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结果：找到“建立var”相关内容131个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

以东北地区二手房价为样本的VAR 模型实证讨论——基于时间序列分析理论
0 个回复 - 524 次查看东北三省作为中国重要的重工业加工地区，由于地区经济结构单一等原因发展速度有所放缓。近年来振兴东北被国家列为的重要发展战略之一，而深化改革以提高经济水平为战略中的重要一环。房价作为市场的一个重要指标，能 ...2022-6-29 10:24 - sjw123520 - 现金交易版

VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义
1 个回复 - 2648 次查看 1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版

VAR--脉冲-方差分解-协整讲义
0 个回复 - 1366 次查看联立方程组模型的主要问题：（1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。（2）内生、外生变量的划分问题较为复杂；（3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版

求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1249 次查看求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅

建立VAR模型的具体步骤
23 个回复 - 36389 次查看 RT:求，跪求，求详解2012-5-8 11:50 - spring000 - 悬赏大厅

建立VAR模型进行协整检验格兰杰检验 VEC模型脉冲响应函数方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20672 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版

建立VAR模型，但是不平稳该怎么办呢？
4 个回复 - 4261 次查看我在做股指对数和汇率关系的var模型时，发现有一个特征根倒数的模为大于1，请问如何修正呢，江湖救急了，谢谢啊。[/backcolor] 数据请[/backcolor]见附件。[/backcolor] [/backcolor]2014-4-3 04:01 - ownerllh - EViews专版

怎么建立VAR
0 个回复 - 759 次查看如何根据这个dividend raito model 建立VAR模型最好举个例子原论文在附件上先谢谢各位大仙，多提点提点2013-8-9 14:37 - 小玉小虫儿 - 悬赏大厅

免费分享英文讲义：如何建立VAR模型
5 个回复 - 2545 次查看有需要的直接下吧2012-7-24 17:32 - eddytimes - 计量经济学与统计软件

一阶差分后平稳想建立VAR模型
4 个回复 - 10899 次查看一组序列一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版

我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2216 次查看我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版

建立VAR模型是用原序列还是一阶单整序列啊？
30 个回复 - 20958 次查看求助各位，原序列1和原序列2都是非平稳序列，但是都是一阶单整（差分一次后平稳），并且原序列1和2存在协整关系。问题是，在建立VAR模型时，是用原序列1和原序列2建立，还是用一阶差分后的 d原序列1 和 d原序列 ...2013-9-9 10:26 - shimura - EViews专版

用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思
3 个回复 - 722 次查看用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思。已经确定完滞后阶数了，直接检验稳定性吗。我看有的论文上有一步参数估计，这个怎么看。2022-10-4 14:26 - 长春大学金融专硕 - EViews专版

如果原序列是非平稳的，一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶
0 个回复 - 554 次查看看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版

多变量同时存在平稳序列和不平稳序列，如何建立VAR
2 个回复 - 2207 次查看请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版

建立var模型必须要求数据同阶单整吗
1 个回复 - 947 次查看最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！2021-5-8 08:44 - 18285213353 - EViews专版

建立var模型必须要求数据同阶单整吗
3 个回复 - 3843 次查看最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！2021-5-8 08:44 - 18285213353 - EViews专版

关于建立VAR模型和JJ检验的问题
5 个回复 - 723 次查看在线求助，我想问下我的VAR模型最优滞后阶数是1，最后JJ检验是不是应该在阶数那里写00，00还有意义嘛？那我还可以继续建立VAR（1）模型嘛。还有第二个问题就是，我看了论坛上一些有关VAR模型数据选用的讨论，我看到 ...2022-5-7 12:36 - unniu - EViews专版

关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教
3 个回复 - 1795 次查看各位大佬好！像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响这不就相当于前后矛盾了吗？？请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版

急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15127 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版

建立VAR模型协整检验是一定要做吗？
4 个回复 - 5423 次查看有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版

请问四个平稳，一个一阶单整可以建立VAR模型吗？
4 个回复 - 1216 次查看我有五个变量，都取对数做了单位根检验，四个是平稳的，一个一阶单整，请问我可以通过只对那个一阶单整的变量进行差分，然后直接建立VAR吗？就是lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 dlnx5这样2021-12-19 16:29 - 18334738764 - EViews专版

新人求建立VAR模型的Eviews具体操作步骤
5 个回复 - 15738 次查看求建立VAR模型（向量自回归模型）的Eviews具体操作步骤，包括单位根检验（ADF检验即可）、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作，大神你懂得，最好是有个案例能让我看懂， ...2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版

小白提问：建立var模型的前提是变量必须不存在单位根吗
0 个回复 - 584 次查看是这样的我的几个变量做单位根检验只有一个不存在单位根将它们进行一阶差分后，均不存在单位根，那么建立var模型的话，是用后面一阶差分处理完的数据，还是用之前的数据呢？（孩子真的不懂救救孩子）2022-2-13 17:51 - 99189029 - Stata专版

变量差分不同阶，怎么建立var模型
0 个回复 - 1183 次查看想对4个变量用var模型进行预测，单位根检验以后，两个变量1阶平稳，两个2阶平稳，4个变量可以一起建var模型吗？从别人那里看到可以将其中两个变量降阶，但在文献里看到有人建两变量var模型的时候，进行了对其中一个变 ...2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件

没有格兰杰因果关系，是不是就不能建立VAR
19 个回复 - 25211 次查看求助大家，我也看了一些帖子，但是这个问题好像没有提到，我想确认一下，没有检验出格兰杰因果关系的两个变量还有没有必要建立二元VAR模型？而且，格兰杰因果检验需要平稳序列，但是看完论坛上的帖子，仍然无法明确是 ...2012-4-3 11:46 - lzccjgh - EViews专版

建立VAR模型的前提条件
22 个回复 - 32698 次查看想建立VAR模型，可是五个变量中四个一阶差分，一个原序列平稳，这怎么办啊？建立VAR模型一定要原序列平稳或者协整吗？求解答，谢谢。2014-4-8 20:27 - 377315879 - 计量经济学与统计软件

建立VAR模型是用差分序列还是原序列啊
13 个回复 - 23294 次查看做的是国内生产总值，汇率，出口额。找到数据后先对数化，然后平稳性检验，结果二阶平稳，然后var建模，1.那么数据是用对数数据还是二阶差分后的数据？2.var建模时下图的数据都咋填，2013-6-2 18:18 - 恰似TA的美 - EViews专版

eviews建立VAR模型中单位根的问题
19 个回复 - 23301 次查看今天进行计量经济学建模型，使用到了VAR模型，一般来说要求是单位根全部在单位圆之内，但是我的检验结果是有一个单位根的值是1.024，不在单位圆之内，请问该怎么办呢？请知道的回答，在线等答案啊2010-4-26 22:23 - folkluo2010 - EViews专版

eviews建立VAR模型
0 个回复 - 576 次查看求助！怎么对VAR模型的残差做ARCH效应检验呢？eviews里没有找到操作选项啊？2021-4-20 15:43 - 林雨065 - 爱问频道

求助：多变量的VAR模型和多变量间两两建立VAR模型有什么区别吗
0 个回复 - 825 次查看如题，比如我用10个变量建立一个VAR模型，和这10个变量分别两两建立模型，并且都用脉冲响应函数来研究变量间的影响关系，这两种操作得出的结果肯定不同，我想知道第二张操作是否存在不合理的地方或者有什么重大缺陷？ ...2021-4-17 15:44 - jotk82492 - EViews专版

请教：是用原序列还是差分后的序列建立VAR模型
30 个回复 - 30165 次查看如果原序列是非平稳的，一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶差分后的序列？2010-8-1 11:18 - 奶茶香香 - EViews专版

Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，JJ检验的时候只有1，1拒绝原假设咋办啊
0 个回复 - 936 次查看如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版

对于二阶单整的序列可以建立VAR模型吗？
0 个回复 - 769 次查看因为现在还是新手一枚，所以照着论文操作时发现每个人做var模型都不一样，但是最后都有格兰杰因果检验，但是有些是直接协整检验而没有模型，所以请问各位前辈二阶单整的序列可以继续做var模型吗？如果想要学习更多计 ...2020-12-1 16:25 - 香蕉猕猴了 - Stata专版

用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
35 个回复 - 58973 次查看用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版

一阶单整时间序列建立VAR模型
0 个回复 - 2355 次查看各位大神！！！求问！！！ 1.小弟现在需要对非平稳时间序列建模，数据都是一阶单整的时间序列，请问建立VAR模型的话，是应该用原序列，还是一阶差分后的序列建立呢？ 2.小弟还需要建立VEC模型，请问做脉冲响应和 ...2020-8-14 10:27 - 152顶顶顶 - EViews专版

我选取了7年，14个地区的数据，在建立VAR模型前，要做平稳检验吗
1 个回复 - 1246 次查看我试着做了平稳检验，结果发现，不管是取对数还是没取对数的情况，都不平稳，然后我又做了一阶差分和二阶差分，我发现有些一阶平稳，有些二阶平稳，这该怎么办，请各位大神帮忙2020-4-27 16:13 - 落尘01 - EViews专版

只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1384 次查看只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧

请问两个因变量，一个自变量可以建立VAR模型吗？
1 个回复 - 4046 次查看本科毕业论文，我现在建完模了… 突然有这个疑惑，两个因变量，一个自变量可以一起VAR吗？2020-4-22 09:10 - 伟大律师事务所 - EViews专版

关于eviews 建立var模型单位根检验的问题
2 个回复 - 982 次查看现有abcd四个数据，想通过eviews建立var模型，在单位根检验的时候，ab是原数据就平稳，cd需要一阶差分才平稳，这样的话还可以进行下一步吗？2020-2-23 15:48 - anAcidT - 爱问频道

面板数据可以建立VAR模型吗
4 个回复 - 10788 次查看面板数据可以建立VAR模型吗2011-3-21 16:00 - lingchen1030 - 计量经济学与统计软件

eviews建立var模型
0 个回复 - 954 次查看各位大佬，请问如果两个变量的时间序列是不平稳的，但是一阶滞后是平稳的，可以先对滞后一阶的建立var模型，然后再确定最优滞后期吗2019-10-25 10:52 - ahnu1821 - EViews专版

var模型一阶单整通过协整检验，可以用原数据建立var模型吗
1 个回复 - 1349 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件

变量之间同为一阶单整，但不协整，可以建立VAR模型吗
1 个回复 - 3376 次查看如果可以建立，是用原序列还是一阶差分以后的序列啊2019-7-26 11:15 - 孙庆麟 - Stata专版

不同阶单整的原始数据可以建立VAR模型吗？
2 个回复 - 3172 次查看我有3个变量是平稳的，其中一个变量时一阶差分后平稳的，这样可以对原始数据进行VAR建立模型吗，我尝试建立，发现该模型建立结果的单位根在单位圆内，这样建立有问题吗？2014-4-18 10:16 - ヾ纯色の空づ - 计量经济学与统计软件

建立var模型，确定模型最优滞数的时候，lag specification可以根据情况填么？
0 个回复 - 1317 次查看 建立var模型，确定模型最优滞数的时候，eviews默认lag specification为8。但是输入3，最优滞数是3；输入＞3，最优滞数都是0，无法建立模型了。那可以就lag specification输入3，选择最优滞数为3建立模型么？那之后 ...2019-4-4 13:02 - 冲鸭冲鸭冲鸭 - EViews专版

用Eviews建立VAR模型如何看实际值与拟合值的图
1 个回复 - 6668 次查看请问大家1.用Eviews建立VAR模型并预测后，如何查看实际值与拟合值的图； 2.用Eviews建立VEC模型（向量误差修正模型）,如何进行预测呢，以及如何查看实际值与拟合值的图；求具体的操作步骤，非常感谢，毕业论文急需 ...2019-3-21 22:46 - 谢谢谢222 - EViews专版

小白求助stata建立VAR模型的问题
5 个回复 - 2522 次查看我要研究影子银行(y)对中小企业融资(x)的影响，那我通过稳定性检验后建立var模型是运用var y x还是var x y? 就是我不太理解这个建立方程的含义，如果是var y x，意思是y是因变量，x是自变量吗？感谢大神们解答一下 ...2019-2-12 13:48 - qq913812246 - Stata专版

建立VAR模型后，进行Granger检验，数列必须是平稳的吗？同阶单整可以吗
1 个回复 - 1124 次查看变量间的Granger检验与VAR模型后Granger检验，对于数列有要求吗？2016-3-26 08:44 - 9413沐沐 - 爱问频道

我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验
0 个回复 - 1658 次查看如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版

建立VAR模型时候最优滞后阶数怎么确定啊？
3 个回复 - 10925 次查看第一次建模，看了网上一些视频，然后自己尝试了一下，一共是1910个数据我按照网上的方法测出来最优滞后阶数是78，总感觉不太对劲，有没有大神指点一下啊？2018-4-14 19:33 - 蘑子菇子 - EViews专版

建立var和svar模型是否要原序列平稳
1 个回复 - 1059 次查看 建立var和svar模型是否要求原序列平稳，我看书和视频都说是这样，但是看论文发现全是协整的一阶单整序列。是两种都可以么2018-1-24 22:13 - liangquangao - EViews专版

一阶单整的3个变量存在长期协整关系，接下来改如何建立VAR或者VEC
5 个回复 - 6474 次查看已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。疑问：LZ接下来改怎么做？（LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来）（LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建 ...2014-4-14 16:57 - 未小落 - EViews专版

建立var模型时遇到这个问题
1 个回复 - 560 次查看数据为时间序列数据，建立var，模型时遇到这个问题，怎么办，还能继续做吗？2017-12-28 19:56 - 13261151177 - 爱问频道

在建立VAR模型时怎样做能对不同变量取不同的滞后阶，或者对不显著的阶数可以剔除？
3 个回复 - 2448 次查看在建立VAR模型时怎样做能对不同变量取不同的滞后阶，或者对不显著的阶数可以剔除？2014-11-23 17:43 - 孙东婷 - SAS专版

求助：如何建立VAR模型
0 个回复 - 661 次查看由于是在职研究生，而最近面临要写毕业论文，之间有一块是需要建立模型的，故求教如何建立VAR模型，有无相关的帖子或者书籍推荐2017-9-17 14:37 - georgeyujiuyi - 数据求助

建立VAR模型确定最优滞后阶数时，lags to include值的选择会影响结果啊，求解！
9 个回复 - 18535 次查看如图，我分别设定为3 4 5时，得出来的最优滞后阶数都不同，请问这个值应该怎么选？以及，在建模的时候，Lag Intervals for Endogenous的这个值要怎么确定？谢谢各位大神！2015-3-18 11:45 - 喵先森 - EViews专版

建立VAR模型时，原序列不平稳但协整，用原序列建立的VAR不平稳怎么办？
3 个回复 - 2085 次查看原序列不平稳，但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系用原序列进行VAR模型，结果测试VAR有根大于1不平稳，无法进行脉冲和方差分解但是用一阶序列进行VAR模型，结果测试VAR根都小于1，平稳怎么办？2017-7-19 22:34 - quanxianji - 爱问频道

关于用非平稳数据建立VAR模型并进行脉冲分析问题
6 个回复 - 2497 次查看如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版

建立VAR模型后，检测模型平稳后，直接进行格兰杰因果关系检验，可以吗？
2 个回复 - 5280 次查看没有进行协整与单位根检验，直接VAR构建，经过单位圆检验与滞后项检验后。建立最终VAR模型后，可以直接做格兰杰因果检验吗？我发现Eviews里，构建好VAR后就有格兰杰因果关系的检验了。结果是这个样子：请大家看 ...2014-5-16 01:58 - ownerllh - 计量经济学与统计软件

eviews 中建立var模型滞后期问题
2 个回复 - 4707 次查看我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版

建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？
5 个回复 - 5501 次查看建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？还是必须用原始数据？2013-9-5 17:00 - 追风的猫 - EViews专版

建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决?
8 个回复 - 6043 次查看 建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决?VAR模型中的滞后期间如何确定?谢谢各位高手!2008-8-24 19:33 - zhangyumei100 - EViews专版

在线等！两时间序列非同阶单整可以建立var模型吗
11 个回复 - 7235 次查看两时间序列一个是I(1)，一个是I(2)，想建立var模型可以吗？怎么建立呢？2014-11-16 16:58 - luckyallmylife - 求助成功区

eviews中建立VAR模型
3 个回复 - 1862 次查看对于每个等式中含有不同外生变量的VAR模型如何实现呢2016-9-28 11:53 - 一步一步走向前 - 爱问频道

做Johansen协整检验必须先建立VAR模型吗
5 个回复 - 9043 次查看本人计量菜鸟一只，自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成，也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher（combined Johansen）检验形式，VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式 ...2016-7-22 15:55 - zzg2glp - 爱问频道

Eviews三个变量建立VAR模型，结果JJ协整检验发现有三个协整关系，请问合理吗？
2 个回复 - 12626 次查看协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版

如何建立VAR模型
15 个回复 - 57015 次查看 RT怎么建立VAR模型啊，我的论文是关于技术创新和出口贸易的，我们导师让我用VAR分析，可是我一点也不懂啊，应该怎么建立模型啊，是关于投入产出，投入是R&D的，产出就是专利数，哪位大神能指导一下感激不尽2013-3-8 18:18 - jingtian416 - EViews专版

R语言建立VAR模型：系统计算上是奇异的
0 个回复 - 6316 次查看用R语言建立VAR模型后，做summary时，说系统计算上是奇异的: 倒条件数=1.21509e-16，这代表问题出现在哪里了？计量和R语言都是初级学习者，请大家帮忙看看。谢谢。 VAR_1 VAR Estimation Results: ========= ...2016-5-19 10:43 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - R语言论坛

VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢
3 个回复 - 2970 次查看求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢[/backcolor] 我现在写论文，根据一个理论找了12个自变量，就是影响因素，但是我现在想做个VAR模型，在做模型之前，我现在想剔除点变量，请问 ...2013-3-7 20:49 - wodematlab - SPSS论坛

建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行...
0 个回复 - 1215 次查看 建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行格兰杰因果检验有什么不同呢，我刚刚试了试结果有点不一样，不知道哪位知道，解释解释。2016-5-4 12:53 - xtydkb - 爱问频道

能不能直接进行jj协整检验，而不建立var模型？
2 个回复 - 3480 次查看求助各位大神，因为是多变量的协整，所以用jj进行协整检验，但是确定其协整关系之后，用动态最小二乘法进行回归，这样的话可以吗？另外，如果不建立var模型，单存通过jj协整检验数据是否协整，那么在eviews中进行操作 ...2016-4-22 20:45 - 白球鞋 - EViews专版

格兰杰单向因果关系可以建立var模型吗？
3 个回复 - 4949 次查看一元回归方程，X不是Y的格兰杰原因，Y是X的格兰杰原因，这样的格兰杰单向因果关系可以建立var模型吗？2016-4-13 17:03 - hahahaxyz - EViews专版

循环建立VAR模型的R程序
0 个回复 - 884 次查看刚刚接触R不久。希望大家能够给我提供点循环建立VAR模型（SVAR模型）的思路谢谢大家感谢感谢。2016-4-12 23:38 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - R语言论坛

用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1371 次查看用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0.05仍然有因果关系，所以就 ...2013-5-15 11:11 - 竹风羚 - EViews专版

两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗
2 个回复 - 3336 次查看两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗？如果最优滞后期为4，那么VAR模型该怎么表示呢？2015-11-19 10:07 - 小小理工生 - EViews专版

建立VAR模型的条件是什么？
1 个回复 - 2962 次查看我有四个变量，其中一个（C,T,2)平稳，一个二阶差分（0,0,1）平稳，一个一阶差分（C,T,1）平稳，最后一个二阶差分（C,T,1）平稳。请问，能否做VAR模型？协整检验做不了，能做吗？求指导！！！2015-10-26 15:31 - Rting熙 - EViews专版

都是一阶单整的序列可以建立var模型吗？
3 个回复 - 3599 次查看两个序列都是一阶单整的。用差分序列建立的var模型很不好，那能不能直接用这两个一阶单整序列建立var模型啊？这两个序列还是协整的2012-5-10 20:05 - hexuan027 - EViews专版

关于eviews建立var模型中出现“near singular matrix”提示的问题
4 个回复 - 14565 次查看对原序列取对数后，然后对对数求差分序列，然后对差分序列进行var建模，但是会弹出“near singular matrix”提示窗口，不太明白~请教各位大侠了！！！2012-4-9 11:21 - 懒小羊 - EViews专版

求助！建立VAR模型遇到的问题！
2 个回复 - 1357 次查看请问各位，如果被解释变量平稳，4个解释变量不平稳但一阶单整，我该怎么建VAR呢？该怎么调整呢。。谢谢了！！2012-3-27 10:34 - angelyangok - EViews专版

关于建立VAR模型的条件与问题
19 个回复 - 20381 次查看之前看了论坛里的一些资料，发现对于如何建立VAR模型越看越糊涂了。。。请问VAR模型中的变量有什么要求呢？有些资料上说VAR模型中的变量至少要具有单向GRANGER因果关系，这个正确吗？如果正确，Granger因果检验只 ...2012-3-25 22:27 - sealooker - EViews专版

建立VAR模型不同阶平稳数据怎么办
2 个回复 - 7556 次查看一些时间时间序列数据和其它几组数据不同阶平稳，比如A是一阶平稳，BCD序列是二阶平稳，就不算是协整了吧，那是不是没办法建立VAR模型了，这些数据问题怎么处理，是不是就是不适合这种方法了。2015-5-7 15:32 - lhjbyf - EViews专版

关于建立VAR模型的问题
7 个回复 - 1286 次查看我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/backcolor] 我想到的思路有两个[/backcolor] 1，建立VAR（o,p,g,c）或者做vecm[/backcolor] 2，建立三个V ...2015-5-11 00:00 - judewang - EViews专版

建立VAR模型
4 个回复 - 1220 次查看求助各位，原序列1和原序列2都是非平稳序列，但是都是一阶单整（差分一次后平稳），并且原序列1和2存在协整关系。问题是：（1）应该建立VAR模型还是VEC模型呢？（2）若建立VAR模型，是用原序列1和原序列2建立，还是用 ...2015-3-10 00:15 - 洅梘叻，昨兲﹏ - EViews专版

关于建立VAR模型的问题
9 个回复 - 3584 次查看建立VAR模型之后，是不是一定要做格兰杰因果检验呢？我的模型是稳定的，主要是想用到脉冲响应和方差分解，那是不是必须要做因果检验呢？还是按照研究目的来决定？有个问题是，我的因果检验中，一些指标不是被解 ...2011-8-24 10:57 - maydaysai - 爱问频道

建立VAR方程问题
4 个回复 - 8787 次查看刚开始要建立VAR方程时，我看见教程上说要勾选有截距项这个选项，但是我打开的对话框里没有这个选项，是版本的问题吗？求问求问！感谢~2013-2-17 12:07 - 苏幕遮sang - EViews专版

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