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结果：找到“var 指数”相关内容23个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index
12 个回复 - 14572 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版

基于TVP-FAVAR模型构建FCI（金融状况指数）
12 个回复 - 5535 次查看继推出TVP-FAVAR模型精讲后，有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题（戴淑庚和余博，2020），由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系，提取出来的因子主要是用来作为控制变量，所以现推出 ...2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版

R 代码：基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
21 个回复 - 13648 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版

历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）
1 个回复 - 739 次查看基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR：代码跑出结果：注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版

var溢出指数相关研究
0 个回复 - 789 次查看我国股市行业间的收益与波动溢出效应研究——基于VAR模型构造溢出指数2022-5-7 11:39 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学

基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-DY)
20 个回复 - 7460 次查看点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价【TVP-VAR的时变溢出指数】 Diebold &Yilmaz (2009) 基于VAR模型的方差分解构造了溢出指数以考察多个市场之间的溢出效应。同时，为刻画溢出效应的动态 ...2019-10-21 20:10 - 1012124855 - 现金交易版

中国外汇市场压力指数与货币政策关联性——基于TVP-VAR方法的实证分析
1 个回复 - 815 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国外汇市场压力指数与货币政策关联性——基于TVP-VAR方法的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbc ...2019-7-9 12:11 - internet.hzx - 求助成功区

基于TVP-VAR模型的DY溢出指数的MATLAB代码
58 个回复 - 7423 次查看 2022-12-2 20:36 - 1258225671 - MATLAB等数学软件专版

基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11825 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件

我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 6666 次查看我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学

广义VAR的Eviews操作（用于DY溢出指数计算）
6 个回复 - 1872 次查看广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧

diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解
6 个回复 - 2823 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

百度指数adf检验遇到x is not a vector or univariate time series
6 个回复 - 6379 次查看我是把数据存为两列，在R读取为data，第一列是月份从1-24，总共两年的数据，第二列是指数，想做ADF检验，plot.ts(data)看过图，library（tseries）后adf（data）直接报错x is not a vector or univariate time serie ...2018-4-9 22:05 - SOS团团长 - R语言论坛

莫兰指数命令报错，variable 变量名 not found r(111);
1 个回复 - 3859 次查看设置了14*14的空间矩阵，和因变量截面矩阵14*1。 spatgsa gdp ,weights(w1) moran variable gdp not found r(111); 怎么更改一下？2018-8-20 11:10 - hlpcxc - Stata专版

请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？
1 个回复 - 544 次查看请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？2019-1-25 15:44 - 犇跑吧 - 计量经济学与统计软件

R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4602 次查看预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区

求出投资指数每日VaR之后怎么用Eviews做失败率检验？
2 个回复 - 2367 次查看现在已经用蒙塔卡洛法算出VaR了，可是怎么做这个事后检验呢？用Eviews或者R，各位大神指导一下2017-10-1 11:15 - 无小声 - 经济金融数学专区

请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？
0 个回复 - 999 次查看请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？使用什么软件或者程序呢？2017-3-3 20:35 - 爱喝水的鱼mj - 量化投资

请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？
0 个回复 - 600 次查看请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？2017-3-3 20:32 - 爱喝水的鱼mj - MATLAB等数学软件专版

请教使用univariate过程如何做指数分布检验？
9 个回复 - 4278 次查看最近要做一个指数分布的检验，但只知道univariate过程做正态检验的方法，做指数检验如何实现？或者可以使用其他过程？谢谢！2011-8-30 11:13 - jason_udu - SAS专版

请教：vartia index是什么指数？
0 个回复 - 1083 次查看如题，谢谢！2010-4-18 17:30 - tc-lijuan - 计量经济学与统计软件

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