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关于xtfmb 数据处理的问题
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我是Stata新手,目前做毕业设计需要用到fama macbeth。我知道要用xt
fmb做,可是我做出来的结果全为0.[/backcolor]
这是我需要处理的数据。[/backcolor]
有没有哪位大佬帮忙看看,感激不尽![/backcolor]
我按照 ...
2019-3-19 18:36 - HHNA - Stata专版
求助:xtfmb做Fama-Macbeth回归
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论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下:1、比如N个股票,t期,先对每个股票的回报对factor作时间序列回归,得出一堆beita,然后不管时间维度了,用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归,得到risk premi ...
2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
macbeth回归 xtfmb命令
22 个回复 - 17830 次查看
想问一下,有谁知道xt
fmb命令应该怎么使用呢?macbeth的方法文献中是如下描述:
先时间序列回归得到每个资产的beta,然后用每个资产的平均return对beta做回归看risk premium的大小
按照help 的理解,给出的以下命 ...
2016-8-14 20:49 - 风行12 - Stata专版
Shanken修正标准误 FMB回归
6 个回复 - 2434 次查看
求问各路大神在做FMB回归时,对于第一步回归得出的β带来的误差,Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下:
Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...
2020-2-10 02:11 - megaton - Stata专版
清控紫荆FMBA实用
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由清华大学控股的紫荆教育与美国超个人心理学学府Sofia University索菲亚大学联合推出的FMBA项目能学到实用而前卫的知识,并且毕业获Sofia大学的MBA学位,与在校生一样的证书。关键是这个项目的师资强大,比如美国索 ...
2020-9-28 07:59 - zzjkj - 新手入门区
stata中xtfmb命令的滞后阶数如何确定?
0 个回复 - 1123 次查看
请问Fama-Macbeth回归对应的命令 xt
fmb y x ,verbose lag(n)中lag几阶如何确定?stata能否计算出最优滞后阶数?<br>
谢谢!
2020-6-7 23:22 - 李玲格 - 爱问频道
xtfmb命令出现r503的问题该如何解决
2 个回复 - 2413 次查看
我在用xt
fmb函数的时候出现了一个问题比如有10个解释变量,我在计算的时候发现xt
fmb var11 var3-var12可以出结果。但是如果使用newey west调整的时候,xt
fmb var11 var3-var10,lag(2)就会报错,显示r503,说是纬度 ...
2018-3-2 16:55 - hkj023 - Stata专版
如何将xtfmb表格中的数据复制出来
0 个回复 - 812 次查看
在使用 xt
fmb , verbose命令后,怎么把第一阶段的详细数据复制出来(见附件)?不是回归结果的第一张表,我可能需要下面哪张详细的数据表。因为不管是怎么复制,并粘贴到word/excel/txt中都不能使用。数据量太大,请 ...
2019-7-27 09:37 - 01zhouxuemei - Stata专版
用Stata 的xtfmb 前要怎样面板处理数据
0 个回复 - 1178 次查看
我是Stata新手,目前做毕业设计需要用到fama macbeth。我知道要用xt
fmb做,可是我做出来的结果全为0.
这是我需要处理的数据。
有没有哪位大佬帮忙看看,感激不尽!
我按照回归系数的大小已经将数据分成了20组( ...
2019-3-19 18:28 - HHNA - Stata专版
安装xtfmb后使用该命令显示invaild file
2 个回复 - 2388 次查看
我电脑下载的是15IC版本的Stata,在要做Fama-Macbeth回归时查到了xt
fmb命令,然后使用scc install xt
fmb安装了,也有help文件,但是命令却无法使用,程序一直处于运行状态,最后会显示invaild file。我用help里面的例 ...
2019-2-28 11:31 - 石邦汝 - Stata专版
xtfmb回归后系数提取再计算指标
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录个例子,
webuse grunfeld
statsby _b, saving("b.dta", replace): xt
fmb mvalue invest //xt
fmb是Fama and MacBeth (1973) procedure程序
//
想把系数提取出来再进行计算,statsby可以将系数保存在b.dt ...
2018-6-26 13:20 - niuguoyun12 - Stata专版
关于做Fama-macbeth回归的xtfmb命令的lag,求解答
1 个回复 - 3057 次查看
在使用xt
fmb命令做Fama-macbeth回归时,看到
Syntax
xt
fmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)]
给出的description为:
If xt
fmb is called without option lag(#), then it is possi ...
2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
xtfmb回归分析,需要控制年度行业蓄念变量吗?
0 个回复 - 1070 次查看
OLS回归代码是reg y x1 x2 3 i.ind i.year,r
那么Fama-Macbeth回归应该是xt
fmb y x1 x2 x3 ind* 这样吗?要不要控制行业呢?help文件也没有讲的很清楚,不太会用这个命令,希望有人指点一二,谢谢啦
2017-9-1 16:01 - 新晴sunshine - Stata专版
Fama-MacBeth xtfmb cluster2
1 个回复 - 2049 次查看
在用xt
fmb 和cluster2做面板数据回归时,老是显示
factor variables and time-series operators not allowed
找来找去也没找到什么问题?
求助诸位大神们,如何解决啊啊啊啊啊啊~~~要哭死了。。。
stkcd是各个股 ...
2016-5-25 01:57 - davidddp - Stata专版
xtfmb指令
3 个回复 - 7289 次查看
請問大家,已匯入xt
fmb指令,
想要估計的資料也匯入了,
但在執行xt
fmb時,stata系統卻出現「time variable not set, use -tsset varname」,
請問大家,這該如何解決呢?謝謝!
2010-1-26 00:20 - saudada - Stata专版
一个关于 xtfmb 命令的问题
2 个回复 - 4901 次查看
当用xt
fmb命令做fama-macbeth regression的时候,能不能不加入截距项,就像普通reg命令可以使用noconstant选项一样,貌似noconstant选项不能用在xt
fmb里面?求高人解答
2012-4-21 19:32 - arkpm - Stata专版