很是疑惑啊，求大仙赐教！2012-7-19 19:51 - sdjnwanggang - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 1407 次查看 我看大部分文献用股指期货高频数据做GARCH或SV模型是都是直接做的，就是直接求出收益率然后就估计参数。可是高频数据不是要消噪才能用吗，还有存在日内效应是不是也不要处理？ 很是疑惑啊，求大仙赐教！2012-7-19 19:51 - sdjnwanggang - 数据分析与数据挖掘
金融高频数据挖掘研究评述与展望
0 个回复 - 512 次查看 摘要：金融高频数据构成海量数据集，属于数据挖掘的研究范畴，然而在金融高频数据的研究中，数据挖掘技术尚未得到足够的重视。金融高频数据的研究目前主要集中于对波动率、交易间隔等特征的建模，最优抽样间隔的选择 ...2017-9-18 07:20 - DL-er - 人工智能论文版
0 个回复 - 512 次查看 摘要：金融高频数据构成海量数据集，属于数据挖掘的研究范畴，然而在金融高频数据的研究中，数据挖掘技术尚未得到足够的重视。金融高频数据的研究目前主要集中于对波动率、交易间隔等特征的建模，最优抽样间隔的选择 ...2017-9-18 07:20 - DL-er - 人工智能论文版
求助如何在金融高频数据中挑选时间间隔相同的数据
0 个回复 - 2150 次查看 如题，我现在有的数据是高频的，但是我想只要五分钟间隔的数据，比如，我有九点25分55秒的那么下一个数据我在九点三十分10秒，20秒，50秒里就要选择九点三十分50秒的数据，再之后选择九点三十五分的数据中秒数最大的 ...2014-5-9 22:37 - sdxjxmx - R语言论坛
0 个回复 - 2150 次查看 如题，我现在有的数据是高频的，但是我想只要五分钟间隔的数据，比如，我有九点25分55秒的那么下一个数据我在九点三十分10秒，20秒，50秒里就要选择九点三十分50秒的数据，再之后选择九点三十五分的数据中秒数最大的 ...2014-5-9 22:37 - sdxjxmx - R语言论坛
求助，有没有研究金融高频数据的大侠？
5 个回复 - 2806 次查看 本人的研究生毕业论文为高频数据方向，但是水平实在有限，有没有做之方面研究的人，给我点资料或者经验行吗？2008-8-27 19:24 - yxl19840902 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2806 次查看 本人的研究生毕业论文为高频数据方向，但是水平实在有限，有没有做之方面研究的人，给我点资料或者经验行吗？2008-8-27 19:24 - yxl19840902 - 金融学（理论版）
