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【求助】怎样计算回归方程的异方差稳健F统计量和LM统计量?
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具体学习伍德里奇《计量经济学导论》第269页Example8.2时不知道怎么利用SAS计算Heteroskedasticity-Robust F statistics和Heteroskedasticity-Robust
LM test,求程序。
下面程序是计算white标准误和一般排除约束 ...
2013-10-5 14:01 - yunzhonghai - SAS专版
Arch检验F统计量与LM
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求助论坛大佬:
今日小生写论文查阅文献时,发现有篇文献在得到ARCH-
LM检验结果后做了如下描述:
表2 ARCH
LM 检验结果
变量 系数 标准误T
统计量 P 值
C ...
2016-1-31 17:56 - 游学者 - EViews专版
异方差处理之后LM统计量变得更大。。
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请教高人,我在做一个时间序列回归分析的时候检验(BP及white)发现存在异方差,其中BP检验结果为
chi2(5) = 34.33
Prob > chi2 = 0.0000
我用ln(e^2)对自变量回归、预 ...
2011-5-26 14:44 - etrip - Stata专版
bgodfrey LM检验统计量的的计算方法
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bgodfrey
LM序列相关检验
统计量的的计算方法常用的有3个:(1)Breusch-Godfrey/Cook Weisberg(
LM=(n-p)*R^2)(2)N*R^2 version of the score test(3)F-statistic
Stata可以让用户自己选择计算方法,默认(1)。
李子奈 ...
2006-11-15 08:14 - minixi - 计量经济学与统计软件